2022年四川省期货从业资格自我评估试题65.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 从业人员违反有关规定向投资者承诺或者保证收益，且情节严重的，协会将（ ）。A.公开谴责B.暂停其从业资格6个月至12个月C.撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请【答案】 D2. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）和独立。A.公正B.安全C.公开D.公平【答案】 B3. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其

2、进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果，此时，乙期货公司可以向（）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C4. 【问题】 以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的值调整为0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期

3、货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】 C5. 【问题】 大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?( )A.国债价格下降B.CPl、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升【答案】 C6. 【问题】 某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。A.乙方向甲方支付10.47亿元B.乙方向甲方支付10.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B7. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（ ）。A.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍

4、退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C8. 【问题】 下列关于客户资产保护的表述中，错误的是( )。A.严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金B.期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况C.客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户D.客户开立期货保证金账户的，应当在当日向期货保证金安全存管监控机构备案【答案】 D9. 【问题】 期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是（）。A.应当给予投资者至少48小时的冷静期B.特

5、别风险警示书应当由投资者签字确认C.应当向投资者提供特别风险警示书D.应当追加了解投资者的相关信息【答案】 A10. 【问题】 如果价格突破了头肩底颈线，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走势【答案】 A11. 【问题】 证券期货经营机构应当（ ）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B12. 【问题】 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（）。A.管理费B.教育费C.监管费D.交易费【答案】 C13. 【问题】 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律.行政法规规定以及持

6、续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（ ）日内解除对其采取的有关措施。 A.3B.5C.10D.15【答案】 A14. 【问题】 一般的，进行货币互换的目的是（）。A.规避汇率风险B.规避利率风险C.增加杠杆D.增加收益【答案】 A15. 【问题】 根据下面资料，回答76-79题 A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A16. 【问题】 2015年，甲期货交易所的手续费首日为5000万元人民币，根据期货交易所管理办法的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为（ ）万元。 A.500B.1000C.2000D.2500【答案】 B17.

7、 【问题】 客户、非期货公司会员应在接到交易所通知之日起（）个工作日内将其与试点企业开展串换谈判后与试点企业或其指定的串换库就串换协议主要条款(串换数量、费用)进行磋商的结果通知交易所。A.1B.2C.3D.5【答案】 B18. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.20【答案】 B19. 【问题】 4月16日，阴极铜现货价格为48000元/吨。某有色冶炼企业希望7月份生产的阴极铜也能卖出这个价格。为防止未来铜价下跌，按预期产量，该企业于4月18日在期货市场上卖出了100手7月份交割的阴

8、极铜期货合约，成交价为49000元/吨。但随后企业发现基差变化不定，套期保值不能完全规避未来现货市场价格变化的风险。于是，企业积极寻找铜现货买家。4月28日，一家电缆厂表现出购买的意愿。经协商，买卖双方约定，在6月份之前的任何一天的期货交易时间内，电缆厂均可按铜期货市场的即时价格点价。最终现货按期货价格-600元/吨作价成交。A.盈利170万元B.盈利50万元C.盈利20万元D.亏损120万元【答案】 C20. 【问题】 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）U

9、SD/GBP。A.1.475B.1.485C.1.495D.1.5100【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 以下说法正确的有（ ）。A.外汇掉期交易中的发起方和报价方会使用两个约定的汇价交换货币B.掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得C.掉期全价包括近端掉期全价和远端掉期全价D.发起方的掉期全价计算方法会有所不同【答案】 ABCD2. 【问题】 期货交易所为债务人，可以请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的有（ ）。 A.期货交易所自有账户中的资金B.期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金；C.

