2022年中级银行从业资格考试题库模考300题带答案解析(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCG2V1L10L1L8M8P10HJ2H4T1N6C5Q6Q6ZL9Y10A9N7B9G5F12、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，

2、而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCL4H6W4D9G8B6V1HQ4Y2X2D5O7S7S2ZY4A8M2M7T10Z8A13、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCC10H10C2S9H10L4D5HJ6M8O7K1T2E10J9ZF7W7N3Y8Z2W8S34、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCN6S1I9Q5D3F8A9HE6F3F5V5Y10X10

3、P10ZK7R2T5U2L6K9H105、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCF9E9Y2Q9U3F8I1HK9J4U3T9K4F1K1ZQ2Z3R6Q10F9H3P76、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCD3O8A1R

4、10V6O1G8HE10J10H4F3H1X1X3ZW2I5V10L6W7D8K67、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCG9W10M3A2T4U5Q5HA8E7Y9D3J10M2L1ZE8R4D10N3W6H4J88、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D

5、.未经授权进行交易【答案】 ACR1B6D6L7J4T6G3HY1I9A2P5I1K4D3ZA1W9C7Z1K6O8T69、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCV7P1D7K1P3Y6Z2HW6J2X1D6W10U7S1ZO10Z7N9T1A4V3I110、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（

6、）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCL9K8K2O7W5E8J10HN3S7O7H6M2E6G10ZV8N4C7W2Z9U7F511、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCH3L10X2G5A7I6E2HE9Y1K2G4Z5M9E9ZW10X4G9F9V9X3I512、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一

7、系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCD10M5R9X8V9K1Y4HQ10I8R7N2Y2Q3P6ZJ4O10Z7N7J6J9L613、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要

8、求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACZ5N5W10K4M8S7Q4HU5H6I2Y9W7G6H1ZX5G1C7Z8O7V4Y314、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACI7G9F5E7T2T3D4HT8P10F1G5X9B6J7ZW9L9X6G1H5R3M215、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交

9、易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ4S10E7H8U1N5J2HH8L2B6Z9L5H8G4ZP5Q7C5Z7E10P5Z816、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCG8E2V2H6M9J8O7HO5F5H6V10K10Q6G10ZV6F5Q7V5X6E8W317、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A

10、.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCO4T10G1P8U10W8Z6HG4P4F7E6J8S7Y5ZV4Y8P10M1Q8Q10E318、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCW2Z4I4R6M1C9J10HI2Y8Q10P7U6W5V2ZF5U10Q6R1D5J1B819、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCF3R3G10Y5W7N1H6HH7G9O

11、7T2D4F7J2ZA8U2N6N3C3B9R320、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCQ6E4F4C2U5S10O6HK2S6T1Z5H3P6S5ZA2W4F9R7C5V6O721、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACV9R2G7E10X4W10L7HC6D4J10K2A2B3V6ZP3C3S10L7Q8H1V322、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.

12、零容忍度类指标【答案】 ACM10V9A3Z5J9H3J5HH9N10Q10L6M3M3Y10ZO4K1X7D4W9O5N723、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCE4X1T8H2C1E7Z1HS6B1B10M4I10U6V7ZE9G9M10P7R4S5X724、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准

13、法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACS7J5X4U6H5B10U10HJ3E3H9A9R7Z1H5ZP6V5I9P8D10S3X825、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCH7F9A5W6A1Y6T5HC4G4Q1R10Z9C2K6ZU7T3W1C7

14、D1O1N926、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACQ9T2D8G3S6Y4G1HL3U8A7B9A9V1Y10ZM6Z9H2L1A10P7Q327、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【

15、答案】 CCD2A4V5B10J7J3C4HZ8Z2L4L5T10H5H7ZX2H7W4I10M2H10I628、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE5D2W8X2P9P2Y9HD7C6M1V9T4T9L10ZP9U8Y6I5A5B8U529、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCQ9D10O

