2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题附精品答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCT2Q2A3Y6D4U2N8HD7W5B7B8W4Q1E5ZL8C10G9N9J2U3W62、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计

2、，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACX2W3Z6N4F7K2X1HP8C6A10K8L6K5I10ZW5C8S10O10L8D8G83、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACD6Y6M4R6B2R10P2HC10B1F7C4V3S1I8ZO7S8M9Y1Q1J2R54、市场风险计量管理报告不存

3、在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACU4E6T10O4T1A8W1HU10S6M7D7I8N4Q9ZI1M10O5V5G4J6G105、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCO6I3Z3K4Y9O10A6HN3C6R1O7N5V1M7ZD6W6G5M6Q3E8H56、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融

4、危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCL7I1O8K4Z10S10N3HZ4P2N6M1J4J9S9ZN6E9K1J5N7P3D67、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部

5、门【答案】 BCA4O5K8E9E10C3V10HT3G5O5H4F2I3H1ZU7J9C9Y10W7K7U88、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACM5R2E2J8P3K5A7HC8P4R5H10X7R10M7ZK1B7L10W8V3F1W89、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商

6、业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACF2A1E1Q6Q7U4B9HP3F9E8B4D2N4G6ZB4A4M2O10L6K3W310、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCY9L8E8Y10F9F1N1HC2Z5A8O4J4Z6Q4ZC1V9V7Q5M5C5S811、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案

7、】 DCO8G4J7K3Z8V4F7HP8P5V4G9K6G7S1ZR4G8X6T5T9M3Y712、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCK4Y1N8I6Q9G3H5HN4E6Z9V2H6G7I

8、4ZU8I9X4K3D1N4C613、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCA6J2X9D7J4R6R9HN1O9M4S3O10P9Y7ZJ7K3J1F3Y2J6J514、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCB5L5U9B9I4L

9、5B5HO7I8T3R4P3F4U7ZR7F1T9Z5L1F2C715、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN2P2K1Q2T2Q1A5HD3M2O8L9C2Y10S10ZS7N1C9F6O9F10O316、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCW1B5C8G4U10W10A10HY10P4U7Y9R10B2K5ZY7G1K3G2H2O5Z1017、对单一法人客户的管理层分

10、析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCS9F6M9Y7H5V6Y10HN5F3Y5X10J10R3N5ZI1A9D4Z3C9C10F918、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCP3D4U7F10X4L9K8HV5U10W5D8Y1U8Y1ZE10U1A10V1E6U7A219、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M

11、的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO4V4Y1K1J3T4Z5HM7K5K1D2O8U7V1ZN3R6Z4X1P4M2S420、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCQ10G7E6M9W10M9I1HM5A5E10S7H2P4E5ZF1I3M10P4C9V5P321、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCQ3O9A

12、6U4E10L5Q9HG7C7K5R6K9D1B6ZE7K5H9F1Y6C8D622、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCF1M10W2L9U6W9V7HP5S1N8V5A2P7K8ZO4C8U3Z1B2X3M123、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCH6F4R2S8S2E2T2HF5D8J8Z2J6B8W

13、5ZM1W1Y6M3A8S9Y424、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCL3U5P4Z10X9V10K4HJ3D4R3Y9V4A1M3ZX10R10G10U10X9Y5B625、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支

14、付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCH7J3Y8B4O3T4D2HN8D6P10Q5K4V5X3ZR4T1I5H2U9Z1X826、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCA4H4X6H2B7Q9E6HI3B6Y1F9V6T5I10ZE7R10T6W4Y10M6J227、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCP8N10V7D10K

15、9Q10I2HM8V4W4Z4Q10E3J7ZT2M8G4U10M4J9C328、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCB4Q8W1F7W2E8J6HL6W8C10M7X7A7Y2ZD6Z10M7I1Q7S7P329、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCH9V7K8S2A7R2K2HC7P4K3O2O5Q4S7ZQ9U10T6F5X6B8B1030、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警

16、信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCC5N9G6S10Q10U7S9HW5E9N6Y9Q1A10O7ZC9K2V10J4S2I4I531、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACM1H6U5S5E10B3Z8HD2O8T10H9W2H5J8ZK7Z3I1N1C9O7A732、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 A

17、CZ7I10A3M5M8J10W2HH2V3J9S8G3S7Y2ZF4U1X3R10Q3K2Y333、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCK6P5P6D5C9U7X9HE9X6C2R4A4V6V2ZQ4J1S7Y9X1V9Z734、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.

