2022年广东省期货从业资格高分通关测试题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。A.t检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】 D2. 【问题】 下列关于会员制期货交易所理事会会议的表述，错误的是（）。A.理事会会议一般应当由理事本人出席B.理事因故不能出席会议的，应以书面形式委托其他理事或者亲友代为出席C.每位理事只能接受一位理事的委托代为出席D.理事委托他人出席会议的，委托书中应当载明授权范围【答案】 B3. 【问题】 期货经营机构应当按照（）的原则销售产品

2、或者提供服务。A.将适当的产品销售给适当的投资者B.帮助投资者实现收益最大化C.自然人投资者与法人投资者区别对待D.投资者利益优先【答案】 A4. 【问题】 7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同。合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁矿石期货9月合约加升水2元干吨为最终干基结算价格。期货风险管理公司最终获得的升贴水为（）元干吨。A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】 A5. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（ ）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答

3、案】 B6. 【问题】 若伊拉克突然入侵科威特，金价的表现为（）。A.短时间内大幅飙升B.短时间内大幅下跌C.平稳上涨D.平稳下跌【答案】 A7. 【问题】 在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为012，无风险年利率为5，预计50天后股票分红08美元股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5743【答案】 D8. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（ ）。 A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会

4、和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置【答案】 A9. 【问题】 中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（ ）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A.5B.20C.15D.10【答案】 D10. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，不属于期货从业人员的是( )。A.期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的专业人员B.期货交易所自营会员中的工作人员C.为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员D.期货公司的管理人员【答案】 B11. 【问题】 对经过整改符合有关

5、法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。 A.3B.5C.7D.1.5【答案】 A12. 【问题】 下列期货公司从业人员中，属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法所称的经理层人员的是（）。A.财务负责人B.监事C.董事长D.首席风险官【答案】 D13. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市

6、场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（ ）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A14. 【问题】 假设产品发行时指数点位为3200，则产品的行权价和障碍价分别是( )。A.3200和3680B.3104和3680C.3296和3840D.3200和3840【答案】 C15. 【问题】 下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（ ）。A.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于担保期货合约的履行【答案】 C16. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师.注册会计师，自被撤销资格之日

7、起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事.监事和高级管理人员的任职资格。A.1B.3C.5D.10【答案】 C17. 【问题】 下列关于期货公司营业部负责人的表述中，正确的是( )。A.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告B.营业部负责人应当通过中国证监会的资质测试C.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格D.营业部负责人应当具有期货从业人员资格【答案】 D18. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（ ）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总

8、经理主持【答案】 C19. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定的规定，( )应当登录中国期货保证金监控中心统一开户系统办理客户交易编码的注销。A.期货交易所B.客户C.期货公司D.中国期货业协会【答案】 C20. 【问题】 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损额【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货交易所办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.修改期货交易规则B.恢复此前中止的交易品种C.

9、修改期货合约D.终止期货合约【答案】 AB2. 【问题】 关于波动率及其应用，以下描述正确的有( )。A.利用期货价格的波动性和成交持仓量的关系可判断行情走势B.某段时期的波动率处于极低的位置预示着行情可能出现转折C.可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判D.可以利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策【答案】 ABCD3. 【问题】 6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。A.9月份大豆现货价格下

10、跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳B.9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳C.9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳【答案】 AB4. 【问题】 权益类期权包括（ ）。A.股指期权B.股票期权C.股票与股票指数的期货期权D.黄金期货【答案】 ABC5. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示的相关信息包括（）。A.投诉方式

11、B.服务内容C.人员的从业资格D.公司的业务资格【答案】 ABCD6. 【问题】 量化模型的测试平台的要素包括（ ）。?A.交易手续费B.历史交易数据C.期货合约价格D.保证金比例【答案】 ABD7. 【问题】 基差交易在实际操作过程中主要涉及( )风险。A.保证金风险B.基差风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 ABC8. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（ ）。A.召开会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会决定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC9. 【问题】 蝶式套利的特点是（ ）。A.蝶

12、式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动B.由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成C.联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D.在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。A.开盘价由集合竞价产生B.开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行C.集合竞价采用最大成交量原则D.以上都不对【答案】 ABC11. 【问题】 2011年10月11同，美国参议院通过了2011年货币汇率监督改革法案，A.来华的美国游客B.购买美国商品的中国消费者C.购买中国商品的美国消费者D.