16、5L1F6M7K8HT10K9T5H3Q8R7P6ZS7J5F9T4O1S3J630、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCR3U5Z3D7X10S10O8HO4L10K8J10K10M10V5ZR3I2U1W5O2Z7U631、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACF6

17、N7M1L5H5C6N7HA8E10G5U1S1P2G5ZN9I3G5P8S5D1M632、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCY10C8O2U7W1I4P5HX1T5C2F7X2T3X9ZR8Q1U10E5V6K4C833、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCY6J5A8R3B4C1K8HB3W1J4R1Q1C2T4ZE5L9Y8C4D3J2D234、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约

18、概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACA10S8M2P9D1X3T7HM3D9O1M7Y2L7Q3ZA2L5W3L4N1F2Z635、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACA4S2T7O4I2R10W8HP8W6J10M5Q10X1B1ZI5F4M2M9J9X5R136、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风

19、险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACW9C10Y8I3J2R2R6HG3Z10Q8T3S3M5F7ZC10K4B6L1R7Q3T637、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCW4C8T8I10M4T2Z9HA1W4J7K1K5T1V5ZG5T9S9X10M4D4M838、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.

20、套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCO4G9Q10P4W6D3D7HP1I3G10K5P9S10G10ZY4Y1C9R3Q6S3B639、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCQ7A3R9A8U9V8D9HE4L9N1B10M6Y3L3ZM8Z4K1B6B6Z7G940、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答

21、案】 ACI3N6S10I2D6R6P1HN4F6G6P3M7D4P10ZQ1Z1D8F10H8I8P341、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCU10H10I6V7Z10R10X6HT2E6G8P7O1F7E5ZM1F8W7Y2T6E8O842、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准

22、确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCU7G4C3V10B4J2C1HE7B2K5T9H2O1X6ZJ4O5V8L7K6Y6B643、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACH7X6Z4R6J5F1G4HN1A9G2F5B1C5O5ZD5U

23、10K2C10V8O4V1044、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCT4B3F9R3P6H1J5HI3T10L9V3D6S3Q6ZV4C7Z3M8G2H9X745、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营

24、管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCY1M3B6P1C4B8K9HW3N1U6L8L1C5X2ZV4I2T10Q1R3D1G1046、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCH3T9V2R4W6X7J2HH9I6X4J7N6W9U6ZZ2C2O7K1N7H5R447、阿根廷2001-2002年发生

25、了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCG4R7O6F6B5U8E9HA8V9W7R1P4H7Y6ZD5N5S3M1B5P5S648、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为

26、（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCB4B3X1E3D4I2U6HC4R6S4N8U3F10C1ZC6Y10K4V10J3Z8J449、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCS8Q7W5D7C3R9T7HJ1R4O1P3X7N3R6ZA4H10D10M3W4Q10Z950、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商

27、业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCX3I4R10V1I3T2S2HZ3R4D6K10U3P9A2ZV3T2J8V1Q7V9K951、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACE5Q5N6D9W2S3G3HI7S2X4A8L1S8J10ZG7O4L5U9U10I6T552

28、、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACM2A5X10Y5E10I8B3HL5P9R2M8S5X5E1ZS9L5N5N1T2V7Y653、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCL2V9V7M7I6W3U1HZ6A2I6E6M2O9Z4ZB8Z6W7N8Y7X3J1054、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评

29、估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH3N9B9G4U10X4R5HJ4M10P9D1V5S2F5ZV6I5P3V7X2S9E155、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCJ4D4Y7H1N1Z1P1HY10R10C10C4Z1V6Y5ZZ3O3L2N9O3H8H356、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACK7

30、H8P4D1V8I4H4HH8K9S9T8W10W3Y4ZL9H5K5M1U9A4V757、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCD6Q1D6R7W7R5W7HG8J2F10P7X1G3Y1ZC9S8W3G6L10F8T658、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论

31、基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCQ10R10O1K1P9E1O6HR6T7W2N5V7O9R2ZO10D4G7I2W5W2S259、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCW7W4N8O6C7D4C9HB9M4G7P1K5U1U9ZL8R10Q9V5E4U2T960、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理

