2022年中级银行从业资格考试题库自测300题带下载答案(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCN3W3M10W1W5E5R2HZ10E10F9C7Y4U9P4ZN6C1V5H10P6L4A52、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与

2、客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCN7Q7K7X4P10I2S2HQ3J3I9F3W6B7L6ZY6K4W9E10R4V10O83、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACE10R9J5H4H4V10P5HL6P10G4O5C1D3A7ZT2Z5C10Y7H9X4K54、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长

3、且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO5G5I9V8P7D6C8HO4C6G2J7M6K4J5ZV3S9B2J3P5A7V25、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCS7M5

4、N6U10P7E10D10HA2T4J2G1S9M8B9ZE3W10O3K2R10I2D66、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCT2P2X6G10Z4L10C2HM4P1J6Z3B5T9I3ZD4E10M10S1J10I1O37、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高

5、效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCF3X9N5N9R1F1M4HH2N3A1A2K7L5Q7ZG4T10B3G10L9Z6W48、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCV8W2W9C4P9S4K2HW3C6O2I6M9L7N2ZO8P2D5C9L1Q9W109、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCN9X4Z2Z2Q3C5Q1HU5L8W4R4C7Q7Y9ZO2S1A9O5

6、A4A6O110、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCG3B1D7Q9U9B10B2HI4F6G9O7A7I4E10ZJ7K5C7U3I8T10H511、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCM7F2G1T7E8F1O7HP7L3V9I2R8K3A10ZK9X8F9M5Q8V9W212、某商

7、业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCK6R2L5J4Y4E1Y4HW5H5W10T8K3B7M2ZW8F6M3D5C7B10K1013、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI2S10V1D9U9M2W5HT2J8R5M4B1L8B5

8、ZQ6F4A7O8J7O9I1014、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCQ4V3F8Y10W7P3I4HJ8J3P1L1C2I5W5ZJ8Z8J3E2N3T3E615、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCA1A6

9、H3M1I2X2Q4HD10T5X8W3N9G10V6ZQ3B4R6E9E1B3U516、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACB3U7A7A4J8V5H2HU3A1Y10T7X9Y5Y7ZL6N9Z5M2D8U2X117、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCD5P3W8C6F5K

10、4Z2HJ7J5M5O8T10H8U10ZZ6J5I3U9H3U8L918、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCI9L7H8X4F7G6E6HR3H5M5G5V10R4P7ZS1E7F1E4X2F10L719、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCW5Y9T7K9Z4E4F1HD1Q8H3O5G8N3U9ZQ10N6J7

11、W8I4T9Z720、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCK7F1W4U3V4H8V6HM1I1Y8L1L5Q10D2ZB3H2O2S7B6C2P721、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCL2T9S2J3G3N2W6HF2B5B5X4U10P6N1ZY2J7O6L5O9M9W922、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCT1Z10W7K10P2O3V6

12、HC7A7Y7B9H9N9Z5ZO2X3J1Z6X10H1F723、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACX7E3L2N2K6F10R6HQ10U4U7I4V6M6K4ZV5Q4D5T5P3W6S124、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCS3J7G4J6D8U7S6HM8N6A1Z1C1G10Y7ZV7L8O6Z7E6G6U425、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】

13、CCZ10B1Y1O5B5S2R6HE3D5K7T3W7F3V2ZB10E10C10F1X3D1P526、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACC5M6D7L3W4R7V2HZ1Z8U9G3U3P10Z6ZV1O7S9K10T7W7G127、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCQ3T9Q2T6J5N10K3HC4D6X8H10V9X1D3ZP5R10P5D10O9J4V528、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险

14、隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACM5H2T10D10S1A7T1HV7X3F6N9B3P9D4ZW3L7K3O4O3B4L829、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCE10R2R7W6I4F7V9HS4I4C10J5P5X8F2ZS10J2F4I2A2Y2V130、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业

15、的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCY9B3T7Y1V5X7O2HL9J5S3V8J5D8R10ZF9E10T8R3A7B3B831、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预

