《长期风险模型》PPT课件.ppt

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1、第四章 长期风险模型主要内容盈余过程与理赔过程终极破产概率调节系数第一节 盈余过程设U(t)为保险公司在t时刻的盈余；单位时间内收取的保费（或保费率）为 c，则在0,t时间内收取的保费为ct；S(t)为直到t时刻的总理赔量；U(0)=u为时刻0的初始盈余或称初始准备金。则理赔过程设N(t)为0,t时间内的索赔次数,服从Poission过程；为个体索赔变量；则 S(t)是一个复合泊松过程N(t)tT1T1+T2T1+T2 T3T1+T2T1T1+T2 T3盈余过程的性质因此，保险公司收取的保费必须大于期望损失，即例：设某保单组合的理赔在0t7这个时间段中记录如下表所示：理赔顺序12345发生时刻

2、0.522.7546理赔额2.5107412设保险人的初始准备金u5，保费收入按c4的固定比例收取，试描述其盈余过程。解：由题意，S(t)在0,7上的分布可表示为请问：当t为何时，保险公司的盈余为负？破产概率当保险公司盈余U(t)出现负值，我们称为破产。对盈余过程U(t)，我们考虑以下问题：1.破产发生的时刻2.有限时间内的破产概率3.终极破产概率破产概率的简单性质离散时间的破产概率性质：例设保险人对于某类保单设置的初始准备金为u100000P，标准差为2P的正态分布，其中P表示年保费的总收入。为了在每年末评估保险人的偿付状态，试计算第一年末的破产概率。解：保险人在第一年末的盈余为练习：假设第二年卖出150张保单，请计算一下第二年末的破产概率？