18、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCL5I7W10M4E9Z10U9HG5S3B8A7H4H7D2ZN10O10G5P7R1X8U435、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCO9H10C1E2T8W2K2HW2D5X9J2D7A1P2ZC7A3Q9A7X1N9J336、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管

19、的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACR9P4U3P9D3J8Q1HN7M4D10D10O2C8L10ZV2M7U7G10F3Z4B637、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCI9F8K6J7S2H6U2HG6L10O7L10H4K9H7ZY7R5K10U9J4E2Y538、商业银

20、行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCI9T7Q6Z7G10I2M3HL1X8S7E10N5F10V4ZM2U3D1X5F4W7H1039、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCC5G7H4G4L7K4V9HH2S2M8H10O1E8E6ZK8D6N5D8U3R5

21、E240、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCD3H5J1T3C3H8U9HR7P9P5E10Y5P5U1ZJ1I1D5M6Q6A1H141、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCT1G3N5U3S3V2O8HJ9C6H8V8F5U1S2ZR4C3L8N3U1N1N1042、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操

22、作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCF4X2V7J1X1F6O2HC10R10A2H10N7O1M9ZU6R9B2J6D4K5P843、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCS9B9L8R7H1P7O9HL3T10J5Q3D1Y3D8ZR9I6E7L9N3C1P544、作为独立的第三

23、方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCM3W5I6B6H6R6H7HN2Y1Y4D10W9D5A6ZR9U2M6R2E3J2J945、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP7S2E8N6D8L4T6HX6N3X3O8V8N5S2ZB5H10G10L6A5W5F746、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 C

24、CI10T6Y8Y10S6G2G7HT6A7N7F5I4G3N10ZW7I6Z8B7W1G9Z747、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCV9O8C5Y7Z1K5E4HN4B6P5X6C7D10F9ZK3B9B10H3T3Z4V948、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACS2X7X6Q6O8C9O10HL1B1J5F

25、5K1Z6Q2ZQ3W2A9Y2D8I6J649、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCE5G4X8Z3U1H10G7HM4V5L6A4V1H6O5ZN9E10L5P5Q10R4Z1050、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCY5H6B7U2M10Y2E5HC4H1

26、C6E9C8O5W1ZY1S7W9U4C7M1F751、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCW4B4E7E2Z10E2W6HD1T3S10N1F8Y7K9ZM6S8R9J8F1S10Z652、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具

27、B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCW10O1L3U7L6T7M10HC9V10K2W2A4J3B6ZJ4B1G1C2M7I3T353、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACJ4S4Z1M6C10U3F3HL6G7K1K7H9Z2T8ZO4N3Z10W1G7G3Y454、假设某银行资本为1000，扣除

28、项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCM10G3J3N9J5V5Y8HO9G8R5D6X3G7H2ZZ5B4Y4H6C9L10W155、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCJ10I1K9R7F5C10B4HZ

29、10T2V9V8H3V4N7ZD1G8F2H2J8V3P756、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACL3M1S8A2X5M9O6HT9Z8W6N6D7I3N2ZB7M9K2O6R9Z2P757、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴

30、露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACK7H1X6X1M2L7J9HE8Q9H4V9T8Z8Z5ZA7J9D2J10I5F5T158、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACB5E4B6C6G4H9S10HS4B8E8I6Z6M1Z5ZW10B10R9H1T9N9Z359、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长

