2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库深度自测300题A4版可打印(江苏省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。A.经济调节B.资源配置C.货币资金融通D.风险分散与风险管理【答案】 DCS6W2G7R1Q10R1N7HC10P6Z2B6Z4S4G3ZH6U1I5P2C6S9C82、 （）是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。A.外部数据B.内部数据C.直接数据D.间接数据【答案】 ACE6G9

2、Z2D2D5G9Y10HH10X1B1H9O10J5Z7ZG7V7Y9V7V9O2C13、（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资金吸收的可能性将（ ）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低；越小；越大D.不变；减小；变大【答案】 BCR3U10A6W7P1K1O2HV9W6K2T9S4B4N5ZQ9E6F1O5U3K10I54、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【

3、答案】 DCR9V8D10O9T4J6V2HF4G4G5P8I2U8Y5ZD4J2J1O3G3E1Z55、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A.1B.2C.3D.5【答案】 DCI4F5Q10M10C3A2J5HG8L4I2Z5N8Q6D3ZV8N10W10U9B9N4D56、做好玻璃钢风管的成品保护，属于（ ）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】 BCP4C6Y8V10K8D6W8HS3F1B3J4X9J8Q4ZR1D1H6R3Y5

4、K1O37、下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换D.开发商不具备按揭合作主体资格【答案】 CCV6J4X2X6G9N4J1HQ6B10R7J10R6I10P2ZB1A7T8R1F6D2W68、风险识别的环节包括()。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险【答案】 CCZ5Q1O3O6H1J9B5HE1F4S2D5Z2N5F9ZB4P9A3N9E5P7N79、下列关于声誉风险管理

5、的说法中，错误的是()。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】 ACK8Z4J9A3B2I7N7HR8U3Q1H10V5N4D10ZY7B3G10M1K5E3I410、某商业银行2016年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为43亿，库存现金为11亿，人民币各项存款期末余额为2138亿，则该银行人民币超额备付金率为（ ）。A.2.53B.2.76C.2.98D.3.78【答案】 ACQ7E2Z6C2S

6、5A5K2HX9M3C2R1R6A6H4ZP10Q3O9I8M9V7O111、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】 ACZ4F3M3M4Y2M5O7HF3M6F7E10E6P2U3ZV10B9D10H9W3V4B912、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】 BC

7、F10Z9U1Z7B4I2L2HU1Y6C10U3F7Z6G10ZC6E9H8I8P10C10X713、下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】 ACY1H3Z5Y7D6B3S4HR7I1D9W10W9D9I6ZJ9R8H9W4S9R9O814、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（ ）监测国别风险限额遵守情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】 ACN6P2W5R5V8O9Y1HK7M1T5L5U1I1I6ZB

8、2T6R5V7K4F10Q715、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.一类B.二类C.三类D.四类【答案】 BCE3G2K6V3F5Y2J10HZ9P2G8C6A2S4R8ZP7S6H8R6H7P5Y616、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定B.施工方造成的问题C.自然因素导致施工延迟D.供应商与施工方没有商议好【答案】 ACI2U4G6L8Z5A1Z5HR4G5D9U6J9U6V8ZC7G5G10T2J4V1N2

9、17、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（ ）。A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况【答案】 CCB10C10F9J5G10R1E5HF7J3U3K5A5Y10Z6ZA6W9X3Z9K2Z4K1018、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶

10、段【答案】 BCG6M1O5N8O7F5T5HV5F2Q5B2P7L2N8ZU3H8E7I9I9O1B519、（2018年真题）对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部（ ）。A.面值之和B.账面价值C.公允价值D.市场价值【答案】 BCQ8D1L8Z3I4U1J5HT8E2Z1E7Y4F5P10ZS6S4Z1F3F2R8J920、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。A.推行全面风险管理理念B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】 CCQ9D2R4C4P3F10F7HE8J1Q10U2

11、C2Z6A6ZW10K6Q4F6N9P1E621、自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪指的是（ ）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】 BCR10U2W9O2V1N4K3HZ9R10G3Q10F4O4H5ZA10I5Z9H9J6K8E122、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】 BCE4C6F9K6L2P4T5HT7X9P6U8M3X10K3ZX8U

