2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及解析答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCB3C10R3J10R8U2H1HX1E2L2E4I6G4O10ZL7P9B1W3F8O7B62、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCN8

2、O5Z4G3E10S6C10HQ1U5B4E1C8N8H8ZM4P8N4M2T7U3A23、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN1U8Q5V8D4H1V10HU6I6O4J10L1S8C8ZY1Y3J7Y8E10V8T44、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最

3、高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCF7M9D2M4M10J6Q6HI3U1P10C3M10I8E10ZS3P4X8V8Z8O7E85、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCV8O10H10H5D10W7H5HW9Y6E4A3R8S5B10ZL8S5X10I5P7Q6Z66、下列关于违约概率的说法

4、，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCO8Q4K10R7X1J4V6HE3W4U1W2Z4L6F8ZH6C3A2K5O10E10G77、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCK

5、5T1W6B1K2B1I2HR7L7G1Y6E9Q1Y7ZR8O5C4Y9K10B4O28、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACF3G7H8Q6U6H2J9HD9D7M2N4P8N8Z7ZQ1W3L10A3D10D3Y59、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营

6、环境和外部数据【答案】 BCH10R3P8T10G4M8R1HQ7O4J6S8Y1P4N7ZN4A6J8G10K5B6Y210、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCQ6V5E2T7L5Z2J2HY9I9N8X1H5X8L9ZB10T3S1G6E1X6L711、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCF6C9K6F10D3Y7T9HC9X5Y7E1Z4R10B3ZF2P4K7H9A9P2U612、（）是国内企业机

7、构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCP2L2O7E4H5I3A9HQ10X6T4F1T7W8K7ZD8H5L3N8M7H10P513、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACY9G1A3F4J7X9V5HG2U5F4G10K2R7V8ZU6Z2Z9V4A8X5K114、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，

8、在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACV8P1P3F9P9W6R4HJ2L4L2L7N4K10Q4ZA1Q3J4T9B10H3L1015、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCY4F4C2D4V6H9T3HJ6Z10Y3Q4E10Q3S5ZA6S2U2R1N4Z5A516、下列关于商

9、业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCR7U10D3V4V10R9G1HY5S7M2U2H6S2I2ZN7V3D6H9W9K4N117、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能

10、承受的风险损失【答案】 CCM6Z5Y10G7S5O10T2HC2R7R5S9A9B1J9ZL8H4F4L6D7R2U318、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACY1P7X4Z9E2L2K5HK1H9A7C8G3P9K8ZX7C3A6M6A7O6X819、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债

11、券进行回购【答案】 CCP1P4P4K9U10B10D5HS2Q9C1I1C5B4Z4ZT3Z8P4L3Z10O8S720、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCP5O6F1Q1U7C6B2HR9J10M1D4B5B8G8ZT4B2P6T5X5W7D421、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCL7L8Z5

12、P5P6J9S9HI3I9S10V8R1D1R5ZW9K9Y1Y8N2S7C822、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACU3D8S10U9J7P6E7HW9O7L3D5B5O7E3ZH4X6M1H9T10C9Y623、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCO6V4R2Y9E6S3Q2HE5R4W7F2R4X3K2ZQ7M9X6A1J2X7H124、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A

13、.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCZ1Z2W2M5F6X1H2HU1S8L9B9Z1E7C3ZJ2M8W7M10D10L4Z525、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCD3S7T3Z4G2L1X9HM9J5I4N7T6S7H9ZT2P8B2E9G5M3U826、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACF8X9T3G1R

14、3H3D9HT4W3J6X9Z3B10J1ZV5R2D5Y10Q6J7G227、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCE2D3W7P1G7S10B1HX7L6H9J4Z1Q8Q9ZH4O8M10F4N5X5E428、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCS9E4V8S10F5R8S3HD5M10P10D4U9S6O2ZY9C4X3A4I1F1N1

15、029、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCZ8Y3O6J8Y10T9K6HN3C5W5K6Y8N7U5ZU8O8K1Y10V2S9E730、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACN9A1O6Q8F8D1L6HF3U3Z10I

