2022年河北省期货从业资格自测提分卷41.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经营机构应当制作产品或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。A.适当性综合评估表B.风险说明书C.风险等级评估表D.投资意见书【答案】 C2. 【问题】 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是r)。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，

2、Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D3. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B4. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D5. 【问题】 某期货公司拟聘请王某为期货公司的首席风险官，对

3、王某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（ ）。A.拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B.公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会作出决议【答案】 D6. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C7. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元。根据材料，甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900

4、万元D.4000万元【答案】 B8. 【问题】 如表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C9. 【问题】 下列关于非结算会员期货交易违约责任承担的表述，错误的是（）。A.全面结算会员期货公司承担违约责任后收得对该非结算会员的相应追偿权B.非结算会员保证金不足，无法承担违约责任的，全面结算会员期货公司应当以风险

5、准备金和结算担保金代为承担违约责任C.全面结算会员期货公司先以该非结算会员的保证金承担该非结算会员的违约责任D.非结算会员在期货交易中违约的，应当承担违约责任【答案】 B10. 【问题】 申请财务负责人任职资格所需提交的申请材料不包括（ ）。 A.申请书B.任职资格申请表C.期货从业人员资格证书D.2名推荐人的书面推荐意见【答案】 D11. 【问题】 关于会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是（）。A.涨跌停板制度B.结算担保金制度C.结算准备金制度D.保证金制度【答案】 B12. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户

6、委托管理资金)的( )。A.50B.70C.120D.150【答案】 D13. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（）。A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B14. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C15. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托小李下单。某日，甲要出差一个月，临走时委托小李将其9月份的合约在下跌10时卖出，并和小李签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反

7、涨，小李判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。不料，买入后该合约一直下跌，小李只好按市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求小李赔偿损失。则下列说法正确的是（）。A.小李违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.小李侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】 D16. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序规定，协会自律监察部门应当在（）个工作日内对发现的违规

8、线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D17. 【问题】 负责组织期货从业人员资格考试的机构是( )。A.期货交易所B.中国证监会C.中国期货业协会D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 C18. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现W货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。(铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式=湿基价格/（1-水分比例)。A.-51B.-42C.-25D.-9【答案】

9、D19. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元吨，铜杆厂以55700元吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为（）元吨。A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D20. 【问题】 如

10、表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该

11、交易的盈亏状况为（ ）。A.盈利1250美元手B.亏损1250美元手C.总盈利12500美元D.总亏损12500美元【答案】 AC2. 【问题】 下列关于期货交易所结算制度的说法，正确的是（ ）。 A.期货交易所的结算制度可以分为全员结算制度和会员分级结算制度两类B.实行全员结算制度的期货交易所对会员结算，会员对其受托的客户结算C.实行会员分级结算制度的期货交易所，期货交易所对结算会员结算，结算会员对菲结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算D.实行全员结算制度的期货交易所，期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务；非期货公司会员不得从事期货交易管理条例规定的期货公司业务【答案】

12、 ABCD3. 【问题】 下列描述中属于假设情景的有（ ）。A.历史上曾经发生过的重大损失情景B.市场流动性急剧降低C.市场价格巨幅波动D.外部环境发生重大变化【答案】 BCD4. 【问题】 中国金融期货交所的全面结算会员，可以（ ）。A.为与其签订结算会员的交易会员办理结算业务B.为其受托客户办理交割业务C.为与其签订结算协议的交易会员办理交割业务D.为其受托客户办理结算业务【答案】 ABCD5. 【问题】 时间序列分析中常用的检验有（）。A.协整检验B.单位根检验C.F检验D.格兰杰因果检验【答案】 ABD6. 【问题】 无意的自成交行为（）。A.具有相同利益的账户发出的买卖指令得到匹配成

13、交B.发出的买卖指令具有合法的、不同的目的C.发出的买卖指令具有合法的、相同的目的D.只是系统偶然性的撮合成交【答案】 ABD7. 【问题】 取得经理层人员任职资格的人员，担任( )职务的，不需重新申请任职资格，由拟任职期货公司按照规定依法办理其任职手续。A.董事B.独立董事C.监事D.营业部负责人【答案】 ACD8. 【问题】 期货公司首席风险官赵某，经常利用职务之便牟取私利，中国证监会及其派出机构可以依照相关法规，对赵某采取的监管措施有（ ）。 A.训诫B.监管谈话C.出具警示函D.责令更换【答案】 BCD9. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，为期货公司提供中间介绍业务机构的期货从业人