12、6K3F7N10M10I823、法律风险是一种特殊类型的（?）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】 BCV10Q4B1A3L3S7M10HC7T3Z7J5K7Y1V8ZH2M1Y2F3H6F9X124、下列金属风管制作机械中，（ ）主要用于矩形风管板材间联合角的合缝，使风管成型。A.自动风管生产线B.角钢法兰液压铆接机C.主要用于矩形风管的折方D.电动联合角合缝机【答案】 DCN9G4O6G2Q5R10I9HV2A3G8S1W4P8Y4ZK5H8W7L6L5P2G825、先进的风险管

13、理理念不包括（）。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】 ACH7H4W9W3Y3E5C3HQ8Y4J9J4R6R5A7ZM4L9Z1G1X1K9I1026、贷款组合的信用风险识别不包括()。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】 DCD2Q4V6G6Q9X5R7HO9L6V5R5P1N5C10ZB9I4F3S2J4Y6J10

14、27、商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是()A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理【答案】 DCS1Z4F7X6Q5K6E4HD2G2L9S9C10T2K6ZC4H9M10C7F1T8X328、（2020年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（ ）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本B.经济资本C.账面资本D.结算资本【答案】 BC

15、N4T7B3V6X10P8S10HI2W4J4W5V3Z1K3ZY5X9Z3H7U1K6B129、我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。A.一部门主管、多部门配合B.两部门主管、多部门配合C.多部门主管、多部门配合D.一部门主管、两部门配合【答案】 ACI5B7H10H6G2D6E5HV1D7V4H7Q4G7S4ZX8N7I9V4B9K7S930、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是( )。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备【答案】 DCO10J2N9B10C7X6Y5HF5P5Z3R3L5T4C4ZZ8K1D10H8K9V3W73

16、1、 2009年8月，中国银监会正式发布()，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定【答案】 ACG7V6P3U1V3D3U10HQ6P2D3H4G5X6T7ZZ3N9Q6O10Z10J2Z432、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】 DCA6I5I7A4I6C4Q6HM10X6E2D7R9G3A3ZC8J8M10Z3V5N7N2

17、33、下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】 CCO5O8P1P5X9N4H5HM7E8R10R6Q6Z7Q7ZD6R10P7G5B10A8N634、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCB8V8T5E6H10I2X5HR5M6K1Q9R2S1I3ZW5A1B1D9Z7O7N935、银行账户中的项目通常按( )计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值

18、【答案】 CCA4C8W10B4V3Y2I3HH10A5H10G10E1N1H3ZU7R2U1S2I5U6J936、对排水主立管和水平干管的通畅性进行检测采用（ ）。A.强度试验B.灌水试验C.通球试验D.通水试验【答案】 CCI4J5H4Y5V6K7D8HW3W3L5I5J5C1M9ZQ3V2Y8T6J7U2J137、融资缺口等于(?)。A.贷款平均额+核心存款平均额B.贷款平均额-核心存款平均额C.核心存款平均额-贷款平均额D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】 BCM4Q8J3Y2R4R6C8HR10K3T9F6X9D5H3ZV4P7C5Q10Y10V8K338、由于贷款组合的相关性，贷

19、款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】 BCX8D7M6C2S7N4K7HM9S4X7W7J4C6R5ZK6C8J8D7J2W1N839、下列不属于信用衍生产品的特点的是（ ）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】 DCH1Y2Z7K9U2Y1R9HW8N3Z9R9T5L9H6ZE7I10Z3D10X5M5D1040、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】 DCI4J6P4F7Q9U6Z2HK3L

20、3P4J6V1A1E8ZE10G4R6V8T1M2X741、 下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】 CCK2I5D9U5R7G2I9HK5J7X4U7C3R8J1ZD9H6U4N2A3O9J642、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避B.风险对冲C.风险转移D.风险分散【答案】 CCC2G9J5R1X10I8I1

21、HV10V10Z3E3J5L8B9ZT8O1X3T8E5P1T343、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。A.6B.7C.8D.9【答案】 DCQ2N3K10W2M6P9K3HR8T9M7I10A4T10Y2ZH10H9T2Z6W5I10Z244、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】 CCQ7B6Q4W3D8S4X5HZ7I4J4F3L10S3U7ZC8J6Y9O10V2P8W645、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。

