声誉风险的管理架构及其监管（印刷版）（20100317）.ppt

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1、银行声誉风险管理与银行声誉风险管理与监管政策监管政策巴劲松 博士（仅为个人观点，不代表任何机构）第一部分第一部分全面风险管理与银行经营金融体系的六个核心功能金融体系的六个核心功能l从最基本的有效率的配置资金资源出发，金融体系执行六个核心功能：l第一，清算和支付结算的功能，即金融体系为交易提供清算和支付条件。l第二，提供聚集资源的机制和分割企业股份的服务。由于金融中介体系从社会吸纳零星资金，向企业贷放长期资金，因此具有聚集资源和向企业提供间接融资服务的功能，同时金融市场为企业发行股权和其他证券进行直接融资服务。l第三，提供跨时、跨地区、跨行业转移资源的服务。l第四，金融部门提供管理风险的服务，具

2、有风险管理功能。l第五，为经济部门分散的决策者提供信息服务，具有提供信息的功能。l第六，提供解决激励的方式和方法。激励问题产生于委托代理关系中，当交易的一方拥有信息而另一方不具备时，或一方作为另一方的代理人时，就存在激励的需要。银行角色的转换银行角色的转换l传统金融理论认为，商业银行存在的根本原因是作为存款人和借款人之间的中介。l从现代金融学理论看，贷款并不仅仅是资金的买卖，而是风险的买卖。银行系统存在的意义已经不是作为信贷资金的供给者独占贷款市场，而是作为经济体系运行的风险的管理者和配置者，作为从资金盈余部门向资金短缺部门的一个有效率的传导机制和筛选机制，而不仅仅是发放贷款、持有贷款并且到期

3、获得利差。l银行比其他人具有更高的管理风险的能力，所以能够从经济体系中获取“风险溢价”，银行之间就是比较哪家银行管理风险能力更强。l在最近30多年以来世界各国的银行危机中，所有倒闭、被政府接管的银行，无一例外地都是因为在风险管理方面出现了严重问题。风险管理是银行的核心竞争力风险管理是银行的核心竞争力l商业银行是经营风险的金融机构银行，就是基于风险处理能力而盈利的组织。l银行因为承担风险而生存和繁荣，而承担风险正是银行最重要的经济职能，是银行存在的原因。l商业银行的核心能力是风险管理能力，商业银行是否愿意承担风险、是否能够妥善管理风险，将决定商业银行的生死和盈亏。l一部商业银行发展史，也是风险管

4、理的演进史。l资产风险管理-负债风险管理-资产负债风险管理-全面风险管理l信用风险-市场风险-操作风险-全面风险管理银行风险管理的四阶段银行风险管理的四阶段风险管理风险管理l风险管理：确定减少风险的成本收益权衡方案和决定采取行动计划（包括不采取任何行动）的过程。l风险管理的过程：l风险识别：考虑所有可能产生影响的不确定性l风险评估：将风险量化l风险管理方法选择l实施l评价风险观风险观l风险应当被管理，而不仅仅是防范l风险只能被管理，不能被消除l金融机构是以管理风险而存在的行业，依靠管理风险来赚钱l风险和收益成正比，风险高、损失的可能性大，但管理能力高，则收益高；风险低则收益低；没有风险就没有收

5、益。风险管理的方法风险管理的方法l风险回避l有意识避免某种特定风险，因为不熟悉，就不做了，比如衍生产品l有些风险是不可回避l预防并控制损失l为降低损失的可能性而采取的事先、事中或者事后的措施l为了避免感冒，事先防范就是睡眠充足、远离感冒的人；事中管理就是如果感冒了就躺在床上休息，防止转为肺炎。l风险留存l承担风险并以自己的钱弥补损失l不买健康保险，而用积攒的钱承担医疗费用，家庭预防性储蓄l风险转移：将风险转移给他人。l将有风险的资产买给他人l购买保险l不采取行动，依靠别人弥补损失风险类型风险类型l按照风险事故l经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险l按照风险发生的范围l系统性风险、非

6、系统性风险l按照诱发风险的原因l信用风险l操作风险l市场风险l流动性风险l国家风险l法律风险l声誉风险l战略风险 第二部分第二部分声誉风险的界定与管理声誉风险的危害性声誉风险的危害性l2005年5月6日，其代署长朱莉威廉姆斯在演讲中谈到，声誉风险是当今最令人困惑、最难管理、也是最令人畏惧的风险，不仅导致许多银行经营管理者受到重创，不断遭受法律诉讼乃至控告，员工士气受挫，而且监管机构也因此加大了监管力度，银行遭受巨额罚款，一些战略举措被迫放弃或搁置。l朱莉威廉姆斯认为，不能孤立地看待声誉风险，关键是要关注银行是否具有一个合理、有效的治理结构，一个识别、监测和控制有关风险的制衡机制，以及银行的激励

