2022年湖南省期货从业资格自测题77.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（ ）。 该套利交易（ ）。(不计手续费等费用)A.亏损40000美元B.亏损60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元【答案】 D2. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（ ）。A.联名提议

2、召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A3. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D4. 【问题】 当期货市场出现异常情况时期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施并应当立即报告（）。A.当地人民法院B.中国期货业协会C.中国证监会D.国务院期货监督管理机构【答案】 D5. 【问题】 期货公司应

3、当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的（）。A.商业机密B.资金状况C.投资决策计划信息D.盈利状况【答案】 C6. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.买入；17B.卖出；17C.买入；16D.卖出；16【答案】 A7. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的，期货公司应当向（ ）报告。 A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A8. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数

4、点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A9. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司应当向（）提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证券登记结算公司D.中国期货保证金监控中心【答案】 D10. 【问题】 下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错误的是( )。A.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务B.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理C.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信

5、息隔离和人员回避等工作安排D.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立【答案】 A11. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当（）。A.于决定之日起规定期限内报告中国证监会B.于联网之日起规定期限内报告中国证监会C.经中国证监会批准D.经住所地中国证监会派出机构批准【答案】 A12. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，

6、于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C13. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的期货公司应当向（ ）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A14. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，期货从业人员自律管理的具体办法应报( )核准。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证券业协会D.期货交易所【答案】 B15. 【问题】

7、 抵补性点价策略的优点有（ ）。A.风险损失完全控制在己知的范围之内B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险C.可以收取一定金额的权利金D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升【答案】 C16. 【问题】 当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（ ）。A.现金B.债券C.股票D.商品【答案】 B17. 【问题】 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B18. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有

8、交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A19. 【问题】 期货公司向客户发出追加保证金通知的，客户否认收到通知的，由（ ）承担举证责任。A.期货公司B.客户代理人C.客户D.期货公司经纪人【答案】 A20. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为( )。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 中国证监会及其派出机构可以要求（

9、），在指定期限内报送与期货公司经营相关的资料。A.期货公司B.为期货公司提供相关服务的会计师事务所. 律师事务所C.期货公司股东. 实际控制人或者其他关联人D.期货公司董事. 监事. 高级管理人员及其他工作人员【答案】 ABCD2. 【问题】 金融资产收益率时间序列一般具有（）和波动率聚集的特点。A.尖峰B.平峰C.厚尾D.薄尾【答案】 AC3. 【问题】 下列关于夏普比率的说法，正确的是（）。A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高B.夏普比率由收益率和其标准差决定C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高D.夏普比率由无风险利率来决定【答案】 A

10、B4. 【问题】 对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官应当监督检查（ ）。 A.是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相通应的风险管理制度，并有效执行B.是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益C.是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况D.是否存在超范围委托的情形【答案】 ABC5. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括（）。A.交易手

11、续费B.税金C.利息D.交易亏损【答案】 ABC6. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，期货交易所建立的保证金管理制度应当包括以下（ ）内容。A.向会员收取保证金的标准B.专用结算账户中会员结算准备金最低余额C.当会员结算准备金余额低于期货交易所规定最低余额时的处置方法D.向会员收取保证金的形式【答案】 ABCD7. 【问题】 中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构进行检查，可以采取的措施有（ ）。 A.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料B.查询期货公司及其分支机构的客户资产账户C.检查期货公司及其分支机构的信息系统，调阅交易、结算及财务数据D.询问期货公司及其分支机构的工作人

12、员，要求其对被检查事项作出解释、说明【答案】 ABCD8. 【问题】 套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该（ ）。A.考虑到时差带来的影响，选择在交易时间重叠的时段进行交易B.留意不同交易所合约之间的交易单位和报价体系的不同C.应将不同交易所合约的价格按相同计量单位进行折算，才能进行价格比较D.随着大量交叉汇率期货合约的推出及其交易日渐活跃，使得外汇期货跨市场套利交易有所减少【答案】 ABC9. 【问题】 期货公司会员违反金融期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括（ ）。 A.责令整改B.暂停受理申请开立新的交易编码C.暂停或者限制业务D.调整或者取消会员资格【答案】

13、 ABCD10. 【问题】 期货持仓的了结方式包括（）。A.对冲平仓B.现金交割C.背书转让D.实物交割【答案】 ABD11. 【问题】 在大连商品交易所上市的期货品种包括（ ）等。A.精对苯二甲酸B.线型低密度聚乙烯C.聚氯乙烯D.线材【答案】 BC12. 【问题】 在进行外汇远期交易时，交易双方将按约定的（ ）进行交易。A.时间B.币种C.金额D.汇率【答案】 ABCD13. 【问题】 A证券公司2D15年1月1日的净资本金为10个亿，流动资产余额是流动负债余额的1.2倍，净资本是净资产的50%，对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的12%。3月1日增资扩股后净资本达到15个亿，流

14、动资产余额是流动负债余额的1.2倍，净资本是净资产的80%，对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的14%。2015年7月1日，A证券公司申请介绍业劳资格未获通过，A证券公司不通过的原因是（ ）。 A.申请日前6个月，净资本不应低于15亿元B.申请日前6个月，流动资产余额不低于流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）的150%C.申请日前6个月，净资本不低于净资产的70%D.申请日前6个月，对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10%（证券公司发债提供的及担保除外）。【答案】 BCD14. 【问题】 在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（）。A.

