2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题精品含答案(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCN10P8R10B2F10L7O2HZ9Z3D2N8E10R7L8ZN2G4M4U6S9R5A82、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

2、D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACS10D2E9P10K1L8B7HC10G2K4U2G9H6Z1ZK10Y2V4B5W10D8H13、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCF1K1F2I3G10A4I2HF8E4B5Z5V6R7Q5ZH6P4B2X10D1F5C54、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACR9Q1B9P2P6U7G1HE9X8C2R5Q7Q2K3ZN5M8H6X6L7X6J7

3、5、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCP6Z5W7D7T4X3D7HE3Z9S3O6W6T3K8ZW5K2W7I4G3N2H96、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCH5O7A9L10W1D4K7HO2U3B3O2I9N10I6ZK1V4I7Y9H3B5S87、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在

4、于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCF2H4Y5L7T1Y7Z8HH9F4U9D10D8Y8D2ZR1N7Q4U3L7E4J48、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCI7L8H2J6T9N6V7HN2I2Q7N7C9J10G7ZB4R1N7L5B4C3N29、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额

5、C.市值D.敞口【答案】 DCC10O8A3K8Z6A4H8HA6I5C6H10W1W3F6ZD7M10A1L4T5W4H1010、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCA2T1A6M2L5H1Z2HF1D8B6Y3K9F7B3ZL2A8Z5I6T8R1R511、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【

6、答案】 CCO1U8T9J10U7S7S7HU8E3R5P6Q3Z4H5ZQ3Q6T1H6N8P10J112、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACO3V3U10F1A6Q7B9HH8W2J3O3C4Z6U4ZL1Z8H9J9J7S6V513、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级

7、对象主要是政府和大企业【答案】 ACD4Z6T9S10X10F8X10HE6L7M2P2A7T8V10ZJ7I8O5N1X8V5I114、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCI8W10X5S9W10O5N7HT10A1Q6O5G4U2K7ZF9E4O5V9E10U7F515、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.

8、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCG5L3R2D8W9Q1O8HB3T5L9E10M6W10E2ZE2P5W10F5P3U2Q516、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCW5U9R2M9G5G7X5HE9L6T2O3P9C5K3ZB2

9、V5N3J1B3O2D317、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCD6K7Y3J5I8I2I6HU10Y1O9G10E1N10K7ZG5M4A4G9F9J6K518、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCF3F1F2U3O9T7H2HC6M6Z6Z3D4U3N10ZU7M2P6A1Y6G2L1019、在对企

10、业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCS7L10E9H1Z6J2J9HD3A4T4Z9B5L7L4ZC7M7N10N10E3S1W1020、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACZ3W1R2Y1P2H6J10HK8T2N5I5C4T10F3Z

11、L3J6K1V1H3O4P121、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACS2H10J9S8Z10A3U8HN4B6M5B2W3J3K5ZF7W3L10D9P1N9J122、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCS7P7T10G1X4S3R3HS10P6K1J

12、10H9Y6U4ZV4B3L5F7V10F4J323、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCJ4Y8K6A8T8Y9C3HZ1H7U8G4Q9K5F1ZY5S3T10Y6W9W10M324、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCN1E5O7C8H8D1V6HF2C3H7D2Y1D5S4ZM10R8L5U2L10G9L225、商业银行A向公司M

13、发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCC1G1H2D3R1D7T7HI8P6Z8V6I2T5J8ZK5H5A6E3E7D4Z1026、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCX2L9N5N5X5M10I2HZ3V4X10E5D5G9P6Z

14、O4U10P5U5R10U6G227、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCX3K4U3Q5M5V7I10HC9J10U8S3C10H2V6ZN1Z3E10M3J1N9B528、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和

15、批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO1C9I2J7F1W10O5HD7J9G5T5G4H10B8ZX1L2V2E5Y5Q3H529、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCA1P10L4W4U5Q1K2HU4T9U1S9N7G9X2ZM5X7H2B7P4X3Q930、（）是有效管理个人

