2022年湖南省期货从业资格高分预测试卷.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损额【答案】B2.【问题】2015 年 7 月 8 日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债 0213 冲抵部分保证金。2015 年 7 月 7 日，国债 0213 在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为7

2、9.65 元/手、79.62 元/手；最高价分别为 79.69 元/手、79.66 元/手；最低价分别为 79.37元/手、79.45 元/手；收盘价分别为 79.51 元/手、79.44 元/手。根据期货交易所管理办法的规定，以国债 0213 冲抵保证金，期货交易所应以（）元/手为基准计算价值。A.79.44B.79.69C.79.62D.79.37【答案】A3.【问题】小李在 A 期货公司开户交易，但在开户时未对交易结算结果的通知方式进行约定，A 期货公司认为小李默认当前自动查询电脑对账单的形式，也未予以提醒。某日小李的账户亏损 100 万元，小李以期货公司未通知交易结算结果为由，要求期货

3、公司承担赔偿损失。期货公司是否应当赔偿这 100 万元（）。A.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，错在期货公司，应全额赔偿B.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要的赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80C.不应当赔偿。虽然期货公司和客户对交易结算结果的通知方式未进行约定，但是在客户的交易账户中可以查到交易的结算结果，期货公司无责任D.不应当赔偿。期货公司有规定如果客户对当日电脑中的对账单未提出异议，视为对当日之前所有的交易结算结果确认，所产生的交易后果有客户自行承担【答案】B4.【问题】交割仓库有期货交易管

4、理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20 万元以上 100 万元以下B.10 万元以上 50 万元以下C.50 万元以上 500 万元以下D.1 万元以上 10 万元以下【答案】D5.【问题】根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（

5、）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】D6.【问题】期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由()确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】C7.【问题】程序化交易的核心要素是()。A.数据获取B.数据处理C.交易思想D.指令执行【

6、答案】C8.【问题】下列策略中，不属于止盈策略的是（）。A.跟踪止盈B.移动平均止盈C.利润折回止盈D.技术形态止盈【答案】D9.【问题】期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。A.2B.3C.4D.5【答案】A10.【问题】期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当（）。A.适当合并，独立经营，独立核算B.严格分开，统一经营，统一核算C.严格分开，独立经营，独立核算D.严格分开，统一经营，独立核算【答案】C11.【问题】（）应当制定完善会员落实适当性管理要求的自律规则，制定并定期更新本行业的产品或

7、者服务风险等级名录。A.中国金融期货交易所B.行业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】B12.【问题】全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（）。A.保证金标准B.非结算会员结算准备金最高余额C.风险管理措施D.交易指令下达方式及审查或者验证措施【答案】B13.【问题】期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】A14.【问题】投资组合保险市场发生不利时保证组合价值

8、不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（）。A.随之上升B.保持在最低收益C.保持不变D.不确定【答案】A15.【问题】现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】B16.【问题】期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3 以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】C17.【问题】申请期货公司首席风险官的任职资格需要通过（）认可的资质测试。A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.中国人民银行

9、【答案】A18.【问题】某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为 1 亿美元，Libor 当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】A19.【问题】下列有关期货交易所的事项中，无须经过中国证监会批准的是（）。A.制定或者修改章程B.上市、中止、取消或者恢复交易品种C.制定或者修改交易规则D.合约到期后进行实物交割【答案】D20.【问题】期货交易所监事会主席、副主席的任免由（）提名，（）通过。A.中国证监会；董事会B.中国证监会；监事会C.中国期货业协会；董事会D.中国期货业协会；监事会

10、【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】套期保值有助于规避价格风险，是因为（）。A.期货价格与现货价格之间的差额始终保持不变B.现货市场和期货市场的价格变动趋势相同C.期货市场和现货市场走势的“趋同性”D.当期货合约临近交割时，现货价格和期货价格趋于一致【答案】BCD2.【问题】期货公司总经理应当（）A.发表客观、公正的独立意见B.保护中小股东的利益C.防范和化解经营风险D.确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整【答案】CD3.【问题】常用的汇率标价法有（）。A.美元标价法B.间接标价法C.指数标

11、价法D.直接标价法【答案】BD4.【问题】下列()属于中央田债登记结算公司推出的债券市场指数A.中债全指数族B.中债成分指数族C.国债指数D.中债定制指数族【答案】ABD5.【问题】下列选项中适用期货从业人员管理办法的是（）。A.申请期货从业人员资格B.从事期货经营业务的机构任用期货从业人员C.期货从业人员从事期货业务D.期货公司的设立【答案】ABC6.【问题】若买入价为 bp、卖出价为 sp、前一成交价为 cp，那么下列按照计算机撮合成交的原则成立的是（）。A.当 bpspcp 时，最新成交价=cpB.当 bpspcp 时，最新成交价=spC.当 bpcpsp 时，最新成交价=cpD.当 c

12、pbpsp 时，最新成交价=bp【答案】BCD7.【问题】在下列（）情况下，会员制期货交易所应当召开临时会员大会。A.会员理事不足期货交易所章程规定人数的 23B.1/4 以上会员联名提议C.理事会认为必要D.理事长认为必要【答案】AC8.【问题】申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交的申请材料有（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2 名推荐人的书面推荐意见D.身份、学历、学位证明【答案】ABCD9.【问题】期货合约的主要条款包括（）等。A.最小变动价位B.每日价格最大波动限制C.合约交割月份D.交割地点【答案】ABCD10.【问题】一般而言，如果一国出口大于进口，则（