7、机制是否能够对公司所倡导的价值和文化进行表彰和奖励。更为重要的是，银行高层的示范作用，即高层的行为是否有力支撑了银行宣称的宗旨和倡导的价值观，董事会是否有反映银行风险容忍度的道德准则和书面政策，高级管理层是否切实贯彻并传达给每一位员工，并以身作则，在业务活动中恪守严格的道德准则。声誉风险在银行的重视程度声誉风险在银行的重视程度l据普华永道2005 年的一次调查，134 家银行的高级风险管理人员表示，总体上声誉风险是他们所面临的最大风险，对公司市场价值而言排在了第一位，对公司年度收益而言则排在了第六位；至于股票上市后的商业银行在合规方面的困境，声誉风险的排位会更高。什么是声誉风险什么是声誉风险l

8、国外理论文献：重大的负面公众评价所带来的资金和客户损失方面的风险。这种风险影响着银行建立新客户关系或服务渠道以及继续为现有客户服务的能力，会使银行面临诉讼、金融损失或者客户流失的局面。l巴塞尔银行监管委员会将声誉风险列为商业银行必须妥善管理的八大风险之一，“声誉风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。声誉风险对银行损害极大，因为银行的业务性质要求它能够维护存款人、贷款人和整个市场的信心”。l声誉风险是指由于银行的部分顾客、交易对手、股东、投资者、债权人、市场分析师、监管机构或其他相关方的负面评价所导致的风险，这种负面评价可能影响银行的持续经营能力，发展新的客户关系能力，或者市场融资能力

9、等。l中国注册会计师协会：由于商业银行经营管理不善、违反法规等导致存款人、投资者和银行监管机构对其失去信心的可能性。商业银行声誉风险类型商业银行声誉风险类型l发生金融犯罪案件l民事纠纷l公众投诉lIT系统故障l被行政处罚声誉事件传播途径声誉事件传播途径l 舆论媒体l市场传言l公众事件第三部分第三部分商业银行声誉风险管理指引的主要内容商业银行声誉风险管理指引商业银行声誉风险管理指引l二九年八月二十五日l银监发【2009】82号银监会对声誉风险的定义银监会对声誉风险的定义l声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。l声誉事件是指引发商业银行声誉风险

10、的相关行为或事件。l重大声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。声誉风险管理的原则声誉风险管理的原则l将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系l建立和制定声誉风险管理机制、办法、相关制度和要求l主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件l最大程度地减少对社会公众造成的损失和负面影响 董事会管理董事会管理l商业银行董事会应制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策，建立全行声誉风险管理体系，监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性，承担声誉风险管理的最终责任。制度制度l 商业银行应建立和制定适用于全行的声誉风险管理机制、办法、相关制度

11、和要求l （一）声誉风险排查，定期分析声誉风险和声誉事件的发生因素和传导途径。l （二）声誉事件分类分级管理，明确管理权限、职责和报告路径。l （三）声誉事件应急处置，对可能发生的各类声誉事件进行情景分析，制定预案，开展演练。l （四）投诉处理监督评估,从维护客户关系、履行告知义务、解决客户问题、确保客户合法权益、提升客户满意度等方面实施监督和评估。l （五）信息发布和新闻工作归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督，为正常的新闻采访活动提供便利和必要保障。l （六）舆情信息研判，实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完整信息。l （七）声誉风险管理内部培训和奖惩。l （八）声誉风

12、险信息管理，记录、存储与声誉风险管理相关的数据和信息。l （九）声誉风险管理后评价，对声誉事件应对措施的有效性及时进行评估。处置措施处置措施l应急预案l及时启动应急预案，拟定应对措施。l实时关注分析舆情，动态调整应对方案 l及时向银监会或其派出机构递交处置及评估报告l组织体系：l 指定高级管理人员l 建立专门团队，明确处置权限和职责l信息公开l适时适度、公开透明、有序开放、有效管理对外发布相关信息l及时报告l重大声誉事件发生后12小时内向银监会或其派出机构报告有关情况l及时向其他相关部门报告监管措施监管措施l对商业银行声誉风险管理进行监测和评估。l银监会及其派出机构将商业银行声誉风险监管纳入持

13、续监管框架，对商业银行声誉风险管理的有效性进行监督检查，将商业银行声誉风险管理状况作为市场准入的考虑因素。l银监会或其派出机构在监管中发现商业银行存在声誉风险问题，有权要求商业银行限期改正；逾期未改正的，或在重大声誉事件处置中存在严重过失的，银监会或其派出机构依法采取相应监管措施。第四部分第四部分合规管理与声誉风险的管理实践银行合规的定义银行合规的定义l2003年10月，巴塞尔银行监管委员会发布了银行内部合规部门的咨询文件，该咨询文件成为法国等一些国家监管机构和银行规范合规风险管理的指导性文件。在咨询文件的基础上，委员会于2005年4月29日发布了合规与银行内部合规部门的高级文件，指导银行业机

