2022年山东省期货从业资格评估提分卷98.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某投资者佣有股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%和22%，系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5其投资组合系数为（ ）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C2. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款

2、，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（ ）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C3. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法,证券公司介绍其实际控制人开户时，应当由（）将证券公司实际控制人的期货账户信息报相关监管机构备案。A.证券公司B.期货公司C.控股股东D.证券公司和期货公司【答案】 A4. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A5. 【问题】 为了

3、检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。A.t检验B.O1SC.逐个计算相关系数D.F检验【答案】 D6. 【问题】 A期货经纪公司在当日交易结算时，发现客户甲某交易保证金不足，于是电话通知甲某在第二天交易开始前足额追加保证金。甲某要求期货公司允许其进行透支交易，并许诺待其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后甲某没有及时追加保证金，且双方在期货经纪合同中没有对此进行明确约定。如果期货公司允许甲某继续持仓，且第二天行情向持仓不利的方向变化，导致甲某扩大的损失应( )。A.全部由客户承担B.全部由期货公司承担C.由期货公司和

4、客户各承担一半D.由期货公司承担主要赔偿责任【答案】 D7. 【问题】 对银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务资格的批准机构是（ ）。A.国务院银行业监督管理机构B.国务院期货监督管理机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 A8. 【问题】 5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小D.计划10月卖出1000

5、吨库存，且期货合约间价差过大【答案】 C9. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)的规定，普通投资者按其风险承受能力，至少划分为五类，风险承受能力最高类别为( )。A.C6B.C5C.C4D.C3【答案】 B10. 【问题】 期货公司变更注册资本且调整股权结构，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（ ）日内作出批准或者不批准的决定。A.10B.15C.20D.30【答案】 C11. 【问题】 根据上述回归方程式计算的多重判定系数为09235，其正确的含义是( )。A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变

6、量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A12. 【问题】 现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。A.衰退阶段B.复苏阶段C.过热阶段D.滞涨阶段【答案】 D13. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LBOR利率为5.5%，6月期LBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（ ）美元。A.收入37.5万B.支付37.5万C.收入50万D.支付50万【答案】

7、C14. 【问题】 经营机构评估相关产品或服务的风险等级，（）协会名录规定的风险等级。A.高于B.低于C.不得高于D.不得低于【答案】 D15. 【问题】 期货从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的，可以暂停其期货从业人员资格( )。A.3个月至6个月B.6个月至12个月C.1年D.2年【答案】 B16. 【问题】 客户的保证金和委托资产归（ ）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】 B17. 【问题】 如表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权

8、和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C18. 【问题】 假如轮胎价格下降，点价截止日的轮胎价格为760(元个)，汽车公司最终的购销成本是（）元个。A.770B.780C.790D.800【答案】 C19. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，（）应当以风险准备金和自有资金垫付。A.期货公司B.期货业协会C.财务部D.证监会【答案】 A20. 【问题】 甲证券公司有向期货公司提供中间介绍业务资格，长时间以来都受乙期货公司委托，为其提供介绍业务的服务，后甲公司违

9、法经营被证监会撤销其证券业务资格，此时（）可责令乙期货公司终止与甲证券公司的介绍业务关系。A.期货交易所B.期货业协会C.证券业协会D.中国证监会【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于普通投资者风险承受能力等级与产品或服务风险等级的匹配的说法，正确的有( )。A.C2类投资者可购买或接受R1、R2风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务C.C4类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务D.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务【答案】

10、ABCD2. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，( )。A.收取的佣金应当返还给客户B.该机构不承担返还责任C.该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金D.交易结果由客户承担【答案】 AD3. 【问题】 根据期货交易管理条例的规定，期货公司不得（）。A.从事或者变相从事期货自营业务B.为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资C.对外担保D.经营境外期货经纪业务【答案】 ABC4. 【问题】 期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，期货合约包括()。A.抽象期货合约

11、B.商品期货合约C.金融期货合约D.其他期货合约【答案】 BCD5. 【问题】 般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向，下列说法正确的有（ ）。A.如果价格上升时成交量上升，说明大量交易者跟市卖出B.如果成交量下降时价格也下跌，说明跟市卖出者很少C.如果价格上升时成交量也下降，说明市场交易者不愿意跟市买入D.如果价格下跌时成交量上升，说明跟市买入者较多【答案】 BC6. 【问题】 11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨，套利者预期这三个合约间的价差都将缩小，（ ）。 A.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月

12、玉米期货B.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货C.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货D.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货E【答案】 AC7. 【问题】 我国推出的国债期货品种有（ ）年期国债期货。A.1B.5C.10D.100【答案】 BC8. 【问题】 期货公司应当在（ ）提示客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息。A.中国证监会指定报刊或媒体B.营业场所C.本公司网站D.期货经纪合同【答案】 BC9. 【问题】 在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务应当提供（）服务A.协助办理开户手续B.提供期货行情信息、交易设施C.代理客户收付期货保证

13、金D.代理客户进行期货交易【答案】 AB10. 【问题】 在我国，客户在期货公司开会时，须签字的文件包括（ ）等。A.期货交易风险说明书B.期货经纪合同C.缴纳保证金说明书D.收益承诺书【答案】 AB11. 【问题】 中国证券监督管理委员会决定期货交易所风险准备金规模的参考因素包括（ ）。 A.期货交易所业务规模B.期货交易所发展计划C.期货交易所潜在的风险D.以上都是【答案】 ABCD12. 【问题】 （ ）为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。A.分期付款交易B.远期交易C.现货交易D.期货交易【答案】 BD13. 【问题】 国务院期货监督管理机构依法履行职责