13、）。A.国际市场对该国货币需求增加B.本币升值C.该国经常项目会出现顺差D.本币贬值【答案】ABC11.【问题】下列不属于跨品种套利交易的情形有（）。A.同一交易所 3 月大豆期货合约与 5 月大豆期货合约之间的套利B.同一交易所 3 月大豆期货合约与 3 月豆粕期货合约之间的套利C.同一交易所 3 月小麦期货合约与 3 月玉米期货合约之间的套利D.不同交易所 3 月小麦期货合约之间的套利【答案】AD12.【问题】对以期货交易所为第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，不具有管辖权的法院有（）。A.被告所在地的中级人民法院B.被告所在地的高级人民法院C.期货交易所所在地的中级人民法院D.期

14、货交易所所在地的高级人民法院【答案】ABD13.【问题】客户甲将一笔 1000 万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存甲某保证金的账户包括（）。A.期货公司期货保证金账户B.客户登记期货结算账户C.期货公司自有资金账户D.期货交易所专用结算账户【答案】AD14.【问题】下列属于跨市套利的是（）。A.卖出甲期货交易所 7 月小麦期货合约，同时买入乙期货交易所 7 月小麦期货合约B.买入甲期货交易所 9 月菜粕期货合约，同时卖出乙期货交易所 9 月菜粕期货合约C.卖出甲期货交易所 7 月原油期货合约，同时买入甲期货交易所 7 月豆油期货合约D.买入甲期货交易所 5 月白银期货合约，同时

15、买入甲期货交易所 7 月白银期货合约【答案】AB15.【问题】在交易所进行集中交易的标准化期权合约可以被称为()，期权合约由交易所设计。A.场内期货B.场内期权C.交易所期货D.交易所期权【答案】BD16.【问题】期货交易所、非期货公司结算会员（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。A.违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的B.限制会员实物交割总量的C.违反规定收取手续费的D.任用不具备资格的期货从业人员的 E【答案】ABCD17.【问题】利率衍生品的特性包括（）。A.高杠杆B.交易成本低C.流动性好D.违约风险小【答案

16、】ABCD18.【问题】在预警期内，某期货公司风险指标不符合规定标准，中国证监会派出机构要求其进行整改，整改后仍不符合规定标准，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）措施。A.撤销其部分或者全部期货业务许可B.关闭其分支机构C.停止批准新增业务或者分支机构D.限制转让财产或者在财产上设定其他权利【答案】AB19.【问题】期货市场量价分析是指在研究（）三者关系的基础上，分析判断未来期货价格走势。A.期货盘面价格的变化B.交易量C.持仓量的增减变化D.持仓费【答案】ABC20.【问题】期货公司应当建立健全内控、合规制度，严格落实投资者适当性制度。期货公司应当根据中金所制定的标准和指引，制定投资者适

17、当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。期货公司应当及时将投资者适当性制度实施方案及相关制度报（）备案。A.中国银监会B.中国金融期货交易所C.公司所在地中国证监会派出机构D.中国人民银行 E【答案】BC20.【问题】为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系，某大豆厂商随机调查了 20 个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到表 3-1 的数据结果。A.y=42.38+9.16x1+0.46x2B.y=9.16+42.38x1+0.46x2C.y=0.46+9.16x1+42.38x2

18、D.y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】A21.【问题】根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易公司D.国务院期货监督管理机构【答案】A22.【问题】根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，期货公司首席风险官应向（）负责。A.股东大会B.监事会C.董事会D.中国证监会【答案】C23.【问题】期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由()确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】C24.【问题】为预测我国居民家庭对电

19、力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示：A.我国居民家庭居住面积每增加 l 平方米，居民家庭电力消耗量平均增加 0.2562 千瓦小时B.在可支配收入不变的情况下，我国居民家庭居住面积每增加 1 平方米，居民家庭电力消耗量平均增加 0.2562 千瓦小时C.在可支配收入不变的情况下，我国居民家庭居住面积每减少 1 平方米，居民家庭电力消耗量平均增加 0.2562 千瓦小时D.我国居民家庭居住面积每增加 l 平方米，居民家庭电力消耗量平均减少 0.2562 千瓦小时【答案】B25.

20、【问题】下列关于会员制期货交易所理事会会议的表述，错误的是（）。A.理事会会议一般应当由理事本人出席B.理事因故不能出席会议的，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席C.每位理事只能接受一位理事的委托代为出席D.理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围【答案】B26.【问题】证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】D27.【问题】某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员，根据规定，该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C28.【问题】期

21、货交易所、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的()。A.完整和真实B.安全和真实C.完整和安全D.安全和及时【答案】C29.【问题】期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指()。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】A30.【问题】由于市场热点的变化，对于证券投资基金而言，基金重仓股可能面临较大的（）。A.流动性风险B.信用风险C.国别风险D.汇率风险【答案】A31.【问题】用敏感性分析的方法，则该期权的 De1ta 是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】C32.

22、【问题】期货公司监控中心应将当日通过复核的客户资料转发给相关的（）。A.客户B.证监会C.期货交易所D.证券交易所【答案】C33.【问题】期货交易所上市交易品种，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业协会C.国务院商务主管部门D.国务院期货监督管理机构【答案】D34.【问题】期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（）。A.吊销期货公司营业执照B.强制转让期货公司股权C.变更期货公司业务范围D.注销期货公司期货业务许可证【答案】D35.【问题】根据下面资料，回答 90-91 题A.5170B.5246C.517D.525【答案】A36.【问题】

23、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】A37.【问题】某投资者佣有股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比 36%、24%、18%和 22%，系数分别是 0.8、1.6、2.1、2.5 其投资组合系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】C38.【问题】期货公司客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营，应当立即书面通知（），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.全体股东B.控股股东C.主要客户D.全体客户【答案】A39.【问题】下列不属于期货公司高管的是（）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】B