2013年银行从业《风险管理》最后冲刺试卷312494.pdf

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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 2013 年银行从业风险管理最后冲刺试卷(3)一、单项选择题(1)某企业 2008 年息税折旧摊销前利润为2 亿元人民币，净利润为1.2 亿元人民币，折为 0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为（）亿元人民币。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 (2)根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6%，第一年的边际死亡率为 25%，则隐含的第二年边际死亡率为（）。A.3.5%B.3.59%

2、C.3.69%D.6%(3)内部评级法初级法中，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分分按（）以及其他抵(质)押品的顺序进行。A.金融抵(质)押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产 B.金融抵(质)押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款 C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产 D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品 (4)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列说法中，（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利

3、用，风险有可能转变为发展机会 (5)下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。A.集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行 B.集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 险管理核心要素 C.分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能 D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息 (6)（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险 B.采用精确的定量分析方法 C.按照风

4、险大小，采取抓大放小的原则 D.推行全面风险管理理念 (7)（）不是全面风险管理模式的特点。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险预测过程 D.全新的风险管理方法 (8)外部人员的故意欺诈属于（）风险。A.内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件 (9)我国目前个人住房贷款利率实行（）。A.下限放开，上限管理 B.上限放开，下限管理 C.上下限均放开 D.上下限管理 (10)下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A.风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创

5、造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或元把握控制风险的业务，应采取审慎态度 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3 二、不定项选择题(1)关于债项评级说法，错误的有（）。A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测 B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小 C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等 D.债项评级只能反映债项本身的交易风险 E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险 (2)能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A.财产保险 B.电子

6、保险 C.计算机犯罪保险 D.错误与遗漏保险 E.营业中断保险 (3)巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.实物资产损毁 D.经营中断和系统瘫痪 E.客户、产品和经营问题 (4)2004 年巴塞尔新资本协议的三大支柱是（）。A.最低资本要求 B.外部监管 C.市场约束 D.盈利能力 E.内部控制 (5)商业银行的战略风险来自于（）。A.商业银行战略目标不能贯彻执行 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究

7、4 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施的结果难以保证 (6)下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法 B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据 C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素 D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失

8、估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内 E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素 (7)犯罪主体只能是自然人的金融犯罪有（）。A.信用卡诈骗罪 B.有价证券诈骗罪 C.保险诈骗罪 D.贷款诈骗罪 E.票据诈骗罪 (8)商业银行的操作风险的表现包括（）。A.内部欺诈 B.业务中断和系统失灵 C.外部欺诈 D.实物资产损坏 E.客户、产品以及业务做法有问题 (9)银监会提出的良好银行监管标准包括（）。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力 C.对各类监管设限做到科学

9、合理，有所为有所不为 D.坚定不移地扩大我国银行业资产规模 E.高效、节约地使用一切监管资源 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 5 (10)下列属于商业银行合规管理部门基本职责的是（）。A.制定并执行风险为本的合规管理计划 B.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性 C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南 D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险 E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据，建立合规风险监测指标 参考答案及解析 一、单项选择题(1):B 利息费解出利息费=2-(1.2+0

10、.3+0.2+0.1)=0.2(亿元)，因此，该企业2008 年的利息费用为 0.2 亿元人民币。(2):B 累计死亡率 CMR2=1-SR1SR2，第一年边际死亡率 MMR1=1-SR1，第二年边际死亡率 MMR2=1-SR2，MMR2=1-(1-CMR2)/(1-MMR1)=1-(1-6%)/(1-2.5%)3.59%。(3):A 内部评级法在初级法中，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。(4):C 商业银行进行战略风险管理的前

11、提是接受战略管理的基本假设，具体包括：准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。(5):C 分散型风险管理部门自身不一定要包含完善的风险管理功能。(6):D 目前，声誉风险管理的最恰当的方法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。(7):C 全面风险管理模式理念和方法的特点有：全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法以及全员的风险管理文化等。(8):D 外部人员的故意欺诈属于外部

12、事件风险。(9):B 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 6 2005 年 3 月 16 日发布的中国人民银行关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备金存款利率的通知规定，个人住房贷款利率上限放开，实行下限管理。(10):A 风险是无法消除的，只能尽可能地降低。二、不定项选择题(1):D,E 债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。(2):A,B,C,D,E 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：商业银行一揽子保险；错误与遗漏保险；经理与高级职员责任险；未授权交易保险；财产保险；营业中断保险；

13、商业综合责任保险；电子保险；计算机犯罪保险。(3):A,B,C,D,E 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有：内部欺诈，外部欺诈，实物资产损毁，经营中断和系统瘫痪，客户、产品和经营问题，员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理等。(4):A,B,C 巴塞尔新资本协议对于同一银行的资本及其计量标准作出了卓有成效的努力，在信用风险的市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”：最低资本要求、外部监管、市场约束。(5):C,D 商业银行的战略风险包括：商业银行战略目标缺乏整体兼容性

14、；为实现这个目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。(6):A,B,C,D,E 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。使用高级计量法需得到监管当局的批准，且一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。故五个选项表述均正确。(7):A,B,D 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为犯罪主体，可以是一般主体，也可以是特殊主体。保险诈骗罪的主体是特殊主体，只能由投保人、被保险人、受益人构成。票据诈骗罪主体可以是自然人和单位

15、。其他选项都是自然人犯罪，单位不构成。(8):A,B,C,D,E 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成的损失的风险，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 7 割及流程管理不完善。(9):A,B,C,E 银监会提出的良好银行监管的标准有：促进金融稳定和金融创新共同发展；提高我国银行业在国际金融服务中的竞争力；监管手段合理，有所为有所不为；鼓励公平竞争，反对无序竞争；对监管者和被监管者，都实行严格的问责制；高效、节约地使用一切监管资源。(10):A,B,C,D,E 以上选项所述内容均是合规管理部门应履行的职责。参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。更多银行从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信公众号：高顿网校