(本科)第八章.银行监管和《巴塞尔新资本协议》ppt课件.ppt

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1、第八章第八章 银行监管与巴塞尔新资本协议银行监管与巴塞尔新资本协议 第一节 银行监管概述第二节 巴塞尔新资本协议简介第三节 银行监管实例（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件 第一节 银行监管概述银行监管（银行监管（Bank RegulationBank Regulation）是由政府主导、）是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。安全和稳定，有效保护存款人利益。

2、银行监管基础知识银行监管基础知识银行风险监管内容银行风险监管内容 银行风险监管方法银行风险监管方法（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件一、银行监管基础知识1 1、银行监管构架、银行监管构架（1 1）什么样的机构监管银行；）什么样的机构监管银行；（2 2）是否存在其他监管机构。）是否存在其他监管机构。2 2、中国银监会银行监管的目标、中国银监会银行监管的目标 通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过审慎有效的监管，增进市场信心

3、；通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。努力减少金融犯罪，维护金融稳定。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件 3、银行监管的基本原则 依法、公开、公正和效率四项基本原则依法、公开、公正和效率四项基本原则 4、银行监管的标准中国银监会总结国内外银行监管工作经验，明中国银监会总结国内外银行监管工作经验，明确提出良好银行监管的六条标准，并在在总结确提出良好银行监管的六条标准，并在在总

4、结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高管法人、管风险、管内控、提高透明度透明度”的监管理念。的监管理念。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件 5 5、银行风险监管、银行风险监管 风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管评级标准，系统、全面、持续地评价

5、一家银行经营管理状况的监管方式。理状况的监管方式。风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由了骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由了解机构，风险评估，有针对地确定监管规划和资源分解机构，风险评估，有针对地确定监管规划和资源分配、实施现场检查和评级、采取监管措施和持续监管配、实施现场检查和评级、采取监管措施和持续监管等一系列的有计划、有针对性的监管步骤组成的、以等一系列的有计划、有针对性的监管步骤组成的、以风险为本的持续监管框架。风险为本的持续监管框架。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴

6、银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件 6、银行风险监管指标体系 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有：准确性、可比性、及时性、持续性、法人并表准确性、可比性、及时性、持续性、法人并表及保密性原则。及保密性原则。依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标分为三心指标（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。标和风险抵补类指标。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监

7、管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件二、银行监管内容1 1、市场准入监管、市场准入监管 市场准入监管是指银行监管当局根据法律、法规的规市场准入监管是指银行监管当局根据法律、法规的规定，对银行机构进入市场、银行业务范围和定，对银行机构进入市场、银行业务范围和银行从业银行从业人员素质实施管制的一种行为。广义上讲，银行机构人员素质实施管制的一种行为。广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。级管理人员准入。市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保

8、障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。所有国家对银行的监管都是从市场准入开始。所有国家对银行的监管都是从市场准入开始。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则原则 主要目标是：保证注册银行具有良好的品质，预防不主要目标是：保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系；维护银行市场秩序；保护存稳定机构进入银行体系；维护银行市场秩序；保护存款者的利益。款者的利益。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件2、市场运营监管

9、市场运营监管是指对银行机构日常经营进行监市场运营监管是指对银行机构日常经营进行监督管理的活动。督管理的活动。市场运营监管的主要内容包括资本充足性、流市场运营监管的主要内容包括资本充足性、流动适度性、资产安全性、收益合理性和内控有动适度性、资产安全性、收益合理性和内控有效性。效性。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件3、处理有问题银行及市场退出监管处理有问题银行处理有问题银行处置倒闭银行处置倒闭银行（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件三、银行风险监管方法1、非现场监

10、管 非现场监管指非现场监管人员按照风险为本非现场监管指非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管主要风险隐患制定监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。类监管措施的周而复始的过程。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议p

11、ptppt课件课件2 2、现场检查、现场检查 现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构被监管的金融机构进行实地检查，通过查阅金融机构的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融的账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护促金融机构合法稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。金融机构及金融体系安全的一种检查方式。现场检查内容一般包

12、括合规性和风险性检查的两个大现场检查内容一般包括合规性和风险性检查的两个大的方面。的方面。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件3、并表监管 并表监管又称合并监管，是指在所有情况下，并表监管又称合并监管，是指在所有情况下，银行监管当局应具备了解银行和集团的整体结银行监管当局应具备了解银行和集团的整体结构，以及与其他监管银行集团所属公司的监管构，以及与其他监管银行集团所属公司的监管当局进行协调的能力。当局进行协调的能力。包括境内外业务、表内外业务和本外币业务。包括境内外业务、表内外业务和本外币业务。（本科）第八章（本科）第八章.银行

