2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题（全优）(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCT7S1J8X5T3F8P2HO6Z2O6V3N1A10N1ZA10E3T1B3O9C10A62、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷

2、款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCG5R7R5E7B5J5T8HJ5T3Y8Z5L10A2Y6ZU4A6F3U4A2J8Y53、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCT9D10C5D4K5R9I2HF6Y2W5I4G8H2M4ZU1R9P5C9K2G6X4

3、4、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACJ7C2B4W3M2V1F9HZ6B7Z6K10Z1A1Y1ZI8I8I5L2T7W8W95、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCI3N5X6M2E8O1U4HF1C5E9I7Q9J3N8ZR2K1K2V8U10F5Z96、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列

4、表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCN1Z2P8J4G4M7K5HK8C6V8R2I4Z9T7ZG2H8Y6H6U4D10F27、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

5、【答案】 CCZ6H7E1O6D2E9J10HX9K6F5N3X1N2S10ZS8D10C2P3X9P9L28、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCS7P6L8M6Z3L6V3HR2E9J3K8K1V8K4ZH9J3Z5M3R6L10C79、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部

6、评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACV9S7T4J5W8H7E1HI6C10Y8Q2Y8N10T8ZD3H1Q1D7Y1D4J210、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACE2J7A9E1L5I1F10HA8Q6M1Z7C9Y6Z3ZV3Q1A7Y7C1Y7B111、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%

7、的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCL8B7G3J6T9H7H3HX10K3F4Q3O9J10H4ZY9I8G1H1S5W10C112、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.

8、信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCA6E3H5J7J4F9X2HB8Y7C1J5C3N1K6ZW10B8M2U8Q10A8J613、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACX5P9P2E5S1N2J8HX3M10X5G2C6F9G1ZE3I7R1W8F7H2W514、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCK8N10U2H2N1T4C1HC9H8M6G4R10U3O1ZR4

9、L7Y4Q6J6I6B215、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCP6O10H2B1S5W1U3HE6Q10E10L2G7H10G8ZK1C9N2A1U1D5G416、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCW5Z3K1E5B5G10C2HW10L7U7S4G10P10P3ZD4W1L10R8I10M4S717、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件

10、【答案】 DCD2O9D6M5H1C8B8HN9U8I5S7A2E2F9ZV7G7L10L3D10R4P118、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCH8J9T4G3K4M3H6HG7E6B2J8U5D8J9ZA3L4D5V10R1F6M119、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX10M3S5W9P7

11、W10M4HJ4Q8I3V7J3V7F8ZV6J8O8S8Q10C10J120、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCE5H7D2X4I7B3O3HH4F5V2L8L2P1S4ZY2Z2R3J5B1Y9X1021、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCC10E6U4J10Z10W7X5HM7A10Z3R1W4P9W6ZY7Q9V3Z4Q7H10D722、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董

12、事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCA10X6S2J4L2U7K10HF10Y1R2A9T3V10Z3ZI6Y5C6N10D4G4O323、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCT1A2R7F3T1X5M9HF1O4Z5V1V6F3B7ZV5M8H9F4G4K5B624、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测

13、试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCZ4O3M3K4Y2U1K6HO2T9F1F5V4U9R2ZD9X8J6F10U9C3V1025、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损

14、失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCX10C8A8D5A4V5D9HY2Q4C8Y6J4U4J1ZG8R3W6E6R10D3E726、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACK10P10V2S4G7F10B9HK8A2X10R7Q6Y1R6ZS10L9Z6T2S10K9D527、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险

15、计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACL8H10X2E7P6F3X9HA8U2B8T10D6B2I2ZM1X1D3A7X10A2X428、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCB3W9M1N3K4J6Z9HU1C7E9A4G4J6G5ZH9J8O7U10G9Q10A129、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000

16、亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCL6Q9W3N6P5W8J7HW6H9C6N4W3O9F6ZG5A2B6P2P4H7Y230、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCD3

