2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自测300题精品有答案(安徽省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是( )。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系【答案】 DCW2P5G1T10K9W7V4HL6R5M9E8V3F6O3ZQ3E4V5S2

2、L4F9A42、施工方案比较采用比较的方面不包括（ ）。A.技术先进性B.经济合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】 DCG9Y6W8L8I2A3B1HT8Z8X1S4Y4T2G8ZK9C2Z4Q9H10M3U23、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACQ3Z7K4T6X8G4O4HX1E5T8V4S2O10Y2ZW9N8S7R2F2G2I84、 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】 ACP5R4Y8N7Q3L2C3HG9Y3S6I8D9J8Z

3、8ZA4N1R9R6S4J10X25、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（ ）。A.1个采暖期、供冷期B.2个采暖期、供冷期C.两年D.一年【答案】 BCP4F3L7H2Y6H4F4HU2P5C7E5C7K6T4ZN10X3A8G8K6A8A76、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（ ）。A.不大于70B.不大于75C.不小于70D.不小于75【答案】 BCF1M7F5D3O5B8K6HV10O2D9A8W1S1V3ZC6O2I3F1G5Y5Y57、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级 类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般

4、准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15 亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（ ）。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】 DCE2E5G1V9C7D1G5HR6O4F9T4W8O2M2ZA7R8C1L6U1O2I98、假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总 额为300000万元，则资产收益率为（ ）。A.0. 02B.0. 25C.0. 03D.0. 35【答案】 ACT3T10A5S10R4Y6E6HP6P6O9V7P2G6Z8ZM10E9B10Y6L2Z6L39、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检

5、查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（ ）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】 CCU1I10U10B9R2V3X7HN10E5T9B3H8X3F4ZP6F2B9I7X3S3F410、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】 CCP4D7O3L7H3W6V3HS4X8O2D5U5Q2X6ZT8E9L10O1C7N5V811、以下属于操

6、作风险的是()。A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACE2Z6F7Y1A4M1Q5HY5N6S5U10C10H7F7ZK1L3K7G9U10K2F412、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大【答案】 DCG2M1H5L9Q6Z2P10HJ9B6A2Z4S1P5B6ZO4S2X7D7L9P5E513、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（ ）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.数量优先原则D.展期重审原则【答案】 CCA

7、3L10J7J2N8I10Q3HH6N9M3V8D10K9R3ZP3V5F8L2I10Q9J1014、影响金融工具久期的因素不包括（ ）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定价日的时间长短C.到期日之前支付金额的大小D.金融工具的发行日期【答案】 DCD1W3X4O5L1H10T6HV10S8F7I4I5D1L10ZJ4G6K5Q4W3U1T415、直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】

8、BCF6Z10X1N6N4A2E10HB2M3S10S1U2Q8W6ZS1W1G1O3R9J4W1016、巴塞尔委员会于（ ）公布了第三版银行公司治理原则。A.2006年B.2010年C.2013年D.2015年【答案】 BCX3Z6M3X6V5L2M5HQ3J9V3Z4O2K8G10ZK2X1F5S3T8W8U317、（2018年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（ ）。A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域D.一起操作风险损

9、失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCH5S10G2C10Z10A5Y9HG7P6E7K9T8B8L8ZZ4S10Z4I4J5R8A318、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（ ）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】 BCP4N6Y2V8C10W7O2HD10M8B4V8N10T1X4ZB4D8Z3P2V7U5K819、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 BCP4I2M3A7V1J

10、7C4HQ2J9W1H3J5W2U10ZI8S9C5Z8A8Q4Z820、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（ ）。 A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口【答案】 DCN1U6S9K8B2F7Z6HW1J2Z7S8C1D5X1ZL10O9N10W4N7Y9A621、商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（）。A.专家调查列举法B.情景分析法C.制作风险清单D.资产财务状况分析法【答案】 CCN10W3L1W4S5M4M7HH3E2C10I7X9I1N3ZL3P8Q3U6B4M5K322、建筑物在施工期，楼梯口、电梯厅门口、楼梯边以及其他临边处均要设置临时护栏，且有可靠的强度，

11、护栏高度不低于（ ）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】 ACV2I7Y9A2G10I5T4HF4S5P5C8H3X9A2ZQ9A6D3T5T1R3S523、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（ ）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】 DCQ9T3O9G6O5W1L4HF5B3W2U10Z4S3S5ZG7Z5N5W7O6M3J224、假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为1

