如何建立交易系统.ppt

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1、如何建立交易系统如何建立交易系统交易系统的概念交易系统的概念n n交易系统是一种理念性的东西、交易系统的前提要具备风交易系统是一种理念性的东西、交易系统的前提要具备风险控制和资金管理功能；而不是其他交易软件都可以称为险控制和资金管理功能；而不是其他交易软件都可以称为交易系统的。交易系统的。n n什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观

2、察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉易投资者的这三大要素的全面体现。关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。辅助分析软件可比的。交易系统组成交易系统组成n n1理论基础n n2构成要素

3、n n3补充内容理论基础理论基础n n一市场的本质n n1波动性n n2趋势性n n3记忆性n n4非理性/冲动性n n5周期性波动性波动性n n市场每时每刻都在变化，就像海浪一样起伏波动，且波动在一定的时间范围内会呈现出在一定的价格区间内的特性即波动的局限性或波动范围的局限性（在市场上表现为盘整）趋势性趋势性n n市场在某一级别的波动性破坏后会呈现出市场在某一级别的波动性破坏后会呈现出一种一波高过一波或者一波低过一波的上一种一波高过一波或者一波低过一波的上升或者下降趋势（此为趋势的外在表现）升或者下降趋势（此为趋势的外在表现）记忆性n n市场在上升或下降的过程中会有反复回望市场在上升或下降的

4、过程中会有反复回望以前出现的极大值或极小值的特性以前出现的极大值或极小值的特性，一般，一般趋势的结束多在前趋势附近趋势的结束多在前趋势附近非理性/冲动性n n市场很多时候会呈现出一种非理性的状态，市场很多时候会呈现出一种非理性的状态，即涨了很多还涨，或跌了很多还跌的特性，即涨了很多还涨，或跌了很多还跌的特性，其冲动性表现为突破记忆性区间后会有一其冲动性表现为突破记忆性区间后会有一段的滑移，外在表现为假突破或者假跌破，段的滑移，外在表现为假突破或者假跌破，此特性会影响到记忆性的准确性此特性会影响到记忆性的准确性循环性/周期性n n市场在一定的时间范围内表现为波动性，市场在一定的时间范围内表现为波

5、动性，将时间单位缩小则表现为趋势性，将时间将时间单位缩小则表现为趋势性，将时间单位放大则趋势性多以波动性结束单位放大则趋势性多以波动性结束交易的本质n n在市场上只存在两种东西，钱和各种不同在市场上只存在两种东西，钱和各种不同的证券，人们在市场上的所有行为可以归的证券，人们在市场上的所有行为可以归纳为两类纳为两类n n一类为用钱交换证券另一类为用证券交换一类为用钱交换证券另一类为用证券交换钱钱n n这两类行为只会导致三种结果：这两类行为只会导致三种结果：交易的本质n n一是资金增长，此为所有参与市场唯一一一是资金增长，此为所有参与市场唯一一点共同的愿望或者希望点共同的愿望或者希望n n二是持平

6、、这是相当大的一部分参与市场二是持平、这是相当大的一部分参与市场的人们的愿望的人们的愿望n n三是亏损、这是所有人都不愿意看到，但三是亏损、这是所有人都不愿意看到，但却是最普遍的结果却是最普遍的结果80+交易的要素交易的要素n n1.价格价格价格是所有交易能够成功的必须要素之一，价格是所有交易能够成功的必须要素之一，其表现为交易某一证券所必须的单位金钱其表现为交易某一证券所必须的单位金钱n n2.时间时间时间包括三个方面的要素时间包括三个方面的要素交易的要素交易的要素n n一是交易发生时间（开仓时刻）二、交易一是交易发生时间（开仓时刻）二、交易间隔时间（持仓）三交易结束时间间隔时间（持仓）三交

7、易结束时间（清仓）（清仓）n n交易发生时间为达成交易的时间必须在交交易发生时间为达成交易的时间必须在交易时间内，交易间隔的外在表现为持仓、易时间内，交易间隔的外在表现为持仓、空仓时间段的长度、交易结束时间为交易空仓时间段的长度、交易结束时间为交易发生时间发生时间+交易间隔时间的值交易间隔时间的值n n3.数量数量交易中金钱交易中金钱/价格取整所得的值为数量。此价格取整所得的值为数量。此为衡量交易规模的重要因素之一为衡量交易规模的重要因素之一四资金管理n n资金管理是指为是资金安全高效增长而需资金管理是指为是资金安全高效增长而需要对交易情况进行全程监控的一套策略。要对交易情况进行全程监控的一套

8、策略。其具有两个特性，安全、高效其具有两个特性，安全、高效n n由于市场的波动性和非理性的存在、安全由于市场的波动性和非理性的存在、安全与高效在很多时候是成反比例的与高效在很多时候是成反比例的五交易之外的要素n n1、心理状况、心理状况、恐惧、贪婪、冲动等、恐惧、贪婪、冲动等2、交易者的哲学修养、交易者的哲学修养3、运气、运气4、神奇数字、神奇数字5、其他、其他六、交易系统的构成要素n n1买点买点2卖点卖点3止损止损4止盈止盈5时间时间六、交易系统的构成要素n n以上5要素除去时间外，其余都具有价格、数量的属性n n1买点的确认（价格）n n波谷（双底或三底入场）n n趋势性的下轨入场n n其他要素考虑黄金阻力位n n买点确认（数量）n n安全、高效卖点确认卖点确认n n价格数量同上买点止损设定止损设定n n1百分比5、10n n2压力阻力位n n3时间法则止盈设定止盈设定n n压力阻力位n n百分比5、10n n时间：连续3天盈利不增加退出7时间时间n n时间是看不见摸不着的，但是时间的重要性比任何要素都重要n n关于时间要素要考虑的有n n黄金分形趋势预测程序6.0要用好n n交易日志要做好