2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题有精品答案(贵州省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、当梁突出顶棚高度小于（ ）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】 ACM6T7U2Q1A5Y8U10HS3A3M7K9A7Z3C7ZL5K1W10X7I7S2J32、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACC2Q4T5J9N6

2、G6B10HW7O2L7M6M3E7O10ZI7S10S10K3W9K8O63、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积【答案】 ACR5T7L8O6L5T9Z1HB1Q4D9O1T10B1P3ZO8N10T1T5F2X10T14、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失50

3、0万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元【答案】 CCQ9Q10R5Q10I2X7E3HE10J8A8A1K10N10K5ZF6L8W5P2S7S6D45、权属审核包括对（）的审核。A.土地登记申请人B.宗地自然状况C.宗地权属状况D.土地价格E.负债背景【答案】 ACZ4X4N6E8L8Y5X8HE3M7J9H10X10J4P3ZI3O5W4D1P10F2I56、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（ ）。A.总敞口头寸B.

4、单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】 BCQ6X8V8F9L10C2F8HO3Z4Z3L9I5L5Y10ZS9J6A10L2P7E9D97、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A.全面性B.客观性C.重要性D.前瞻性【答案】 DCA8Y1N9Y3O2N3O1HR4M3M5A7V2F9Z5ZA4L9M10U1W6V4L18、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】 DCP8S10J1F10J1Z5R3HZ7R5S10C7X7A6S6ZY

5、2K5E7H3Q2A5S109、（2018年真题）关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法中错误的是（ ）。A.净稳定资金比例=可用稳定资金所需稳定资金100B.核心负债比例=核心负债总负债100C.存贷款比例不得超过75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100【答案】 DCW8N7H5A4S4H7O8HS3K10N4V7Q4V3K4ZB8X6T4M7U6X9N710、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占

6、有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人合法权益的一种担保形式【答案】 BCK5B1O6J3B1D1J5HA1X2D5A1S7P5Y8ZD5R8S6H7R9P5H211、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】 ACX2V7Q5Z2K2R8W7HC5W1U2M6H2R9L4ZB5X3B7V7M10S3U212、我国银行业的“三性原则”不包括(?)。A.安全性B.流动性C.效益性D.

7、风险性【答案】 DCM8K9T2L9M3C1T8HG2Q1U1O7D5H10T7ZL5C5I10N2D4G4M513、（2018年真题）下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（ ）。A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C.在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制【答案】 CCX10L4E10C4C9V7X4HG10P10A4Q7B4U2S4ZY5D8Q6D8U3A8U614、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大

8、会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】 DCX2U8N8P6L7R5G1HP4E9Q5H3S9U9F6ZJ9G8N4J10O1U4R315、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略【答案】 BCA10D9U9X6D9Y3D8HX1P1I2H5X9Q8B3ZH8E2E9G1S8I6D616、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（ ）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文

9、化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化【答案】 ACQ10U5Y6Z8P7E7H3HW3S7I6Y3Q4V10M4ZZ6C9K8W3H6F10O917、某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】 CCG8V9F7J8P7N10Y9HW6C6U2U7C5I4L5ZF10V7F7Q8X7C4E41

10、8、单位工程竣工验收由（ ）组织。A.总包项目经理B.总包技术负责任人C.建设单位（项目）负责人D.总监理工程师【答案】 CCV10H1X9F9B4N8E6HF4O9J9F2D8C7X5ZS3A2U9W10L6M2B119、以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高()A.大额负债依赖度B.核心存款比率C.贷款总额与核心存款比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 CCY3K4L2U7A5Z6G3HR6U9I9L9W3O1P9ZX6V2H1R6E2Q7B420、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.13B.35C.57D.710【答

11、案】 BCR8J1T6F10S7R3C4HO7A1U7R4J8J5Z4ZU8N2T5G2H3L1U321、下列关于交易账户的说法中，正确的是( )。A.为交易目的而持有的头寸是衍生工具头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账户记录的是银行为了交易或对冲交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 CCS4C4L1C3H6Q1U1HL6H8U7N3W9V4J4ZT5U3C3I4N2Y5Y222、以下关于账面资本的说法，不正确的是（ ）。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行资