12、000000万元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为（ ）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】 ACJ3J4V7Q2E4D10G3HG2C2C7U5Z4F8N5ZW8D1J9M6N2G8W825、（2018年真题）下列（ ）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR5N3U1Z6E5D9J9HV9Z5W2Y2U4L7B6ZY5G9J1D3F3E9L1026、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（ ）。A.面值之和B.账面价值C.公允价值D.市场价值【答案】

13、BCC8N10X4Z9H6L5Z2HY7V9R7M1N9L5U3ZE7B7Y7L1D10D2R1027、（2020年真题）下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（ ）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.集中度限额【答案】 DCU3G2A10Y4R9W6X5HG4O6S10X6D3C2C3ZD8V1E7K9L1F4M528、( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统【答案】 BCI3P3F2Q3O3B6B1HK4H9W3O9A10Q9M4ZE8F2D4U2K9N1J129、下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（

14、 ）。A.股票B.现金C.同业借款D.债券【答案】 BCE1J7J10I9U2B6S5HK10J10X10H7X7J10V7ZX2M6F6K7F9K9C830、 某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0B.60.0C.75.0D.100.0【答案】 CCL2C8G10Y3R4K9P8HT7N8G7J9R2K7T5ZP5U7S10Y4E9A4S431、当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(?)。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管

15、【答案】 BCW1D6S6Z9F6P4W9HM4D6Z10B10L3D5D8ZK9J9N2U7J6M2I832、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCN8L3T7K9D10D2W7HC8T3V2A1P7D4M3ZG9X10Z1G1A8F5L433、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】 ACH9Y5S1Y2C9T9T10HZ3E9W5O10E9N4U2ZC4H5Q4E5L8F6D434、（2018

16、年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】 BCI1Z4C1P2W7N9W9HC1L2C1B6Z1E3Z9ZQ7O1O9S7P3X1D935、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.05【答案】 CCA7O9Q6P9F7C4I4HS10C5Q10G9I10F3I7ZO4O4F3C2K9Z7K536、（2018年真题）对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各

17、种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设【答案】 ACJ3N7Q9B9Y4C2E8HF10F2G4Z9T7G7W10ZE8W6I9H6H5W6W437、在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用()。A.本票、汇款、信用证B.本票、信用证、托收C.汇款、信用证、托收D.汇票、信用证、支票【答案】 CCM9I5G3G6O7S2Y2HY2M9D7F4O1Q9Z6ZC1C4B5W10K10Q8G938、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现

18、困难C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状况难以掌握【答案】 CCI9L4K9X7Z6U3S6HL5U2A7D10M3L4T7ZS1B6F5X5D9U4G839、国别风险限额可依据的因素不包括（ ）。A.国别风险B.业务机会C.国家重要性D.外部风险【答案】 DCK10A2K1L8Q1R1Z8HD3U3G6L1E1T3P2ZN8S8V1D7U10L2W540、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（ ）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】 BCW8F2O3B5Y10O5V10HG1N9O8K9V

19、8S10L3ZE4X8D1M5Y2R3G541、施工项目信息按信息的稳定程度分类分为固定信息和（ ）。A.执行信息B.静态信息C.动态信息D.流动信息【答案】 DCZ3P3G6O5H1M4C4HH3S3A3W9M4C10N3ZP1C6R4Q3J2T8A142、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 BCG10G6U4W4C9G4K6HL5V8S10W8Z

20、6R8Q1ZM2G8Q3H6C9C3C843、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（ ）。推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有B.只有C.和D.、【答案】 CCQ6C1V1B7C1J4H7HT10M4S10G1V9W7M7ZY10F10R5W4S3O4Z344、即期外汇交易的作用不包括（ ）。A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机【答案】

21、CCZ10L8K10T3G6I3S10HP8H6K3V6H5J8C6ZI10M6L4C8Q4W1L445、如果一个资产期初投资100元，期末收入l50元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】 DCB2I7Y9U8S9V10Z1HP6I6A9P2D10S8E9ZZ10X10E2F8A10M9M546、（2018年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（ ）。A.2年期零息债券B.10年期息票为8的债券C.10年期零息债券D.2年期息票为8的债券【答案】 DCV3I10B10U4D10J7G10HZ8F7T5G3D2W10W5ZK9I8D8

22、U5Q10L6H247、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】 CCZ1D8Q2W8J10A6K1HQ5D6A2E8X1B9E3ZX10I9Z8B10L10G5U248、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（ ）。A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】 BCC2K5C9X9R7R1C8HE3U3P10K5V9N6V6ZD3H5Z7Q2N9J7H449、以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（ ）。A.事前识别B.事中识别C.事后识别D.因果分析模型【答案】