14、构设立合规部门和专职合规岗位，支持和协助高级管理层有效管理银行的合规风险。l2003年咨询文件界定，银行的合规风险是指因违反法律法律或监管监管要求要求而受到制裁、遭受金融损失以及因未能遵守所有适用法律、法律、法规、行为准则法规、行为准则或相关标准相关标准而给银行信誉带来的损失。l2005年4月高级文件进一步界定合规风险：银行未能遵循所有适用法律、监管规定和规则、自律性组织制定的有关标准，以及适用于银行自身业务活动的行为准则而可能遭受的法律制裁或监管处罚、财务损失或声誉损失的风险。银监会对合规的定义银监会对合规的定义l银监会银监会商业银行合规风险管理指引商业银行合规风险管理指引l合规，是指使商业

15、银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。l合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。合规的诞生：从合规的诞生：从“职业杀手职业杀手”到到“战战略管理略管理”l15年-20年前，企业法律事务部的作用是保证(CEO)不被投进监狱。工作重点是为交易行为提供法律支持、帮助企业清除法律障碍，以完成重大交易或与所有诉讼对手抗争的“职业杀手”。一名有经验的律师可以胜任。l发展到今天，企业法务部门除了提供交易和诉讼支持的传统职能之外，还承担了某种战略管理职能，一是作为高级管理队伍成员参与企业总体战略决策，二是管理预防性法律工作和相关合规事务，如公

16、司治理、法规方面的合规事务以及企业行为规范等，预测法律、公共政策的未来走势，为经营提供战略支持。l合规管理与业务管理、财务管理并称企业管理的三大支柱l企业的业务管理队伍：首席执行官、首席运营官和其他高级管理人员领导之下的业务经营人员。l财务管理告诉企业“做什么”，“怎样回顾”以及“建立企业短期目标”的特点l合规管理是从法律角度出发告诉企业“怎么做”，“如何前瞻”以及“建立企业的长期目标”。如何理解合规：平衡利益与获取如何理解合规：平衡利益与获取利润利润l合规是一种利益平衡和协调机制机制：l公共利益和商业个体利益l客户、员工、股东利益l短期利益和中长期利益l利益总量和部分利益l不同部门、不同职员

17、的利益l合规不是目的，获取利润是根本的目的和动力，合规是为获取利润而必须要付出的成本与投入，合规是一种正当地寻求长期利益、总体利益的机制。合规的三道防线合规的三道防线l合规并不只是专业合规人员的责任，合规是银行内部一项核心的风险管理活动，与银行内部的每一位员工都相关，合规应被视为银行经营活动的组成部分l各业务条线：业务部门实施有效自我合规控制的第一道防线，一线业务部门对合规风险的生成和管理负直接责任l合规部门：在事前与事中实施专业化合规管理的第二道防线，承担对合规风险管理的责任l内审部门：作为事后控制的第三道防线合规部门干什么合规部门干什么l传达法律、法规及准则的要求，直接参与业务程序，合规申

18、报，日常监察，现场检查，建设合规文化，制定合规管理计划等。l政策制度：遵守相关法律、法令、准则、监管措施和标准的条文规定及精神；合规制度的建设，对银行内部各项政策和制度的合规性进行审核评价；l合规管理：合规的监督执行，合规性的监管，负责合规风险的识别、监测、评估和报告，提出管理改进意见，进一步细分为个人业务合规管理团队和公司业务合规管理团队；l监管关系维护：负责与内外部审计和监管部门的联络、审计或检查评价的后续跟踪，加强协调与跟进，督促落实整改措施。l客户管理、中小股东关系维护、员工关系管理合规部门做什么合规部门做什么l合规风险管理：预防发现-响应 l事先事中-事后l建立合规管理数据库：建立合

19、规相关数据的追踪，历史记录追踪l银行保密法和反洗钱方面的合规、信息安全、隐私保护、关联交易和利益冲突。合规风险管理合规风险管理的的基基本本方方法法 合规风险管理的循环过程周而复始的周而复始的循环过程循环过程主动避免违规事件发生主动避免违规事件发生 主动发现和纠正已发生的违规事件并采取适当的惩戒措施 持续修订相关政策和详尽描述良好做法的岗位手册或程序合规部门的独立性合规部门的独立性l独立于业务部门l与业务部门不属于同一个高管管理（保险公司和证券公司的合规总监直接就是高管）l评价独立于业务部门，不应该有业务部门来对其进行评价l利益独立于业务部门，不应该有直接的、具体的利益关联，但是总体上利益挂钩是

