《计量经济学》课件.ppt

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1、计量经济学课件计量经济学课件（一）什么是什么是计量经济学计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析，探讨经济现象变化规律的一门学科。它是从数量方面研究各种经济变量变化规律的应用学科。（二）（二）计量经济学的任务计量经济学的任务是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数理经济模型提供经验支持，并分析其数量结果。计计量量经经济济学学概概述述 （三）（三）计量经济学与相关学科的关系计量经济学与相关学科的关系计量经济学涉及理论经济学、数理经济学、经济统计学以及数理统计学等相关学科。计计量量经经济济学学概概述述理论经济学为计量经济学提供理论基础；数理经济学为计量

2、经济学提供经济模型；经济统计学为计量经济学提供经济数据；数理统计学为计量经济学提供分析工具和研究方法；计量经济学与相关学科的关系图经济学数理经 济学经济统计学统计学数学数理统计学计量经济学（四）（四）计量经济学的分类计量经济学的分类计计量量经经济济学学概概述述二、计量经济研究的工作程序（一）根据经济理论的分析，进行模型设计（二）收集数据（三）模型的参数估计（四）模型的检验（五）模型的评价（六）模型的应用计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序（一）根据经济理论分析，进行模型设计（一）根据经济理论分析，进行模型设计经济变量经济变量经济系统中的内部构成因素 和外部影响因素。（1）内生变量与外生

3、变量）内生变量与外生变量内生变量内生变量由经济系统内部自身决定的变量。内生变量受其它变量的影响和制约（内生变量和外生变量），但不能对外生变量施加影响；内生变量是具有一定概率分布的随机变量。外生变量外生变量由经济系统以外的其它因素所决定的变量。外生变量不受内生变量的影响和制约；它通常情况下为已知的变量或非随机变量。（2）解释变量和被解释变量）解释变量和被解释变量解释变量解释变量又称为自变量。它是对作为研究对象的变量（即被解释变量）为什么变动、如何变动作出解释的变量。它是因果关系变量中的因。被解释变量被解释变量又称为因变量。它是随自变量的变动而变化，由自变量解释的变量。它是因果关系变量中的果。（3

4、）滞后变量与前定变量）滞后变量与前定变量（4）控制变量）控制变量控制变量控制变量人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方面的变量。计量经济模型计量经济模型为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性 的数学方程。计量经济模型与其他模型相比，具有经验性、随机性和动态性的特点。计量经济模型的构成要素计量经济模型的构成要素计量经济模型的构成要素包括：（1）变量（解释变量和被解释变量）（2）参数模型中表示变量之间数量关系的常系数，说明自变量对被解释变量的影响程度。（3）随机误差项表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响程度。（4）方程式模型中将前三个要素

5、联系在一起的数学表达式。计量经济模型的种类计量经济模型的种类例1：生产函数模型（单一非线性模型）其中：计计量量经经济济模模型型举举例例例2：凯恩斯的收入决定模型 （联立方程模型）计计量量经经济济模模型型举举例例计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序（二）收集整理数据（二）收集整理数据时序数据同一观测对象在不同时点的观测值按时间的先后顺序排列而成的数据。截面数据不同观测对象在同一时点的观测值构成的数据。混合数据不同观测对象在不同时点的观测值按时间顺序排列的数据。（三）参数估计（三）参数估计矩法以样本矩代替总体矩建立方程，求解参数的方法。极大似然法根据极大似然原理建立方程，求解参数的方法。最

6、小二乘法根据最小二乘原理建立方程，求解参数的方法。计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序（四）模型的检验（四）模型的检验1、理论检验（符号检验）通过检查根据样本数据估计的模型中的参数的符号 否符合经济理论的常规，验证所建立的模型在经济理论上是否成立。2、统计检验利用数理统计方法，从不同侧面验证所建模型中的变量选择、函数形式确定、参数估计是否具有科学性、可靠性。3、计量经济学准则检验检验参数估计所需条件是否成立。即检验：异方差、序列相关、多重共线等。计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序（五）模型评价（五）模型评价1、模型的稳定性评价通过分析样本容量的变化对模型参数估计值的影响，判断

7、模型稳定性的高低。如果样本容量的变化对参数估计值的影响较小，则模型的稳定性较高。2、模型的功能评价对模型模拟实际经济系统能力进行评判。即：将解释变量的观测值代入模型计算出被解释变量的理论值，再将被解释变量的理论值与实际值对比，如果二者差异小，则模型对实际经济系统的代表功能强，应用价值大。计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序（六）模型应用（六）模型应用计量经济模型可应用于：结构分析、政策评价、经济预测等方面。结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关系的变化对经济系