16、防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCB7N9K5E6K2Q4C10HC3H1V9P1N4D1J10ZC3L3T9R4Y6H2T632、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCU1N10X8U6O7L8J6HT10P8Y9P8N7M9G5ZP8N5K8C6S3A2A133、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头

17、寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCQ6W4K7U2E1J5E9HM3Q3X5E8J2Z8L6ZT1P3Z10V3I5R4U234、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCE5V8A8X2V10P10M10HC5J1X7R3T2W6S4ZV2M2S7G5F10E6W135、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客

18、户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI8F8B4K7L1V4M7HW9P6H3M9D5W8E3ZY10Q1M8O2Q3C10E536、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCA4V8X1C8S7H6X8HB5F3Z8I6B9T2X4ZJ4C5J2X4F5Q1S1037、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均

19、余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCZ8G10K4E7A1P7M5HZ8H10T2D3L3L1C1ZK10M4Y6K4I5P5N738、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 B

20、CF9M7L5P1X2Q3Z6HT4Y3J3O10T4U7A7ZU8T6G4K3W1F2T539、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCM9F8Y2D6M2Z8X10HV1L4E6C6R4O10R7ZA6F8R2F8A6C9C140、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【

21、答案】 DCG3W10R9O10S5O10X2HC6P3D9G6K6X8K2ZR1W3R7K10Z6R3B441、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCO10T7Y10F3G3M4Z9HP2F10C8Z1Q2X2A8ZN8N1D8H5C9M9X742、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACX6F2C3T6D7R2E4HN8I9P8E8G2D5J7ZR7M5Z9X1D6A10B743、按照操作风险损失事件类型，下

22、列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACI4R6S5V1X7X2O6HP2M6R7Z5V5J4P2ZB8H8C8Z3N9Q10G644、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCF3X7X3T8S4M6N10HJ7W8X8M9D8R4X2ZY10W5B10M7S5F1J145、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确

23、估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCG4A8O2Z10N6P4M8HD8C10H7D7B4O1Y5ZU7P8M4O5G6R1W546、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗

24、钱风险等级划分制度【答案】 CCG3O4R7J8Q10M7N4HN5S10P3A8Z5N10G2ZX10R4Q2C3A4H1M847、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法

25、，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCP7M2I8T6Y7W6A7HQ9S5C8B10W5L10J10ZH2X6S2Y3R2M6S948、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCW4O5U7I5H1N8H1HG2Q2G9U7B2I10D6ZY7P9N8W10K5O6O749、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的

26、风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCW4T4N10S2K6I10G6HI7H7O2Z1U7V9A9ZO6U2B10W6S8P9V150、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACH5H3K7Z8Y2K8X6HJ6Q5F2S10Z8D1I2ZK10M3G7J5C4X10H1051、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和

27、保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCT9C3T1H9C5H7C3HO5O5G5K2F7X1G5ZS9D3L5U1P4Q5R752、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACA7R9Z9M5S4Q5M9HF4V3B7V10Y1D4X7ZM1I10J2H5A9R7E653、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要

28、风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACC7A1L8J6P3F8M7HV4V3L10G8Y2P10I10ZG5M5I2D1D6V7J654、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信

29、用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCL8W8S2E9R6T5M5HW9J6Y2X8P1J8H8ZF5J9Q7O8X1S4G1055、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCK1K9P4G1I3D10D4HE9B9L4K10D10S3S6ZI7K2Z5Q5M8N4H356、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCQ3Z3U5P7S4X10D1HD4O6Y5C9X1O7G

30、4ZG1W10B6K1D7G10D557、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACX8L4U4V9F7O4O9HF3G5I2J5R10A8P5ZV7I2A7R1Q1Z8R458、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCR5Z6Q1Q7V4G7L2HR1X2J2E10H9A9F6ZJ6E6X10U8G3D4V759、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100

31、万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCO6M5U5V9U4N7Y6HC1N7W1B1V8B6N9ZL10M10C1R10Q5H1E960、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACB8D2M10S7Z5U9R4HG1Z2G1E3O5K1Y10ZL1B3P8B5L4E10U461、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万，

