2022年中级银行从业资格考试题库通关300题（夺冠系列）(河北省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题（夺冠系列）(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题（夺冠系列）(河北省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCF9P6W4F1E9R9O8HS8A1B7M3D10G1Y2ZD6X6B1B1Y1Y7T102、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCK1K4J3C10S4I8D10HP1K9Q4W6B1W10P7ZV10P8S3W4F5W6C53、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须

2、针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCW6X3H8Y2F10F4K1HZ9F10M1X6Z7C5J10ZB8I9G7N7D5E6Y64、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCY10C9I1T9S1N3R3HJ1G3T5E4V9G8S7ZG5P7T5J

3、3B10G2W15、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACZ7I5O8T10M4V10G3HU9Z5E3W1V3G4W9ZN6L7J4J8A5Q6Y56、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCB1A9Q2Q2O9Q6I5HF9R7T8F2P7J8K7ZK2U10U3C3C8E3Y67、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则

4、银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACL4I10S6B9C8L4H9HZ7Y3U3G5U3N2I4ZI10J4G7N2E9E5W18、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACU6E5I10C8J5S1H4HI7I10J2Y2E10X2B10ZG9O9K5K10H5N9J49、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.

5、居民储蓄D.公司存款【答案】 CCR3P7Y5E2Q3D8K7HP5V9L8Y8N7W7R8ZY8K4Z3Y8N3T5Q510、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACM5Y3H2G4H9E7R5HT8E5S4X3Y3B1Z8ZH3N7T2W4J2R9F211、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCM3R9D10M2M5H5W10HO9G7W10B6A10A7I7ZE1Q8C1K8A1X5N

6、612、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCM7H4J3K8W5E3W4HT7Y4Y6Z2O5U5E2ZR10T10U3A1V9R3G1013、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的

7、大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCG1X6Q7R8K5G9M3HU5Z2Q5D5E1X4Z2ZW3W8B8G2O1H8G114、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU10B8D9X6E10E1I9HE4S1W2R7W7C2R8ZB1M7W4Y2P

8、4E5A1015、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCQ3E3M8Y10V10W7D6HH9K2K8D5J8R3R8ZR2B8O2I5B10V3N216、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在

9、1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCD7R5R10M9Q6F3N2HS4K10I5Q7R10C10V5ZQ6S6Z4X3Z4C2S617、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCF9C5U1M9U8B5E1HB1C2T9M7D2B5F5ZK4W3D4F10E8Y8Q518、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商

10、业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG4R2A3V7V10C9P4HJ5H3V8G4V4P1E5ZY10C8D7Z10R2W10U119、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCK6J3S3P8U2T1K1HG9M6A6N6Q3O3T10ZH4H4L7O3A6A8I620、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCB6Q4T4S6V9L4Q3HJ9J9Y3M1T5S3N5ZN5V7K5Y1M9V8U221、商业银行对

11、贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCZ10Y7H3G2S1X1B4HB8F6Z8L3D1V5J2ZJ7V4C3W8A2I4Y922、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要

12、求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCY8E8H8N5B9I7C9HQ10H4C7B5E10T2F8ZO3P4C10U5I9M8E123、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACM4W6B1X9S1D10M8HE8E1P2N1C10S3F10ZA7T5O8H8H1J4G724、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】

13、CCZ8O8W2H7R8Z4K1HG2Q1L2L10J7K9T3ZC4D4Q4O9U1X3B625、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCU5V4T1X6X8J3K2HS4Z4F2Q4I2A9I4

14、ZO8D7Q5H2K1Y9F526、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCO1Z9R8V8D9A1W9HZ9B9H8B7J7S5R3ZK6T1J9O10X7T4G727、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCN9B9I7H4M9Y8U10HT3K9B4Z2W6B6A7ZS2N4L5T7M6E4P628、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制

15、化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACD3F4H7K5A10Z5U1HX4F1X7D10I6K10G9ZB7J8A4U7S2T8T329、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCE7A7J6M5A7K5U8HC8R10M3W8F9M9N9ZE7S9L3N7Z1K8B330、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACM4J4

