信贷评分方法在建立可持续的中小企业信贷业务中的作用.ppt

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1、信贷评分方法在建立信贷评分方法在建立可持续的中小企业信可持续的中小企业信贷业务中的作用贷业务中的作用22007FairIsaacCorporation.Confidential.l导言导言 Introductionl中小企业的定义TheSmallandMediumEnterprise(SME)definedl数据对中小企业信贷决策的作用TheRelevanceofDataforSMEdecision-makingl贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具CreditScoringacrosstheSMEaccountlifecyclel结论Conclusion议程议程 AGENDA2007Fai

2、rIsaacCorporation.Confidential.32007FairIsaacCorporation.Confidential.l导言Introductionl中小企业的定义中小企业的定义 The Small and Medium Enterprise(SME)definedl数据对中小企业信贷决策的作用TheRelevanceofDataforSMEdecision-makingl贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具CreditScoringacrosstheSMEaccountlifecyclel结论Conclusion2007FairIsaacCorporation.Con

3、fidential.议程议程 AGENDA42007FairIsaacCorporation.Confidential.中型和小型企业（中小企业）中型和小型企业（中小企业）详细定义详细定义The Small and Medium Enterprise(SME)definedl设定背景对经济的贡献Settingthecontext/Economicrelevance:l欧洲Europel拉丁美洲LatinAmerical美国USl中国China2007FairIsaacCorporation.Confidential.52007FairIsaacCorporation.Confidential.

4、设定背景（欧盟）：欧洲委员会关于中小企业的官方定义设定背景（欧盟）：欧洲委员会关于中小企业的官方定义 Setting the context(EU):European Commission official definition of an SME*l具有以下特征的企业具有以下特征的企业Abusinessentitythatl员工人数少于250人Hasnomorethan250employeesl单个更大企业股东单独或联合持有的股份少于25Isnotmorethan25%owned,eithersinglyorjointly,byalargercompanyl年销售额少于4300万欧元Hasa

5、nannualturnoverofnomorethan43million*欧洲委员会布鲁塞尔，欧洲委员会布鲁塞尔，2003年年5月月6日日 European Commission Brussels May 6,200362007FairIsaacCorporation.Confidential.设定背景（欧盟）：对经济的贡献设定背景（欧盟）：对经济的贡献 Setting the context(EU):Economic relevancel微型和中小企业对社会和经济起着十分重要的作用Micro,smallandmedium-sizedenterprisesaresociallyandecono

6、micallyimportantl欧盟99的企业为微型和中小企业Represent99%ofallenterprisesintheEUl这些企业提供了6500万个就业机会Providearound65millionjobsl为放贷人带来许多业务成长机会Lotsofgrowthopportunitiesforlenders2004年Eurobarometer对创业精神的调查：在过去三年中，只有4的欧洲人参与了企业创办（而美国的这一比例接近12）2004Eurobarometersurveyonentrepreneurship:Only4%ofEuropeansinvolvedinsettingu

7、pabusinessinlast3years(USrateiscloseto12%)72007FairIsaacCorporation.Confidential.设定背景（拉丁美洲）：小企业定义设定背景（拉丁美洲）：小企业定义 Setting the context(Latin America):Small business definition哥伦比亚哥伦比亚 COLOMBIAl员工人数不超过200人NumberofEmployeesupto200l年销售额少于100万美元AnnualSalesofupto$1millionl信贷总额不超过20万美元Creditofupto$200,000l

8、小企业的类型TypesofSmallBusinesses:l个人独资SoleProprietorsl合伙制Partnershipsl公司制Corporations墨西哥墨西哥 MEXICOl员工人数不超过100人NumberofEmployeesupto100l年销售额不超过50万美元AnnualSalesofupto$500,000l信贷总额不超过20万美元Creditofupto$200,000l小企业的类型TypesofSmallBusinesses:l个人独资SoleProprietorsl合伙制Partnershipsl公司制Corporations82007FairIsaacCor