12、产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C.账面资本是银行实际拥有的资本D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】 ACY7N3Z2C8V7C8X2HX8G9H10B3J6B10B2ZD5G6M6L7Z7Q7B223、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 DCC2Q6X10

13、Y10L8F4W3HH10M4T4H5A2T10H3ZJ10E9V4G6O8O4W824、资本收益率的计算公式为()。A.RAROC=(EL-NI)ULB.RAROC=(UL-NI)ELC.RAROC=(NI-EL)ULD.RAROC=(EL-UL)NJ【答案】 CCQ8Q9B4O6T2Y1L7HM3H8C8A3E8U1M4ZY10G8I4W6E1L4X525、 国别风险应当至少划分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】 CCW1P4O1X6H5O1S7HF3R10F4B8C7E10N8ZM7U5E10H4Q4F4X1026、实现银行账户利率风险控制的方法不包括( )。A.表内方法B.

14、表外方法C.表内与表外相结合D.风险资本限额【答案】 CCB10X7T8K2R8S1F1HF3V4Z3J8C3B8J7ZI3K3B10C6D3Q1S527、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A.越大：越低B.越小；越高C.越小；越低D.越大；越高【答案】 BCZ3A6F10Z7N2Y3W8HN6D7L2G7Q10T2R3ZD3U10W4J2W5A6G228、（2021年真题）某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（

15、）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】 ACS8M6O2C8M8V4Q3HT4M2B1S10L2A3H2ZW10J2K10Q4U8M1H729、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，“一部门”是指( )。A.商业银行B.中国人民银行C.国务院D.中国银行业监督管理委员会【答案】 BCF5G1G5W8E9H6P3HT8T7Z4B5N5V1A4ZG8E4J10Y3J2T10T730、关于贷款转让，下列说法错误的是()。A.组合贷款转让的难点在于

16、转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】 ACE5S10V8E7U1X4L1HA10F9B8P9Y3I7K1ZL4L6Y6A6C1S2V131、（2019年真题）商业银行通常将（ ）看作对其经济价值威胁最大的风险。A.流动性风险B.声誉风险C.市场风险D.战略风险【答案】 BCD8U1C6G8Y2P10B1HE10D8X8H7G10R1I10ZO4N4V5P1W1X3Y232、()通常指派最高

17、风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理总监【答案】 ACN9Y2M10R2V2I9Z9HG7O6S3R8E6M8V9ZK6D5N7T6D1X5L633、划拨国有土地使用权设定登记的法律特征不包括（）。A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制C.划拨国有土地使用权一般都有明确的期限D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制【答案】 BCA2D8R6W6Z1J3E10HV8S1I2A3B2L7G2ZT7U4M6Q6A3L6P934、（2019年

18、真题）某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACI6T10W1K4F3I3R8HW1Y8X9A7H8I8Y8ZL2Z10Q7V8Z7U2W835、（2018年真题）国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。A.如有足够资金可以提供担保B.无资格提供担保C.有资格提供担保D.经银行同意即可提供担保【答案】 BCG6X6B9U3B10M4F2HO2K6L

19、9U3X4K2M2ZJ2L6Q3W8N5L8U736、 根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】 CCY8C1N6Y7P7A9U9HF6I7D6M10E6C10X8ZF9C3Z5G6K5B2D837、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(?)。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的

20、流动性风险，也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高【答案】 CCU6X4F9B4P8P4Y2HT1E2J10I5Z5Z9X7ZS5Z5S6U9B3S9B338、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率B.客户授信集中度C.贷款风险迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 BCS2N5D4W3N1G10B10HM1F3T4I8D10R10P2ZK4L5P8H7K6V1Q639、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准入C.现场检查D.风险评级【答案】 ACU8B3R8P4V4T1J

21、7HI10F10O3A10G3N6C5ZW5Q10M4J9J3Y6Q940、下列属于客户风险的财务指标是（ ）。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境【答案】 ACQ10U4H5R6C6V6Y4HU5L4O6T9Q5C8C5ZK7Q4N5M3E9D5L141、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（ ）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】 CCQ6B8C9N6R1X8N7HW3U2N3W9B6S5Q10ZF1L6V2A4P7G10P242、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融