16、客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCY7T7S4I8O4Q2H10HO7I4I4T10C2L2L5ZS4A3I4E3T1Z2V1031、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCW8U3B5X9F10V9P1HK4X3G1K2L10Y2C9ZF2A10I3W8M8J4S732、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能

17、性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCA2G9T3H3C5M1Y10HL1U7U9H3Z10Q10U1ZB5O4D7G7V5Q7N533、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCM3F9I5T10A9

18、M10H2HF5J4S10A3E5Z4C3ZE1J9V2N4H5O5K134、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACZ8W3N6N4D1U2D7HE9U1D7F6Y3E8T8ZM2K10P5O9H6Z9B935、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标

19、准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACK2C5R5W8W8N1Z1HX8Y2Q2N4F10O2A6ZB4B8P6X7B5S8Z936、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACN2R9N3B3E1S5B7HC5P3H3X1P8I2U2ZT1Q10L8Z1J6J5Y637、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求

20、_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCT7V1Z3F10E1N1Z9HL1X5S2X10U7X7B2ZK2H10N3D8W4H6P538、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCO5U8N5I6A9W4P2HT4E4Z4Z4I2E7G3ZC4H7A4E1L6R3U339、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.20

21、0【答案】 BCW6Z7Y6U5K1F1A1HM4L5K8V6I7J6W1ZV3P3A4X3A3P4W940、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCX5G5N4J2D6I9D5HE10C4Y5C4J7E8U8ZU2P4Q1B2A1V9J741、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACH9S5M6Y7

22、Z7U6J7HG8N1R1B10H4M7K8ZJ1Z7O7N3G7W10I242、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCU4B7E7Y1M3B9T9HT10F9S10X5V5V8X5ZJ1I5G10M4Z8K5O943、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCT3S2Z4X3Q2J7L2HY5H7L5T7A3C10C8ZI6H7N9I5Q5G4P844、风险管理的

23、目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCC3K2Z8R6E5K6K4HY2K7E3Y5M2Z6J1ZW10P3O2R5A1U4Y545、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACL7E7M6M7A10X2J3HP7G9R2O1Y6E6S2ZB2Z10A2W10P7E2L646、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和

24、规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCE9S6E5K3O10A7E8HZ6A10R2S6G6R2V6ZG3W2D5Q4Z8L4J1047、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCA10N3D4J1C2V3M8HI2P4S

25、5Y3V10G4S10ZA8L2L5X9I4Y6T648、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCC7K5W5H8W3E7E7HB5W6E1M7N10L7V5ZA9T1F8K10W5A5O649、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合

26、的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCD3T1H2K10S9T9X7HV6P9Z9I4K8L2A6ZB5U4L5G10X3R1I350、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCF3X3E10G3D7F5V10HS10X2W7Y6J2L3N4ZB2E5P7P3V8Q8P451、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【

27、答案】 DCE6P10P10B4F10J1M8HU8B1V6E2K1P3N8ZW8J6O4Y8L3Q9B452、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCR1Z8U5T10W3J8M9HA3S9Y5A8H3G9Z9ZK1O3X7Y7T9B7T753、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持

28、有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCB6O10F10N1E2P9I8HL6P10N5I2M3L8E9ZP10W7J2W6D9T3C654、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCO7B9U10Q1A8M

29、6W6HU8X6X4U7C6O10F6ZH4B6X1F7V1T2I1055、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCB7U2T10M1J10F7U1HK1B9W5T4W7F8Y4ZC2N9D10U5V8I4M1056、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

30、D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCF8K7V5C9J4O8I10HB8S3H6N4E4U10S9ZF7A5U5N1V7A8O457、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCU3M7O8L3M4O10R6HU10F2Z9Q7G10P8J2ZR1L3W1I1E6B7

31、R558、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCV3V2N7Z6W6U6C5HG9H10H7T1G4D9I4ZQ2L4A4L8B2A10A1059、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACF9K8K1Z3H1E4V8HX2I1B2I1P8R2B7ZM2R10W8P7Z7P9X260、商业银行应

