2022年黑龙江省期货从业资格自测提分题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%，M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日，M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100元），买入沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点，9月18日两个合约到A.10386267元B.104247元C.10282020元D.10177746元【答案】 A2. 【问题】 自然人投资者申请划分为专业投资者，

2、提交的证明材料不包括（）。A.近1个月本人的金融资产证明文件B.近2年收入证明C.职业资格证书D.工作证明【答案】 B3. 【问题】 某期货公司期末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B4. 【问题】 产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D5. 【问题】 根据下面资料，回答97-98题 A.10B.8C.6D.7【答案】 D6. 【问题】 保障基金管

3、理机构按照规定定期编报了保障基金的筹集、管理、使用报告，并聘请会计师事务所进行审计，根据规定，经审计通过后，基金管理机构应当将报表报送（）。A.中国人民银行B.中国证监会C.中国证监会和财政部D.中国证监会或财政部【答案】 C7. 【问题】 （）负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。A.中国证监会B.财政部C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 A8. 【问题】 2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为104%，比初步核算提高01个百分点，据此回答以下

4、两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C9. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（） 形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.公证B.电话C.书面D.面谈【答案】 C10. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A11. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当接受（ ）的监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.期货业协会C.证券交易所D.期货交易所【答案】 A12. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（ ）。A.期货公司应当

5、按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C13. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）， 期货公司应当（） 提名并聘任首席风险官。A.根据公司章程的规定B.由董事长C.由总经理D.由监事会【答案】 A14. 【问题】 因期货经纪合同无效

6、给客户造成经济损失的，（ ）。A.应当由期货经纪商承担责任B.应当由客户承担责任C.应当由交易的对手方承担责任D.应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担【答案】 D15. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市

7、场变化和投资风险【答案】 C16. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B17. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向（ ）报告。 A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A18. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。A.期货交易所应当及时将结算结果通知客户

8、B.期货交易所实行当日无负债结算制度C.客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓D.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算【答案】 A19. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（ ）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A20. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（ ）风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 人民币无本金交割远期（ ）

9、。A.场内交易B.可对冲汇率风险C.以人民币为结算货币D.以外币为结算货币【答案】 BD2. 【问题】 在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成100万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿，下列做法符合规定的有（）。A.期货交易所承担主要赔偿责任B.期货交易所承担全部赔偿责任C.期货交易所赔偿期货公司80万元D.期货交易所赔偿期货公司50万元【答案】 AD3. 【问题】 期货交易所统一指定交割仓库，其目的有（ ）。A.方便套期保值者进行期货交易B.可以保证卖方交付的商品符合合约规定的数量与质

10、量等级C.增强期货交易市场的流动性D.保证买方收到符合期货合约规定的商品【答案】 BD4. 【问题】 下列关于期货公司不按照客户委托内容擅自进行期货交易的法律责任的陈述中，正确的有（ ）。A.情节严重的，责令期货公司停业整顿或吊销期货业务许可证B.对直接责任人员，给予警告，并处罚款C.情节严重的，对直接负责人员暂停或者撤销期货从业人员资格D.对期货公司，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处罚款【答案】 ABCD5. 【问题】 根据期货交易管理条例，期货交易所会员可以是( )。A.中华人民共和国公民B.境外大型期货公司C.在中华人民共和国境内登记注册的其他经济组织D.在中华人民共和国境内登记注

11、册的企业法人【答案】 CD6. 【问题】 下列有关公司制期货交易所监事会的说法中，正确的有（ ）。A.每届任期3年B.监事会成员不得少于2人C.监事会设主席1人，副主席若干人D.监事会设主席1人，副主席1至2人【答案】 AD7. 【问题】 公司制期货交易所会员应当履行的义务是（ ）。 A.执行会员大会、理事会的决议B.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策C.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定D.接受期货交易所监督管理【答案】 BCD8. 【问题】 影响期权价格的因素有多种，主要影响因素有（ ）。A.期权的执行价格B.利率C.标的资产价格波动率D.标的资产价格【答案】 ABC

12、D9. 【问题】 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取一定措施，下面表述不准确的是（）。A.限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用B.停止批准人员招聘C.责令小股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利D.责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者禁止其上班【答案】 BCD10. 【问题】 期货公司会员为客户开设账户的基本程序有（ ）。A.阅读“期货交易风险说明书”并签字确认B.签署“期货经纪合同书”C.申请交易编码并确认资金账号D.申请开户【答案】 ABCD11. 【问题】 期货交易所的