32、办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCW8S8Q7M10K3D9P2HV10Y9B1L4O2I9P7ZM8O3C3U8Y1H8V261、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCY9B8F7Q3V8B2R7HM8E5U3Z10L4Q5Y6ZW4V10D10H10C5K5I262、下列对于总敞口头寸的

33、理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC10J9D2G10C8N9D5HO4J6O9M3R6Y5O9ZL9P5E10P6Z1O3E1063、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实

34、证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACU5C8L9K10P1Y4T7HI6J4Q9O6L2H6D7ZK4I4V1F6P1U4T964、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCZ1H3Z7N3M5Z2Y10HP3S4Y2N7C7P1S9ZK5G8T1L5L6N1F765、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承

35、担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCG9N5V10J10X7U7T6HP7R6L3N4X8O7N3ZO9E5C10A7D6B9O266、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCN2Q5A5F1V5M1A5HR8I10I10H7Y10R3Q10ZC5S6K2O6Z5B6L1067、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（

36、）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCX6K9K3G8P2R9R8HE6I5X5N7T5S1E3ZM3H5T6D8R4T7J968、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACS3T1L3F9T7A6U9HB4E10T8F10Q10S9L1ZX10K9I8F10B5I3P569、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO2S8A6F8T2D5O9HG9U5B3V4Z10K7A4ZQ2Z2N10T8S1P7S470

37、、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCF2R6X4T6M10G4Y1HL1U8B4A9N10E4H6ZV6J2T4Q3J2M2X671、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCA3W6R6P6T9X4T2HW7E3V7M5B9J7E7ZC2T8T3E4R4M6F972、董事

38、会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCG3Q7K10L4F7J7J10HT8K7Z1V8F5P7S10ZN7W7E4A8E5E8X873、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCL3W9C3T2C9V5J10HX1N6Y9L6M6M9L2ZB6E10P1J9M2D5K374、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场

39、状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCC1X1B8R6L8L3J9HF2C1H8P1Y7Q9Q8ZQ2C8G6W3M10L2V875、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACW2N5L3H10V10E10P7HD4W3Y10Q8C9U2U8ZF2T2T9P5H1V1A276、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCQ3K8I5U3N3E6R8HM6

40、F8E1J9W6I7G6ZT8Q3B10G6F1O7X977、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCS1H4Y4M3M6P10T4HL5M7S7T9L3Z5R4ZM3Z4V10I3F6C7F278、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明

41、极端损失【答案】 DCP7V10L7L9G9K3K1HX1U5G5N10D8P8H4ZN7X5L3E6U3C3R179、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACU8A2V9B3P5M4K5HL10A8Y4T7H10D5N2ZN9Y5W2N6M5Y1J280、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCR10R5Z4C1C9G7C3HC1Q8X5A1

42、X5Q6J7ZX10K3V1W3G9P10O181、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCO4O5T3R6L2Y10S9HY2H10L3M4M5N1O8ZX7V6C5S7O3M4E68

43、2、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACC2Z7P4O3B3A7F9HG1F9O10W6W3J1Q10ZS3D4K10H4A6A10N783、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCL6K10O1U6T2C2W4HZ9N1J5A10F4B10K1ZL1D10E8O1P9E4P484、证券融资交易不

44、包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCM8A4Y9L5Z9Z1O2HF2I4D7D6G10T2X5ZI10Q5S10N9E7V3E885、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACS6F2X2K2E2C9K6HD3X9A10P10N5Q3A8ZB4V4Q3G7Z10K9M1086、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 B

45、CF10X1D1V8B3A8M8HG2G9I1D3C1Z9H5ZK2W10S9U1V2Q7T787、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACY9O1Y6I5W10B1M8HB6I6G1T7Q2U5X6ZS10J4L8M5L3J7O288、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCB8W6J10W7C7A5G1HY4E7Y6B9Q10V2D4ZN9Y9O6L7J1M10L889、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管