2022年全国期货从业资格高分通关试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以适当的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护( )的合法权益。A.国家B.投资者C.期货公司D.期货交易所【答案】 B2. 【问题】 证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A3. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护

2、市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C4. 【问题】 假设股票价格是31美元，无风险利率为10%，3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元，3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会，则利润为（ ）。A.0.22B.0.36C.0.27D.0.45【答案】 C5. 【问题】 使用期货投资者保障基金前，（）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。A.保障基金管理机构B.中国证监会和保障基金管理机构C.期货交易所D.期货

3、公司保证金监控中心【答案】 B6. 【问题】 期货公司变更注册资本，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（ ）内做出批准或者不批准的决定。 A.20日B.30日C.3个月D.2个月【答案】 A7. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中国证监会。A.5B.10C.15D.30【答案】 B8. 【问题】 期货公司应当（）向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。A.1个月B.三个月C.半年D.一年【答案】 C9. 【问题】 期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，除非经过中国证监会的批准，暂停交易的时间不得

4、超过( )交易日。A.1个B.2个C.3个D.5个【答案】 C10. 【问题】 客户在期货交易中违约的，期货交易所先以（ ）承担违约责任。 A.该客户的保证金B.期货交易所的自有资金C.期货交易所的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A11. 【问题】 小李在A期货公司开户交易，但在开户时未对交易结算结果的通知方式进行约定，A期货公司认为小李默认当前自动查询电脑对账单的形式，也未予以提醒。某日小李的账户亏损100万元，小李以期货公司未通知交易结算结果为由，要求期货公司承担赔偿损失。期货公司是否应当赔偿这100万元（）。A.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，错在期

5、货公司，应全额赔偿B.应当赔偿。期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要的赔偿责任，赔偿额不超过损失的80C.不应当赔偿。虽然期货公司和客户对交易结算结果的通知方式未进行约定，但是在客户的交易账户中可以查到交易的结算结果，期货公司无责任D.不应当赔偿。期货公司有规定如果客户对当日电脑中的对账单未提出异议，视为对当日之前所有的交易结算结果确认，所产生的交易后果有客户自行承担【答案】 B12. 【问题】 期货交易所变更名称、注册资本的，应当事前向（）报告。A.国务院B.中国证监会C.期货交易所员工大会D.期货业协会【答案】 B13. 【问题】

6、客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进100手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失6万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是（）。A.是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任B.孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任C.期货公司应对孙某的损

7、失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在4.8万元以下D.孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易【答案】 C14. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中的风险控制指标标准不包括（）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 A15. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )

8、次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A16. 【问题】 在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是( )。A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】 B17. 【问题】 长城市教育局为改善退休教职工的生活待遇，决定使用部分预算资金进行期货交易，以投资收益补贴支出。2015年6月，该教育局与某期货公司长城营业部签订期货经纪合同，并从事了数笔期货交易。10月，该营业部与教育局签订补充协议，借入教育局的300万元进行期货自营。11月，该营业部亏损200万元，无力偿还借款。下列关于教育局与营业部签订的期货经纪合同效力的表述，正确的是( )。A.因教育局不具备

9、从事期货交易的主体资格，合同无效B.因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同可撤销，经期货公司确认，合同有效C.因教育局不具备从事期货交易的主体资格，合同可撤销，经市政府确认，合同有效D.因营业部没有从事期货经纪业务的主体资格，合同无效【答案】 A18. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。A.期货交易所应当及时将结算结果通知客户B.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算C.期货交易所实行当日无负债结算制度D.客户应当及时查询结算结果并作出妥善处理【答案】 A19. 【问题】 动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（ ）依法取得相应的受偿权，可以

10、依法参与期货公司清算。 A.中国证监会B.期货交易所C.期货投资者保障基金管理机构D.中国期货业协会【答案】 C20. 【问题】 人民法院审理无效的期货交易合同纠纷案件时，依据（ ）原则确定当事人的民事责任。A.无过错责任B.过错责任C.严格责任D.公平责任【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于期货市场的作用的说法中，正确的有（ ）。A.期货市场的发展有助于促进本国经济的国际化B.期货市场的发展有助于企业锁定生产成本，实现预期利润C.期货市场的发展有助于稳定国民经济D.期货市场的发展为政府制定宏观经济政策提供参考依据【答案】 ABC

11、D2. 【问题】 关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法，正确的有（）。A.没有选择行权或者放弃行权的权利B.可以选择放弃行权，了结后权利消失C.可以选择行权了结，买进或卖出期权标的物D.可以选择对冲了结，了结后义务或者责任消失【答案】 AD3. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当（ ）。A.了解投资者的投资经验B.了解投资者的财务状况C.诚实地告知投资者期货投资中可能出现的各种风险D.向投资者做出合理的承诺或者保证【答案】 ABC4. 【问题】 建立虚拟库存的好处有（ ）。A.完全不存在交割违约风险B.积极应对低库存下的原材料价格上涨C.节省企业仓容D.减少资金占用【答案】