22、A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 BCR5O9O2L3X6Z2P7HS1Y5C8T8N5A4M9ZN7Z10V7Q6N5O1T246、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】 ACF2Y7M2S9J6U9W4HV5W6D5X6D6I8V8ZT8C7U3N10I10P1T447、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主

23、要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】 BCJ9Z10K5G4Q5O8F9HK8U6C6M8E10M8S3ZS2A8J3E4A3M8L248、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】 ACQ6C8O4S3U4V2E4HI5P4K5F2F10A8W10ZY2Z5G10F9B3P7D349

24、、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是()。A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平【答案】 ACX6R6B1M3M4I10W3HD1Q9Q2X7R8A1C6ZE7Z8J7A1E2B3U850、 （）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】 DCO1E6E8S4W1B9D3HS8N6E6D4B9K8T8ZF2X6R3E8Y8P

25、10M651、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（ ）。A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】 ACX8Q2A6K10A9Z6J5HS9I4I5Y5K6A7T2ZI9E6K3T1Y8G6J352、（2018年真题）下列关于贷

26、款转让的叙述中，错误的是（ ）。A.不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户项以上规模的不良贷款进行组包B.通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为C.商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益D.从回收率角度来看，不会存在处置损失【答案】 DCC2S1I8D1P10G10G8HI3E10T9U7Y7V1B7ZK9A5L1T7C5H3J753、内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险

27、，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 BCL7Z9P2D2B3B6P3HS4G5T8Z3O10Q5U2ZM5G3W2Z9R2P10S754、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 ACS10C9P8P3E4R5E10HT3Y9Y8O7X6X7A3ZV9A3J2Y1I

28、1P9V855、个人信贷业务操作风险产生的原因是（）。A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度【答案】 BCV10F2S10N10O6Q6G2HO6V8Q5T4S10W3O9ZM3L5K7W6N10T6S956、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACH5B7Q9Z10F6H10R3HX7A6P1Z9I4C2I2ZD6D3F9L9A5S3P357、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着

29、收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险B.战略风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 BCK6J3U3E2S8E3Z9HS1O10Y3X3T7X2M10ZE8H2X2F3O6S3N958、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损 失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（ ）。A.4.38%B.6. 25%C.5. 00%D.5. 63%【答案】 ACU7O1S8N5U1S9K7HO1N1K2K6N3Y2V4ZF8N3A1V1Y9I6L959、（20

30、18年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCB7S3R1C7X8T3E8HJ4E1G8P10Z4U3S9ZI7P5B8E3T6D6A1060、履带式起重机的特点为（ ）。A.对基础要求低、荷载小、行走速度较慢B.对基础要求低、荷载大、行走速度较快C.对基础要求低、荷载大、行走速度较慢D.对基础要求高、荷载大、行走速度较慢【答案】 CCW1Z10K10U8K7P3M2HR2D3G7I6O10R6W8ZN2P5A7W3S2A1A1061、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进

31、行新产品业务风险识别、评估、控制、审查和监督管理。这体现了新产品业务风险管理的( )。A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】 ACL8Y2Q8I10S5G10I5HV5Z2P1D2P1X4N5ZY3M9U7D5X1M10S162、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关

32、部门的需求【答案】 BCF8M9I8I2H4Y4W10HO5N8J9S7M4Y3R7ZR8A8T2M9Z5G7M1063、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCT8P4V9D9V6X7M8HL1J10V6D8N7A3R9ZH1Z7Z5L1J9U3V464、()是最具流动性的资产。A.股票B.贷款C.现金D.票据【答案】 CCD

33、6T1A1C3X4N7B6HJ8Q4O1W1K5I10U2ZY8U10B10L4A1O2U865、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金【答案】 DCU7R9X10N3X1C6N2HX6G10G7Q7I3B2T4ZB6A4X9D9B2N10E266、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（ ）。A.700万美元B.300万美元C.600万美元D.500万美元【答案】 BCV5F6T7S8J8R6O7HK3V8O8P1F8C8J1ZT9E6T2M9A10

34、U1C767、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸B.累计净敞口头寸C.敞口头寸D.总敞口头寸【答案】 ACW10K9O3N10N1M5A3HH4O9T5C6T3B7L9ZT7G1N3T2K6M1Q568、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（ ）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】 ACX5B8H6R1Z1V1A10HE6H4I4A9O3V10A7ZV10G5Z6H5I6A8J969、（2021年真题）下列