9、poration.Confidential.设定背景（拉丁美洲）：对经济的贡献设定背景（拉丁美洲）：对经济的贡献 Setting the context(Latin America):Economic relevancel小企业部门是最大的就业来源，它促进了经济和社会的发展Economicgrowthandsocialdevelopmentbybeingtheleadingsourceofemploymentl在哥伦比亚，63的就业机会来自于小企业部门InColombiathesmallbusinesssectoremploys63%ofworkforcel在墨西哥，78的就业机会是由小企业部

10、门创造的InMexico78%ofworkforcel绝大部分的产品用于满足国内消费需求Majorityofproductionisforinternalconsumptionl哥伦比亚25的国内产出来自小企业部门Colombia25%internalproductionl墨西哥68的国内产出来自小企业部门Mexico68%internalproductionl信贷的可获得性对小企业的生存发挥着至关重要的作用Creditavailabilityplaysafundamentalroleforsurvivalofthesmallbusinessl小企业较难获得资金和最新技术Smallbusine

11、sseshavelimitedaccesstofundingandconsequentlytothenewesttechnology92007FairIsaacCorporation.Confidential.设定背景（美国）：小企业的定义设定背景（美国）：小企业的定义 Setting the context(US):Small business definitionl年销售额不超过年销售额不超过500500万美元万美元AnnualSalesofupto$5millionl信贷额不超过信贷额不超过2525万美元万美元Creditofupto$250,000l小企业的类型小企业的类型Typeso

12、fSmallBusinesses:l个人独资SoleProprietorsl合伙制Partnershipsl公司制Corporationsl美国美国”官方官方“定义定义The“Official”USDefinition:美国的小企业是指独立拥有和经营的，在其行业领域不占主导地位的，符合美国小企业管理美国的小企业是指独立拥有和经营的，在其行业领域不占主导地位的，符合美国小企业管理局发布的（局发布的（联邦法规汇编联邦法规汇编第第1313篇第篇第121121条，修订条款）有关小企业的员工人数、平均年条，修订条款）有关小企业的员工人数、平均年销售额或其它划分指标的企业销售额或其它划分指标的企业Asma

13、llbusinessisaU.S.businessthatisindependentlyownedandoperated,isnotdominantinitsfieldofoperationandcanqualifyundercriteriaconcerningnumberofemployees,averageannualreceiptsorothercriteriaasoutlinedbytheU.S.SmallBusinessAdministration(CFRTitle13,Part121,asamended)l企业规模标准依据不同行业和行业分类来决定。没有一个固定的规则是一个复杂的随时

14、可能变动的目标SizestandardsaredeterminedbyIndustryandIndustryClassification.Nooneruleacomplexmovingtargetl美国小企业局曾于2004年考虑将小企业定义中的员工人数指标扩大到1500人。TheSBAdefinitionmaychangein2004toincludebusinesseswithupto1500employees102007FairIsaacCorporation.Confidential.设定背景（美国）：对经济的贡献设定背景（美国）：对经济的贡献 Setting the context(U

15、S):Economic relevancel传统上，美国的企业被划分为大型、中型和小型U.S.businessesweretraditionallyclassifiedaseitherlarge,mediumorsmalll个人独资企业大约占了企业总数的73Approximately73%ofbusinessesaresoleproprietorshipsl另外6为合伙制企业Another6%arelegallyfiledaspartnerships,l21为私营公司制企业21%arefiledasprivatecorporationsl美国人口调查局1997年的研究显示，按员工人数和年销售额

16、这两个指标进行划分，全国98的个人独资企业、合伙制企业和私营公司制企业都是小企业。1997studyconductedbytheU.S.CensusBureau,98%ofsoleproprietorships,partnershipsandprivatecorporationsareconsideredsmallbusinessesbaseduponemployeesizeandannualsalesvolume.112007FairIsaacCorporation.Confidential.设定背景（美国）：对经济的贡献设定背景（美国）：对经济的贡献 Setting the context

