计量经济学教学大纲.doc

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1、?计量经济学?教学大纲【课程名称】计量经济学【课程编码】B17【课程类别】专业必修课程【适用专业】财务管理专业【 总学时 】54学时其中理论36学时，实验18学时，实训0学时【 总学分 】3学分【本课程的目的、任务、根本要求】一、课程的目的及任务 计量经济学是应用数学方法与统计推理等计量技术，根据实际统计资料，对经济理论提出的经济关系进展数量分析的一门经济学科。?计量经济学?作为经济学、国际经济及贸易专业的专业根底课之一，它主要讲授理论计量经济学的内容，其目的在于使学生掌握理论计量经济学的根本理论、方法与原理，以及运用理论与方法解决实际问题。二、课程的根本要求经济学、国际经济及贸易专业的学生应

2、系统地学习?计量经济学?的全部内容。通过本课程的学习，使学生到达：1了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的开展与在实际经济工作中的作用；2掌握经典计量经济学理论及方法；3能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进展实际分析；4具有进一步学习及应用计量经济学理论、方法及模型的根底与能力。三、教学课时及其分配理论教学时数：36学时；上机实验时课：18学时教学内容理论课时数实践课时数第一章 导论42第二章简单线性回归模型52第三章多元线性回归模型32第四章 多重共线性42第五章 异方差性42第六章 自相关性42第七章 分

3、布滞后模型及自回归模型42第八章 虚拟变量回归42第九章 时间序列计量经济模型42合计54【理论教学根本要求及教学内容】四、理论课讲授提纲第一章 导 论一、教学目的与要求掌握计量经济学的学科性质；掌握计量经济学及其他学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤；掌握变量、参数、数据及模型等概念。教学重点：计量经济研究的运用步骤教学难点：参数的估计二、教学内容第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的性质二、计量经济学及其他学科的关系第二节 计量经济的研究步骤一、模型设定二、估计参数三、模型检验四、模型应用第三节 变量、参数、数据及模型一、计量经济模型中的变量二、参数的估计三、计量经济学中应用的数据

4、四、计量经济模型的建立三、课堂讨论选题什么是计量经济学四、课外作业选题简答：计量经济的研究步骤第二章 简单线性回归模型一、教学目的与要求了解总体回归方程与样本方程，掌握古典回归模型的假定；掌握OLS法的根本原理与高斯马尔柯夫定理，了解系数的估计误差及置信区间；掌握回归模型统计显著性检验的意义与方法；掌握回归模型参数估计与统计检验的EVIEWS软件实现。教学重点：回归分析及回归函数、简单线性回归模型参数的估计教学难点：OLS法的根本原理与高斯马尔柯夫定理二、教学内容第一节 回归分析及回归函数一、相关分析及回归分析二、总体回归函数三、随机扰动项 四、样本回归函数第二节 简单线性回归模型参数的估计一

5、、简单线性回归的根本假定二、普通最小二乘法三、OLS回归线的性质四、最小二乘估计式的统计性质第三节 拟合优度的度量 一、总变差的分解二、可决系数三、可决系数及相关系数的关系第四节 回归系数的区间估计与假设检验一、OLS估计的分布性质二、回归系数的区间估计三、回归系数的假设检验第五节 回归模型预测一、回归分析结果的报告二、被解释变量平均值预测三、被解释变量个别值预测三、课堂讨论选题1、回归分析2、回归系数的区间估计与假设检验四、课外作业选题回归模型参数估计与统计检验的EVIEWS软件实现第三章多元线性回归模型一、教学目的与要求了解多元线性回归模型及古典假定；掌握多元线性回归模型OLS法的根本原理

6、与高斯马尔柯夫定理，了解系数的估计误差及置信区间；掌握多元线性回归模型统计检验的意义与方法；掌握多元线性回归模型参数估计与统计检验的EVIEWS软件实现。教学重点：多元线性回归模型及古典假定教学难点：多元线性回归模型的预测二、教学内容第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假定第二节多元线性回归模型的估计一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验一、拟合优度检验二、回归方程的显著性检验三、回归参数

