2022年中级银行从业资格考试题库高分300题含答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCG9C1S4G10L2S3Z4HK10F1W9R9O2N2L8ZB2T1T9D10W8L7J42、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法

2、【答案】 BCR1W5A7I3G9J9T1HZ5K6F1E4K10H2T6ZE7Y8K5O1S9D2D23、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCG5W10I2Q7H10F2Z6HI9N8J6F9P5P7N5ZS10U9H5S1T10E4U14、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来

3、自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCI6P8R7U6F6D3Q5HF7B3Z8X1T10N1S8ZR9U3R4O9O8M7J15、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率

4、为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCO2D6B2R10U9I2M6HQ4Q1S7S9I8P6G4ZU4A6D6S6D10I4T76、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCU6D2I3X6O7X7N6HA3O2M5B1R1P1T10ZW7Y6Y1H1E10F7N17、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD1O1W3Z7A5M1X1HB6Q4Q2T2X4P10H10ZO10T4C8F9B9G9C38、商业银行在计量操作风险监管资本时，

5、可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY9S4A3V4R2R3M5HG7S8M9B1S9H8W9ZW2V5J9O10X8L3B99、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程

6、度【答案】 ACN9Q3C2Y10A5U10I2HA1Z7R3D3M6X4X4ZW7N10X10O9O2R5X210、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCA3D10D5T10T4E8L8HF7O1V3D6P7P2X7ZW7J5S7J7H8U6B811、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小

7、的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACI2G8R3M2T8P4S1HL8Y9L1E3D7K9Y6ZK3D9O10B2X3A7H612、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCH6S8E6G4O4H3C3HB4I4N8P9J1I3Z1ZT7R10J1X3T1T3H313、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和

8、现金流量表【答案】 ACG3Y2H10P6D9X5W3HO10Z10V3S2N8U7Q10ZU1J5H5I6L3J5P514、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACN3Y4W7X5K6X1H9HV10R3G1B2F2G6W5ZK5S4A9B8V4J9S215、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACQ8S2N10J10Z9D8S2HM7Z1G4D7J1H5B2ZO8G7V4P5X5Z1W41

9、6、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCI6W5L9N8D10L3L8HJ1V9D2Y8L8W4Q10ZL6R4U9G3X9J3J917、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACW9L5E9P5D6K2Z3HR6R2O2R2P1D2M6ZM1F1E5Q9V4S4Z218、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCE7R8V10

10、E5B6U7O8HV2B10B4X3Y5F10G8ZH1P10C6G6L2S6Z819、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCV6X5G6Z3A1J9Q10HW10Z6P5S5M6E5X6ZE5E10H1R9M7D10L320、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCR8A4S6G9E4J8X9HK3I2U5I10I6M9G2ZZ1I3O1I7W1L7S421

11、、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACO8M9D2T4G7N9Q5HZ5M4Y6K3E7K1W8ZF2P5W1K8E7T9P222、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACB2J1N10J10A6K5Q5HL7R8F7X8E1B5B9ZW1F7W7Q9L8N3Q323、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款

12、迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCK1W5X1E10Z8X3U9HL3O8R4R5K6X5Z5ZW8P4W7V9E2M3G124、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCF6L10B6H5L10R3Z9HK6T1X9G1W8B3X2ZM10P5G10I5K9B2B525、下列关于商业银行资金交易业务中存

13、在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ3J3L4U8G2H3C7HG6U3J5J10L7K8G2ZV5Y3L7P3H9A8L526、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACP8C3B7X10A8T

14、3R6HI2M8O8O6M9W8Q10ZU3X2F10B3C9T6P427、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACL7M10H3B3F2H1X2HH5X7X7Z3K6S3O9ZV5M4D6O8W8F1B328、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCH3H3E4S3O1Z3R8HA4R7A6A8A3J9N3ZU5O1H6I6E8Z7A129、银行体系的

15、流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCN4C10D8L1K2R6S10HM2J10F8B6Y8B10F9ZG3R7P10Z7H9K10Z130、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCG4O3S10I7P8E3O7HS8G6K4E7S4Y8B2

