2022年山西省期货从业资格自我评估测试题.docx

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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】某 PTA 生产企业有大量 PTA 库存，在现货市场上销售清淡，有价无市，该企业为规避 PTA 价格下跌风险，于是决定做卖期保值交易。8 月下旬，企业在郑州商品交易所 PTA 的 11 月期货合约上总共卖出了 4000 手(2 万吨)，卖出均价在 8300 元吨左右。之后即发生了金融危机，PTA 产业链上下游产品跟随着其他大宗商品一路狂跌。企业库存跌价损失约 7800 万元。企业原计划在交割期临近时进行期货平仓了结头寸，但苦于现货市场无人问津，

2、销售困难，最终企业无奈以 4394 元吨，在期货市场进行交割来降低库存压力。通过期货市场卖出保值交易，该企业成功释放了库存风险，结果（）。A.盈利 12 万元B.损失 7800 万元C.盈利 7812 万元D.损失 12 万元【答案】A2.【问题】下列关于客户交易指令下达的说法，错误的是()。A.以计算机、互联网等委托方式下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存B.以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行提示C.以电话方式下达交易指令的，期货公司应当同步录音D.以书面方式下达交易指令的，期货公司应当填写书面交易指令单【答案】D3.【问题】法设立期货交易场所，对单位直接负

3、责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.1 万元以上 5 万元以下B.1 万元以上 10 万元以下C.5 万元以上 10 万元以下D.5 万元以上 15 万元以下【答案】B4.【问题】由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成客户损失的，期货公司（）。A.应当承担赔偿责任B.不承担责任C.承担主要责任D.承担部分赔偿责任【答案】B5.【问题】客户在期货交易中违约造成保证金不足的，（）应当以风险准备金和自有资金垫付。A.期货公司B.期货业协会C.财务部D.证监会【答案】A6.【问题】利用以上回归模型对黄金价格做出预测。对于各自变量给出预测假设：原油价格为 50 美

4、元桶，黄金 ETF 持有量为 700 吨，美国标准普尔 500 指数为 1800 点，将其代人模型，得到纽约黄金价格的预测值约为()美元盎司。A.990.812B.967.679C.990.822D.990.842【答案】B7.【问题】期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】A8.【问题】首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货

5、公司风险监管指标管理试行办法【答案】A9.【问题】某年 11 月 1 日，某企业准备建立 10 万吨螺纹钢冬储库存。考虑到资金短缺问题，企业在现货市场上拟采购 9 万吨螺纹钢，余下的 1 万吨螺纹钢打算通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为 4120 元吨，上海期货交易所螺纹钢 11 月期货合约期货价格为 4550 元吨。银行 6 个月内贷款利率为 51%，现货仓储费用按 20 元吨月计算，期货交易手续费A.150B.165C.19.5D.145.5【答案】D10.【问题】期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（）A.期货公司B.国

6、务院期货监督管理机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】B11.【问题】期货公司()负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行，对期货投资咨询业务的合规性定期检查，并依法履行督促整改和报告职责。A.总经理B.董事长C.首席风险官D.分管投资咨询业务的副总经理【答案】C12.【问题】美国 GOP 数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4BC.7D.10【答案】C13.【问题】期货交易所的所得收益不能用于（）。A.装修期货交易大厅B.引进先进的期货交易系统软件C.进行期货投资D.购置期货交易监控设备【答案】C14.【问题】一位

7、德国投资经理持有一份价值为 500 万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲，该投资经理打算做空美元期货合约进行保值，卖出的期货汇率价格为 1.02 欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为 0.974 欧元/美元。一个月后，该投资者的价值变为 515 万美元，同时即期汇率变为 1.1 欧元/美美元，期货汇率价格变为 1.15 欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为（）。A.13.3%B.14.3%C.15.3%D.16.3%【答案】D15.【问题】期货公司为客户申请交易编码，应当向（）提交客户交易编码申请。A.监控中心B.证监会派出机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答