10、期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券D.期货交易所自有的有价证券【答案】 AD3. 【问题】 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的有（ ）A.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金B.平仓收益=期权买入价-期权卖出价C.最大收益=权利金D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价【答案】 CD4. 【问题】 中国期货业协会负责期货投资咨询业务从业人员的（）等相关工作，相关自律管理办法由中国期货业协会制定。A.资格考试B.资格认定C.行政处罚D.日常管理【答案】 ABD5. 【问题】 在投资者财务状况评估中，投资者提供的本人年收入证明应当为()。A.税务机关出具的

11、收入纳税证明B.银行出具的工资流水单C.当前就职单位人事部门出具的加盖公章的收入证明文件D.当前就职单位劳资部门出具的加盖公章的收入证明文件【答案】 ABCD6. 【问题】 中国期货业协会在对期货从业人员的自律管理中负责（）。A.从业资格的认定B.从业资格的管理C.从业资格的撤销D.组织从业资格考试【答案】 ABCD7. 【问题】 （ ）应对期货公司年度报告进行审核并提出书面审核意见。A.监事会B.董事C.监事D.首席风险官【答案】 AC8. 【问题】 根据下列选项，回答题。A.期货公司保证金账户资金中有证据证明的超出全体客户权益的部分B.期货公司在期货交易所的交易席位C.期货公司在期货交易所

12、保证金账户中的全部资金D.期货公司在期货交易所的会员资格费【答案】 ABD9. 【问题】 可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A.差分平稳过程B.趋势平稳过程C.WLSD.对模型进行对数变换【答案】 AB10. 【问题】 期货交易所总经理的职权包括（ ）。 A.主持期货交易所的日常工作B.决定结算担保金的使用C.拟订风险准备金的使用方案D.拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案【答案】 ABCD11. 【问题】 甲期货公司从事期货投资咨询业务，其风险管理意见制定并向全体员工进行传达讲解之后，领导认为既然大家都已知晓了风险管理意见的内容，所以就无保存的必要了，随即将其销毁。

13、该期货公司正确的做法有（）。A.期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理B.期货公司将风险管理意见传达后即可销毁C.按照中国证监会规定的保存年限和要求保存风险管理意见D.期货公司将风险管理意见交监控中心保存【答案】 AC12. 【问题】 某期货公司开展期货投资咨询业务，其下列做法正确的是（ ）。 A.在处理不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循公平对待原则B.应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易的后果，不得泄露客户的投资决策计划信息C.应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和风险，可以就市场行情作出确定性的判断D.应当与客户签订期货投资咨询服务合同，明确约定服务的具体

14、内容、费用标准和盈利分配等事项【答案】 AB13. 【问题】 期货公司开展资产管理业务时，与客户约定按委托资产额的2收取管理费，资产管理业绩收益率超过30的，超出部分的收益，按50的比例收取业绩报酬。对于上述做法，下列说法正确的是（ ）。 A.不符合资产管理业务的管理规定B.违反禁止共担风险、共享收益的规定C.符合规定，约定有效D.不构成保本保底的约定【答案】 CD14. 【问题】 一元线性回归分析是建立在一系列假设基础上的，这些假设包括对于自变量x的假设，以及对随机误差项C的假设，包括( )。A.因变量B.自变量之间具有线性关系B 自变量是随机的C.误差项的方差为0。D.误差项是独立随机变量

15、且服从止态分布【答案】 AD15. 【问题】 下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。A.开盘价由集合竞价产生B.开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行C.集合竞价采用最大成交量原则D.以上都不对【答案】 ABC16. 【问题】 期货公司可以按照规定，运用自有资金投资于（ ）。 A.股票B.基金C.债券D.期货【答案】 ABC17. 【问题】 证券公司在办理客户（ ）申请时，可以查阅客户的诚信档案，根据申请人的诚信状况，决定是否予以办理，或者确定和调整授信额度。 A.开户B.约定式购回C.证券质押式回购D.融资融券业务【答案】 BCD18. 【问题】 2008年