17、(US):Economic relevancel不管基于何种定义，小企业都代表了美国全部企业数的9598Smallbusinesses,regardlessofdefinition,represent95%to98%ofallU.S.businessesl99.7的总就业人口99.7%ofallemployersl39的高科技企业工人39%ofworkersinhightechl6080的新就业机会60-80%ofallnewjobsl50的非农业私营部门产出和22.8的联邦主包/分包合同金额 50%ofnon-farmprivatesectoroutputand22.8%offederalp

18、rime/subcontractordollarsl53的企业为住家办公型企业，3为特许经营企业53%ofbusinessesarehomebasesand3%arefranchises122007FairIsaacCorporation.Confidential.中小企业风险管理的要点：中小企业信贷将对经济健康产生影中小企业风险管理的要点：中小企业信贷将对经济健康产生影响响 The point of SME risk management:SME lending impacts economic healthl中小企业信贷将对一国的经济健康和放贷机构的利润率产生影响SMElendingimp

19、actsbotheconomichealthofanationandinstitutionalprofitability“信贷评分技术为（美国）市场发展打下了基础它使贷款人能够建立起高度多元化的贷款组合，从而大幅降低信贷风险。（信贷评分）在改善我们的信贷发放系统效率和扩大发放范围方面也起到了主要作用，它使贷款人扩大了它们愿意放贷并能从中获利的借款人基础。”“Credit-scoringtechnologieshaveservedasthefoundationforthedevelopmentofU.S.marketsallowinglenderstobuildhighlydiversified

20、loanportfoliosthatsubstantiallymitigatecreditrisk.Creditscoringhasplayedamajorroleinpromotingtheefficiencyandexpandingthescopeofourcredit-deliverysystemsandallowinglenderstobroadenthepopulationtheyarewillingandabletoserveprofitably.”美联储主席艾伦格林斯潘 在美国银行协会会议上的讲话 2002年10月7日FederalReserveChairmanAlanGreen

21、span,RemarksbeforetheAmericanBankersAssociation,October7,2002“随着经济活动不断增强，以及企业对其客户的需求越来越有信心，企业对贷款的需求将会增加，银行业面临的利润压力将会开始缓解”“Aseconomicactivitycontinuestogrowandbusinessesbecomemoreconfidentabouttheircustomersdemands,businessloandemandshouldincrease,andpressuresonbankingmarginsshouldbegintoease.”美联储主席艾

22、伦格林斯潘 在美国独立社区银行大会上的讲话（通过卫星联线），2004年3月17日FederalReserveChairmanAlanGreenspan,RemarksBeforetheIndependentCommunityBankersofAmericaConvention,viasatelliteMarch17,2004132007FairIsaacCorporation.Confidential.中中国的中小企业：经济增长的动力国的中小企业：经济增长的动力 SMEs in China:An Engine for Growthl中国政府希望中小企业在中国经济增长中发挥更加重要的作用Chin

23、eseGovernmentexpectingSMEstoplayanincreasingimportantroleinChinaseconomicgrowth.l起草了一系列支持中小企业发展的鼓励政策，举办了诸如2006年第3届中小企业融资大会等促进借贷双方交流的活动 SeriesofpreferentialpoliciesdraftedtosupportSMEsaswellasinitiativessuchasFinancingFairduring3rdCISMEFin2006tobridgeSMEswithLenders.l仅广东一省，就有38万家私营中小企业，总投资超过5000亿元人民币

24、（合625亿美元），雇用员工总数超过350万人Guangdongalonehasregisteredmorethan380,000privately-runSMEs,totalinvestmentmorethanRMB500billion(USD62.5billion)andemploysmorethan3.5millionpeople.l虽然中小企业被认为是主要的经济力量，但是却仍然较难获得银行贷款，因为它们在传统上被认为是高风险且服务成本较高的对象ThoughSMEsarerecognizedasanimportantsectoroftheeconomy,accessingbankfina

25、ncingremainsdifficultasSMEsaretraditionallyperceivedashigh-risk&highcosttoservice142007FairIsaacCorporation.Confidential.l导言Introductionl中小企业的定义TheSmallandMediumEnterprise(SME)definedl数据对中小企业信贷决策的作用数据对中小企业信贷决策的作用 The Relevance of Data for SME decision-makingl贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具CreditScoringacrossthe

