2022年中级银行从业资格考试题库提升300题含答案解析(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCL4Q6D10I5P2L7Q9HT10E3M2D3H5J10H8ZH1P2G5T4R9H6W12、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场

2、情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCV10I5Z1M3B1T7F1HN3K9Z9T4F10N7T6ZR4X6T7X2C10D4J33、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCT4V4I6D5B9X1Q2HO8E9K4A9C2B1C1ZE10K3U8Y10I2K5S104、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCW8

3、Q2Z9P1A7X10U1HY1Y5W1S5I10V10M8ZL1J1C8H4N10Z2L65、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCF7A7G6F5E1K8X4HB2K5L2L7K8J7A8ZG4W7T7Z1M6Y2Z86、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答

4、案】 DCI10A4O9X6Q1D7D3HD7Y2C9V2Z6C8A10ZJ5S9G10J10I8A2B47、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCH5O8L8O8M6F5B1HV4E1B10D2B9A6W8ZH7H9X1Q2M3E10U48、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国

5、人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCJ3Z1H2A5A1R5D3HP8W9P10C7K4Q4T8ZN6M4R8K3N4Z1Y29、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACK8U5Q2S9M4A9U5HX9H4U1M2S7R1U10ZF5B2I6O1M8J9I1010、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCL2I10J8X2F5Y9H3HI1O8V1

6、0G9H2P2R5ZH10B4Y8K7V9F7N911、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCV7Y5J7K2Q7S1F4HQ10F3N6W8E8B1E7ZC3O10B5U3P1Q6F812、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCF6A6X10N5O4Y2U9HD3N10J3U3G9U10K4ZX1A9S3W2L9E6U213、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回

7、收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCS4S6L6H9C7J9U7HT8D8R1P6E9G9H3ZL8C4H5A9R1A8N1014、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCU6Z1Z7Y8J6M10Z4HO7G5C3P6S3C8L10ZK3P9F9K2R5M8F815、（?）是

8、指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACK6Q6B10T8S7F4F2HF1A1D8C10W2U6U5ZS7K5W8Q4L5S7E416、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACC4Y1K8A5M3W5C5HU10B3A5Y8B1T2F3ZW9Y9W8Q4Z6L2Q317、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案

9、】 ACF7Z10J8M10V6K3U8HL6V7O6X2Q8D2F5ZQ4A6Q4I1T1R2B518、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCH4G2A3W8T4A5K6HS3X9Y5O5N8O1P5ZU4F9F2L2T3W1R419、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCQ7L2R6A9K9Y2A1HF1A1I2J8P5V1P7ZB3P

10、4M6K9Z7P1H220、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCT3C7X8B3V10J9D3HM7O1J10Y3S4A4O7ZQ5O8Z9Z2B3M2G921、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的

11、风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCK1S4Y2U2F8E7W9HU1A3P2T4K7K4N5ZC1M9H1D7F9R4Z1022、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCX9F5Z10S1W5G6F8HX2I3B5G5V4H8N9ZR4F6J8Z1Z5G5E523、（

12、）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCO10K10I4F5Q3N6F2HG6N1C8D7R1J7Z8ZJ8Y4S10Q7E9E10H524、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACW9C6L7C8E1C5F1HC9L8B9K5B2R

13、8P5ZJ5S8L6T8A8W9J525、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCY10V6X10H6O8Q6A2HS6E8S8Y4D9B9F6ZW9Z1C10I1Q5M7Q426、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCQ3H1W1H2B1O2J1HF10I7L4F7A4A2O

14、4ZM2Y10L10U2M4A3T127、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACT3N5Z2G3B4M8V8HV2E6V7J3J2F10R5ZT10J6B3B2P3C5W628、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCS5V1E7X9X1F5M9HA10Z6F5Z2C9E5O3ZL4B7P2N5S2X1P429、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款

15、人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCK6G3R7I1U8O8W8HN6R1I10R9R10S1K10ZW3W10W2T7F10A10K1030、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACX7I9Y6T7K4J9D2HY9S10V8O1Q1U8C9ZS9L10C7E5Z1P10C231、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判