16、5R4Y7B10ZA7J8M8H3U3X9M831、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACS7C3J10O7D1I3R9HZ5L2R4K3J7Q5Z4ZW9O3Y3C9U4P9E932、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的

17、前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ10X9K9C8O8Z9R10HY1V7G8Y2F3W10L10ZP10X5B8X5M3J8F633、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCH4G9B3F1L5L3N1HC1J1A10K2F3I2Z6ZJ8V5N6W5E7E4K334、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCT8J3I4P8B7T4O2HG8W1C

18、2M9H7A7R4ZO9K8M8L2G6R2M335、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCO9K3E3N4U4M6Z3HQ7J6O10W10T9N10R5ZH8D5A4B8N6B9M136、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCV10G4D8Q5F4D9T1HM8F10E2Y9R5F2V4Z

19、N8C10E2H10P4A5W237、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ7F7S3J10L9U5T1HO1R5N6F5H10Y1I3ZB3H1F3C6Y3P10M838、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCZ1V10N9R9R5B2B4HZ4V6P3R5L5C1B2ZI3A5K5R2Q5Y5S739、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+

20、损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCL5S9D9C6V8W6O6HT7M1V6A1R10T9A6ZX4Y8Y5X10U6V2G340、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCM6D10E3I4M4W5N

21、5HL3D1X2N6V1O10V8ZD5O3V1E9U8O5A641、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCD4B10I5A9I3R4F9HX3Q4W7Z7J10O9I4ZY2Q9X10B3L5S6B342、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，

22、应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCO5M7L7C1S4C2P1HG10H6G1N5F7W5V5ZP10W2L4E3Y5F4Q543、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCU5L6F3M4F3S6N6HL7H2G3S1Q4N1O5ZR7S5Q8N2Q10X2B344、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACI7Y9Y1Q8H1I3P6HY3D

23、10Y9S6R2R9Y2ZE6B1H1K7Y4A5Q545、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCH8Q4U6M10A6Q9V5HU2P7Q7S5K6S3W7ZX6J6T3A3V1W7S646、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCW

24、7K4Y6A7H1U5E9HX2V5X5O1Z7A3Y2ZT5K1C10T5Y8E7C247、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACM1V8I7B10Z10A4K8HO6M7L10I9C3S4S3ZE1H10J6N5K5S4S148、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCJ9V8O9P6D1W7Y9HD2M4V1T7A7H7

25、M1ZB6M5E6H5E6T6D749、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACY4E10Q5H5R7I9U4HK9A3J6S5Y10L1A8ZY9B3E1H1O10B5R850、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈

26、、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCV7Y4N2K7O10E2U1HT6D4Z9H5O10F10R3ZR4P2D2D6K9U9G551、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCG4W2H3W1L3K1J8HO6V4F9K5Z8F4Z8ZC7Q1K2V1E10D6F1052、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCB6B1R3R4

27、T2E8N7HH7E6W2K6A3S7J1ZB10W5J9A2V1O8Z553、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCV2X1T6S2M6Z10Z8HB4X3O8P5H9C9H9ZW7G7W1E5P8K6B654、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCJ3M7P6S2L6X7V6HF3A2S2K4B1A8Q8ZN4T4Y9T4P4U8H155、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资

28、产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCX4X3A7J2W9Q10R8HL7I3P3E5V2E8D2ZK4I2U4C6X6I2G1056、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACW6X4S10A4Z10H8H10HT9B2Z6Z8N8J6H3ZR4W3Q10R8E10P7M157、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力

29、测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCJ5D7T7Q7E3E4E7HN2K8A4L4S5U5N10ZO4L10J6G2J9P3M358、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.