26、SMEaccountlifecyclel结论Conclusion议程议程 AGENDA2007FairIsaacCorporation.Confidential.152007FairIsaacCorporation.Confidential.从其它国家市场中可以学习到的主要知识从其它国家市场中可以学习到的主要知识 Key Learnings from other marketsl数据是最重要的数据是最重要的Dataareparamountl成功依赖于持续地获取、保留和利用所有相关数据的能力成功依赖于持续地获取、保留和利用所有相关数据的能力Successdependsontheabilityto

27、capture,retainanduseallrelevantdataovertimel数据清洗是必需的步骤数据清洗是必需的步骤Datahygieneisarequiredstepl预测模型和分析工具预测模型和分析工具Predictivemodelsandanalyticsl需要充分的准备时间来采取行动需要充分的准备时间来采取行动Requiressufficientleadtimetotakeactionl战略、报告和合规的组成部分战略、报告和合规的组成部分Componentofstrategy,reporting,compliancel自动化自动化Automationl成本节约、一致性、准确

28、性成本节约、一致性、准确性Costsavings,consistency,accuracyl流程、规则、结果流程、规则、结果Processes,rules,outputl必须对战略进行结合、测试和跟踪必须对战略进行结合、测试和跟踪Strategymustbealigned,testedandtrackedl各个不同的层次：产品、定价、决策流程各个不同的层次：产品、定价、决策流程Variouslevels:product,pricing,decisionmakingprocessl在整个客户生命周期中结合数据工具在整个客户生命周期中结合数据工具Alignmentacrosstheaccountl

29、ifecyclel测试和跟踪是关键测试和跟踪是关键Testingandtrackingarekey162007FairIsaacCorporation.Confidential.对中小企业借款人的认识对中小企业借款人的认识 SME trivial个个人数据：人数据：不断地被证明，它是预测小小企业表现的最强有不断地被证明，它是预测小小企业表现的最强有力的指标力的指标 Consumer dataisproventimeandtimeagaintobethemostpowerfulpredictorofverysmallbusinessperformancel业主作为消费者的表现模式经常被错误地认定

30、为是服务于个人产品的，而它实际上是一个典型的服务于商业（即小企业）产品的数据Businessownerpatternofconsumerperformanceoftenmistakenlyviewedadverselyforconsumerproductsyetistypicalforcommercialproductsl商业数据商业数据通常是一个预测借款企业表现的早期指标通常是一个预测借款企业表现的早期指标 Commercial dataoftenanearlyindicatorofperformancel在标准付款行为中，应区分商业习惯和付款能力的差别Differencebetweenst

31、andardpaymentaspartofbusinesspracticesandcapacityissuesl小企业选择最先偿还银行贷款，其次是付水电气等公用事业费，最后才是付供应商的货款Smallbusinessespaytheirbanksfirst,utilitiessecondandvendorslast172007FairIsaacCorporation.Confidential.对中小企业借款人的认识对中小企业借款人的认识 SME trivial将个人和商业数据结合使用，将个人和商业数据结合使用，以期以期100100地达到巴塞尔新资本地达到巴塞尔新资本协议的精度要求协议的精度要求

32、 Marrying consumer and commercial datatogetto100%resolutionasrequiredunderBaselIIl美国中小企业管理局TheU.S.SmallBusinessAdministrationl从360度的全景、隐藏的细微差别、连通性等方面进行数据清洗Datahygienefor360view,hiddennuances,connectivityl财务数据财务数据（企业自行报送或从公共渠道获得）（企业自行报送或从公共渠道获得）对评分或自对评分或自动决策没有什么价值动决策没有什么价值 Financial Data(selfreported

33、orpublic)littlevalueinscoringorautomateddecisioningl行业分类行业分类各人有各人的定义和解释各人有各人的定义和解释 Industry Classificationsdifferentmeaningsandinterpretationsdependingonaudiencel在人工审贷和自动审贷之间存在在人工审贷和自动审贷之间存在巨大的成本差异巨大的成本差异 Huge cost differentialbetweenjudgmentalandautomation182007FairIsaacCorporation.Confidential.企业规