16、断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCQ2T1H4E2C6O8N3HR8U10C8S2B8S7M1ZQ4W9U2P3M4P6L132、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）

17、的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCA5P5I10U3Y5X4Z8HA7P8R1T8J8M9L1ZK3F9S6Q8B4F6M733、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCU2Z9B1L3A7W9E7HE6K3C2D9U3E4U9ZB6L10O1I1S5K10T734、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长

18、，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCZ6E2C8G7A4U2X3HF10C10F3L3H1N8Y1ZA3L7A3A4N3D2V435、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCF8M10H7W6Q8E6D8HD10H8N5H9B1S9V3ZX5I1S3P1B5A9S736、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）

19、已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCS5R2Z10Q6D1V8W6HG2E3H4E4L7M3R7ZG2T10J10C5C9E3B137、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCL10V8Q3Z9E10A8D8HQ1D5W9V8B10H7Q7ZS4Q6R3Q1R4J10V438、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误

20、的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCA6J9H7H2B10U3D5HM7H5I5U10H10T4L6ZZ5E3Q2N9S9U7B139、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表

21、、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCD2W1R10K10F5I7L7HX2U7V5Z2H2H1V10ZL7H10W2M1V5R10W240、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCP8J10L3I7P3C8U3HF3I6L3E1B6Q4O4ZH2B5M3V6R5E9Z441、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两

22、年C.三年D.四年【答案】 CCO10N10Z8C3Q4H2D1HE8H3A2M5D2G2B8ZX8L1R3E7X7Y5Q442、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCN5M7S9N10U1C6K7HV6Z9C1V9C2Y9U2ZM3N9A3F4F1Y9J943、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 B

23、CA8Q6O10Y1E6N4A2HP4V4P3E10B1M4U10ZR7I2R4M9C5K2B844、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACG4R3P9L8Z10R10O9HK7T6R2H9Y1F8C1ZP7E4F6A1M4S10P245、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACI10L10X

24、9Q10O3G8M3HP9G5Q1Y2G8U9X9ZI7D8I1H7J5X3Y746、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACS4K2Y10D2U7Z9N2HF5S9X4I8S1N5H10ZY3M4I8R4M8V2C447、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCO5R1L6P9Y3S7P10HC1P8E8Z6L7D7O6ZO9X1D9T4D8N6Z548、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B

25、.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACQ9N7O10A8M2I4Y5HB5C8C5E10C6J10V7ZB7T9L6C6Y6T1I649、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACG2E1V9C10Z8V10B6HB9C6J4D2R10T10I1ZF7M10B10E6Y6F6A450、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识

26、别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCZ4D1H8R10N6S9S6HL3F7Q3N1W9Z10V3ZC9G10J1S8H7T3S751、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCS6V1L7Y1W5U5P7HV3A5Z2U9G10O3Q1ZL9I5I3M5G8E3Z852、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS3S3O10A3C5P7W3HQ9K5E

27、8L9P10E5H8ZL7Q6M9T8S10B5P353、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCR2V7I3S8E9Z4Y5HH8T7F7C2U9D2E6ZU2K3W8M1K5L8X954、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCW8L3G1N7P7E2L10HN6S7D4M6E5Q7X6ZT5U4E

28、9U5P5C8E455、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCK7P3Y9L2N1L1X2HD4H10F2K10Z3C1Q8ZA10K9C2C5X8Y1A1056、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财

29、产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCN6E2N9B4P1N1Q7HU4P7R10I1H9H2R7ZK8X6H10L9J10R3H557、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACC7J9S8M7H5L1D6HE1D4N9Y1X5K1W8ZK8D9V6Z8D4A6W858、下列属于市场

30、风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCT9A10O8L3X5Q8T6HM3P3L5Y1Q2E3W3ZH10H2C5S7L9A2O359、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACJ3G7U10S7J7D10I5HV10W10O4T10G10B9W6ZS7K9J4O8U3F4I260、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利