23、BCL8O9K6Y10Z1K2O2HO9Z3E5L1F3O2C10ZA5V10B10B9V8Y6R450、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（ ）。A.制定战略风险管理政策和操作流程B.独立设置战略风险管理职能C.负责识别、评估和监测战略风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】 DCY4B4F5U10J6A4Z8HV1R9D6B4Z10G7X1ZK5P4F9A7T6F7F251、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（ ）。A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素

24、分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 BCP7S7N8R10G7B6X5HN7O1Z6J1G1K1R9ZK8G6E5L3L7V10M652、下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是（ ）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】 CCU8A3H1E6U4Y4Z9HI2I9P1W6J10K8B5ZF8N2Y6O4H4J4P753、 推行和完善国有土地应是新增建设用地的重点，_只作为_方式的补充。（）A.划拨；出让B.租赁；出让C

25、.出让；租赁D.出让；划拨【答案】 BCE10U4V3V9Y9Y8J10HV10T2A7N6A4M2G1ZV3X2V2I4Z2Z7V554、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券【答案】 DCP10C9P10P4I8N3X1HB8D9G9N7C3X9Q2ZO1C9U7W2V5G5Q455、 ()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确

26、定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 BCI2S3H8P8R10O4E5HD9V5D3P1D3S3Y5ZB5M5H4L10G8E8A556、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。A.大额公司机构；大型商业银行；中小企业B.大额公司机构；中小商业银行；中小企业C.中小企业；大型商业银行；大额公司机构D.中小企业；中小商业银行；大额公司机构【答案】 BCC3J3W5X10J2H5U5HD2G5C9B1D7D7K9ZW9O3C6G1A5D3H757、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(

27、)。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性【答案】 CCS10A3D3H10T10T8A10HV6Z2U2W6Z2W3P4ZA9K7D7C6U6Y4B1058、（2018年真题）下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】 BCQ7Q2I8R1Q1N2V10HM2X6H7L5Q10J3J9ZW6S4A1K4S4T1U759、“5Cs”方法属于（ ）评级方法。A.信用评分法B.专家判断法C.历史模型法D.压力测试法【答案】 BCG5N7U1F6U2C7T9HS8V9X10S6S7W10

28、J8ZP8R9Y10R3P5E6B860、质量缺陷是（ ）。A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能【答案】 ACI1P8Y9U7E8U4I1HH7R6Z1Y1X7W6D

29、1ZK3D4O6P6K5O10F261、（2018年真题）关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】 BCX2Q1C1R10M5L9T1HP3S1Y4G3T3L7E8ZJ1H1B4S2V2Z9V1062、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A

30、.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正【答案】 CCY3R7N8T9X5G1J3HR8X9B2P4G4U7Y5ZN6Y3F7T6E7R1S863、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了200亿元、因核销减少了300亿元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为( )。A.15B.25C.50D.100【答案】 BCU2L3J10E6C6M9D7HR8M8V5B6D8T6S3ZT1L6O9U5H5Y4N964、下列商业银行活动不

31、属于风险管理流程的是（）。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险承担能力确定【答案】 DCC3X1B7K2D3U8B2HE3R6E9M2J10Q7U8ZC3M3D8W5O8B8V565、正向收益率曲线意味着()。A.投资期限越长，收益率越高B.投资期限越长，收益率越低C.投资期限越短，收益率越高D.收益率高低与投贷期限的长短无关【答案】 ACW7B5P5L9R5V9L9HY5Q5X6W9T6C2Y10ZK9X10G4T7E7O2W266、下列关于商业银行资本的作用的说法中，错误的是( )。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张D.维持市场信心【答案】 C

32、CF9F6J10W9Z5U3S8HK10C9Q7X8H4N6H8ZF7F4W8S10O1B8T567、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】 DCN6E6J7D10M7B9T7HJ8N9X8U6S1A6W5ZI9N4D3K4B2I3Z868、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A.租赁业务B.贷款业务C.柜台业务D.存款业务【答案】 CCR1U7C6K2Z2T4P4HT4B3D2T10Y3M3R3ZT1L7A6M7Q4D8B

33、669、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00B.4.64C.16.00D.16.64【答案】 DCU8P6B3Z7P7M1F8HA3S4Z4U8A7R4P4ZA6L3M5G4S4F2M170、 假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。A.84B.108C.83D.105【答案】 DCA9W1V5V4Z2C1E8HF3H9Y8L10K1G9N5ZG10M6M3E2X10M8T1071、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额