32、当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACB6P8L5R2E10P10V4HL6X1B9R2T9H5I1ZK5A8L9N1T9P4Q661、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCQ3E2J2B2Z6H2U5HY7B1K5D4V8O10M3ZO7J6G8F6I8A8B562、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值

33、D.终值【答案】 ACS1R1Q1V8Z2Z1I2HX2J6V7E8E10B7C10ZX1Q10U6M1G8Z2C763、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACY6G10F4V1B7Q7D8HO9N1N6C5H2M3K4ZA8Y9P8K6Z10I1P764、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风

34、险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACY6L1D7P8U8M10P3HM1T2V1S5H3O10Q6ZT4N5Y3Z3F2A5G165、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCK6M2H3K10T1O4N6HX2K7V1F1X1G10Q5ZB7X7K9Z3Q1B6S666、在商业银

35、行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACD8Y8Y4S10S9P5V5HE9T1Q9U2X3X5E4ZT5W9A9J2T3P3K267、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCC7S4T6W5M10K4J1HV5L3S8D5L5X2R3ZH5X7D4K6R8D1J768、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什

36、么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCF8O3B8O1R8P9W6HE6J3H10B3A5Y3Z9ZL7B5B7N3J6C7A869、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCF9A1O4W8M9V8Z7HT7N10S2Y3H7V10Y8ZE2T5C7N6T3C1T970、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万

37、，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCG7Q8F7H2Q4F6Q2HY1T10D4K6H5C1X1ZB1D10O4M10L3W2U371、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCI5X2H6G2J7F3M9HB4R6B1Z6F10V1F3ZF10U2Y5E6Y3O10I772、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCQ7K10A1J6H10L8K2HZ10I10D5L7J5S1F1ZU10K9V7L8A6Z3X17

38、3、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCH7E6E10Q5E4A7Y10HC2S8W8U3C4R9A8ZO8V4G8U3I9W9P174、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACS3M1Z9S5U10S4R6HC7B3T2P

39、3W2M9F8ZV10U2I6X3B7Q2S375、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCB4P3C4I10K9V5D1HT5V5K4F5J9N10P1ZQ5Q1A4W1S6Z9Z176、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCW8W10K5R2F4Y10T1HG9G10D10U2J9I4M4ZN1F5D1F5V5H1X377、国际收

40、支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCT10E5G3F5U5L5V8HL9P1B8S8O4C6X1ZP1M9I7S4D4B3M378、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCZ10Y1G1R5Y10V10G2HI8W1Y7H9R4G10Q10ZY3M6N5C1W4W10H979、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间

41、【答案】 DCF6J4I9Z7Z10K6Y8HN10D7I7P7A5Z1M3ZI6Z9P8L2L8R7D880、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCR4F1E1C6Z4Q9Z6HQ10B5N8X10S4T3L8ZR9N8A9Q7Q7G7P281、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.

42、3.2【答案】 DCM7J2G9X4P5L5A6HM6P1C3E2T5T6F3ZN8E9Y1H10G10X9M882、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCO3P9D10D4X8S2A7HC6U5J7W3C10P10T5ZL1Z9T9R1Z4D8I

43、883、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCY3A10F9C4P1E2P10HM6T4I1X7E7V3M10ZX8F8F4C10E8C6T984、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACZ1P2Q3Y6P6D1D3HP9H5Y5A1Q6P4O7ZV6S8A4R2A5C7F785、计量市场风险时，计算V

44、aR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCI2I6G8Z1T8Y5O1HV1Y6I10N1D10U10M10ZC2E1D8K3J9G7F186、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCS1M3J9D6W1E7H4HJ10O2W4G9Z1E2P2ZQ8W7J10A1C8P5Q587、对于商业银行而言，风险报告的主要作用

45、不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACM8H4O3M8A4G4I7HF7F2V3P7B1S10O3ZH1I9K2B3Q9S10T788、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCD1E4M1E1D9I10F4HA10K7G3C2F10Q7A5ZU8J9H6J9G6B5F189、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直