31、益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCK5V4B5E9W1J7O8HH6V7E3R3O1B10U7ZV3W7Q9V2V10X1O661、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACM10R8P8P2H7W2R8HM9I7Z6W8V2U6R4ZW6U10D8J7B4O6D1062、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助

32、于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCP8F2F1I7A10R2I6HD4D6F8D7H8W1I6ZX8B4R10U2M7Q6T363、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCS4F5K6S5K10U5M6HX7L10Q4R6S7T7U2ZK9D5X2G9D7A2O364、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCN4R1D9

33、O1D2Q3F8HC8F10D6C9K1H6J6ZH1X1D9F8W5B10W365、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACH1C2W3U3L4R4Y8HP4U10L5U10S9Z8S10ZI6L8T1P8O7G5Q366、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.1

34、5B.20C.35D.50【答案】 BCQ3F2J9L2C9H9N8HI1K3P10O9D8K4M9ZB7U5Z6L7B1V7P767、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCJ4S5B9H2E9X7X4HR5L2W3X10U8S10K7ZV2I8Y3G7U10S5Z468、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DC

35、T8I10I3U8A9M7T7HD10P10L8T10E3I3E8ZK4X9A1C9P3W10T769、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCE5L9G5F3Z1Y9L9HK10P5J3G6F5O9T2ZN10A2R3Y4U8H3B370、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违

36、约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCW10I8R4Q3P1Q6D8HB3V9D4D7S5I5G2ZE10G3R9A5X1Q4W371、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACI2O8S5K1X10B2T5HF10Y6N8O9V8U1Z10ZV3Z3E6I1O6Q8S372、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半

37、年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCK1C6M10A10W6I4A2HM7M5U9J9W3P5H8ZS2W8J6I10D9E5O473、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作

38、风险或其他隐患【答案】 BCQ10M7T4V1Q7L8O6HV3M10O5V8J2I8K3ZT9T4F1Z1O4K4W574、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCS3L9Z3U3A6G5N4HN3Q1X5Q5P2U3J1ZS2K10E1I6F3N4Z675、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY1M7Y5Y3W9A8Q10HA7M9F3

39、N10C8W4Y5ZY6W8U6J8F3H5T376、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ7U10K2W8L9A6C10HB7L4E2F7E2M1S6ZF6J7N5U9G8G5G677、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCA6K9H10S1R6W9C3HQ1W5X9L10P1W10Z7ZE5P9J2F8Z7A9I1

40、78、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACM3J4X1C5D1A9O4HK2N6D1R5H10F8O8ZJ8P5M2T7S3C10Q579、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCR5K8Z1O1K4N3K10HT2J3X3V2N10O4X4ZJ9D7N7I9K4E4W980、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.

41、季度C.一年D.两年【答案】 BCU5V1C8X2F5E4I5HT10S2M8R2Z1B4T4ZV1D9Z9K3I10O9U381、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCE10I3F7P10G8X1I8HG3E1V4G10E4S6R7ZT10U2O8L4B6F3I582、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCZ1G7W10Y7T8H

42、8R5HK4Y2A5X3Q4C3S2ZI4M9L3F5P5D2S183、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCB4X4R8X9K3F10E1HY5P8Y8D9E10J1J3ZX2S2V6Z6F3M1O784、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要

43、集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCP3P7W8R8N3U4O6HJ10H2E4N1U1Y4X4ZL8G5S2N7I4X6M185、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCU10T9V9L

44、4P3R9O9HH1R5W7P9O9L7O6ZA9G1Z6F8J10D1N586、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCI1F6C7J3Z9J6L1HH6C4U4G6U2T9L4ZC10Q3D2M4R5N6D387、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCU8G7L1S9N1I2I5

45、HC1B2A5X4P5O9V9ZO4E5H3L4G9T1F188、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCU5N1J5Q5G4G8T1HI8G5V10V4R9S1W7ZB3C3F5K4F5T1D689、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCN10Q9F8N3M5O7L10HQ7W6Q1Q10E7F4O1ZI1Y7W1R10F7K9U490、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查