16、ZY7N1L7A8I8I6W131、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACK7A5V4I1A6W4E7HT1J6X9Z7Y2S2U8ZZ4H2G6Q6M8P4F332、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP10F7C8W8F6I8G8HM9Q5X1Q7F8K2P3ZB10

17、C3A3Y10C5J7F533、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCG3S10C4I4E10U4K2HY9V3Y9Z5F5H9L9ZZ10D7W7T8X4F8H734、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+

18、应收存款)总负债【答案】 BCK5A10G3F7C1I8V3HL3G1M9H9F8B10F5ZO4F1E4L6U6M4D435、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCF4K8Q7G3O2C1S3HI2Q4I6L10P10K8O4ZR5V10N3U8M7K9M936、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCF1E3A10X6C9H7F10HB5N2T6Q2S6K8S8ZT4H9H1Z3B9L8N

19、937、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCQ6L3M1Q10Q5M5G10HM5G2O10W10U6T3M3ZV7W9O1J2C6S7C738、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCO3D2E8K1B3X10R4HG6U3W4O10R6G1G1ZY2H9P8K2C1Z8Q1039、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济

20、和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCJ3C9F3R10O8L3E8HV5U10X2U8U4Z5V10ZY4K6L9R5P8Y6G940、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCC3N1A4Y2Z4Z3P2HN7N2R1C6I2W3P10ZY9T2M10S3P6I1E841、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是

21、（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCA9Q1K4E1R8C8W8HE6E8A5K1D3E1Z10ZB3T7N2Y6Z6H10Z442、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACI1W4J10Q4K7R7X7HU10W8Q7S3E1I3O6ZF1D9O6U5K8S5X543、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组

22、合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCK9I8A3E6Y10F2L6HC7R3Z4H4N7S2W1ZE2K1F10P4Y6F7K844、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCL9C7P3U7Y8N3Y1HF3Q2I6H8R3B1D6ZC9K10B10M3S6U6N1045、下列选项中，属于违反

23、用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCF2C5K3T7F2O5A9HD5F3R1B10N7I7I5ZC9C4T8U9Q4V5P346、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCO2G7G5Y10U4O1T4HD9T4U9N3I2Y7A2ZR3M5M8A6S4V10U247、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞

24、口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCS7Q2I3A6H3A7J8HB9Q2J4W1S1Y5S4ZK4V4S4R5Q3X5P548、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACL7B3B6R6P7R1Y3HT6O3Y6V6Z10T6K9ZO2E4G10O3W6H10K949、巴

25、塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCL7J6U8S6W3V8M5HN8W2O8S8S6D8S7ZS8V3R5V7M8R10A350、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACJ5A3I2Q7J6H3N8HE3X10E1B7N10J1B9ZF4R7N3S9A1E2F851、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失

26、承受能力【答案】 DCG9L4P5M2Z4F4H8HL4P6P4R7J3B8L2ZB9A3H1T5J1L1A652、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO9R4E9B4L6A10D10HF8C

27、4H9Y4D10W2C7ZY4V3J4J8Y10C10G353、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY9L10P6X10B3B4S2HC10P5Z8E1Z3R10F5ZE1R7P1E10P1V2T454、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准

28、确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCR1D6P5X9A5P9R3HA5K3Y7R10E3I3K2ZT1I9J3J5F2G7G455、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCR1B3S9E9M1U10F7HC7I6V4A7I10G1J1ZH5V9J10L8E6E8A556、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是

29、通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCY9O7G5I7P10N8K9HJ10R2V4K5O7A3K2ZP4L10B10G5L4C6N457、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产

30、生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCK6Y2G6Z7D4H9A10HX5A3L5N1Y7S10E2ZF1T2D4A4V10O7G558、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCV3Y7O4X6F9N2A7HP4T2R9V10D1I9W7ZM5G4Q1J8N3M2A759、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危