12、BCD5. 【问题】 关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的有（）。A.可以持有期权至合约到期B.可以选择行权了结，买进或卖出标的资产C.可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产D.可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失【答案】 ABD6. 【问题】 证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开的信息包括（ ） A.受托从事的介绍业务范围B.从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C.客户开户和交易流程、出入金流程D.手续费标准【答案】 ABC7. 【问题】 当模型设计构建完成并且转化为代码之后，下一步投资者需要在专业软件的帮助下进行检验，检验的内容包括（）。A.模型的交易逻辑是否完

13、备B.策略是否具备盈利能力C.盈利能力是否可延续D.成交速度是否较快【答案】 ABCD8. 【问题】 某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数（X变量）和布伦特原油期货标牌价（Y变量）数据并进行一元回归分析，结果如下：A.回归系数的显著性高B.回归方程的拟合程度高C.回归模型线性关系显著D.回归结果不太满意【答案】 ABC9. 【问题】 适用于做利率期货买入套期保值的情形有（ ）。A.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升B.资金的借方，担心利率上升，导致借人成本增加C.承担按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相1增加D

14、.计划买入固定收益债券，担心利率下降，导致债券价格上涨【答案】 CD10. 【问题】 从事期货交易活动，应当遵循的原则有（ ）。A.诚实信用原则B.公正原则C.公平原则D.公开原则【答案】 ABCD11. 【问题】 期货交易所交易规则应当载明的事项包括（ ）。 A.经纪业务和自营业务B.标准仓单的生成、流转、管理以及注销等规则C.风险控制制度和交易异常情况的处理程序D.期货交易、交割和结算制度E【答案】 CD12. 【问题】 下列（ ）不属于会员制期货交易所理事会的职权。 A.决定会员的接纳和退出B.决定对违规行为的纪律处分C.选举和更换会员理事D.决定增加或者减少期货交易所注册资本【答案】

15、CD13. 【问题】 变量和变量之间通常存在（）关系。A.因果B.确定性函数C.相关D.线性【答案】 BC14. 【问题】 技术分析理论包括（ ）。A.随机漫步理论B.波浪理论C.相反理论D.道氏理论【答案】 ABCD15. 【问题】 6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款25亿日元，目前的即期汇率为JPYUSD=0008358，三个月期JPYUSD期货价格为0008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPYUSD=0008681，三个月期JPYUSD期货价格为0008688，9月到期的JPYUSD期货合

16、约面值为1250万日元，则该美国进口商（ ）。A.需要买入20手期货合约B.需要卖出20手期货合约C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元【答案】 AD16. 【问题】 某交易以51800元吨卖出2手钢期货合约，成交后市价跌到51350元吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（ ）元，吨。（不计手续费等费用）A.51710B.51520C.51840D.51310【答案】 AB17. 【问题】 投资者可以分为（ ）和（ ）。 A.普通投资者B.专业投

17、资者C.机构投资者D.自然人投资者【答案】 AB18. 【问题】 会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（）。A.组织并监督期货交易，监控市场风险B.执行会员大会，理事会的决议C.接受期货交易所业务监管D.遵守期货交易所的章程、业务规则及有关规定【答案】 BCD19. 【问题】 以下为跨期套利的是（）。A.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月铜期货合约B.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约C.当月买入LME5月份铜期货合约，下月卖出LME8月份铜期货合约D.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约【答案】 AD20.

18、 【问题】 下列交易行为和持仓量的说法，正确的是（ ）。A.只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加B.只有当新的买入者入市时，持仓量增加C.当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变D.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少【答案】 ACD20. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A21. 【问题】 在结构化产品到期时，( )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者B.发行者C.投

19、资者D.信用评级机构【答案】 B22. 【问题】 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D23. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），普通投资者按其风险承受能力从低到高划分类别后，最高的类别是（ ）。A.C4B.C5C.C3D.C7【答案】 B24. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人

20、员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D25. 【问题】 期货投资者保障基金由（） 集中管理、统筹使用。A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 A26. 【问题】 下列机构中有权指定交割仓库的是（）。A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A27.

21、 【问题】 某期货公司注册资本金为1亿元，甲公司出资700万元，为其第五大股东。下列关于期货公司与甲公司关系的说法，正确的是( )。A.因甲公司不是控股股东，经股东会批准.期货公司可以向其提供担保B.期货公司不得向甲公司提供融资C.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺D.甲公司在本期货公司进行期货交易时，期货公司可以适当降低风险管理要求【答案】 B28. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务,（）了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况。A.仅对高风险业务B.仅对中高风险业务C.无需D.应当事前【答案】 D29. 【问题】 2011年5月4日，美元指数触及73。这

22、意味着美元对一揽子外汇货币的价值( )。A.与l973年3月相比，升值了27B.与l985年11月相比，贬值了27C.与l985年11月相比，升值了27D.与l973年3月相比，贬值了27【答案】 D30. 【问题】 程序化交易一般的回测流程是（ ）。A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估【答案】 A31. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.

23、总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C32. 【问题】 某期货公司的期未财务报表显示，公司净资产为13000万元,负债（不含客户权益）为3000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元，该公司期未净资本为（）.A.13500万元B.12500万元C.13200万元D.12800万元【答案】 D33. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则

24、2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B34. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【答案】 A35. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B36. 【问题】 期货交易所会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓

25、的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所B.期货公司C.会员D.机构投资者【答案】 C37. 【问题】 既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C38. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A39. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C