7、的显著性检验第四节多元线性回归模型的预测一、点预测二、平均值的区间预测三、个别值的区间预测三、课堂讨论选题1、多元线性回归模型2、点预测四、课外作业选题上机操作第四章 多重共线性一、教学目的与要求了解多重共线性的意义、产生原因与影响，掌握多重共线性的检验与修正方法；掌握多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。教学重点：多重共线性的检验与修正方法、多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。教学难点：方差扩大因子法二、教学内容第一节什么是多重共线性一、多重共线性的含义二、产生多重共线性的背景第二节 多重共线性产生的后果一、完全多重共线性产生的后果二、不完全多重共线性下产生的后果第三节 多

8、重共线性的检验一、简单相关系数检验法二、方差扩大因子法三、直观判断法第四节 多重共线性的补救措施一、修正多重共线性的经历方法二、逐步回归法三、课堂讨论选题产生多重共线性的背景四、课外作业选题课后习题全做第五章异方差性一、教学目的与要求了解异方差性的意义、产生原因与影响，掌握异方差性的检验与修正方法；掌握异方差性检验与修正方法的EVIEWS软件实现。教学重点：异方差性的检验与修正方法、异方差性检验与修正方法的EVIEWS软件实现。教学难点：GQ检验法二、教学内容第一节异方差性的概念一、异方差性的实质二、产生异方差的原因第二节异方差性的后果一、对参数估计式统计特性的影响二、对模型假设检验的影响三、

9、对预测的影响第三节异方差性的检验一、图示检验法二、GQ检验法三、White检验法第四节异方差性的补救措施一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换三、课堂讨论选题1、异方差性的概念2、异方差性的后果四、课外作业选题课后习题全做第六章自相关一、教学目的与要求了解自相关性的意义、产生原因与影响，掌握自相关性的检验与修正方法；掌握自相关性检验与修正方法的EVIEWS软件实现。教学重点：自相关性的检验与修正方法；自相关性检验与修正方法的EVIEWS软件实现。 教学难点：科克伦奥克特迭代法二、教学内容第一节什么是自相关一、自相关概念二、自相关产生的原因三、自相关的表现形式第二节自相关的后果一、一

10、阶自回归形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第三节自相关的检验一、图示检验法二、DW检验法第四节自相关的补救一、广义差分法二、科克伦奥克特迭代法三、课堂讨论选题1、什么是自相关2、自相关的检验四、课外作业选题 上机练习第七章分布滞后模型及自回归模型一、教学目的与要求了解滞后变量模型的类型，掌握S.ALOM估计法与Koyck估计法，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析与葛兰杰因果关系检验；掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。教学重点：估计法；滞后效应分析与葛兰杰因果关系检验；滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。教学难点：自回归

11、模型的估计二、教学内容第一节滞后效应及滞后变量模型一、经济活动中的滞后现象二、滞后效应产生的原因三、滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计一、经历加权估计法二、阿尔蒙法第三节自回归模型的构建一、库伊克模型二、自适应预期模型三、局部调整模型第四节自回归模型的估计一、工具变量法二、德宾h检验三、课堂讨论选题1、滞后效应产生的原因2、阿尔蒙法四、课外作业选题简答：滞后效应产生的原因第八章虚拟变量回归一、教学目的与要求了解虚拟变量的意义与作用，掌握虚拟解释变量的引入方式与设置原那么，了解虚拟被解释变量模型的估计方法。 教学重点：虚拟解释变量的引入方式与设置原那么教学难点：虚拟解释变量的引入方式与设置原那

12、么二、教学内容第一节虚拟变量一、虚拟变量的根本概念二、虚拟变量的设置规那么三、虚拟变量的作用第二节虚拟解释变量的回归一、用虚拟变量表示不同截距的回归加法类型二、用虚拟变量表示不同斜率的回归乘法类型第三节虚拟被解释变量一、线性概率模型二、Logit模型第九章时间序列计量经济模型一、教学目的与要求掌握时间序列计量经济分析的根本概念；掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验教学重点：时间序列计量经济分析的根本概念；时间序列平稳性的单位根检验及协整检验教学难点：时间序列平稳性的单位根检验二、教学内容第一节时间序列计量经济分析的根本概念一、伪回归问题二、随机过程的概念三、时间序列的平稳性第二节时间序列平

13、稳性的单位根检验一、单位根过程二、Dickey-Fuller检验三、Augmented Dickey-Fuller检验第三节协整一、协整的概念二、协整检验三、误差修正模型三、课堂讨论选题时间序列计量经济分析的根本概念四、课外作业选题时间序列计量经济分析的根本概念五、上机实验大纲实验一 EViews软件的根本操作【实验目的】了解EViews软件的根本操作对象，掌握软件的根本操作。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据练习：EViews软件的安装；数据的输入、编辑及序列生成；图形分析及描述统计分析；数据文件的存贮、调用及转换。【实验步骤】一、安装EViews软件EViews对系统环境的要求安

