2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题（必刷）(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACE4R7I7F5X2Y9S4HS3W10G4O3P10O5Q1ZS1V7R5W10Z9R9A22、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标

2、C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCB4G6Q4J6K6S7I1HU10B3Z4L4B6Z9R4ZY5G9F9O8P10E9H63、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCK1H2C10C4Q8X1M5HQ1O8U8V10O10V7T8ZY8P10T1W2W8Y7Z54、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管

3、理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCV6B4M6Z4T4I2T10HN9K5D4F3X2Z1B9ZE9Z3J2G2Y5E2F15、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCD1R10Q4E3T5L10J3HH2D4F8E1C1N9E1ZK3Z10X4U2J7P8

4、M86、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACO8K5S7P8S6B4Z6HZ8O9D8T1G2X6D7ZZ4U6M2N6W5B10V27、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCT1C10V6U6S9Q9K5HF8L8H2H8X4H3K3ZG8Z10K1Y4F1

5、0U1E68、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCB6I7U3K1S2K2U4HN2C4V4Z4U5K2V10ZN1K10V6O6K1L2F89、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为

6、3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCB6N7E10I1V6W3T2HE5T10S4N9R3T1I5ZT5V1Y7T8L9W10N910、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B

7、CJ1N4X6D2S10T2Q7HK6X1J6F7U2V3V10ZB1Q1O10Y5W7O9T611、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCD5F7A8F5F6S10V1HR10U9S10U8Q8M3S10ZX6E6K4S2Q2Y2C212、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量

8、信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCT7J9M3C3J1H8O10HF6B4Z4P10R10I1B1ZZ8C10E9L7U6I6O913、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设

9、立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACH2Y10S6Q4T3J1A9HW2D7A9L9I1Q2W2ZH7V3C9F3P9B9U214、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCY2K6Z3N5O8I10H1HQ9I2T5M6S7H10P10ZX3D4V10E9C3U5H915、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为1

10、0亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACV6B8P7Y5R1C7I2HV6R10R1L4J10G2P1ZI5S4Q8N10U7I1Z516、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCF2A6K2Y5L2J9B2HM1Z8R5B6X4A3P9ZL4A5I7Z10U10C1T

11、817、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCS5B8V10B5K9O3R9HA4J3O10F8J2K1F4ZB9Y2U10E4S2I4N818、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模

12、式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACK6G4Y1Z2U3P10A4HC3Q8Z9S5T4Y3C1ZE10I7G3C1X8X3I619、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK10J6S10L4G3O7O7HS3Z3V6I5Y9V3

13、D10ZM10J10C5P9W4W8I520、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCP6O4P2D2Y3K4G10HJ2X5U8S8S2O8R4ZT7Q7E9F5L5T7E221、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.

14、内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCK5U4N6N5B5E2A8HM10N9M9J3U5X2V4ZM1J1U8P2D5V2E122、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACJ5G1Z3J2R1B5B7HB2F8X7E5V3G4P10ZQ8B6H5A3Q5M10H423、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸

15、或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCZ6M6V7X3E3A2E9HJ3K4E1R3E5F9K4ZZ1B5W10Y1I9B5U724、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCR10T1O2Z3X7V5Z1HK1B6H1X2G5Q1N7ZM2O4A4N9A4L8O725、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）

16、。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACM4R4Q6M5N2R5N10HH1I10G9C4L6H10E2ZP5D7Q7T1Z10M6L326、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系

17、能够为商业银行创造价值【答案】 BCN2A9Y5N6W9L8H3HA1G5L1A2Y10M6F5ZV5V8O7T10A7C9L227、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCA4B9T6G10J1Y1L4HR6R7U10K4Q7H7I6ZS2G3F5O3U1J10L928、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCF7U2Q10Y6S9Q7Y10HC1X3N6Z2D9N9R8ZR5N8K9N5E4

18、I2G1029、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCF4L7Y2C4A7I10C4HI2Z4U6D4T4K10H10ZE6B5J6O7I3S5Q330、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCN10Q7L7N4U8Y8I10HI4Z2U3I7O3U9M3ZJ2X9Z4B

19、9F9Q6Z431、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCY3W8D4T7X2Z2Q6HN8F2Z10U8D5H4O10ZW3E9G6F10N10V4O732、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCZ2A5F5A4R10Z8I9HQ9F4J6X3X10G1U5ZY1K2O3N8C8M10F933、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（

20、）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACK10E3W1C1G7X7D6HS9C4B1W4J4V3G5ZC1Z5P8P9L7C10B1034、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCY6Z1F6Z4U4Y5Q9HC5L7U6Q6T9O9O7ZN1H2Y9E6P4O9W13

21、5、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCG9R7X5I10D10R3X8HZ4G9K6G6J9E9B3ZV9Y1A1X4N8O5M836、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACN1W1

22、Z5W4C6H7M5HM7V2Z3M7Q7P5B9ZC2C9L10E3H1W10O1037、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCM1D7J1S8P8B2R4HI5B4B8E1R6G1L8ZD10M8T2T6Z9T1S838、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCW8O3F1I9A4S6G9HH6U3X8T5E

23、4A4D8ZS6E5D8A5H8Z7U839、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCL7P7L6Y8P4W10K3HT3A8Z10M4P8V10J5ZA6P6P9E4P4K4E740、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACT5Q7G10H6N4O4N5HD

24、3F7G7Z5F10N5V3ZD9G10H10L3I6A5U641、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCX9F3C4A4E6M10W3HK2C4E4P4I3K2U5ZG9W10P1R9O4F3Y742、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标