17、R9Y2G2N1X9D1HQ6P5U10N2O3J8R5ZU4O5O9X8F8Z9W131、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY3I9Z6G10L2M9W7HP2O9T7E4V9M6W8ZK7S4I8I9P10S3Z732、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACK4B5P10I8P9T3P8HN3C7N7Z6U2T2Z8ZX3S7K2S9O10

18、C6V933、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACL4O2I7R2U4O2E4HI7J2S7U4L3J8S9ZM3B5V3O10C9N2H334、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信

19、用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCY4H3J7F5M9C9O7HM2O8B8J8W6O7F4ZB9F4J7B3D5U2V235、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACB10W4B4V7W1N1P8HU3J2X8W9O10R4H4ZB2T4F9Z10U4C2U736、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事

20、件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCV8R6K9H5D2Y3W5HH10Q2D2V6Q5Y7C10ZH7Y6S8C3R5J9K1037、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCN6B9G3T3Y9O4M9HL2I7C8Z3Y5F8D3ZG8G4J2Q7D1S6O238、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D

21、.内部模型法【答案】 ACL8U1T1M3Y1J2W4HS5E7Y6X5N1Y8M10ZK9K1D2G7Q7Z5H239、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF7J10E6Z6A2A9U1HI5L2R8O7M2G1M9ZW5L5D4R5O9S8W640、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成

22、为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCH9S1T10Z9X5J3C10HW10X4A6Y4E9W4L8ZW7Y2J8V7D2K10T841、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCH5N2X9W5J2J8O7HG1J5Y9M3U7N9Z1ZC10X10N7J8R3B10L242、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性

23、原则D.适应性原则?【答案】 BCH5X9A8D10E10K5N10HA10F1W10G5X2R10Y2ZW6L5V8C8U5Q1M943、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCW9O5R7H4J4F1E2HZ10R4X2R1S1C5Q4ZV6Q3V3S3T1F1Z644、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以

24、上都不对【答案】 BCR6V4F8F4T3R7T3HX4C6G8I9J1Y8K6ZG8H7P10P5B1U1P145、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCO10O9Q8U1J4S4Y9HK5O10U4Q5N2R5D2ZA4U9I8M4W4X5P546、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCN1K4Z4K4B7U4G8HI5U3L5A1P9X8F10ZX10X9O3N8U1N10A947、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，

25、承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCH9L4Q5G1B3H8L1HQ3Q8C4O3B6U10L8ZR4J4F9Y6H4C3L648、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCT10R7M2V7C8B6R8HW1Z6Y5N4H10J2I9ZR2I9F3T7Q9Y8W1049、下列关于银行

26、资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCY3O1H5W6L4S2R10HN1V8S4H5T3Z1H10ZD3D8C7H1A5L5S350、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV2L6C2N5

27、B4S7D4HH7E1R9H3O4T2M1ZN2J7S5V10Z7X5J151、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCB9V4V1D1Z6X8J8HC4D9F6L5I1H5P10ZV8W7L5E5V7T4T552、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCT4O5W6O3S7I10R10HT10J2E4X8G1C1N3ZY4S7U2C5K2L2E1053、材料题风险事件：A.宣传富国银

28、行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCQ5E7D8Y8O5U8N8HD8W5Z7T6U1V10G10ZJ9N2B5N6A4P7D854、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACY3W10V7W8V6Y2B9HE7L7B4Y9G10L5S9ZY2J5F6B7Y4R8G655、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的

29、主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCB10J5Q3C2B9U5E2HA10S9G6J3W1H5S3ZW6Q3Y7I2W2Q8W856、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCV1R7J7Q7T1Q9L6HC7O8A2A6D5N1Q6ZC8I10L7G3F8O5P757、以下（ ）不属于造成系统无法正

30、常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCR10R8E4D7E1O10Q1HK3U3K3H3N1Q1N1ZZ10K3V6S1E8P10K558、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCV5F3X2J9F5S5D10HU