15、标的物价格在执行价格以下B.标的物价格在执行价格以上C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间D.标的物价格在损益平衡点以上【答案】 AC15. 【问题】 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。点价交易中，该电缆厂可能遇到的风险是（ ）。A.市场流动风险B.交易对手风险C.财务风险D.政策风险【答案】 ABCD16. 【问题】 在场外衍生品市场，常见的利率期权有（ ）。A.利率上限期权B.利率下限期权C.部分参与利率上限期权D.部分参与利率下限期权【答案】 ABC17. 【问题】 客户下达的交易指令没有( )的，期货公司未予拒

16、绝而进行交易造成客户损失的，有期货公司承担赔偿责任客户予以追认的除外。A.品种B.数量C.价格D.时间【答案】 AB18. 【问题】 某套利者以2321元吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元吨和2426元吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法中正确的是（ ）。(不计交易费用)A.该套利交易亏损10元吨B.该套利交易盈利10元吨C.5月玉米期货合约盈利8元吨D.5月玉米期货合约亏损8元吨【答案】 BD19. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定(试行)，首席风险官在履行职责时，享有的职权有（ ）。A.了解期货公司业

17、务执行情况B.与期货公司有关人员进行谈话C.查阅期货公司的相关文件. 档案和资料D.参加或者列席与其履职相关的会议【答案】 ABCD20. 【问题】 下列关于期货公司的行为，正确的是（ ）。A.接受客户委托为其进行期货交易，需要签订书面合同B.交易前，同客户签订盈利保障合同C.在经纪业务中，不得与客户约定分享利益或共担风险D.期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。【答案】 ACD20. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.

18、3D.5【答案】 B21. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D22. 【问题】 期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。A.1万元以上3万元以下B.1万元以上5万元以下C.3万元以上10万元以下D.5万元以上20万元以下【答案】 B23. 【问题】 若公司项目中标，同时到期日欧元人民币汇率低于840，则下列说法

19、正确的是（）。A.公司在期权到期日行权，能以欧元人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B24. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法规定，对于新设立的期货公司，应当（ ）纳入保障基金缴纳范围。A.公司注册时B.自产生经纪业务收入后C.业务许可审批后D.公司成立后【答案】 B25. 【问题】 根据期货从业人员管理办法对期货公司的期货从业人员的行为进行了一系列的限制，对此，下列选项中错误的是（）。A.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易B.不得

20、挪用客户的期货保证金或者其他资产C.当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，不得继续为客户提供服务D.中国证监会禁止的其他行为【答案】 C26. 【问题】 假设产品运营需08元，则用于建立期权头寸的资金有（）元。A.4.5%B.14.5%C.3.5%D.94.5%【答案】 C27. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A28. 【问题】 期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户

21、交易指令进行的，对该交易造成客户的损失，（ ）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.客户B.期货公司C.客户和期货公司共同D.投资者保障基金委员会【答案】 B29. 【问题】 假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C30. 【问题】 12月1日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元

22、吨的价格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以2220元吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】 D31. 【问题】 为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和

23、X2决定的【答案】 A32. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能。以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务。并（）。A.维护投资者的合法权益B.满足投资者的各项要求C.量大限度维护投资者利益D.为投资者创造最大收益【答案】 A33. 【问题】 上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期，则（）能够降低该上市公司的未来利息支出。A.买入利率封底期权B.买人利率互换C.发行逆向浮动利率票据D.卖出利率互换【答案】 D34. 【问题】 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事以下（ ）行为。A.利用客户交易编码进行期货交易B.代客户交存保证金

24、C.代客户接收交易密码D.向客户提示风险【答案】 D35. 【问题】 首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（ ）报告。A.监事会B.股东大会C.董事会D.员工代表大会【答案】 C36. 【问题】 申请期货公司首席风险官的任职资格需要通过（ ）认可的资质测试。 A.中国证监会B.期货交易所C.财政部D.中国人民银行【答案】 A37. 【问题】 中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书。A.2B.3C.5D.7【答案】 A38. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订

25、）是中国期货业协会对期货从业人员进行（）的主要依据。A.刑事制裁B.纪律惩戒C.行政处分D.民事制裁【答案】 B39. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A