2022年中级银行从业资格考试题库评估300题加解析答案(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCI6D8Z1Z5G1E6R10HZ6M8B7C1H3J2R6ZP5B9U4P2W5C8H102、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCV2M7T5O9I3P2B9HX1C9F1N2F8U7V7

2、ZT6N9Y7K1A3W10K103、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCB7V8D3N1I4G8U3HO1A4T8L5N9L9K6ZB2P7L10J4N1E5S74、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCD1O10L10X10O8E10U4HP5J7S

3、3R6W6C4R5ZA9D5X7N1R8Y8A95、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCV3H8A4U6B3R9Q6HM1B1P9Y6E2D3M6ZP6O8R9I7E1Y4G16、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCT9W

4、7G4N3D6A6F8HM3Q4Y1A7M3Z3C3ZA6T2D9A5Q4Q8G107、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR7Q10Y8M1C2H9H3HD2J7J7G10X8J9B8ZX10J5V7B5J6N6Z28、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】

5、 CCH3T1F4D6U1C3M8HD3E4B10U10W10R4R8ZE10B6P1M5W2A7P29、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCG8D4S10D8V4E5Z7HL2H1W5O1W6J8E3ZU2H8A2J4Y2V1T410、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披

6、露制度【答案】 BCR3K7B10O3C4G6H9HZ7U3V5Q6S8N2W9ZA8O10K3D4Q5E8H711、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACR3V8E7Y1C5W7B6HU4W9C5R9N10W8P7ZT10S7X4N8K3V10Y312、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACM5V9U3G5P3U8W3HH

7、5E8I8C2P8Q4K2ZB6D3R4U4L5C10N613、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACQ4E6V5H7N3G9S8HI3Z5X8I9W1R3U9ZA3A9Z2P7N9D10K514、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCI7

8、A6G5Q6F2F7M1HA3A8D6F3P7L2J7ZJ7W1W1F7N1U10C1015、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCQ2J1Q3M6X10V10L6HW2W2R10O1I4W6I6ZA7J10R10P3Z5W1W716、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCR1N6G2N10S2E5E9HP6W10F7M1K2D8V3ZV9P4L1N10D8K

9、4D1017、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCW5K8G10G2T2I4O5HD10X8V4X1H9W6S3ZS6D7K5B6Y6J10O818、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCC5P7Y1B1Y7N8K6HB8Y1K10A2H4L2J9ZD7V6X8N2M10U7K819、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错

10、误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCM5Q10K4S2A1L10S3HX6L3O7F7F6R7J7ZS6A2S2K6E9L7X320、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCJ10L2N9W3U10E7N2HH3E3H4D10B5V7P4ZA3G7L9X8I7P3D221、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风

11、险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACI7E10G5H1R4L2W9HM6N6H3D7D4T7W9ZD7A2R1O4E3Y6C422、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCA4D2S10J2W8O3T3HY7F7G9E2A4W10O10ZG6W5K1I8S3M4I1023、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧

12、元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACC5T2X9N6W10F7K6HE4Y7F1B9N8N5T7ZG3D4I1M6F4Y10N324、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCW7I5U4A5P8Q10P7HG5P6Y3L2N9C

13、4T6ZY7H7O6M8T3N3F625、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACN6S9F9T4C8Y1R1HW5H7W2P5C8M7E4ZP1G6W7F8X7L8D926、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答

14、案】 BCC3V3G5B3K2W9L10HI5J2F5A4Z7C9R10ZI2W1R8C6O9Q7T827、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCJ4F5X4A4J4O7P4HZ4C2V10Z8I7P10J9ZP10F5J9Q1W3A9S628、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCR4

15、V8H1D6T6F4Q4HO6P10Y1X8P1C10R6ZP3S7N9W2Z4E6B1029、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCM2U3W5Z9R5Y9T5HC3D7Q8H2M10X6R7ZZ4F5F8W3Y7Z3N630、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCX2B9E9Y3I6R8W1HJ5R10T7I9F8C6L2ZE3D1X1I4T6