22、衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】 ACJ4Z9P10K10O1W8Y8HA4G7U1Y6L5B5P9ZZ9A10I6U1Q2P7Q643、不属于竣工验收提交的文件（ ）。A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣

23、工条例【答案】 DCL1O8H9N9R9C6L2HC10D3V10P10Q6V10F9ZO2O6K2I5L10L1D144、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】 CCF10V7K2E7E9Y2P3HI5I7B8K10J8B2K10ZH8H3H2F8M4Y2F645、()中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法【答案】 ACI10N4H1B4H1H5N10HJ2V5B

24、10K8Q1J6L1ZZ8W1C7M1A3X1H346、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率【答案】 DCY7S10G10L6D3X9U8HL6H8D7A7X6A8L9ZV2C1D4Y10Y4Z7C747、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】 ACZ6O9O5V4Z10Q5W1HT9C8Q5E7X7F9T7Z

25、E3N10H10G3K4D2C1048、（2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCR8H8G9P4O2B8V8HN1Z3T2H2Q3M6D10ZL1Y4K2N10P5L5B749、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】 BCK5A2F7Z2O3R4T3HX5W10P6Q8B3S5H7ZC6S4G3G7V2E

26、7A250、下列属于不公平竞争行为的是()。A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】 DCX10P2L6X5J1B8U6HB2W9H10Q8W8S3J10ZJ10G5L10K3W6H6L

27、451、 （）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】 BCU5B10Y9F9Z8M2T5HO10W5C3G10C9R3A4ZK4B3Z4T1E4T1B952、中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行，须计提市场风险资本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】 BCJ4N1M7F6Q5P10B1HI8I7L10T7H4W2Y4ZI4H4P5P4L4G7X353、如果利率变动

28、对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】 BCV2V9A3V9O10D1X8HG6E2E6V3C2N3C7ZX7H3A5I10T10R2O454、以下情况说明商业银行流动性强的是( )。A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高【答案】 CCG7J7W8Z9S1Y4T5HU7M2C2K1Q6Z3W8ZO2I3P3B9K8S5M455、 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失

29、，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 CCD6L2Y9G2G5G10I5HR5G6S8J3L2F5Q10ZW4D9N2U4E9K3M656、不良贷款率的公式是（）。A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额100D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额100【答案】

30、BCZ8T6I8K5K1Z9G8HQ3R4T3Z6C3O10Y10ZO3D4S7C3N5L5F357、当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了( )缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入( )。A.负；下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 BCQ3H9U4X4T9R9Z5HQ5B4F6S9M4W2L3ZE4J6D1D10I5O8E458、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关【答案】 BCK1H2M9H5M9H6E4HM5D2R3L5W3F8J4ZY6Q4N7C5D8C5T1059、 对声誉

31、风险管理的结果承担最终责任的是( )。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员【答案】 CCW5X2K10H4W7P2H4HO5O3X7F9Q5D7W1ZX3Y4B9W10W7H1N960、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告【答案】 ACO4G8X9B10Y7V10R5HC10I5Q1E1C1D3I6ZO10B5O4Q5S2S4W261、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准

32、备金【答案】 ACU6X9Y3S1Q8R4P2HH3E4U4X7C5L3H6ZR9D8Z5X9F7B8K262、土地权利预告登记申请人一般为（）。A.土地权利人B.利害关系人C.第三人D.签订土地转让协议的转让方和受让方【答案】 DCU3I2M4Q3Q2I1Z3HI7T3W9V7S7H6V9ZX2W2U7O3L10A4A163、下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流

33、失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】 BCO2L9D6D5P6H3E5HD5L5F6N9V4F6C4ZO10V8I4P2Z4G9R564、（2018年真题）（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.转移风险【答案】 DCP4U7W10L8L3U9E7HX5R2N3Z7R2V10I6ZD1N9G1Z9B4N8K565、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。A.财政性存款B.保证金C.活期存款D.应解汇款【答案】 ACG10J8D5O

34、2N8B8H10HF10S3H1O8G2G5R3ZU9N10G9Y1B4M8W366、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指（）。A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计【答案】 BCH6Z7C8M4Y2D1C7HL7Q7K1P3K5S7W3ZX1J1S1T9Z10G6H767、（2020年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