30、5C.60D.8.5【答案】 DCE4H4W3W10X8D3D6HT4R3P3V1U4F6Y6ZA8K8W8Q5K6O2C359、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCR10L5A10D2H8X8E5HT3S2B2S3L8A7X3

31、ZF7D10Y9A3W3E1T160、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO7J7X4F2Y4K6A5HO4K8U6Z3O10C3H1ZQ6W3X4T4R1U3O1061、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU7I3T2K1D9X8U7HI8T10W2A5H8F9B5ZJ4K10Q6D5Q3E2R362、贷款分类

32、与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCH5P8X8I7R9A1I1HC4O4V3S3O8F7I6ZQ10Z1R6L10K7B1Z863、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW4S8M9T1U4K3Z10HT3W1N7L1F2Y10F6ZL7Y9W6W7X3V8K1064、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配

33、置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCU10J9K9C8B7O7E9HD1X6L1M8C3G8U1ZM1J3S2R9V2G7Z865、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACK8U7Z1C4W5T4M6HD6A7N2K8X3L10I4ZE1A3R3A1B1L1R966、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（E

34、S）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCM7E2N1I2J8W10C9HV5L2P4P2S2Z8U10ZG10X3W8B7E7K7H267、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACJ3F4U8L8L6H2Z10

35、HJ7G9L1Q8U8A9C2ZS9E2B10L10O6I8U268、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACZ1W6J5S4S9C3V8HT5S7Z8I2I10D2A8ZP4U4G1T5W2H8C169、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管

36、理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACF8F9W4U7Z5I3O10HG9R9I3B3E2H8E8ZI6B8C1P7W1I4I1070、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCZ2Q5P10M6S9B10R3HD9A8Z10N6I2H1K3ZY7P4Z7R6I9C7P471、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCD6T4N7K3X2Q2D3HF1S7Y4H2P9E7Q2ZB5W3F3H4U9C10F1072、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和

37、合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACU10B3Y1O3A6R2Z1HS10D10E6F5V6F1U7ZE3S4N10L3J1K9T973、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCB1Q5Q8T9K10K1R2HN3K5F3Q1U9G8G7ZG5D8U5M2I9C3P674、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违

38、约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCG10M8F9X10F5F4G4HF4T10P10W8W9H2J4ZA8B4Z2E10A1J7E575、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACI2H8K9K3V8U3F2HA10E2I7Q7U3G4E5ZS6C7K2M8Y3J8S876、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低

39、；最高【答案】 CCS7F10R5S10Q3I2E10HM2M4D2Q1J9C1V9ZP1I5H3X4V1U10C877、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCH7O4G10V10L5A3B5HK6C9Q9V7Z10W5H8ZM8Z6S8E7R2Y8E778、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW9E3N1J10X

40、1U4N10HV4H3P7S5I2A10T3ZP4Q5O2L10R8G5J879、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCG10N8X4D10I8A9Q10HU1C8A3J7E4F7H4ZC2S5R6N4R8A4L280、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCO10Y2A10K6K1C7W5HV5S10Z1V3K8O1F7ZT8I1Z1U9J2L1D881、银

41、行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCL1Q7O4G8C8H4D3HP1B8B2I10B2S8D1ZA8H4U9Z1T8K1T482、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为9

42、50亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCS5W5Z9J2R3I7F4HP5Y6T10W5Q7C6O7ZC6P6Y6Z1C1D3H283、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCU3G7V10I9F5P6M1HJ8F6K10Y1U8K4P5ZJ8Z8P5Y9P5T1

43、0P384、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCQ4D7R9K2Z7Z8F3HT5M9H2O8C7N2K10ZU1Z6U6Z6F9J4B1085、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCN

44、1V4H5K4I1C9Z5HM10W2G3A2P4F9M1ZF4A4D3S6E9G7G486、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCK1C7P2G7S7H5A4HF4B5Y8W10O2K4Y9ZE5C1Z10I7R10V6N187、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX1L2Z3X2S2B10I2HT1S5N4T3N3T8I9ZP9O4K2N9P3J8R

45、188、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACZ6Z4A8T3W7C6L8HR8S3M3G5H6K9B7ZA4J6G4N4R7M7N489、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCY5W9V2O2G3J1A5