20、可行的。华尔街案例l独立的报告路线：合规部主管直接向董事长汇报，接受董事长的直接领导合规部门的权威性合规部门的权威性l足够的授权l1.跨越部门条线；l2.有权接触到机构经营的所有领域；l3.采取纠正措l一票否决权l不是咨询意见，而是决策l不是会签，而是否决权l国际案例：弱势的合规部门，导致极大的损失合规部门的专业性：合规创造价合规部门的专业性：合规创造价值值l合规避免或者减少损失l事先控制l合规创造价值l专业的合规意见产品设计和业务开展过程中的合产品设计和业务开展过程中的合规管理：事先防范规管理：事先防范l对新产品和新客户的审查l新产品：会签还是否决？未取得合规部批准，不得推出任何产品。确保产

21、品规格符合法律和监管要求或标准；在必要情况下，确保新产品审批流程符合监管审批的要求；在产品上市前，了解任何与产品有关的市场、信贷、运营、声誉、法律、监管、反洗钱或合规风险，确保采取适当控制措施，管理和监督风险。lKYC和反洗钱制止和发现利用银行产品、服务参与犯罪行为 在未确立客户真实身份和所有权之前不得开户。遵循开户程序，填写文件。如果潜在客户拒绝提供任何规定信息或文件，或者信息不准确，必须立即终止任何已经开始建立的关系营销客户产品销售环节的合规管理：合规产品销售环节的合规管理：合规审查审查l销售和广告l代理销售基金或者保险产品时，作为分销商必须非常清楚地了解自己的角色：其是否在提供投资顾问服

22、务还是仅仅在销售产品？客户是否依赖你的建议和分析来做投资决定，还是依赖其自己的其他投资顾问？投资顾问的法律责任明显高于非投资顾问l与产品有关的风险提示书应由客户签字确认已阅读和收到.这将是对银行的保护。分销商可在风险提示书中明确指明其不是财务顾问。重要的一点：风险提市书不应千篇一律，其应反映个别产品的个别风险。l一个银行，必须对所销售的产品是否适合其投资者进行分析。法规也常常要求银行做这样的分析；有关客户适宜性分析的文件应完好地保存在客户档案中 l对产品收益的不当宣传：在高利率的时候为吸引客户以当时的高利率为标准计算客户长期存款的收益，附带说利率随国家的调整而调整客户投诉客户投诉l客户投诉是指

23、对银行提供或未能提供产品或服务的不满表示，无论口头或书面形式，无论是否合理。客户投诉可对银行造成严重影响，尤其是如果未能适当处理客户投诉，可能导致声誉受损、起诉、民事诉讼或监管部门的处理。l客户投诉是一种检验的银行流程、产品、服务和系统以及考察客户定位、职员的机会。是产品设计还是产品销售的问题？l投诉必须得到完整有效的处理。及时处理投诉，并对投诉作出及时、清晰、合理的反馈。l为客户保密，投诉当事人不得参与调查l一般而言，由业务部门处理投诉。如果涉及行为不当或欺诈，将通知合规部和/或金融犯罪风险部。特例情况下，如从监管部门直接收到的投诉，应当由合规部处理。针对任何涉及法律问题的投诉或影响银行声誉

24、的投诉，如违反合同、法律或法规，不信任、渎职或行为不当指责，业务部门必须征询合规部意见。l各部门必须根据主要格式记录投诉处理程序，对每项投诉和响应行动作出完整、可追溯的纪录。事后的合规管理与不合规案件的事后的合规管理与不合规案件的发现机制：事后控制发现机制：事后控制l报告路径l按照资产损失和被罚款金额，分为一般合规风险事项、重大合规风险事项，一般合规风险事项按层级和制度流程逐级报告；重大合规风险事项按管理流程双向同时上报总行；特大合规风险事项可以越级上报至理事长和高管l内部举报制度l对举报事项的处理、对举报者的保护l客户投诉处理制度l确保客户投诉及时和合理地处理，防止升级。l分析自查或内审报告l查阅员工交易记录：异常收益分析l合规信息系统与合规检查制度合规的响应机制合规的响应机制l响应l对不合规案件的处理l一案四问（当事人、相关人、知情人、领导人）l一事四查（查现状、查历史、查关联、查内外）l合规绩效考核制度l把合规执行情况纳入等级行评定体系l对合规部门的独立考核声誉风险管理的对策声誉风险管理的对策l整合各涉外宣传部门，归口管理l改进媒体关系维护，新闻发言人制度l健全危机管理小组，完善应急预案细则