13、主要风险源包括()。A.交易人员对行情预测出现的偏差B.监控执行力度问题C.期货价格频繁窄幅波动D.市场非理性价格波动风险【答案】 BD12. 【问题】 某客户下达了“以180元克的价格买入10手上海期货交易所7月份黄金期货”的限价指令，则可能的成交价格为（ ）元克。 A.179.90B.179.95C.180.05D.180.10【答案】 AB13. 【问题】 对未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的期货公司人员王某，中国证监会可能做出的处罚是（ ）。A.处5万元的罚款B.处2万元的罚款C.警告并处1万元罚款D.给予警告【答案】 BCD14. 【问题】 保障基金管理机构应当定期编报保障金的（

14、 ）报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。A.筹集B.管理C.使用D.监督【答案】 ABC15. 【问题】 下列关于期货公司提供风险管理服务的表述，正确的有( )。A.期货公司可以基于市场发展的需要，适当夸大期货的风险管理功能B.期货公司应当为客户提供有针对性的风险管理咨询或者培训C.期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力D.期货公司应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程【答案】 BCD16. 【问题】 在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不能提供的服务有（ ）。A.代期货公司、客户收付期货保证金B.

15、代理客户进行结算与交割C.提供期货行情信息、交易设施D.代理客户进行期货交易【答案】 ABD17. 【问题】 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，（ ） A.应当认定为无效B.期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失C.客户的交易损失自行承担D.期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任【答案】 ABD18. 【问题】 下列对成交量和持仓量的说法，正确的有（ ）。A.成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度B.般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向C.从期货合约上市至到期，成交量先逐渐减少然后逐渐增加D.成交量和持仓量的变化可

16、以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期【答案】 ABD19. 【问题】 期货公司的风险监管指标出现下列情形时，进入风险预警期的有（）A.净资本与风险资本准备的比例为150%B.负债与净资产的比例为1 30%C.净资本与风险资本准备的比例为110%D.负债与净资产的比例为50%【答案】 BC20. 【问题】 对于交易型开放式指数基金（ETF），以下说法正确的是（ ）。A.只以蓝筹股指数为标的B.可以实现分散化投资C.可以在交易所像买卖股票那样进行交易D.可以作为开放型基金，随时申购与赎回【答案】 BCD20. 【问题】 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的

17、敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 C21. 【问题】 下列关于某期货公司经营管理其分支机构的表述中，错误的是( )。A.分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围B.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C.期货公司可以与他人合资经营管理分支机构D.期货公司应当对分支结构实行集中统一管理【答案】 C22. 【问题】 中国证监会有权依法对期货交易所实行监督管理，其监督形式是（ ） A.分散监督管理B.集中统一监督管理C.主要由地方证监会进行管理D.授权期货业协会进行管理【答案】 B23. 【问题】 采取基差交易的优点在于兼顾公平性和

18、( )。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】 B24. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A25. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（ ）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严

19、重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A26. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】 C27. 【问题】 期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照( )的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A.国务院期货监督管理机构和财政部门B.中国期货业协会和财政部门C.期货交易所和财政部门D.期货监督管理机构与期货交易所协商确定【答案】 A28. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程

20、D.模型测试评估【答案】 A29. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，（ ）。A.如果损失小，由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D30. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务应受（）的监督管理。?A.中国证监会及其派出机构B.财政部门C.期货交易所D.法院【答案】 A31. 【问题】 下列机构中有权指定交割仓库的是（）。A.期货交易所B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A32. 【问题】 某投资者签订了一份期限为9个月

21、的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3，无风险连续利率为6，则该远期合约的理论点位为( )。A.2015.5B.2045.5C.2455.5D.2055【答案】 B33. 【问题】 交割仓库有期货交易管理条例第三十五条第二款所列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令期货交易所暂停或者取消其交割仓库资格。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A.20万元以上100万元以下B.10万元以上5

22、0万元以下C.50万元以上500万元以下D.1万元以上10万元以下【答案】 D34. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】 B35. 【问题】 ( )应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，对期货公司提交的客户资料进行复核。A.监控中心B.期货交易所C.中国证监会D.中国期货业协会【答案】 A36. 【问题】 下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行

23、为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】 D37. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C38. 【问题】 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是( )。A.申请书B.章程和交易规则草案C.期货交易所的经营计划D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况【答案】 D39. 【问题】 会员制期货交易所的专门委员会由（）设立。A.理事会B.董事会C.股东大会D.会员大会【答案】 A