14、装步骤二、数据的输入、编辑及序列生成创立工作文件菜单方式命令方式输入Y、X的数据命令方式菜单方式生成序列选择假设干变量构成数组，在数组中增加、更名与删除变量在工作文件窗口中删除、更名变量三、图形分析及描述统计分析利用PLOT命令绘制趋势图利用SCAT命令绘制相关图观察图形参数的设置情况在序列与数组窗口观察变量的描述统计量四、数据文件的存贮、调用及转换存贮并调用工作文件存贮假设干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮的变量将工作文件分别存贮成文本文件与Excel文件在工作文件中分别调用文本文件与Excel文件在对象窗口中点击Name按钮，将对象存贮于工作文件实验二 一元回归模型【实验目的】掌握一元

15、回归模型的建模方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用截面与时序实例数据与EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立一元回归模型。【实验步骤】一、 建立工作文件菜单方式命令方式二、 输入数据三、图形分析趋势图分析命令格式：PLOT 变量1 变量2 变量K相关图分析命令格式：SCAT 变量1 变量2 四、估计一元回归模型菜单方式命令方式五、检验一元回归模型经济检验统计显著性检验六、改良一元回归模型实验三 多元回归模型【实验目的】掌握建立多元回归模型与比拟、筛选模型的方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用截面与时序实例数据

16、与EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立多元回归模型。【实验步骤】一、估计多元回归模型建立工作文件输入统计资料生成时间变量估计回归模型二、检验多元回归模型经济检验统计显著性检验三、改良多元回归模型实验四 多重共线性【实验目的】掌握多重共线性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进展多重共线性的检验及处理。【实验步骤】一、检验多重共线性相关系数检验辅助回归方程检验二、利用逐步回归方法处理多重共线性建立根本的一元回归方程建立的多元回归模型实验五 异方差性【实验目的】掌握异方差性的检验及

17、处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进展异方差性的检验及处理。【实验步骤】一检验异方差性图形分析检验Goldfeld-Quant检验White检验Park检验Gleiser检验。二、调整异方差性确定权数变量利用加权最小二乘法估计模型对所估计的模型再进展检验，观察异方差的调整情况。实验六 自相关性【实验目的】掌握自相关性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进展自相关性的检验及处理。【实验步骤】一

18、、自相关性检验图示检验法DW检验法偏相关系数检验法BG检验法二、自相关性的调整广义差分法实验七 滞后变量【实验目的】掌握分布滞后模型的估计方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件，采用ALMON估计法建立分布滞后模型，以及对变量进展格兰杰因果关系检验。【实验步骤】一、Almon估计分析滞后期长度估计模型二、滞后期长度的调整三、变量的格兰杰因果关系检验实验八 虚拟变量【实验目的】掌握虚拟变量的设置方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件，采用有关方法建立含有虚拟变量的回归模型。

19、【实验步骤】一、相关图分析二、构造虚拟变量三、估计虚拟变量模型四、检验与调整虚拟变量模型实验九 时间序列计量经济模型【实验目的】掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验，熟悉EViews软件在实际问题的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据与EViews软件建立时间序列计量经济模型。【实验步骤】一、检验时间序列数据的平稳性，进展单位根检验二、对模型进展协整检验，检验变量间是否存在协整关系三、建立误差修正模型四、进展结果分析六、考核方式考核类型：考试考核形式：平时考核方式：上机实验报告、案例分析、课程论文。期末考试方式与内容：利用考试软件进展机试，由计算机从题库中随机抽题，考试内

20、容涵盖教学大纲要求的教学内容。七、选用教材庞皓.计量经济学第二版.科学出版社，2021年6月八、主要参考书目1、 美JM伍德里奇计量经济学导论中国人民大学出版社，2003.2、张晓峒应用数量经济学机械工业出版社，2021.3、朱平芳现代计量经济学上海财经大学出版社，2004.4、美 坎贝尔金融市场计量经济学上海财经大学出版社，2003.5、高铁梅计量经济分析方法及建模清华大学出版社，2006.6、易丹辉数据分析及EVIEWS应用，中国统计出版社，2007.7、 李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000.8、 主要期刊：经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等.第 22 页