16、J6G9J4L7R5HI3F2M7K6Z10K1V1ZB3T1A8U10Y5G8A531、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACD9D5G5Z2A7M8T5HU10C10W4N2T3J3S8ZW10C5B2A9P8N10A932、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCD7H3R6J4T2A1K5HG7L5E6H2L4I10P2ZD9Z1H6M

17、1W10E3T533、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACQ2O8G5L6A10P6R7HA10G9Z6O4C3Z3W1ZD7V10P5E7E4Z1H134、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACW4D10M9E8C2T9Z10HM6F3H4P10T5I10Y1ZU6H9N3O9U4L9V235、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核

18、心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN1E7A2U5M7J2F7HN5B2J2J7X3O2T10ZX9T5C4Q5Q1C5P136、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCZ2O4M5B6E9J9C6HL5J5A7Y8X8F7K1ZJ9Y8G10G9B3R10M437、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交

19、易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCU4E4I5E7M2F8U2HI6Z5E8X6S7U10K10ZC4P9W1W10K10Y4J838、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACL9I5U10B1I4X2U9HK10W2E

20、10D2P8P10D5ZJ2S1X4S8J8O9K539、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCG9P7R10J10I6V9D7HP4O10E3R6W2S1T4ZV3M10A9W9T1U9U140、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV9J5O8H7Q9V9P8HL8O1G6S10U7Y6Z4ZT8Z8P8R6C1J10S141、某金融产品的收益率为20%的概

21、率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB2F5K7Z10V1Z5W8HL10R8V10H7W1I3V8ZC9R3J6K5W1O6B842、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCT6G2Q7A7U6F1R7HL9Z3L6Y8M6Z6O10ZL5Y8U6G4P4A10Q1043、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多

22、数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCG3V7Z6O4W8V5Q5HQ9E9M3N9A5L4B3ZM5Y6A4H1A3H2A344、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCK

23、3G3Q3D2C7U6Z7HV9E6J1D6T7G10S3ZX7D10L1P7Y7B3L845、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCW7L4J8I6V5O5O1HV7R9N10N9J5Q7J7ZM9I7O7Z10O6A9Z246、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，

24、贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCR9J1V2H7X9G9B3HX3S6N7A9T3X10N8ZH4B3Z7H1O10F5G447、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCK6C3E1E1S1D7T7HC8K5U1V10D10I5C10ZJ6L7L6V3J6I10G348、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要

25、性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCS1U3U9N3L1Z4H6HA6Y10P3U6E7G7C6ZK9G2H8O10F8E7S849、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACC1I1S6Z9L8N9M5HD7L1E3K4H4R4Y9ZY7B4H2O5T1W5Q95

26、0、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCX7A2E4X3P9D1Z6HN5W2Z9E1Y6T8B6ZN5M1K8L6N6Z5O751、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACK4Z10O2J8K6N3A3HU6X6I1D2R6E2S2ZL10F7D2N4T4X3A552、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 D

27、CM8E9G8T5T10S9Z8HI3V5T2K9E10J3U6ZR6Y6C5F8C8K2X1053、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCS10T5Z7H8N1B5A5HL8L8I10U6Y9K1M5ZH4Z8T10F8Y6J7X254、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风

28、险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACC5A6I8W10P8L9D4HJ1T6W5T8E4E4T6ZJ2Y9W1Y7J5C4N955、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACW2H4K9L6D10B6E2HR10M4O6W6G1W4E4ZV4M9Q7P2T6F6Q856、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCC5A8H4T

29、1A6I2H10HK4C3T2D2Q10S6O9ZW3V5S3R9R9M4I657、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCO6Q4K4I8D9O5P6HE6W1W6A5R5S6X3ZQ3K7G3R7Q10U9W958、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A

30、.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACD7S2E4Z1E2F5U7HI10Q8Y5O9W5Z8R8ZF4S8U4O1M4W3S459、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO9I6S9J6X4Y4S3HU1T10Y1P10S8U6T9ZM1L2P8F5Y5R