8、统平衡点位移的内在联系。政策评价利用计量经济模型和计算机技术，模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评价和优选。计计量量经经济济研研究究的的工工作作程程序序三、计量经济学研究问题的基本方法计量经济学的基本分析方法是回归分析法。回归分析是分析研究因变量（被解释变量）的条件均值与自变量（解释变量）之间相互关系的一种分析方法。第二章第二章 一元线性回归分析一元线性回归分析第一节第一节 一元线性回归模型及参数的一元线性回归模型及参数的OLS估计估计第二节第二节 最小二乘估计量最小二乘估计量(OLS估计估计)的性质的性质第三节第三节 最小二乘估计最小二乘估计(OL

9、S估计估计)的精度的精度第四节第四节 参数的置信区间参数的置信区间第五节第五节 一元线性回归模型的检验一元线性回归模型的检验第六节第六节 预测预测第一节第一节 一元线性回归模型及参数的一元线性回归模型及参数的OLS估计估计例：某集团公司对其例：某集团公司对其36个子公司进行了一次对某产品个子公司进行了一次对某产品 销售量的调查，其调查结果如下表所示，根据调查销售量的调查，其调查结果如下表所示，根据调查 结果确定销售量与价格之间的关系。结果确定销售量与价格之间的关系。线线性性回回归归模模型型价格P（1）销售量 Q（2）子公司个数（3）平均销售量（4）3545 46 46 47 48 48 49

10、49 49 50 51 11484044 45 45 46 46 46 47 47 489464540 43 43 44 44 44 45 498445038 39 42 42 43 43 44 45842合计36（1）总体回归函数总体回归函数 表明解释变量（自变量）的每一个取值与被表明解释变量（自变量）的每一个取值与被解释变量（因变量）相对应的所有取值的均解释变量（因变量）相对应的所有取值的均值之间关系的函数。值之间关系的函数。（2）总体回归模型总体回归模型或线线性性回回归归模模型型中中的的基基本本概概念念 误差项产生的原因：误差项产生的原因：1 1、模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；、模

11、型中被忽略掉的影响因素造成的误差；2 2、模型设定不准确造成的误差；、模型设定不准确造成的误差；3 3、变量观察值的测量误差造成的误差；、变量观察值的测量误差造成的误差；4 4、随机误差、随机误差价格35404550销售量46454339价格35404550销售量48444442样本1样本2（3）样本回归函数）样本回归函数 根据样本观察值获得的回归线称为样本回归线，根据样本观察值获得的回归线称为样本回归线，表示样本回归线的函数称为样本回归函数。表示样本回归线的函数称为样本回归函数。（4）样本回归模型）样本回归模型线线性性回回归归模模型型中中的的基基本本概概念念“线性线性”的含义的含义含义含义1

12、 因变量与自变量之间的关系是线性关系 （在数学中更注重这种线性关系）。含义含义2 因变量与各参数之间的关系是线性关系 （在计量经济学中更注意这种线性关系）。计量经济学中所说的线性回归模型是同时具有上述两个性质的回归模型。线线性性回回归归模模型型中中的的基基本本概概念念二二.参数的普通最小二乘估计（参数的普通最小二乘估计（OLS估计）估计）最最小小二二乘乘原原理理参参数数的的最最小小二二乘乘估估计计解正规方程组,可得:经整理得正规方程:参参数数的的最最小小二二乘乘估估计计还有另外两个等价的计算公式：还有另外两个等价的计算公式：（1）（2）参参数数的的最最小小二二乘乘估估计计第二节第二节 最小二乘

13、估计量的性质最小二乘估计量的性质一.OLS估计的数值性质OLS估估计计量量的的数数值值性性质质OLS估估计计量量的的数数值值性性质质二二、OLS估计量的统计性质估计量的统计性质经经典典回回归归模模型型的的基基本本假假设设最小二乘估计量的统计性质最小二乘估计量的统计性质1.线性线性OLS估估计计量量的的统统计计性性质质OLS估估计计量量的的统统计计性性质质上述结论的证明：2.无偏性无偏性(参数估计量的期望值等于参数的真值)OLS估估计计量量的的统统计计性性质质3.有效性有效性OLS估估计计量量的的统统计计性性质质第三节第三节 最小二乘最小二乘 估计量的精度估计量的精度估计量的精度-指估计量的精确

14、程度,它是由估计量的标准差来度量的.(又称为标准误,记为s.e)1.总体方差已知时，估计量的精度总体方差已知时，估计量的精度(一)总体方差估计量及其计算公式:2.总体方差未知时总体方差未知时,估计量的精度估计量的精度第四节第四节 参数的置信区间（区间估计）参数的置信区间（区间估计）区间估计的任务区间估计的任务在给定的置信度（可靠性保证）下，推断参数的取值范围。区间估计的步骤：区间估计的步骤：一一.因变量与参数估计量的抽样分布因变量与参数估计量的抽样分布综上所述综上所述:原假设有三种表现形式：第五节 线性回归模型的检验 假假设设检检验验的的基基本本概概念念对应于原假设的三种形式，拒绝域也有三种：