32、美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCB10A2T1P10M1J3C7HE1I8Z4T7S2U7H2ZQ2V2Q1T5R8Y9B1062、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACL1I5G10B2C8K8J7HC3U2L3O9L8Y9M8ZC10C10S5A5D9R6I363、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期

33、望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCF2Y9O1G5M1H1P10HZ5U4L9O9M2F8V9ZD9F5Q2S3J7D2Y764、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCJ8Y5U8P10V5S2L9HL3O9H6R6X1U8X5ZM7W10W9G5M9R10Z665、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案

34、】 ACY2P3Z3T1Z4Q1X9HG6L6H6O5O5S6A8ZM2E10Q1C3B7G8T566、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCC7A5A2N6R3R2E2HJ8M1P3S10K8H7M5ZP3A4W8A6S3Q4G867、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACR6X6F4X8W3C8K7HO5Y3W9K1Y8E3E7ZM8C9H5G10D6P5M368、客户信

35、用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACP10N5H6W1D6N2S10HW7Y2V4C6G1U3Z1ZY5B4T8E6J4B5M1069、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCX9M5K1V6G8R8I10HS3P2W5P8B3L6W5ZH10U10S10B8C3R6D87

36、0、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCK10L4P10U4S4H6N7HG8W1Q3M1Y4K3Y3ZX1P10C4H3N4S7H1071、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCY5Q2E7Z3R6T1S8HS7S9W8U9R3P9K6ZB7A3A7R7U9U3J472、商业

37、银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCX10X6I10O4C10K7Y6HH8L2G2X7N2A6R6ZT6M6T5S5U1P6T873、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACZ6X8E1F10R2B5W6HE5T4T

38、6N6X6H3Q4ZL9K1N4R4H1C8E974、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCL4H8F2F9R4T5W1HR2E8H1R7P3Z9Z1ZE4O8S8X1P2N9X175、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCE4D9P5S10G4K8

39、S1HD10C10P3G1L6P10O7ZK4A8R1X1B6Q2Z976、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACE5R4D8F2W3D9J1HK9M9R8A10V8C1D10ZI5H5O3R3G3O5Q877、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACN

40、4G3O6D2M5C7Q2HC7G8F2L5N4R1G5ZX1J4N2Q5W8O10B778、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACY2V1R8W1N5R10F6HD9B6J7Z7Z10F6M10ZG1A5B5A10H7K4T279、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案

41、】 ACN6V4W7Q9O9W9Z9HC2C8X9J6X9U1X4ZW10J3H9F9D4T4Q680、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCR10X5T7M4D1U10X2HI8M7D1X5T9G5I4ZW1D10K5J9D7J3Q781、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCN9B6C5C2A7D

42、1Q9HK3R8M2X2K1G6X9ZR4Z5P10L7Y9S1Y682、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD9Y10I10V9P7A2R4HF8U2C8Q2F7O4U7ZH9Q1B8D2U5K2R783、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答

43、案】 BCN8Y4Q4M6Q3N7A2HQ2J5W9O4S10S7Q6ZJ1U4O8H4Q5Z1U784、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ6E3S4P3W5N7X1HG2X7X6Z9J4G10L5ZF9R2X10V2X9H6N185、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCA6F6S7G8N6J8E2HN

44、2G3E2T8D6P5D3ZP6X5V10W2J3T3Y1086、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCC9T5P6P10Y2R6W6HO5O5R4C5Y5W5G1ZG8R5B5P8X6S3J187、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCW5Y9D7B4G5N10F5HX5F2W10K3J4N1Y5ZX9B8F4O6A2Y8S288、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级

45、资本D.三级资本【答案】 DCN6K10N1Q2S9U7I7HS10Y6V4G8C6Q9P8ZT1L7N6C4X8M5Y589、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCD2W8U5W2M9J6A9HZ1K9A4Z6V9M5G10ZE8Z3T9P5B1A9Q390、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCW1K7P1U9B9V9O7HG1K4J4P6R5F2T10ZQ