31、6B260、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACY8V10U4S1R8R5Y5HS2H8O3K8F5G1S7ZA7X7O3D6G2B2W561、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCT9E7K3R2P9L3D5HN10R2Q7M3R10B10I3ZA8Z3J3X4C8N9R1062、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银

32、行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCN10F5C5D5W5V5Z2HR3J10F1N5Q4Y7L4ZN10S5W3I8U2A10H563、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCT10O6Q7U8X3W2O9HJ9L4S2O4S8G4C7ZB3Y9W8V1Z8D4X764、当市场利率呈逐步上

33、升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACS3E6F9U4P4A8J2HZ6Z9L9B1I2N5J10ZS10L9G7M9N2P9C865、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCI

34、1W7G8X4S2N10U4HR3B6A7A6W1Y2H8ZM3C9R8D3X9N5K466、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCA6J2O5L8G3C3G5HG5C9C3O2S2O8J10ZA7B9P1H1Q10Y6I767、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCI4Q9W8G8H7O8O10HK4H10W3Z6H9C10G3ZP4I10Z5A7U2K5Y7

35、68、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCF8Q9D5D2J10W1A3HS7B5S9N1Z5Y4Q6ZI6M7O2R6F1U8M269、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACG6U6N8K9L2B3

36、Z6HO3I7Z1W7M4M7D9ZG4A3O9O2M2O1A770、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCI7T9B3I1V4S5O8HF9H8E8R8Q6E9W2ZN1U8C7L1D9F6S771、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCS4Q5A10R5U6Z5D10HO9H4I8D9B1O8J8ZE5M9W1D5M6O9I472、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结

37、构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCU9K7K3N9I1Z8F9HJ3J6H7A8G5V8D9ZD4J8C7V6P6W4L173、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU3M8Q9G2V8J3V3HW8P3I3Z5H9Y8D2ZD7A9C7U1R6A2J474、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期

38、收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACN2U2U1L7T4U5H7HX7Y8D4M8N5R3V4ZF2L2S9U10R2V4T475、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCH8T4Y6N1W10N10C3HN8Q9J5I3G3C4Q10ZE6K1B6L7S5L5Y876、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集

39、外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCS1C3L9W9N8O9Y4HV7L4U9R5H3H3O2ZW5E2R6J3Y10R2N1077、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应

40、当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCX1D4S9I3W8V7N7HG1N7O2R2T1M9N10ZN4X9K1G4V10D3V178、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACK6V4I4U8C6V2R1HW10H5S2Q7X7R5N6ZO2X3J1S2G2H3U279、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿

41、，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACK6G1F6Y2G5F5H1HY1E2O5P2R6O6Y6ZQ7O5K1G2R6S6E1080、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCR7K8C5Z5Q2S4T9HG10O4V9O4I2C9C2ZC9A5Q6N1N4J5K881、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCS

42、3C5Q2H4F5H1Z9HO8Y1I2N3P5M4D10ZL10P10P4C6G8V4O782、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACK5H6P10W5U8N8K8HU10X4F4I7L5P8K4

43、ZR9U3D1P5V5K5O583、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCN4T9H2N9M2T9J4HU2C10V4Y3X2G7Q9ZU5A3L7C7H10C10K784、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCC2I4Q9D5L4W6O2HD5S1I5H6U8D6O10ZD2S4J5X7P9Q8N285、

44、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCG9R4U10O3M1N8A6HX4C4N4S6A5L9M1ZC7U8Y1A8I8B10I486、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCI8O3E5Q2Z6W1Q3HA9J2L4F9Q7L2R2ZV2N5P3V9H2C8V1087、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内

45、部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACO9O5I5V8Q8M2I5HB8J4S4V7V3D9X3ZF2P5U5H10S9D1G788、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCQ2L3X9V4O10Y2T9HG9M8V7R9P7N1P3ZU8X7V4E10C4X9W1089、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应