甘肃省2016年期货从业资格：套期保值的种类考试试卷32956.pdf

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1、省 2016 年期货从业资格：套期保值的种类考试试卷 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、大豆提高套利的做法是_。A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 2、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为 X，同时产生损失 Y，则下列说确的是（）。A企业承担损失 Y，期货公司承担费用 X B期货公司承担费用

2、X 和损失 Y C企业承担费用 X，期货公司承担损失 Y D企业承担费用 X 和损失 Y 3、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是_。A分类评价申诉机制 B分类评价“一票降级”制度 C分类结果的披露和使用 D分类评审的集体决策制度 4、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A不准许该副总经理兼职 B可以批准该副总经理兼职 C无权批准该副总经理兼职 D可以助其以调用的形式进行兼职 5、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B理事

3、长不得兼任总经理 C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 6、幕交易等重大期货行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A5 B10 C20 D30 7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会 B公司住所地中国证监会派出机构 C财政部 D地方财政局 8、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。A20 B15 C10 D5 9、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。

4、A14800 点 B14900 点 C15000 点 D15250 点 10、直接进入期货交易所交易大厅进行期货交易的，必须是（）。A自然人 B国有企业 C投机客户 D期货交易所会员 11、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A 期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员 12、

5、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本的比例（）。A不得低于 85%B不得高于 85%C不得低于 15%D不得高于 15%13、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A不承担责任 B承担次要赔偿责任 C承担主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承担赔偿责任 14、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。A服务周到 B技能熟练 C诚实信用 D小心谨慎 15、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A配额 B依法征税 C许可证 D审核 16、6 月

6、 5 日，某投资者在商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手，成交价为 2220 元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600 元 B22200 元 C44400 元 D22300 元 17、某公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该公司以 1330 元/吨的价格在商品交易所做套期保值交易，小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。A

7、亏损 50000 元 B赢利 10000 元 C亏损 3000 元 D赢利 20000 元 18、下列可以从事期货交易的是（）。A国家机关和事业单位 B某集团下属公司 C期货交易所的工作人员 D中国期货业协会的工作人员 19、期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了 15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司应当补偿客户（）。A10 万元 B14 万元 C15 万元 D12 万元 20、某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为 60 万元

8、，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A200 B50 C160 D240 21、某是某期货公司从业人员，在从业过程中，某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。A采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员 C 采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断 D中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为 22、某套利者以 632

9、00 元/吨的价格买入 1 手(5 吨/手)10 月份铜期货合约，同时以 63000元/吨的价格卖出 12 月 1 手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为 63150 元/吨和 62850 元/吨。最终该笔投资的结果为_。A价差扩大了 100 元/吨，赢利 500 元 B价差扩大了 200 元/吨，赢利 1000 元 C价差缩小了 100 元/吨，亏损 500 元 D价差缩小了 200 元/吨，亏损 1000 元 23、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适

10、当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是_。A净资产不低于人民币 100 万元 B申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币 50 万元 C不存在不良诚信记录 D具有累计 10 个交易日、20 笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近 3 年具有 15笔以上的商品期货交易成交记录 24、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A企业法人 B自然人 C会员 D国有企业 25、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算

11、 D会员对其受托的客户结算 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第 70 条处罚。A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定 2、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法 B流程图分析法 CVaR 方法 DCVaR 方法

12、 3、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。A没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D违反法律、法规禁止性规定的 4、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是_。A掌握限制损失和滚动利润 B金字塔式买入卖出 C灵活运用止损指令 D制订交易的计划 5、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由 B首席风险官履行职责情况 C替代人选 D发现重大风险事件的情况 6、下列关于成交量的说法，正确的是_。A成交量是指一段时间(一般

13、分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周 1 个月和 1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C在中国地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算 D成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高 7、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担 B期

14、货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担 80%D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 8、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A 未因涉嫌违规经营正在被有权机关调查，近 1 年未因违规经营受到行政处罚或者刑事处罚 B申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D公司治理和部控制制度符合有关规定并有效执行 9、变更或者终止

15、结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起 3 个工作日向（）报告。A协议双方住所地的中国证监会派出机构 B期货交易所 C中国期货业协会 D期货保证金安全存管监控机构 10、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有_。A股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C股票期货出现于 20 世纪 80 年代后期 D2001 年 1 月 29 日，美国 One Chicago 交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易 11、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收所得，并处所得 1 倍以上 3 倍以下的罚

16、款；没有所得或者所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C违反规定从事与期货业务无关的活动的 D从事期货自营业务的 12、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A客户交易指令记录中的全部容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 13、期货交易所的职责包括（）。A提供交易的场所 B设计期货合约 C监督期货交易 D按照章程和交易规则

17、对会员进行监督管理 14、基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产 B计算信托财产本息 C签署基金管理机构制作的决算报告 D基金收益的分配和本金的偿还 15、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_ A本国顺差扩大 B降低本币利率 C本国逆差扩大 D提高本币利率 16、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开临时会员大会 D按规定转让会员资格 17、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要容有（）。A与会员资格相应的会员资格费 B与会员资格相应的会员

18、交易席位 C应当依法裁定不得转让该会员资格 D不得停止该会员交易席位的使用 18、风险管理的基本流程包括_。A风险识别 B风险的预测和度量 C风险控制 D风险消除 19、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。A训诫 B公开谴责 C暂停从业资格 D撤销从业资格 20、期货交易幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处所得 1 倍以上 5倍以下罚金；情节特别严重的，处 5 年以上 1

19、0 年以下有期徒刑，并处所得 1 倍以上 5 倍以下罚金。A散布虚假信息 B买入或者卖出该证券 C从事与该幕信息有关的期货交易 D泄露该信息 21、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可 B客户可以予以追认 C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任 D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 22、下列关于基差的说法，正确的有_。A套期保值的效果主要由基差的变化决定 B基差=期货价格-现货价格 C特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D正向市场中，基差为正值 23、期货从业人员应当遵守的职业行为规包括（）。A诚实守信，恪尽职守，促进机构规运作，维护期货行业

20、声誉 B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益 C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证 D 当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则 24、期货市场的两大巨头是_。A伦敦国际金融期货交易所 B芝加哥商业交易所 C芝加哥期货交易所 D法国期货交易所 25、某是某期货公司从业人员，在从业过程中，某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题：期货业协会在调查某的违规行为时，发现某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A向中国证监会报告 B移交司法机关追究刑事责任 C直接对其进行刑事处罚 D对其进行行政处罚后再移交司法机关处理