《风险管理考试大纲》word版.doc

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1、中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率

2、统计知识1.5.1基本概念概率随机事件随机变量离散型随机变量的概率分布连续型随机变量的概率分布随机变量的期望值和方差1.5.2常用统计分布均匀分布二项分布正态分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量绝对收益百分比收益率对数收益率1.6.2风险的量化原理预期收益率和方差计算风险分散原理风险分散的数理逻辑1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数泰勒展式的近似程度2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2

3、.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级客户评级的基本概念评级模型的分类法人客户评级模型个人客户评级模型3.2.2 债项评级债项评级的基本概念债项评级的方法贷款分类与债项评级3.2.3

4、 组合信用风险计量违约相关性及其计量组合信用风险模型组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4 信用风险控制3.4.1限额管理单一客户限额管理集团客户限额管理组合限额管理3.4.2信贷审批贷款定价贷款发放3.4.3 贷后管理贷款转让贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别 市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险

5、特征即期远期期货互换期权4.1.3资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类现状4.2 市场风险计量4.2.1基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线投资组合4.2.2 市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值（VaR）方法敏感性分析情景分析压力测试事后检验4.3 市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测市场风险报告内容和种类市场风险报告路径和频度4.3.3市场风险控制限额管理市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风

6、险管理5.1 操作风险识别 人员因素内部欺诈失职违规知识/技能匮乏核心雇员流失违反用工法5.1.2 内部流程财务/会计错误文件/合同缺陷产品设计缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误5.1.3系统缺陷数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/开发的战略风险系统稳定性、兼容性、适宜性5.1.4外部事件外部欺诈/盗窃洗钱政治风险监管规定业务外包自然灾害恐怖威胁5.2 操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3 操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统5.3.2风险评估要素、原则和方法评估要素评估原则评估方法5.3

7、.3主要业务风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金业务代理业务5.3.4风险转嫁保险业务外包5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测风险诱因/环节关键风险指标因果分析模型5.4.2风险报告程序岗位设置及职责报告路径5.4.3风险报告内容风险状况重大损失事件成因与对策操作风险资本水平6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2缺口分析6.2.3现金流分析6.2.4久期分析6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法

8、7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8. 银行监管与市场约束8.1 银行监管银行监管的内容银行监管的目标和原则银行风险监管指标体系风险监管的内容和要素8.1.2银行监管方法资本监管市场准入风险评级监督检查8.1.3银行监管规则银行监管法规体系有效银行监管的原则8.2市场约束信息披露与市场约束市场机制及各参与方的作用信息披露要求8.2.2外部审计外部审计的作用外部审计与信息披露的关系外部审计的基本要求外部审计与监督检查的关系