25、【答案】 CCH6L4I9H4Z8B7N7HQ2X2G7N7G8K10O10ZB5Y7I8O8J6V9V843、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACG6Q2T1Z10W8B6R6HY6P7D4M6P7V9B1ZB1K3H5G3I10M1K544、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCA9D8C

26、5T7M6J5Z8HF10P6P6K6E5D10X6ZL10D9R3G2X7S7O545、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACD5G2Z7Z5F8I5V9HG10K8I2C1A9J7I8ZA6C3R7Q5U10P6J1046、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCX2D6Q8A4A6Y6F6HP2K10K6R2Q6G10Q6ZC10K3O3B1N10T6S347、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分

27、为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACA2P4R4K10W4G4B9HO1D7M7H4E6N3F8ZZ8X10X8F5H4T1M148、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCP3R9F6P6H3T4H7HW1O2A8H10I1R4M6ZI1K1N10E1Q4K1L949、关于专有信息和保密信息的内容，下列表

28、述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCY3C4B2Z1G7Q5K6HS8O4W7F7I2D6R9ZY6K6S8N9O3L7Y750、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯

29、，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACJ10G10E6E4K3Y6X1HI4B3I9S9F1B8R10ZJ3V4D10H8R2G1E351、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCQ10P10K5W2X8S7T8HI7R4Q6A10O8S10L7ZG5T2P3T1L3R1A952、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感

30、和经营目标结合起来【答案】 DCD9X5I9X9X4Q7A9HE8B6U4A6Q2M7A4ZV4Y3C4K10G10P1E953、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM3U8Z1K5Y7N3O1HA3U1B7E6F10H1Y4ZA6H2U4S2F4C7F754、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACI7P6A9K8S9P3J9HZ1P2S6G6M7T2K4ZV10K10W

31、7L6B8Y7I255、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCR8R2K6E1U2T1Z9HZ2K6Z4O2H3F3S4ZJ7H1B9O6W1F6H856、某商业

32、银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCE5A7J4O5N8E1M1HQ4K5Z2U9C8R10N9ZB4U6X6P8C10S9A157、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCD3V1X10R5L1R3X5HT2Y1C5V3

33、Q7W1S9ZX3D7J8M6I5J9I158、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCK10O2T3J6D10C1T7HN6Y8K5C5B3V3A7ZT1R7V9E5R4V9T859、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACW6A1O5D6Y6F3J1HM3W1U5S6A8Z2J4ZO2B9D5I9X5C2G260、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCM7R3N

34、10K1P3M2Y10HM10P1I5T1B8V3Q1ZR2U9G8U1N9E10E261、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCF8S8P4O2F3B3O2HE6C2O8E1R2D5E3ZL8B3I5V10I7N4V662、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACC8B3D8N7C6Y6Y2HI9E5L

35、8G9X3I5V7ZU10U10Q3Y9W1K6U163、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCM6J5S6I4Z5K9A10HG8H9I4J5C5Z7L3ZO5D4U5S2C10F7K564、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCE1L10Z6L9A5M8Q4HP5N1A1X5O1K9F9ZF8Z8M8X1P2X6A1065、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述

36、，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCO10M7W8P2K4S7Q6HV9H7R7W5Z1H4R6ZL4Y2X6Q9H9J5Q166、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCW3P4S9J4A9C4U7HE6K4R4U10P3Q10V3ZM5M4X5S1W8U4K367、下列

37、关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCK4P9Z2B6F5R5V3HI7T1Q4W6U8Q9Y10ZJ5W7B1H7Z1Z1E868、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生

38、品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCX10O9J10B8U1V1G2HL5M1X6Q9M7J1K2ZM2K8U7M8O7C4J269、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACQ10W1D9D10D5D3L10HR1B4Z10T9Z7F5T2ZK9W9O5D9I7Q3Y370、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP4Z1R7I7C4X6Q5HX

39、9S7C6W6S7V3H6ZZ4D6O9S10S10X5S671、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCA5V6U10S4B1R3X9HN9V6T5H10Y2N7D6ZT5S2Z7N8W9E9M772、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACE1X7Q4Q3H5

40、B10O1HD9D10N3M9M3V4X1ZL7T8H6H4O1R9E773、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCS7U8B9C8K9X3U6HJ5W7D5X7S7P10Y10ZJ8D9P3G9F2P1I974、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C

41、.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCH4D6M8Z7D2R8P3HS9T4A3P7A9K2B10ZL6H10B9A5T4P3K975、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCF8Q7T9F6G2Q7D9HC2Z10O7I4A10J2S9ZR10C6L2D5J3V2W1076、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施

42、了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCB1P6H9E9F5T7T1HH1B4W8F1E10Z2R4ZJ9J2B3Z2W1O4Y377、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ3W3O1X5Y8F9O6HP5I7F6Z1R9W5I3

43、ZK3I3K10L4C6C5I478、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCZ5P4Y6B3Y9R8Q10HM1F9X4W2U6R2O9ZS2R7F1L7F2O7O979、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI5H10D9Q10Y3G5G3HB8Z5N9

44、Z9V5N9S9ZQ7L9B7F7H6X1J180、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACQ10N4I3O9Z4A5F5HF5B5S1X9G5Y8J9ZK6K4C10R1G6Z4D581、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCR5W2O5S6O7U2X4HN3P9G7N9P5N7C5ZF2K4R9B7U10G9W182、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要

45、求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCT7U7F5W7L10E7S8HP2G2L2B4K4Y1I5ZY5J6Y5F4I9T8H383、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV7S6T5E8Y9P6R10HG2G5Z1T8T8T4R10ZN6T2G4D10M8U10F284、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACW3C8S8D5P9D2U2HB10D5C2F10Y2U8F6ZY2O8Z1K8I