16、F1P831、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACS3L10R4B7R2O5K5HR8Y2K7V5R4D3M8ZP5W10Z1D5G5Q1Z132、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCW3C9Z6K4F7R5A2HL6O5R10T3A8P6R7ZU4M6H8Z6P2K2G833、在操作风险监测过程中建立的因果分析

17、模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACT3L9U3W5B2E3R6HJ3T1V3G8X8C10W1ZP9G6Y4F7Z5B10T334、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体

18、公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCY6N10N1G9Y5L2A6HY2T8K4W9P3O10A5ZF6E6Z9W6I1O7I935、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ8X7S1L10N2T5R1HH6H7J8B8S9W

19、7J10ZU8D7X6G3D7V6H236、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACL9G9E8C6X8F1W3HM6P10F6E8M3U9B8ZN8Y3X1V7J1C5C237、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACQ7E3R6M9L7V4M9HF5S2G3Q6V9X6F9ZY10A5C5S3Y8P2A638、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效

20、率【答案】 ACC5U3F7B1W4B10A5HB5A6P1S7P1T10C9ZF9A1T2S4G1Z6T139、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCD4E6P3V1W2Q9Q5HB2C5E7A8G8C6W6ZX1Y2F9A8V7N9M840、下列不属

21、于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCV1N10C2L10Q2S3T10HG6P5W2D10C7G7J8ZS8Y7E3N3B1K8J841、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACE8I7L3B2W1F4C2HI7U7P9G2X2O10H9ZQ2J7N9W2H9S1F342、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业

22、务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCI8P9E7A10H1A3M10HO3O1X6S3M8Q7Y7ZQ1H4W7S4A3M6S943、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCH6S1P7X3M10J1H8HQ7V8W6D10I7P8U

23、6ZA4Z9L1R8Z1H1T644、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCX9K2P5O8K10U5Z2HW9R4B5V9V10H1K3ZL3R1O5D9I3W8V645、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减

24、少14.63亿元【答案】 BCB1R3Z6H9X3D3R8HI5M10K7R1R1L6U1ZS3X2W7F5Z5F8B846、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCD5U5B8C6I6H10N8HS2W10R4Z7K3E6B8ZT5P10G8O3X2X4O247、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 C

25、CZ8J6K8J2P10F1N9HN6C4Z8A8T10H7E1ZI10T5G4S6V1K6T148、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACI1Y4Q9J2Z3B2F5HO1P9L10W5D3L9P10ZF9A2J1M9E7R1K349、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人

26、客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI7E6K5B4Q3L9Z6HO10R4E3B8J7M3U1ZP6S9S8A8F10L4F650、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C

27、.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCT4U1J1A2O1E1C9HR4U9R8H8Z5E5K10ZO6I9Q10T5C4D9Y151、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是

28、一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCK7O8T5U10B6P7M2HW8E8J8B4I7P4Z7ZO2R7T4Q5B7H1H852、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCI1J5F3P3W2I1D5HK6Q2M6K2X4A5G7ZW1M1M5P4M7W4A153、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减

29、小【答案】 ACF6V6I5V3U1D5J2HG8N10K1T8F10U7Q3ZN8I7T2E6W3E9D554、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCA7W1C5L6Y9D8H3HT10A5E3G5T2P4D8ZA7Q9A6R10Z7U6A855、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美

30、国国债【答案】 CCJ8V2X1O9P7N9Z4HQ3G3Z6Q2O3I7P6ZI9Y2E10U3E2W7F156、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCG6Q10J8T6N10U1F8HQ5Y3V7K7X10K8G1ZX5B5H5O9V5L3X457、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACN2

31、V1U6M4A5F1S3HI8Y5Y6V9W4A1P6ZD2W1D10J4K10X9Z658、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCA3B7M4T4W7M3W10HY2Z2A8C7C6F2R1ZM7Q3R10E9X3X3M559、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答