8、案】A16.【问题】实行会员分级结算制度的期货交易是可以根据会员的()和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资本充足情况B.成交情况C.客户情况D.资信情况【答案】D17.【问题】根据期货市场客户开户管理规定的规定，()应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】C18.【问题】根据期货投资者保障基金管理办法，对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的（）。A.不再补偿B.由期货交易所风险准备金补偿C.由后续缴纳的保障基金补偿D.由期货公司风险准备金补偿【答案】C19.【问题】某证券公司

9、拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为 2 亿元，该证券公司拟以 17 亿元人民币，以及经评估作价为 3000 万元的信息技术系统和抵债取得的对某公司的股权作为对该期货公司的出资。下列关于出资方案的表述，正确的是()。A.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资B.方案符合规定C.方案不符合规定，货币出资比例过低D.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本最低限额【答案】A20.【问题】关于期权的希腊字母，下列说法错误的是 r)。A.Delta 的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的 Gamma 值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致 Delta 值的

10、剧烈变动，因此平价期权的 Gamma 值最大C.在行权价附近，Theta 的绝对值最大D.Rho 随标的证券价格单调递减【答案】D二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】每日价格最大波动限制一般不是以合约上一交易日的（）为基准确定的。A.收盘价B.中位价C.平均价D.结算价【答案】ABC2.【问题】关于经济周期对价格波动的影响，以下描述正确的有（）。A.在复苏阶段，生产的恢复和需求的增加，促使价格逐渐回升B.在繁荣阶段，投资需求和消费需求的不断扩张超过了产出的增长，刺激价格迅速上涨到较高水平C.在萧条阶段，社会

11、购买力仍然很低，商品销售仍然困难，但价格处在较高的水平上D.在衰退阶段，由于需求的萎缩，供给大大超过需求，价格迅速下跌【答案】ABD3.【问题】金融期货投资者适当性制度实施办法规定，期货公司会员只能为获得监管机构或者主管机关批准从事金融期货交易的特殊法人投资者申请开立金融期货交易编码，此处的“特殊法人”包括（）。A.证券公司B.基金公司C.合格境外机构投资者D.须经监管机构或者主管机关批准才能参与金融期货交易的其他法人【答案】ABCD4.【问题】客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议

12、。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.罚款C.吊销期货业务许可证D.没收违法所得【答案】ABCD5.【问题】中国官方制造业采购经理人指数包括（）。A.采购指数B.购进价格指数C.新订单指数D.生产指数【答案】CD6.【问题】关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（）。A.期货市场的主要功能是风险定价和配置资源B.远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用C.远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣D.远期市场价格可以替代期货市场价格【答案】BC7.【问题】期货交易所因下列()情形而解散。A.法定代表人变更B.会员大会

13、或者股东大会决定解散C.章程规定的营业期限届满D.中国证监会决定关闭【答案】BCD8.【问题】暂停期货从业人员资格 6 个月至 12 个月的情形包括（）。A.期货从业人员拒绝协会调查或检查B.期货从业人员人员获取不正当利益C.期货从业人员向投资者隐瞒重要事项D.期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开的重要信息【答案】ABCD9.【问题】商品市场的需求量通常由（）组成。A.国内消费量B.出口量C.期末商品结存量D.前期库存量【答案】ABC10.【问题】某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0 时刻建仓后期货价格变化情况如下表所示。平仓时，价差扩大的情形有（）。A.B.C.D.【答案】BD1

14、1.【问题】关于期货投机者的作用，描述正确的是（）。A.投机者是价格发现的参与者B.投机者是价格风险的承担者C.有利于改善不同地区价格的不合理状况D.提高期货市场流动性【答案】ABCD12.【问题】下列关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担民事责任的表述，正确的有（）。A.营业部不能承担的，由期货公司承担B.营业部独立承担责任C.期货公司不承担责任D.客户有过错的，应当承担相应的民事责任【答案】AD13.【问题】（）依法对期货公司董事.监事和高级管理人员进行自律管理。A.中国期货业协会B.期货交易所C.中国证券监督管理委员会D.财政部【答案】AB14.【问题】根据境外交易者和境外经纪