31、机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCJ4R5N4L6U9T9K9HX10W9U6T7E8X4L10ZX7X2G6K5E4E3G1060、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCA2O2E9H6S10Z6P8HF10N10F1T2L10S8J6ZK5O3H1L7U1S4W661、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCJ9L4I6X6X8S3N1HQ6A6U6O8M6W7I1Z

32、T4R10R7W2T2Q6O262、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCK5J1U8B2N10Z8V4HT2J8S4O8H2Z10X5ZG2B6C6T4N5R7G163、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCG5L9K4C2C7C6G3HY5Q3C4G4M6Q6O9ZK10U5R9E10W2K6P664、关于风险识别分析，下列说法不正确的是

33、()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCJ8Q8G9M5X7Z8A3HD3F7J10C3S6H2U2ZK9K3J9S3G10Q1X365、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善

34、或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCN5H1C6M6Z8X1P9HP1X8S5B10Y3O6O9ZS5O10A8P4M7M7W666、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCU4K8R1M7K1Q8C9HV4L7W5H8X5V5Z10ZR7A9L6P6C9O7P367、商业银行的决策机构是()

35、。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCK4N2P7N4T8E8W2HI1R3P5T2Y7I3J6ZT8H2Q8G4S8Y4L668、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACG9I2U7D10F5W10P8HJ6W3J9O1S6A1R8ZK7X5X2F2Z5K8X669、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投

36、资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCG2E4K1N1S9W6B4HS5O6L6Y3P8W6E5ZZ4L2G2H1L6N1C570、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACG1B8X6Y1W2J2S4HY4E4W2W3H4K9B9ZY8J1K5X5K9N10D671、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是

37、（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACU9G5S3T9U5J3J7HF7G8C5R6V3D1U5ZM3Q8F2L3D6P5W1072、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCO10T7O6A9R2R2A5HV4B5O4E10X3T6S1ZY7M6P7D4Q2S3X773、某商业银行核心负债

38、为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCU3A10Y2Z8F7N5L6HF1A6E10M8O2A1Z4ZG9C3A9J3X6S6P674、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACB4I2Z3V9M7Z2H6HU9Z9Z4K9N8H9A3ZI8I7I9J6H8Q2B775、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D

39、.以上都不对【答案】 BCI7N10W7P7H4I3E9HO2O10L5B1X1R4X6ZQ3X5M8U10M6S2F1076、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCV2V1S7P4Y9U8K3HA6L6Y7H3R10A8Q10ZL9W1R3P10A8T5L777、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含

40、下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCX2Q1V1H1D7J10M9HM10N6D8B10R4P3R9ZH7R4L7T2C6X5G1078、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACS9K4T5Q2U7L6O6HQ5H9F7O6E8Z8J6ZD10H1J5D6J2C1Z979、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补

41、现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACN7A6S2Z7Q8A2O3HG4P4N2O4U4Q8Z2ZW4L2I6H6G2U10P1080、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCV5X5W7F5P7P7C10HD6S10G7D5K3K1E10ZR6O10Y10Y2P3H8Q381、 下

42、列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCK8P8O6S7B9C4D4HS3U1I1X6P1K2B10ZK3D1I6Y9L6Z1F282、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充

43、足率【答案】 DCP3P5E5V10U3C8G9HM7Y6F9K6G6C1M6ZW1X2B7P7K1V5B1083、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCV7G4T5C4Z9R10R2HG8X4F2N8A1H7N8ZU5Y10L5C8H1H5D484、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCB

44、4J8G2Z4O2O4A1HV3V5X9Z7F10R8K4ZF6K3R5T9O9Q10W485、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCJ3Z3L5B10D10V4F3HY8P4W10M3J6U10Y2ZC3O3T7H4E1H1H986、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能

45、危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCW4V2T8R5H10Z7R3HF4W1I4G10U9P6U6ZI1K1E9Z6R1H5J987、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACZ4W6P2S6O5A10X8HC5J4M3X2S5Q6B6ZH1V9W10G4Q4Z3M488、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.