32、案】 ACB2I8H9Z2C9W8J4HZ8E8Z8K6J10A3I5ZO4A6F8H2U9V2S260、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF1Y5V10A8A4X3X4HD2G10S10I10H8X6R5ZB6Z2A10Y6S6Y4K261、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测

33、D.接受风险【答案】 ACN3U4U10V7S9R7U9HO6X1V1C5K5N7B7ZG4H6Y3X9Z5K1E962、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCG3Q2L10E7R1J3C8HZ8U10Z3H4L4K7D5ZV7K4T7U4Y7F4O263、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量

34、的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCK8N9R10O4G10I9T9HY7L6M7S3T4P3F7ZH6X2C4S4O3L10Y764、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACS6M5D6F10I7G5I3HH1C2V8U8W5V10H5ZG4N6T3N8K1U1I765、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、

35、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCJ8S4P5U3K2Z9J8HF5C1M3L9F6G10Q2ZH10A5U3F5T1F6D966、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACJ4G9J5Q10S2C6Q7HZ3E3Y8H6U7V9I5ZU6S8K7L3C2B1Q267、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案

36、】 CCS5V6F2O9A6A7N1HP5L4G3F9W9P10D6ZE10C10K5Q3C6Q5I568、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCM1D5H5L7E5X2Q6HR3E8F4K10U3N8Z4ZZ1K1U2O10B3X1U469、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACA5V4Q7Z3O8F2K3H

37、R8M3O8N6Z10C4X5ZS5R5S5O2R6K8J170、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCW1S5W6W2L9M2E3HY6G7K8L6D9E8Q5ZR9N5Q6H4A9L10U871、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCL1I8S8G5J2D7H6HA8O7C10X9X6U1D5ZO8E9O4O8A8K5H672、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理

38、活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCJ7Y3J3F10M7J2C5HB10D9I9N5K3R5H7ZX8X3D9Y9T10Q6V373、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCO6B9C9P7P3L6T7HI8F3I7D8H10Q6S6ZI8U7B9K1E4U1L674、新产品业务因市场价格（

39、利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACR8V5V2T9A2S3H6HG9U4L3Y3O4F5Z8ZC1X2S3W1W9Q9W675、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCW9H10W6Y6I7T9E1HX7X1D10H5X1P7H5ZC1L3E1S2M1S6I476、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故

40、意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCL5Z4T9K2B1I9L3HU5D10O9N7R10A9A5ZM9L5O1P1P9H8V577、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACZ6I5A4M6L7L7U5HI2F7M9D1B8H8F5ZI1H7S7B1U1R10G678、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.

41、中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCG7E7H8I5N2P8M6HN3B10M3O4H4G6K8ZK3F3T9U4U10E4M979、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCT2K3W7S10C6H1J4HI5X3B10R8R6V3S7ZP5I1I5H2H2

42、I4N1080、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCS4F2S9U8V4J5A2HD10I8H7Z7H1Y3V7ZF10Y3D4W9M3E2Q481、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCV5V6K9L10C10W3D9HQ3S10Z6T10W3F2Z4ZO3

43、O2E3X10L10K9S1082、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCP2O8N3Z3I6Q4M9HW1A8U6H10T8K7X2ZO10G1A7U9A9X8P583、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCD2N9T2H7V7Y4E5HH6Q8N7V7B10E10P9ZU4K6Y10J1N5B5Y584、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及

44、里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCM8V5N5Z7R1A8D9HJ1R9D5B4D1G8O9ZO5W5V4X5G2G7C285、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCN3T5N7X9Z6I1N5HR6U3F10U1K5E5V4ZQ6N4A7C10L8Y10C586、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一

45、次【答案】 ACB6S4T3Y5C1H8L9HT10T8V4Q1Z9N6E10ZF10R8E1D10T10Z7E587、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCT3I8G3K3L5I2D4HD5O10I3I1N5G7K1ZU6C5F2K1L8I10P488、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理