15、机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法，期货交易所、期货公司、境外交易者和境外经纪机构之间的境内账户资金划转，应当通过（）进行。A.专用结算账户B.保证金专用账户C.期货结算账户D.自有资金账户【答案】ABC15.【问题】货币供给是指向经济中（）货币的行为。A.投入B.创造C.扩张D.收缩【答案】ABCD16.【问题】我国期货客户采用的下单方式包括（）。A.口头下单B.电话下单C.书面下单D.互联网下单【答案】BCD17.【问题】某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7

16、979900、丁:677800，673450，则（）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】BD18.【问题】下列说法正确的有（）。A.期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正B.期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会应当要求期货公司限期报送或者补充更正C.期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，期货交易所应当要求期货公司限期报送或者补充更正D.期货公司未

17、在限期内报送或者补充更正的，公司住所地中国证监会派出机构应当对公司进行现场检查，发现期货公司违反企业会计准则和有关规定的，可以认定风险监管指标不符合规定标准【答案】AD19.【问题】下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。A.对于支付浮动利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值B.对于支付固定利率的一方，合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值C.对于支付浮动利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现【答案】BC20.【问题】依据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定

18、，高级管理人员包括()。A.总经理、副总经理B.财务负责人C.首席风险官D.营业部负责人【答案】ABCD20.【问题】下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况，可以得出的结论是（）。A.(1)(2)?B.(1)(3)?C.(2)(4)?D.(3)(4)【答案】C21.【问题】2010 年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为 401202 亿元，比往年核算数增加 3219 亿元，按不变价格计算的增长速度为 104%，比初步核算提高 01 个百分点，据此回答以下两题 93-94。A.4B.7C.9D.11【答案】C22.【问题】投资者对结构化产品的发行者的要求不包括（）。A

19、.净资产达到 5 亿B.较高的产品发行能力C.投资者客户服务能力D.融资竞争能力【答案】A23.【问题】期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A.3B.5C.7D.10【答案】B24.【问题】期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】A25.【问题】中国期货业协会纪律惩戒程序规定，是否回避，由所在部门或机构负责人在收到回避申请的（）个工作日内做出决定。A.1B.3C.5D.7【答

20、案】C26.【问题】某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表 73 所示。A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】B27.【问题】下列关于仓单质押表述正确的是()。A.质押物价格波动越大，质押率越低B.质押率可以高于 100C.出质人拥有仓单的部分所有权也可以进行质押D.为企业生产经营周转提供长期融资【答案】A28.【问题】下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】A29.【问题】在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行

21、期货交易的，合同履行地应为（）A.期货公司总部住所地B.交割仓库所在地C.分公司、营业部住所地D.受理法院住所地【答案】C30.【问题】利用以上回归模型对黄金价格做出预测。对于各自变量给出预测假设：原油价格为 50 美元桶，黄金 ETF 持有量为 700 吨，美国标准普尔 500 指数为 1800 点，将其代人模型，得到纽约黄金价格的预测值约为()美元盎司。A.990.812B.967.679C.990.822D.990.842【答案】B31.【问题】某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表 77 所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。A.4.5B.14.5C.3.

22、5D.94.5【答案】C32.【问题】（）和期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货公司D.中国证监会及其派出机构【答案】A33.【问题】期货交易所设监事会成员至少需要()人。A.5B.3C.2D.1【答案】B34.【问题】证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起()个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】D35.【问题】根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答 71-73 三题。A.10B.12C.14D.16【答案】C36.【问题】经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由

23、低至高分别为（）A.A1（含风险承受能力最低类别）、A2、A3、A4、A5B.B1（含风险承受能力最低类别）、B2、B3、B4、B5C.C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5D.D1（含风险承受能力最低类别）、D2、D3、D4、D5【答案】C37.【问题】下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】C38.【问题】中国期货业协会纪律惩戒程序规定，是否回避，由所在部门或机构负责人在收到回避申请的（）个工作日内做出决定。A.1B.3C.5D.7【答案】C39.【问题】期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中国证监会。A.5B.10C.15D.30【答案】B