35、关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性，讲述不正确的是（ ）A.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日等B.建立适当的数据阈值，对于数据收集和建模所制造的阈值应确保一致C.明确合并及分拆规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等D.明确流失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后的净损失【答案】 BCU2F4P8X9Y6N5G1HE5O3I4W7V4I10Y5ZF10R4B10B1G5Z6H170、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现困难C.贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状

36、况难以掌握【答案】 CCR3D5A2B7P2F4N8HF1B1H6B8I8Y8I8ZQ7A8S1N4T1V2A871、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】 DCQ7C3R1E1F3G3J9HM6O1K3L6L1D1Q10ZK5G3S4K4X4P8S272、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（ ）。A.保留盈余B.首次

37、公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】 ACB7Y3A6L1D3Z2E9HZ4G4C5K7H6Z7S2ZE6T8S2I7L3V1Y973、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCA5T5W4K8J5C4Z4HQ4L4T7O2K6X6W9ZW7D10K7W6L4T8B274、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多

38、种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（ ）。A.降低B.负相关C.增加D.不变【答案】 ACZ9G8J3V6P3W5S9HT4H4X3W7R2W7U7ZN10V5X8W4C7O8R775、 A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为( )。A.33B.47C.50D.80【答案】 CCS4W6Y8M9C5F9Q9HA7M10K5L4F2U9R1ZE7L9T4T1T3I7A176、商业银行在开展外包活动时，应当定期向( )递交外包活动的评估报告。A.总行B.中国人民银行C.所在

39、地银行业监督管理机构D.所在地证券监督管理机构【答案】 CCE7R8S7C3T1T8R5HX7E9F3L5F8D7M3ZB10S2Y3D4P3E10D577、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】 DCO8E6S6F4B7H5V3HE6L3N2C4J10P5Q3ZE4A1

40、H1V8Y5A1U578、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】 ACA4W5O9C5C7F3F2HG7M8T10I8G8N1X6ZT4V7A4M6F4G6V179、某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为14亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（ ）天。A.50B.72C.87D.95【答

41、案】 BCG7C1F3N8A8T3C3HY3F1U1R9J6L1S1ZZ2W3M9W9V2G5U480、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 CCF5S1R1D1B6Z10L6HK3M4C7B4U9U4P5ZG5O4S5I9Q3U4K881、房屋建筑安装工程中排水是（ ）。A.机械流B.重力流C.动力流D.压力流【答案】 BCH10M3T4Y2N9Q4Y7HS5J4C2I10D1R10T4ZA2Y2A1J4X2K9X182、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差协方差法C.历史模拟法D.蒙

42、特卡洛模拟法【答案】 ACZ5U9V1N1X2N10G7HH7V1D7I9W1X10F2ZO2Y3B1D9H3H7Q483、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论B.夏普提出的CAPM模型C.马柯威茨提出的现代资产组合理论D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】 BCG4N5F8I5R1X3G9HC3K10M2X7I1N1H7ZL5U5S7R10H3Y9E284、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失【答案】 DCK8X1Y6V

43、9V3Y3P9HS8P4Q4S10Y4F5K3ZR7Y3Q1Q7G8R8Q885、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】 DCL2L1Q3P9N5H9T1HI3M4L10P3Q6P5F7ZQ2B8O8A9X6D10G986、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】 BCP7

44、K2X4H9D3R2E1HG5A8O8Y5U2R6K10ZD1K2B8N10S2T5S1087、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（ ）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】 BCU3P1A8Y10D5Y5Y6HT5K5B5C2R4P4D10ZE9G4J4Q8R1D7N188、压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】 DCA7J10W10V4E7U4T6HR3C8Y

45、4I4A10T5S9ZH7G9U2A5L2I2K389、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A.时间B.成本C.资产规模D.资金数量【答案】 CCF6X6Y10O9B6H9T8HF1E2E2Z5R8R7F10ZS2K8W6E9L1S4N290、下列关于资本的说法中，正确的是( )。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.监管资本是银行抵补风险所要求拥有的资本【答案】 CCQ6H7E10W3H3O3D10HG1V7V6Q3R1Q6Y2ZD9M4H7L1K9N3R191、下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】 BCP7X5G2V9K2N1N9HI10E3L5U1M6X4C2ZT4S10R6X1K7K8Q192、 商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的