35、C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】 BCC8H3K2H1A2W3X8HD3X7A7C6A10Q6X10ZT10U4T9T2B6F6L268、 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】 DCW2Q3P10U7K4F2X4HL4R5O1A6V7F3K7ZU4W2K3I10P4X3C369、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制B.公司策略C.风险文化D.风险管理机制【答案】 ACD4U9J1K1P6U5L10HI8

36、P10Q4V10U8F7M6ZH5C8S8O2O3C10J570、流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 ACH1I6M4P10R3X8H1HZ1Q9Z10X10G8D10I8ZJ8H8L6X2W3Z9U371、操作风险损失事件报告的要素不包括（ ）。A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】 DCH2D7P9P1M7N7O2HD9P1P3T2F10X10K7ZO4G7B9Y10C9B3B872、根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面

37、风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】 BCW4J10W10R2X8O5R3HJ2H1E5N4P5R4U3ZU1J8V7Q7L3E3X373、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCZ6O5V1S8X2X6F5HQ8Y1T3W1T6R2D9ZI2I5O1G8E9J3A974、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，

38、即（ ）。A.偏好收益、厌恶风险B.厌恶收益、厌恶风险C.偏好收益、偏好风险D.厌恶收益、偏好风险【答案】 ACR3K1E9U7H1E4S8HB6A10N9B1W1X10J6ZL8P1G10K7Y9G9K275、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 BCZ9B1Y2T1X5Y1S1HM2Z8Q6P6F5Z5Y5ZH9Y6C7E3G8J2F1076、()

39、是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】 ACO7P1Q3S9I10K5Y7HK1T6C2R7B9L4O6ZP10E6R1S7C6Z1N477、市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】 DCV10A1W7P6Z2W10X10HS9K8Z1G4I9X9N1ZX8X4I10D10G7L9T678、以下不是项

40、目技术交底的层级是：（ ）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】 DCB6U4C10D5Z1D7V2HH8M4X4G1O7V9Y8ZQ6Q8O8W10X5K6B279、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】 BCL7C2A7X2F7K2S6HK10A2Y2X4Y9N3J6ZQ10B4J3G4T9V10N780、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则

41、该资产负债结构最主要面临（ ）。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 DCH9U3R5L1K2A7T10HU3I1M2T10I2W1N7ZP3R8O9I4L2J7U1081、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金【答案】 CCS10F5K2U8Y7S10Y2HU7N6K10O9P9U8V2ZP8V5Q8C10D5X5O782、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采

42、用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVRa3(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】 CCZ10U2L3A6G2F10Z6HA1Q1N3E3X2C3T9ZO4V10U6G10G9C8D583、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在

43、交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】 BCD10M8Q10I8C6R1H1HJ9E3U8V2I1Y6F5ZM2P10Y6H4F3X5D684、股份制银行的流动性储备分为（）。A.二级B.四级C.五级D.三级【答案】 DCR2D10C6M4V3M6T1HD10W10B7T1R1Q10U5ZU1Z4N8E8X7I8D985、( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】 BCI6O3R6M2P9K2V7HW8K9R7N7Z5R2B1ZZ2R1W3M1P4A2K3

44、86、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 CCM3Z6T6S4J8M2Z10HB6I7L6Z5G5R8V8ZE3Q7B8T9I8V2B287、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】 ACY7H3X10W1N2Z1S1HS4B6C2B2A2P4L2ZB6V7U6R1R10F2A788、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的

45、主要组成部分，其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；保证B.抵押；留置C.个人信用贷款；法人信用贷款D.质押；抵押【答案】 DCJ6F7J10O2P3I7A7HE6M3L5P3E2K8K10ZZ2L1V10I8C2E2L189、( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】 BCF1D4Z2T10J8L1V5HQ8M6F4O9G9K8V7ZP3V7Q7M4K3W7J890、(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A.风险规避B.风险识别C.风险分散D.风险监管【答案】 DCE10R10E7X9V7O3H6HR8I2K7C2N4P6X7ZM8R3H2U6M10Q3Q791、（2019年真题）我国监