14、，可以采取下列措施( )。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C.查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户D.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，限制其人身自由【答案】 ABC14. 【问题】 期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职资格。期货公司应当向住所地的中国证监会派出机构提交下列（ ）备案材料。A.备案报告；变更后的营业执照副本复印件B.公司决议文件；法定代表人期货从业资格证明. 任职资格证明C.期货公司原经营期货业务许可证正. 副本原件D.中国证监会派出机构规定的其他材料【答案】 ABC15. 【问题】 期货公司

15、首席风险官赵某，经常利用职务之便牟取私利，中国证监会及其派出机构可以依照相关法规，对赵某采取的监管措施有（ ）。 A.训诫B.监管谈话C.出具警示函D.责令更换【答案】 BCD16. 【问题】 下列关于止损指令的描述中，正确的有（ ）。A.止损指令通常用于平仓B.卖出止损指令的设定价格一般低于当时的市场价格C.空头投机者在卖出合约后可下达买入平仓的止损指令D.买入止损指令的设定价格一般低于当时的市场价格【答案】 ABC17. 【问题】 下列关于参数优化的说法正确的有（）。A.交易次数越少越容易得到参数高原B.逐步收敛法是对参数数组的优化方法C.数据样本选取对于参数优化的意义不大D.过度拟合得到

16、的最优参数只是建立在已经发生过的历史数据样本上的【答案】 BD18. 【问题】 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲：643260，645560、乙：8389000,8244300、丙：7966350,7979900、丁:677800，673450，则（ ）客户将收到追加保证金通知书。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】 BD19. 【问题】 根据期货交易管理条例，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有（ ）。A.4年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长B.3年内因违法行为被撤销资格的律师C.5年内因违法行为被解除职务的期货公司总经理D.6年内因违法行为被

17、解除职务的证券交易所负责人【答案】 ABC20. 【问题】 在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。A.0CECAS，OPEPAKB.CEMaxS0-Ke-rt，0，PEMaxKe-rt-S0，0C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1K2，则CE（K1）CE（K2），PE（K1）PE（K2），该原则同样适应于美式期权D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1t2，则CA（t1）CA（t2），PA（t1）PA（t2），该原则同样适用于欧式期权【答案】 ABC20. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未

18、来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.95B.96C.97D.98【答案】 A21. 【问题】 某家信用评级为AAA级的商业银行目前发行3年期有担保债券的利率为4.26%。现该银行要发行一款保本型结构化产品，其中嵌入了一个看涨期权的多头，产品的面值为100。而目前3年期的看涨期权的价值为产品面值的12.68%，银行在发行产品的过程中，将收取面值的0.75%作为发行费用，且产品按照面值发行。如果将产品的杠杆设定为120%，则产品的保本比例在（）%左右。A.80B.83C.90D.95【答案】 D22. 【问题】 期货交易所

19、、期货公司和非期货公司结算会员应当保证期货交易、结算、交割资料的( )。A.完整和真实B.安全和真实C.完整和安全D.安全和及时【答案】 C23. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在当日向( )备案。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.其住所地的中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A24. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为首席风险官不适当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.4【答案】 B25. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（）。A.给予多收

20、取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C26. 【问题】 套期保值后总损益为( )元。A.-56900B.14000C.56900D.-l50000【答案】 A27. 【问题】 9月10日，我国某天然橡胶贸易商与外商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币11950元吨，由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值，于是当天以12200元吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓，至10月10日，货物到港，现货价格A.若不做套期保值

21、，该贸易商仍可以实现进口利润B.期货市场盈利300元吨C.通过套期保值，天然橡胶的实际售价为11950元吨D.基差走强300元吨，该贸易商实现盈利【答案】 D28. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行

22、，并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。 A.320B.330C.340D.350【答案】 A29. 【问题】 期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（）元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D30. 【问题】 某国债期货的面值为100元，息票率为6，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为296元。若无风险利率为5，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A31. 【问题】 期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全（）

23、，并保持办公场所和办公设备相对独立。A.信息共享机制B.信息隔离机制C.信息互动机制D.信息公开机制【答案】 B32. 【问题】 某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（）。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15【答案】 C33. 【问题】 首席风险官应当保守期货公司的（）。A.重大投资计划B.风险事项资料C.工作资料D.商业秘密和客户信息【答案】 D34. 【问题】 期货投资

24、者保障基金启动资金的来源为（）A.期货交易所风险准备金B.期货公司交易手续费C.期货交易所交易手续费D.国家专项资金【答案】 A35. 【问题】 甲证券公司有向期货公司提供中间介绍业务资格，长时间以来都受乙期货公司委托，为其提供介绍业务的服务，后甲公司违法经营被证监会撤销其证券业务资格，此时（）可责令乙期货公司终止与甲证券公司的介绍业务关系。A.期货交易所B.期货业协会C.证券业协会D.中国证监会【答案】 D36. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.由监事会B.由董事长C.由总经理D.根据公司章程的规定【答案】 D37. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（ ）。A.应当由期货经纪商承担责任B.应当由客户承担责任C.应当由交易的对手方承担责任D.应当根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担【答案】 D38. 【问题】 期货交易所以其全部财产承担（）责任。A.民事B.行政C.刑事D.经济【答案】 A39. 【问题】 王某是甲期货公司的客户。某日，王某收到甲期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，王某未加以理睬。根据此情况，甲期货公司应当相应（ ）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C