2022年安徽省中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库及答案解析.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库一 , 单选题 (每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、下列关于客户信用评级与债项评级的说法,正确的是()。A.在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 B2、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述,错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代
2、理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 B3、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 D4、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 D5、作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析( )。A.
3、期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 B6、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述,最不恰当的是( )A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 B7、 下列债券的久期最长的是()。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 D8、商业银行可以采用流动性比
4、率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是()。A.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定,制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定,商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类,并对各类资产负债准确计量【答案】 C9、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 A10、压力情景应充分体现银行的特征是()。A.经营和收益
5、B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B11、资本充足率的定期压力测试至少()一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 B12、下列有关风险管理流程的说法,正确的是()。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度,为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估,从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C13、如果商业银行对市场利率的上升
6、和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?()A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 D14、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 A15、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责()声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 D16、下列关于银行资产计价的说法
7、,不正确的是()。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 D17、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 A18、若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.
8、02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为( )。A.0.03%,0.03%B.0.02%,0.04%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】 D19、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时,关注的重点可不包括( )。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 B20、下列关于风险管理部门的说法,正确的是()。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委
9、员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 A21、下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 D22、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约,商业银行决定对其原有贷款予以展期处理,商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 A23、识别客户关联方关系时,授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 B24、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据商业银行资本管理
10、办法(试行),按照权重法计算其风险加权资产是()。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 C25、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 B26、巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 D27、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 A28、商业银行资本管理办法(试行
11、)加强了对商业银行()信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 C29、下列战略风险管理措施中,不具备前瞻性、预防性特征的是()A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 B30、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短,并且在到期日之前支付的金额越大,则久期的绝对值( )。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 C31、下列各项中,最容易引发
12、操作风险的业务环节是()。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A32、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是()。A.03B.04C.02D.01【答案】 D33、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于( )。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 C34、管理层素质属于(?)指标。A.品质类指标B.技术类
13、指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 A35、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 D36、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为()。A.8B.12C.18D.15【答案】 D37、在操作风险资本计量的方法中,(?)是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 A38、商业银行的流动性风险管理要素的核心是()。A.流动性风险的识别
14、过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 B39、下列关于信用风险的作用说法正确的是()。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 D40、某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为( )。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国
15、别风险【答案】 D41、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 A42、资本充足率压力测试框架以( )风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 B43、假设商业银行批发和零售存款大量流失,此种情景属于()压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 C44、()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 C45、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安
16、全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C46、下列关于市场风险价值(VaR) 和预期尾部损失(ES)的表述正确的是( )。A.置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变B.ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设【答案】 B47、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性,一般的限度为( )。A.50B.80C.100D.150【答案】 C48、()是
17、有效管理个人客户信用风险的重要工具,有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 C49、假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是( )。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 C50、在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 B51、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的
18、休假计划休假,休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替,这项管理要求属于内部控制五大要素的( )。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 C52、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 B53、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括(?)。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 A54、缺口分析侧重于
19、计量利率变动对银行()的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A55、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面,战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险,下列说法错误的是()。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来,应用于各主要业务领域。【答案】 C56、
20、当市场资金紧张导致供需不平衡时,可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况,这种情况反映的收益率曲线的类型是()。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 D57、损失数据收集遵循的原则不包括()。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 C58、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是()。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统
21、在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验,因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异,可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议,这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 C59、目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C60、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最
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