34、加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损【答案】 BCL3G1X10Z6P7Q3E8HK1T5D7Q4I9H3O10ZP4U5N9L7X8Y4G172、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCX3M8X5C1I1M10T2HD8M4O8C5Y3O3B1ZC10C7J10A3F4O3J673、（2018年真题）（ ）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 ACM1L5E7E3B3T8V3HR7B8Q3R9P5M1Z6ZY6F1M9A6X3I5I1074、操

35、作风险评估准备不包括( )步骤。A.准备B.评估C.确认D.报告【答案】 CCN3I3O8Q10Q9P4Q6HJ7M3S6S3A9Y9O2ZB6Z2S5L9G8A8W775、下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是()A.反馈评价B.情景选择C.过程控制D.情景再现【答案】 BCA7S8K8H10D6A1X4HN9E10Y8M4L10T5F9ZH1T4A6S10X6W8F1076、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】 ACR9B6P1T10M9U6D1HY3T10V1U1D5O3G10ZY2V6N1T1Z10E6C

36、477、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】 DCJ7D1U7R8X10B2X5HZ5A8I10C7C2T3K3ZR5M2G3J5C6R10Z978、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】

37、ACU3X7T6A7Y6H6P3HJ10Y6L6I3H2R4Q8ZS10M6Z9A8R3J1X1079、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCH10A4C8C5H8G7B4HT1L1N10O3S7H3N6ZV4Q5W3C5V5U7H1080、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】 CCM2J4V2G1E5P3P6HM5Q3B10L10P10D

38、3Z10ZR7O9O6B10W8A9J981、实施风险管理的首要步骤是()。A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制【答案】 ACM9D5K2E8U5J1Q10HS4W3O3B5Z1W10N7ZT4Z7H10I7R6V3E182、（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCI2C1Y8G7M10B2K2HM2I8O8R2Y10G5C10ZE5S4K1Q

39、10X4C10U983、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】 DCK8U5P7H2I6V5S10HF8G3I8Z7M2R9A5ZU1P5W1U8R9M1I784、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。A.风险分散是指“将所有的鸡蛋放在同一个篮子里”B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对所承担的风险进行价格补偿C.风险转移只能是保险转移D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】 BCP9P2A10V5N6P9M2HN1N5Y7M4X8R1D6ZI9T6J9F6S6K10

40、A1085、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】 ACD4G4M7K9X10K6C7HK5C2W6Y6S5H5G4ZL5D3L8I6N9L1X486、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】 DCY8Q1G7D10D10D7H8HG7B8P2Y1S1V4L8ZY2E8C4X5R1J1

41、0B487、限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（ ）。A.国别限额B.行业限额C.政府限额D.客户限额【答案】 DCO8H10L4C7V8O7M6HO7V10A3W8O9J4J8ZJ4G2K10O5O5W3X1088、经济资本主要是用于规避银行的（ ）。A.预期损失B.消耗性损失C.灾难性损失D.非预期损失【答案】 DCV4C10M1J7T1V4J10HK3W9G1C6U5E1Z2Z

42、L5U5H8R1V1E5L1089、实施风险管理的首要步骤是()。A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制【答案】 ACE9B8S7M4I1I6H10HY7L5P1J8Y6L7Q10ZW6D2B6R1P6H9P390、商业银行风险管理委员会的核心职能是()。A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 DCE8T5Y2O8G6P5W6HE2E4E3B5J10D4G1ZS3B7M9M9Q9E10T791、( )是通过调查问卷、系统

43、性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操 作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法【答案】 BCR6J1E2J10T5Z7Q5HO3Y5Y10I4S10N8C4ZP1B10S7E6J2S3X192、 （），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20世纪60年代以前B.20世纪60年代C.20世纪70年代D.20世纪80年代【答案】 BCT1Y4A7R10E7R7J4HU8T5B2Z1Q8C2U1ZE1O3F10G4X2U9Y393、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营

44、用的贷款B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】 CCO8T5N2F2A5U7V2HO1I9R8U6J7I10W3ZD4U4T9Z6G6Y3I794、（2019年真题）（ ）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。A.预期损失B.非预期损失C.全部损失D.部分损失【答案】 ACI8Y9Q2M8A5D2C8HV8Y2O2A9P5W9D9ZJ6R1U8K9I2K3R295、操作风险评估的后续管理流程不包括()。A.检查B.整改C.考核D.清算【答案】 DCV9

45、J8T8Q8R5B7N9HQ5I10E3L4C7Z9W2ZP3J8V9B5H2O4A296、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】 BCH3G1K5D2N2Y10T8HL4F2D5C8W10D6E6ZB9E10O6F6E2H8R1097、某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（