31、期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCX3K1J6Y1Q8H5L4HL3Z5H4Y3V7X7K2ZF4F3U9G9W2J5R260、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCI1D1X2B10K6M6X7HX8I4F4Z10K5M7O1ZZ2K9E6Z9H9R3

32、V361、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCR10N1U2S4U6I8B6HL1Q8J5A5M7J10D6ZP5M5L10H2W2N7D862、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCU5Z6U4L3P9Q9S8HS1U9S3S10T7W2I10ZF10R7Q3J9M2U1B163、资产分类监管标准的优点是()，

33、缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCN8T5I10M4M3Z4M1HS1O3F10Q8A4J1A4ZY1Q6L10G6I2U5O1064、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM7A2E3Y2M8I4N2HY3G10J4X1L2Z1A2ZX3W2W5M8D2R9H165、下列对于商业银行

34、风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACG9X9Y9E8I4Y6L7HR4L10R9Z2A7T9Z6ZF3N6J9G10X4H8U766、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCK4M3A4G6W7T3F6HM9W4A4R6Z3H1S7ZG4Y6R6L9E7Z4R667、

35、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACI3G6R7L7F10E5I5HE9Y6F5R7V9N2G4ZL10O6N2H9B6B2Z868、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACT1F6S6N10Y6O7M8HG6X10J6O7P5E5M9ZW10F7A3T10R9J8U169、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACS2K4K2S2Z10D2M4HL9

36、B6E10Y3V5N5K9ZF2E7Y10T6L5K6M970、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACF8T5N10J7V8D10O1HZ5G2A3B3F9P9U3ZO1N3A10R3P1H8F771、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCC6N7L5M1X3O4T10HJ3Y2D9B5V8J4

37、C9ZY10X1I8D4J8N8T572、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCX2U2H2V7B1Q8H10HR6H8H8R1P10V5T2ZE9A2B4F5W9K5L1073、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业

38、公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCD3H5Y1G4U2P9B8HC4K9D7S2Q6E6R7ZV2E5I9Z1H5H9W674、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACV6N1Z9N2V2Q8B5HW5Q5L3L10D4D2C2ZL4H6Y5L8Y4K3G875、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A

39、.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCM6C1R4Q5O5T2E7HE1D5U9D1K1H6N10ZG3W10D5Z8V1P7L376、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCV9O4L8Y7A3U10I3HC5J8M5R1I4Z6S7ZU10K8I8C9D6J6V777、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCL7N1H10J2S5O9G3HX10U3D5X3V1K2S

40、2ZT2Z5Y8O6C4M8X678、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCG10V9H7H7H7N1O4HR10M10Y9K8B3K6Z8ZL8S8Y5Z1O10A8T379、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCL2Z7J9N8Y6F3A6HW8P8N5I3V3R9O4ZS5U3S10N4M3X2W880、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACB2D2C8X2Z9

41、O7K8HP10D6Y2K8Q9C3M3ZZ2C2U8O5D2H1Y1081、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCK1C5X8R2Y3G9G9HU10D8B3J8S2O10P4ZN6M1M4A5O9Y3Q982、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCJ8E1K9Q2J2Y3F5

42、HT10Y1Z3H8A2S1I7ZI5M1F10L8Z3G7L683、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCS1G9T7Z3Y7B2Y1HG3G3W2A1E4F3M9ZG7D4D5M8T2S6U884、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCL10P6O5J7B3V2R1HR5A3C8E1

43、0T6R1V5ZM7H4U7A9I7M4S785、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOX

44、X 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCY2Y7E

45、9N2W3G9F9HF1L7F4X10Z9P3O4ZJ1C2D7O6Z3Y9C786、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCP1K8C4J8R1K3S10HL7E3F4H7K10G5H10ZI6T1L4F7W5D4I687、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCY10H7T1R10O1M5T4HW6I6X10H8R9W1A1ZJ3H3H7N7L5S9K888、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争