34、模确实是一个需要考虑的因素企业规模确实是一个需要考虑的因素Size does matter高高高高HighHigh商业商业商业商业BusinessBusiness个人个人个人个人PersonalPersonal企业规模企业规模企业规模企业规模Size of CompanySize of Company低低低低LowLow小型小型 Small大型大型Large价值价值价值价值 ValueValue192007FairIsaacCorporation.Confidential.数据的作用数据的作用 Relevance of Data Contributions l早先的生意关系早先的生意关系Pre

35、viousBusinessRelationshipl1530%l个人征信机构数据个人征信机构数据ConsumerCreditBureaudatal3040%l财务数据财务数据FinancialDatal15%l贷款申请数据贷款申请数据ApplicationDatal15%202007FairIsaacCorporation.Confidential.成功实施数据驱动型放贷所运用的战术：案例分析成功实施数据驱动型放贷所运用的战术：案例分析 Tactics for data-driven success：Case studyl是一家在美国东海岸中部地区运营的区域性银行Regionalbankope

36、ratinginthemid-AtlanticareaoftheU.S.l在过去的5年时间中，开始加快利用自动化审批和信贷评分技术Overpast5years,havebeguntoaccelerateuseofautomationandcreditscoringl小企业贷款余额为15亿美元$1.5Bsmallbusinessportfoliol小企业的定义为年销售额不超过2000万美元。由于Fair Isaac的小企业定义是年销售额不超过500万美元，因此，评分仅能针对总量的50 Smallbusinessdefinedbyclientasupto$20MMinannualsales.Sin

37、ceFairIsaacSBSSdefinitionis$5MM,scoreonly50%ofvolumel对客户的贷款处理时间从过去的两周下降到了不超过1天Averageturnaroundtimewiththecustomerisdownfromover2weeks,tolessthanonedayl绝大多数贷款申请的处理时间不到15分钟Majorityofapplicationsprocessedinlessthan15minutes212007FairIsaacCorporation.Confidential.l小企业贷款组合是整个银行较赚钱的资产，也是处于成长中的业务之一Smallbu

38、sinessportfolioisoneofthemoreprofitableareasofthebankaswellasoneofthegrowthareasforthebankl管理层认为经过信贷评分发放的贷款组合比没有经过信贷评分发放的贷款组合的利润率高（运营成本低，不良率低）Managementsayscreditscoredportfoliohasbetterprofitabilitythannon-creditscoredportfolio(loweroperatingcosts,lowerdelinquencies)集中式放贷和标准化流程（即：使用自动化审贷技术，使用评分工具来达

39、到一致的客观的高质量的决策）Centralizedunderwritingandprocessstandardization(i.e.useoftechnologyforautomation,useofcreditscoringforconsistent/objective/highqualitydecisions)过去在经营上太过保守。研究成果能帮助银行加强信心，使它们能够减少拒绝的客户数Weretooconservativeinthepast.Researchhashelpedbankgetmorecomfortable,isallowingthemtoturnlessbusinessaw

40、ay帐户管理流程中也使用技术，得益于对内部数据和信贷评分的综合利用Accountmanagementprocessesalsousetechnology,leveragesfullinternaldataandcreditscoringl通过评分发放的贷款组合，其运营成本不良率改善了5到10实现了可观的效益Operatingcosts/delinquenciesinscoredportfolioimprovedbywellover5%to10%asignificantmultipleofimprovement成功实施数据驱动型放贷所运用的战术：案例分析成功实施数据驱动型放贷所运用的战术：案例分

41、析（续）（续）Tactics for data-driven success：Case study(Cont.)222007FairIsaacCorporation.Confidential.评分既能改善风险业绩又能促进更有效的资源配置评分既能改善风险业绩又能促进更有效的资源配置 Scoring drives both improved risk performance and more effective resource allocation评分评分 SCORE自动接受自动接受AUTOACCEPT自动拒绝自动拒绝AUTODECLINE评估评估REVIEW申请人数量申请人数量#OF APPL