15、对应于原假设的三种形式，拒绝域也有三种：双侧检验(显著性水平与拒绝域)抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值临界值 /2/2 /2/2/2 样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域1-1-1-置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平接受域接受域左侧检验(显著性水平与拒绝域)临界值临界值临界值临界值 样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布1-1-置信水平置信水平置信

16、水平置信水平接受域接受域右侧检验(显著性水平与拒绝域)抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布抽样分布临界值临界值临界值临界值临界值临界值 样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量样本统计量拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域拒绝域1-1-1-置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平置信水平接受域接受域检验水平检验水平假设检验的基本步骤假设检验的基本步骤回回归归参参数数检检验验的的基基本本思思路路二、回归参数的显著性检验二、回归参数的显著性检验对于总体回归模型对于总体回归模型回回归归参参数数检检验验的的步步骤骤二、回归参数的显著性检验二、回归参数的显著性检验回回归归参参数数检检验验的的步步

17、骤骤二、回归参数的显著性检验二、回归参数的显著性检验临界值与临界值与P P值值临界值临界值P P 值值检验准则检验准则临界值检验临界值检验P P 值检验值检验总总离离差差平平方方和和的的分分解解三、回归方程的拟合优度三、回归方程的拟合优度总总离离差差平平方方和和的的分分解解三、回归方程的拟合优度三、回归方程的拟合优度由由x x的取值的取值决定决定拟合优度及其含义拟合优度及其含义若拟合优度为若拟合优度为0.9945，这表明：在被解释变量的总变差中，有，这表明：在被解释变量的总变差中，有99.45%可以由解释变量与被解释变量的关系来解释。或者说，可以由解释变量与被解释变量的关系来解释。或者说，在被

18、解释变量的总变差中，有在被解释变量的总变差中，有99.45%是由解释变量的变化所决是由解释变量的变化所决定的。定的。拟拟合合优优度度与与相相关关系系数数的的关关系系拟拟合合优优度度与与相相关关系系数数相关系数反映两个相关系数反映两个变量线性相关程度变量线性相关程度拟合优度反映回归直拟合优度反映回归直线与散点的拟合程度线与散点的拟合程度四四.回归方程的显著性检验回归方程的显著性检验回回归归方方程程检检验验的的分分析析思思路路四、回归方程的显著性检验四、回归方程的显著性检验回回归归方方程程检检验验的的步步骤骤四、回归方程的显著性检验四、回归方程的显著性检验F F统计量与拟合优度的关系统计量与拟合优

19、度的关系与与JB检检验验的的分分析析思思路路五五.总体的正态性检验总体的正态性检验(JB(JB检验检验)JB检验的检验步骤检验的检验步骤稳稳定定性性检检验验的的分分析析思思路路六六.模型的结构稳定性检验模型的结构稳定性检验稳稳定定性性检检验验的的分分析析思思路路六六.模型的结构稳定性检验模型的结构稳定性检验稳稳定定性性检检验验的的步步骤骤第六节第六节 回归预测回归预测回归预测回归预测点预测点预测区间预测区间预测个值的点预测个值的点预测均值的点预测均值的点预测个值区间预测个值区间预测均值区间预测均值区间预测回归预测是利用回归方程建立预测模型的预测方法。回归预测是利用回归方程建立预测模型的预测方法

20、。点预测点预测点预测点预测是利用回归模型及预测期是利用回归模型及预测期 的取值的取值 ，对预测期，对预测期因变量因变量 及其期望及其期望 的取值的取值 和和 作出估计。作出估计。设总体回归模型为：如果估计的样本回归直线为如果估计的样本回归直线为：个个值值的的点点预预测测回归预测回归预测个个值值的的点点预预测测回归预测回归预测均均值值的的点点预预测测回归预测回归预测由于个个值值的的区区间间预预测测当总体方差当总体方差 已知时已知时区间预测区间预测当总体方差当总体方差 未知时未知时个个值值的的区区间间预预测测区间预测区间预测均均值值的的区区间间预预测测当总体方差当总体方差 已知时已知时区间预测区间预测均均值值的的区区间间预预测测当总体方差当总体方差 未知时未知时区间预测区间预测回归模型的区间预测回归模型的区间预测影影响响预预测测区区间间大大小小的的因因素素回归模型的区间预测回归模型的区间预测影影响响预预测测区区间间大大小小的的因因素素结束结束