13、中国对美出口企业【答案】 ACD12. 【问题】 货币互换本金交换的形式主要包括（ ）。A.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金D.主管部门规定的其他形式【答案】 ABCD13. 【问题】 期货公司变更股权须依法批准的，应当符合下列（ ）条件。A.期货公司可以为股权受让方提供一定的财务支持B.期货公司与股东之间不得交叉持股C.股权受让方最低持股应在10以上D.拟变更的股权不得存在被查封. 冻结情形【答案】 BD14.

14、【问题】 （）属于反向市场。A.远月期货合约价格低于近月期货合约价格B.远月期货合约价格高于近月期货合约价格C.期货价格低于现货价格D.期货价格高于现货价格【答案】 AC15. 【问题】 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。A.适用于国债期货合约间价差低估的情形B.适用于国债期货合约间价差高估的情形C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利【答案】 BD16. 【问题】 期货公司的法人治理结构应当（ ）。A.突出风险防范功能B.强调公司的集体依赖性C.保障股东的知情权D.完善董事会制度【答案】 A

15、CD17. 【问题】 下列关于参数优化的说法正确的有（）。A.交易次数越少越容易得到参数高原B.逐步收敛法是对参数数组的优化方法C.数据样本选取对于参数优化的意义不大D.过度拟合得到的最优参数只是建立在已经发生过的历史数据样本上的【答案】 BD18. 【问题】 期货市场基本面分析更关注影响期货价格变化的（ ）。A.宏观因素B.产业因素C.行业因素D.价格趋势【答案】 ABC19. 【问题】 根据期货从业人员管理办法的规定，参加期货从业资格考试，应当符合的条件有（ ）。A.具有高中以上文化程度B.年满18周岁C.具有完全民事行为能力D.有履行职责所必需的时间和精力【答案】 ABC20. 【问题】

16、 下列对于iVIX指数说法正确的有（）。A.一般而言，iVIX指数快速上扬，表明市场走势突变，后市预期不明朗B.iVIX在低位运行，则表明后市波动将趋窄C.如果投资者持有一个期权多头组合，则iVIX指数的上升对其是不利的D.对于非期权交易者，可通过观察iVIX指数来辅助判断出入场【答案】 ABD20. 【问题】 下列（）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D21. 【问题】 期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时

17、间不得少于（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D22. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当（ ）。A.于决定之日起规定期限内报告中国证监会B.于联网之日起规定期限内报告中国证监会C.经中国证监会批准D.经住所地中国证监会派出机构批准【答案】 A23. 【问题】 金融期货的标的资产无论是股票还是债券，定价的本质都是未来收益的（）。A.再贴现B.终值C.贴现D.估值【答案】 C24. 【问题】 非结算会员应当按照（）的时间和方式查询交易结算报告。A.全面结算会员期货公司B.结算协议约定C.期货交易所规定D.中国证监会规定【答案】 B25. 【问题】 期货公司不得与不符合（）要求的客户签署期

18、货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。A.审慎B.客观C.实名制D.统一开户【答案】 C26. 【问题】 ( )与买方叫价交易正好是相对的过程。A.卖方叫价交易B.一口价交易C.基差交易D.买方点价【答案】 A27. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付 A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D28. 【问题】 （）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A29. 【问题】 期货公司金融期

19、货结算业务试行办法自（）起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C30. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报到。A.5B.10C.7D.3【答案】 D31. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】 D32. 【问题】 下列哪类普通投资者可以转化为专业投资者（）。A.重庆

20、某公司最近1年末净资产1000万元，金融资产300万元，1年证券投资经验B.北京某公司最近1年末净资产800万元，金融资产600万元，2年证券投资经验C.王女士最近3年个人年均收入50万元，1年以上证券投资经历D.邹女士最近3年个人年均收入20万元，5年以上证券投资经历【答案】 C33. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B34. 【问题】 吴某2014年7月在上海一家期货公司从事过期货交易。三个月后，经朋友介绍，吴某又到北京某期

21、货公司开户，经办人员向吴某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。两个月后，吴某在北京某期货公司从事期货交易累计亏损50万元。对于亏损责任，下列说法正确的是（ ）。A.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费B.由吴某承担，因为吴某已有交易经历C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由北京某期货公司承担【答案】 B35. 【问题】 在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（ ）无重大违法违规记录。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C36. 【问题】 国际大宗商品定价的主流模式是()方式。A.基差定价B.公开竞价C.电脑自动撮合成交D.公开

22、喊价【答案】 A37. 【问题】 期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，或者被撤销任职资格的，期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起（）个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。A.3B.2C.4D.6【答案】 A38. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。风险监管报表的保存期限应当不少于（）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 A39. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A