31、6F5D8N3P9O5Z9ZM3S6A3W3L7X9G259、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCM10N8N7M2L2R10B7HS8O5Y10G9R9B4Y10ZB8X7E1C7A6T8H160、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCL1J5V10

32、R7A7S3W1HD3M2J1P4Q6J6C3ZA2L4K6C6Z6F8V361、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCA3D5N10W6I8Z2E8HY7L6H3U2R5U2R5ZV9W5U3M9Q5R2C562、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACK10Y4R6J7D2C8I7HI8B7J10G4N

33、4S1T6ZI9H9S5P8H1P1V463、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCK2A7I7G1J1H2V5HW7A7C8M9R7H2J10ZI5F3F8N3Q5C5P864、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】

34、 BCF10T1E1H2P10A7A4HQ10F3J4V9J10V6A4ZS7T4P2S7P10U9E865、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACR5N4F8U5U7H2Q6HE8X2A1D7W5N5J4ZK3S4T7S3G2H4S1066、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCF8O5I2J1T10O10C2HY6K7F9Y9K3B8H9ZC8P9S3T6P5S1

35、U567、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACX9M4O6C8R10U4K5HT1A4W2P9Q3D7Y3ZW2I9F5Y9X4Q10J468、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCE2G6A4S2F1E4H5HR5V2Q9N8B8S8X5ZO7J6E4E1M3I8V869、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损

36、失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCM2U4K8Q10C1D2X2HC5F9Q4Q7C10R5T8ZC6X6I1C10Y1C5O170、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCL3K2Y2V9O3R6W10HX10M5Q8G6N8Z9O7ZQ8E6Z6Y10O3K10H871、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型

37、信用评分模型【答案】 CCD2Z6X5D1T10J4P2HZ4X4L4F10G6F9F3ZU2H8E2W1A7B2Z272、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACV5T6K10Q2N1D1B3HU6X10P8H3F9D4O6ZT9B4J5F8M6Q9A1073、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCZ9R10T5E4A3Q10T10HS3Y10Y6Z1X5A9G10ZY8G10Y1A3X6N9

38、G474、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCD10P3U4T8R5R9J9HP7T3X7M7Q3G2M8ZJ1G5M3I1U9L9G475、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCW4I7S8V9V4C4P1H

39、E6N3Z2A6L7S3Y10ZG8K8Q9P1X7L2S1076、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCH3X7L3K9L6W1A6HF5F2F3F8N10C5U5ZT8Z3K9E9F4L2J977、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCP8Q9V10I1S5K

40、10T10HF3X7W8K5R8Y3Q9ZW4G4J8Y9E6M8J1078、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCM9N5S9B6E5I8K7HC9L2Y6O4E6Z8P10ZX10U5N6K6D7B4Z479、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及

41、时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACQ4I4B6E6L10N3I8HP2E2N8N4J7R3O10ZH10Q8T5L7Y9G6I580、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【

42、答案】 BCU8J5G7G10C6L4K4HK6A3V7D1N8U2M2ZZ7G3U10S8G5A9I681、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACE2J10M9J2J8G7W2HX6M6R4T1G10O4N6ZD2L10N10L2T3Z6B682、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL

43、=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCW6D5L9N5W10G7K8HC4E7C3Z10V3N5J7ZF1S2Z3H8D3P9Y883、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCY6H4I8B10K5C5R10HP5M3E3M2F1X10K1ZR3Y8C6K2Q8Z3O884、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及

44、时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCR4Y8V2G7L9R7Y7HY9E10W4E7B7Y1Y6ZP4A7N4Y6B7N8L685、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCT4T4F2Q5J5F4B3HV8K8T

45、6V10R4B6F6ZX3C1Q2F8R4P2U786、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM5C7Q9R1N7F5Z8HU10F5E9H9X2A3D3ZE1U8L7H3C1H8S387、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACH3R6B2V5V7W7E3HS8J8I4P4I1Q9H2ZC1G6Z9W4B6A7Z688、下列关于压力测试的应用和报告方面