16、，张某通过期货从业资格考试并取得从业资格考试合格证明。2009年7月，张某被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。根据期货从业人员管理办法的规定，张某应当符合的条件有（）。A.品行端正，具有良好的职业道德B.最近3年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚C.最近3年内未因违法违规行为被撤销证券. 期货从业资格D.未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满【答案】 ABCD19. 【问题】 关于股指期货套期保值的说法，正确的有（） 。A.套期保值效果与套期保值比率有关B.保值资产可以是股票组合或单只股票C.一般可以完全消除市场价格波动的风险D.一

17、般是交叉套期保值【答案】 ABD20. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.Y和X之间存在显著的线性关系B.Y和X之问不存在显著的线性关系C.X上涨1元，1，将上涨3.263元D.X上涨1元，Y将平均上涨3.263元【答案】 AD20. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A21. 【问题】 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为( )。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响

18、久期D.不确定【答案】 B22. 【问题】 客户、非期货公司会员应在接到交易所通知之日起（）个工作日内将其与试点企业开展串换谈判后与试点企业或其指定的串换库就串换协议主要条款(串换数量、费用)进行磋商的结果通知交易所。A.1B.2C.3D.5【答案】 B23. 【问题】 证券公司可以接受下列（）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C24. 【问题】 ( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega【答案】 C25. 【问

19、题】 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-30到70之间，则产品的收益率为9，其他情况的收益率为3。据此回答以下三题。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104【答案】 B26. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S-O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.0.46B.4.31C.8.38D.5.30【答案】 D27. 【问题】 根

20、据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年A.20B.10C.5D.15【答案】 A28. 【问题】 假设某期货交易所截至2015年第一季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额79亿元，该期货交易所2015年第一季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。则该期货投资者保障基金由( )集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.基金管理公司【答案】 B29. 【问题】 下列关于交割的表述中，正确的是（ ）。A.只有合约到期才能办理交割B.交割必须按照中国期货业协会制定的交割规则和程序进行C.交割只能是

21、实物交割D.经中国期货业协会批准，交割可以采取现金差价结算【答案】 A30. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计（）次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。A.3B.4C.5D.6【答案】 A31. 【问题】 期货交易管理条例的施行时间是（ ）。 A.2007年2月7日B.2007年4月15日C.2008年2月7日D.2008年4月15日【答案】 B32. 【问题】 下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（ ）。A.专户存储不得挪用B.可以接受规定的有价证券作为保证金C.保证金分为结算准备金和结算担保金D.只能用于

22、担保期货合约的履行【答案】 C33. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证，情节严重的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。A.5B.3C.2D.1【答案】 A34. 【问题】 证券期货市场诚信监督管理办法规定，本法规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为（）年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为（）年。A.3；10B.5；10C.5；3D.3；5【答案】 D35. 【问题】 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口台同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.8元人

23、民币。该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值。成交价为0.150。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.65元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约，成交价为0.152。购买期货合约（ ）手。A.10B.8C.6D.7【答案】 D36. 【问题】 A市的甲某在B市的乙期货公司开立账户，委托该公司代其进行期货买卖。2015年8月1日，甲某下单买进玉米期货50手。由于玉米价位不断下跌，同年9月15日已亏损50万元。同日乙期货公司通知甲某追加保证金，但甲某没有缴纳，于是乙期货公司强制平仓，并要求甲某承担账款，保证金无法补足的17万元损失，甲某和乙期货公司协商未果

24、，此时，乙期货公司可以向（ ）起诉。A.A市所在地中级人民法院B.B市所在地高级人民法院C.B市所在地中级人民法院D.A市所在地任一基层人民法院【答案】 C37. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元吨，4月份该厂以2770元吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2785元吨，该厂（ ）。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元吨【答案】 A38. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违法违规问题，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C39. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，负责对经营机构履行适当性义务进行监督管理的是（）。A.中国证券业协会.中国期货业协会.中国证券投资基金业协会B.中国证监会派出机构C.中国证监会D.中国证监会及其派出机构【答案】 D