14、员不得从事的行为包括（ ）。A.收付期货保证金B.存取期货保证金C.划转期货保证金D.代理客户从事期货交易【答案】 ABCD10. 【问题】 关于股指期货套期保值的说法，正确的有（） 。A.套期保值效果与套期保值比率有关B.保值资产可以是股票组合或单只股票C.一般可以完全消除市场价格波动的风险D.一般是交叉套期保值【答案】 ABD11. 【问题】 以下各项中属于期货交易所重要职能的有()。A.提供交易场所、设施和服务B.设计合约、安排合约上市C.组织和监督期货交易D.监控市场风险【答案】 ABCD12. 【问题】 隔夜掉期交易的形式包括（ ）。A.ON（Overnight）B.TN（Tomor

15、rowNext）C.SN（Spot-Next）D.T/T（TomorrowTomorrow）【答案】 ABC13. 【问题】 交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物，造成标准仓单持有人损失的，由（）承担责任。A.期货公司B.交割仓库C.期货交易所承担连带责任D.期货交易所不承担责任【答案】 BC14. 【问题】 期货市场实行保证金制度，具有（ ）的特点 A.高风险B.高收益C.低风险D.低收益【答案】 AB15. 【问题】 期货公司首席风险官管理规定（试行）的制定目的包括（）。A.完善期货公司治理结构B.加强内部控制和风险管理C.促进期货公司依法稳健经营D.维护期货投资者合法权益【答案】

16、ABCD16. 【问题】 沪深300股指期货合约的合约月份为（）。A.当月B.下月C.随后两月D.随后两个季月【答案】 ABD17. 【问题】 在指令种类上，套利者可以选择（ ），如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令。A.市价指令B.交易指令C.限价指令D.停止指令【答案】 AC18. 【问题】 相对于场内期权而言，场外期权在合约条款方面更加灵活，其优点好包括（）。A.一对一交易B.有明确的买方和卖方C.有特定交割场所D.买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的了解【答案】 ABD19. 【问题】 申请设立期货公司，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括（ ）。 A.申请书

17、B.发起人名单及其审计报告或者个人金融资产证明C.场地、设备、资金证明文件D.拟订的期货业务制度、内部控制制度和风险管理制度文本【答案】 ABCD20. 【问题】 ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括（ ）。A.利率上限期权B.利率下限期权C.利率双限期权D.利率看涨期权【答案】 ABC20. 【问题】 期货公司营业都负责人的任职资格由（ ）依法核准。 A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.营业部负责人所在地的中国证监会派出机构D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A21. 【问题】 客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。A

18、.相互混合、分别管理B.相互独立、共同管理C.相互独立、分别管理D.相互混合、共同管理【答案】 C22. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D23. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表74所示。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C24. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（） 形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.公证B

19、.电话C.书面D.面谈【答案】 C25. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务应受（）的监督管理。?A.中国证监会及其派出机构B.财政部门C.期货交易所D.法院【答案】 A26. 【问题】 （ ）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。 A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】 A27. 【问题】 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，

20、约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】 A28. 【问题】 李某发现近段时间期货交易行情很好，于是找到其在期货公司（非国有）工作的朋友王某，给其5万元钱的“劳务费”，让他帮忙寻找点“有用信息”。王某利用其职务上的便利，多次非法向李某提供内幕信息，李某从中获利10万余元，另外，据调查，王某还曾于2012年5月份帮助某走私集团顺利通过期货交易将走私所

21、得转移出去，并从中获得20万元好处费。王某帮助某走私集团通过期货交易转移走私款的行为属于（）。A.洗钱罪B.走私罪C.受贿罪D.职务侵占罪【答案】 A29. 【问题】 下列关于低行权价的期权说法有误的有（）。A.低行权价的期权的投资类似于期货的投资B.交易所内的低行权价的期权的交易机制跟期货基本一致C.有些时候，低行权价的期权的价格会低于标的资产的价格D.如低行权价的期权的标的资产将会发放红利，那么低行权价的期权的价格通常会高于标的资产的价格。【答案】 D30. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.

22、交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A31. 【问题】 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C32. 【问题】 7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A33. 【问题

23、】 根据下面资料，回答88-89题 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B34. 【问题】 2015年王某在甲期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行期货交易。由于某些原因王某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。在该案例中，李某应受到的惩罚有（）。A.给予纪律处分，处2万元以上5万元以下的罚款B.给予纪律处分，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格C.给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格D.给予警告，并处3万元以上5万元以下的罚款；

24、情节严重的，暂停说着撤销任职资格、期货从业人员资格【答案】 C35. 【问题】 某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，则交易结果由（ ）承担。A.甲客户B.该期货公司C.甲和期货公司D.都不承担【答案】 A36. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构未按照规定划分产品或者服务风险等级的，可以给予警告，并处以（）万元以下罚款A.2B.1C.5D.3【答案】 D37. 【问题】 人民法院审理无效的期货交易合同纠纷案件时，依据（）原则确定当事人的民事责任。A.无过错责任B.过错责任C.严格责任D.公平责任【答案】 B38. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（ ），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D39. 【问题】 期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（）。A.前者必须小于后者B.应基本相当C.前者必须大于后者D.应完全一致【答案】 B