13、监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件4 4、风险评级、风险评级 风险评级是用统一的标准来识别和度量风险，是为了风险评级是用统一的标准来识别和度量风险，是为了实现银行监管目标，进行有效监管的基础。实现银行监管目标，进行有效监管的基础。风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则，并遵循收集评级信息、分析评级信息、得出评原则，并遵循收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施和整理评级档案的程序。级结果、制定监管措施和整理评级档案的程序。目前，国际上通行的是银行统一评级制度，即目前，国际上通行的是银行统一

14、评级制度，即“骆驼骆驼评级制度评级制度”(CAMELS)”(CAMELS)。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件第二节 巴塞尔新资本协议简介巴塞尔协议和巴塞尔新资本协议是世界各国监管当局制定政策标准的重要参照系。主要内容巴塞尔银行监管委员会和巴塞尔协议巴塞尔银行监管委员会和巴塞尔协议巴塞尔新资本协议内容巴塞尔新资本协议内容（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件一、巴塞尔银行监管委员会和巴塞尔协议 1、巴塞尔银行监管委员会 1974 1974年年9 9月由国际清算银行

15、（月由国际清算银行（BISBIS）发起，以）发起，以十国集团为主的西方国家的中央银行官员在巴十国集团为主的西方国家的中央银行官员在巴塞尔召开会议，成立专门的常设委员会，于塞尔召开会议，成立专门的常设委员会，于19751975年年2 2月正式成立巴塞尔银行监管委员会，月正式成立巴塞尔银行监管委员会，人们常称它为巴塞尔委员会。人们常称它为巴塞尔委员会。（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件巴塞尔协议及其发展历程巴塞尔协议及其发展历程 19751975年的库克协议对海外银行监管责任进行了明确分年的库克协议对海外银行监管责任进行了明确分工

16、，监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银工，监管的重点是现金流量与偿付能力，这是国际银行业监管机构第一次联合对国际商业银行实施监管；行业监管机构第一次联合对国际商业银行实施监管；18831883年巴塞尔委员会对库克协议进行了修订，进一步年巴塞尔委员会对库克协议进行了修订，进一步明确了母国、东道国等相关各方的监督责任，并对明确了母国、东道国等相关各方的监督责任，并对19751975年协议的多数原则进行了更加具体的说明。年协议的多数原则进行了更加具体的说明。19881988年统一资本计量与资本标准的国际协议，即年统一资本计量与资本标准的国际协议，即巴塞尔协议。巴塞尔协议。（本科）第八章（本科）

17、第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件1988年巴塞尔协议的主要内容包括：（1）资本的组成（2）风险加权制 （3）设定目标标准比率（4）过渡期及实施安排（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件19961996年初，巴塞尔委员会推出了关于市场风险的补充规年初，巴塞尔委员会推出了关于市场风险的补充规定，定，19981998年推出了有效银行监管的核心原则，由此年推出了有效银行监管的核心原则，由此全面风险管理引起人们的重视。全面风险管理引起人们的重视。19991999年年6 6月月3 3日，巴塞尔委

18、员会发布了关于修改日，巴塞尔委员会发布了关于修改19881988年年巴塞尔协议的征求意见稿。巴塞尔协议的征求意见稿。20012001年年1 1月，又发布了覆盖三大风险（信用风险、市场风月，又发布了覆盖三大风险（信用风险、市场风险、操作风险），包含三大支柱（资本充足率、外部监管、险、操作风险），包含三大支柱（资本充足率、外部监管、市场约束）的新资本协议草案。市场约束）的新资本协议草案。20042004年年6 6月，十国集团的央行行长们一致通过了统一资月，十国集团的央行行长们一致通过了统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架，巴塞尔新本计量和资本标准的国际协议：修订框架，巴塞尔新资本协议最终定稿

19、并发布，并决定于资本协议最终定稿并发布，并决定于20062006年底在年底在1212国集国集团开始实施。团开始实施。二、巴塞尔协议的发展 巴塞尔新资本协议（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件三、巴塞尔新资本协议内容 1、第一支柱最低资本要求2、第二支柱外部监管3、第三支柱市场约束（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件四、巴塞尔新资本协议对银行风险监管的影响1、全面风险管理的理念2、多样化的风险度量方式3、具体化的监管方式4、市场化的约束机制（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件第三节 银行监管实例美国金融改革迎来胜利曙光（本科）第八章（本科）第八章.银行监管和巴银行监管和巴塞尔新资本协议塞尔新资本协议pptppt课件课件