42、ICANTS提高自动审批率提高自动审批率2040.在不增加贷款风险的情况下降低了客户的运营成本。由于降在不增加贷款风险的情况下降低了客户的运营成本。由于降低了低了FTE成本，中型规模公务卡客户可立即为放贷机构创造成本，中型规模公务卡客户可立即为放贷机构创造140万美元的利润万美元的利润 Increasing auto-approvals 20 to 40%.saves clients operating cost without adding risk to portfolio.Mid-size commercial card client instantly added$1.4M to th

43、eir bottom line from reduced FTE costs从1200美元到100美元From$1200+to$100“评分能够帮助风险分评分能够帮助风险分散化散化”“scoring helps to diversify risk”232007FairIsaacCorporation.Confidential.l导言Introductionl中小企业的定义TheSmallandMediumEnterprise(SME)definedl数据对中小企业信贷决策的作用TheRelevanceofDataforSMEdecision-makingl贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具

44、贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具 Credit Scoring across the SME account life cyclel结论Conclusion议程议程 AGENDA2007FairIsaacCorporation.Confidential.242007FairIsaacCorporation.Confidential.信贷评分信贷评分信贷评分信贷评分 CREDIT SCORESCREDIT SCORES风险评分风险评分风险评分风险评分 RISK SCORESRISK SCORES非风险非风险非风险非风险 NON-RISKNON-RISK收入收入收入收入 REVENUEREV

45、ENUE回应回应回应回应 RESPONSERESPONSE消耗消耗消耗消耗 ATTRITIONATTRITION等等等等 ETC.ETC.帐户开发帐户开发帐户开发帐户开发AccountAccountOriginationOrigination帐户管理帐户管理帐户管理帐户管理AccountAccountManagementManagement贷款申请评分贷款申请评分贷款申请评分贷款申请评分APPLICATIONAPPLICATIONSCORESSCORES行为评分行为评分行为评分行为评分BEHAVIOURBEHAVIOURSCORESSCORES征信机构评分征信机构评分征信机构评分征信机构评分C

46、REDIT CREDIT BUREAU SCORESBUREAU SCORES评分类型评分类型 Types of Scores 252007FairIsaacCorporation.Confidential.Jamaica全球全球FICOFICO 评分的可获得性评分的可获得性 Worldwide FICO Score Availability 全面数据共享全面数据共享部分数据共享部分数据共享262007FairIsaacCorporation.Confidential.HEADER RECORD(IDENTIFYING INFORMATION)I.Wishfor Credit12 Lost L

47、ane Sams Petrol&Oil805 Main St.Somewhere,6666 AttendantAnytown,9999 Date of Birth 1965-05-26 ID 8888888888888 PUBLIC RECORDS(LEGAL ITEMS)1999-02-14 Judgment 1000ACCOUNT INFORMATION(PAYMENT PROFILE)SupplierDate Date Opening Current Account Payment ReportedOpenedBalance Balance Type ProfileNiceWear 20

48、02061997011070054 I 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 SuperCall 20020719990312223120 R P 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0Best Bank 200207199302017,5003,520 R 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0Village Bank 20020720000214 12,0007,358 I 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0

49、0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0ENQUIRIES(SEARCHES)DateSubscriberType2001-04-21GoodBuyEQ2002-05-10RocketFinEQ1234680征信机构评分的价值：提炼预测能力征信机构评分的价值：提炼预测能力 The Value of CB Scores:Distilling the predictive power基础记录（身份信息）基础记录（身份信息）帐户信息（付款状况）帐户信息（付款状况）查询（搜索）查询（搜索）公共记录（法院判决）公共记录（法院判决）272007FairIsaacCorporation.Confident

50、ial.600620640680征信机构评分对个人风险进行排序征信机构评分对个人风险进行排序 Credit Bureau Scores rank consumer risk282007FairIsaacCorporation.Confidential.控制低端“推翻”Control Low-side Overrides控制风险的机会控制风险的机会 Opportunity to Control Risk获得新客户的机会获得新客户的机会 Opportunity for New Booking控制高端“推翻”Control High-side OverridesAPPLICATION SCORE低