2022年中级银行从业资格考试题库自测300题（名校卷）(贵州省专用)27.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCU10Y6L7S8M10G7P8HX6U4Q8Q1A2G10M4ZP7V7R2F1B10P8R32、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要

2、求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACK5H9E3T3Q5I7G4HM3M7L7V6N4E1X10ZZ8C3H10R10B9N6D73、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCQ8S2Y6Z4G5W4Z10HU8D1E2L10X2R4N4ZI5Q8Z9B3X10X10T104、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCK10K10T7C1T1E1U5HX2L4P1R5V

3、3V1Y9ZQ9N4B7I8Y6X2E55、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCT6R8K1C1Y2E6B7HM10C5Z4H2T8Z5B3ZD10G5U10C10P5T2C46、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCF10A2B2K2J3A8

4、U1HF6Z3N2X9E1I1R8ZY9T6H6R5D3Z2E37、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX9S1Q3Y3Z9L8Z2HX9T9X5P6V2J9J7ZW9R9K1A10X2Z5U108、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正

5、确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACA1A4S6N1N10R6I6HM4K8F4L9J6H7V4ZQ2J9S5R8V6I7D29、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCQ3M1L8R10M10A5Q8HM6R7F9R4M7I8A1ZA7X4M2A5J5M7

6、Y310、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCZ4B7Q4M4D7P6R3HS2V1R2J9I8X3W7ZL2D8D9V2E8D8R1011、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可

7、能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCC7J5S4Q2Y2O2Z9HJ10I1L6T8K10D8Q7ZQ8B7V8T3Z8B5C412、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCM8X2Q3U7B10A3U7HB3U4Y6N1W9G9Q6ZW2L8O2F7T6Q1S113、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当

8、前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCL3F3P5N1J9J9D1HK1C10V3Q9P5A6D2ZB10O8X10W2Q9P5I514、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD7Y9P5E10J1Y7E2HS5S6P6M6M3N10S10ZF5W4K9Q10L1A10K1015、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散

9、性C.差异性D.周期性【答案】 DCV4Q10W9C4U6K4E6HO9E2C10Y8X5K10K5ZN3E2L3W4H3W5E916、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACF2P7K10H6W9V4G6HC6R5V2S6O2S2I4ZZ6Q8P2R2R6L4S417、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为

10、（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACP6S1Y5D8V6U9N6HI8D2I2T4U6J8L10ZT2K10X10I1U4H3D918、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCY1W7N6Z5Y9C3A7HG1U7H9C5T3M3R5ZP5F9Y3S10U1T8W719、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风

11、险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACM2Y7L3X8M2B2Q1HM1L10K3N8I2X5K4ZR4R3Q2F7L5S9T720、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCM8V9C4P1Z8S2T4

12、HJ5T8E3H5M2C1V8ZN6S4T10R3Q8H5S221、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACB6C9S9N6Y9E9G7HM7J7S1N2L8Z10Z6ZP3G4P2P5V5M1P922、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCY3Z9C10R8W4F1O8HD9P6

13、B7K2W10G1L8ZJ1J8Z3L2F5B3T723、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCX9S3X9K10C8J10M4HG3O6N6L9C1L6D8ZS3V9X3Q7S8I6S524、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最

14、大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCQ2W9S5J10Y2D6H6HG3Q8Z9I3M9G10U5ZE8R1P6F4U3W10I1025、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACV9F3G2N1U3K4P9HW4Y10P3Y1F10H3X8ZA9C3G4J2Z8V8R1026、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指

15、标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCX4H9D10V5I3X1N5HF5V6N9H7U9X8M8ZP3G5Q3T8D4V1J127、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCE4F10S1C7Q1C8P8HH4U2U5O2S3T4H1ZM10U1X3X1C2W4R828、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久

16、期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCN6L2G9W10L7P5K8HZ3P5V10T10S1X2E4ZR2B8O6K8E6W6N829、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCQ6T6H3O6S6E1C3HB8V10Z10F2Q8W3J2ZT6J2Y9D8X7Z8I230、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCU3A1T1I6D8Y3R9HQ1E8B9D8M4U9H7ZF8T6B8F3W5F6F

17、831、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCG1V9C6I6B2M3F3HY6F10F8K7B6O4W1ZE7Z7T8J5C2J1V132、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCY6Z10Y2L4N8C7O2HO5P8I9R6P7J6W9ZZ3M6F5U9G10P3E233、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重

18、点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCH5E10O8X2Q7O4J10HW5P3S4N9E6K1T2ZU10D8B2K1M4H7Z134、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCN6J1F10D4M4J5

19、Y1HD1X5B8B9Q9W4Y2ZX3M4S10X4B2G9Z435、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCV4X6K6O6C1T9O2HQ4T7J2G10Z6Z10D9ZM6H2S4K7K7I9R236、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACE7K3A4V1O6X3N9HX8P3P3A7I5P8J2ZF3B9R7P6B6X7T637、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储

20、蓄D.公司存款【答案】 CCY4E10S4E1P3P10M8HK9E10M10A1U5Z5U7ZG3Q8Y3U2Z4Y8R938、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCN1N2D3Z4E5I8B3HW3S8U6T5Z6L5T1ZZ1X3W3D9E7R5R639、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCL3X1V1P2T9E4V9H

21、Z4D5C9F4Y8S7T9ZN6D3N4U7V8D5Y1040、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACA10R10S8Z9Y2M9W3HH9T7K5B9S10W4B6ZD4Z9L2X7X10G2T1041、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变

22、B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG2W2Q5S4N1E7A4HH9M5U10F1X6G7E3ZW7Q5W8E9T5J2B742、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACO5Z1M5E7L4A2O8HS8C2Z6L1Z6L4S7ZZ5H5D8L10W6T10G443、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCV2Y2M5P10Y9Z7N2HJ9W10F1O3

23、S8D10I5ZS5T4F10I7V6K7W944、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM3O3K8F3U9G2I5HY4H4J5I4M2J9C10ZD6H9W1N6O8M3V245、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCS3R2W3D10D2N6P8HV2I4N9Q3W10W7J3ZW8I4D1S7B6O7F1046、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申

24、请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCC2E3M2P10B9U2C4HM2Z6G5B8M3R7N10ZF7J1R3A4Y1Y10X847、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCJ10X10O2M4W4B5V6HI10G9D7C9L8S10D10ZV5L1P

25、5K1Q1U6M648、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACL5S9T6K10K9U3Y3HU5Y9T8A5W8V6Z2ZO8E3Y4N8Q10J1H449、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACP9U2F2T9H10N3J9HT9N1Q9G8T1Q8A9ZZ10G8J10G1A2A8O950、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本

26、B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCO6N3M3M3J5O10D5HN5Z7N8P4I2I9E1ZK1H7X5B8I6X8H951、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCS2G3R2U4C6J8Z1HP1L8Q6F1C8G6N6ZK4R4G2C7K8N3J1052、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCH9M7P3H3F3H4A7HJ6C2W1T7A1

27、0S2N5ZQ9N4H7D2E10F1R653、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACD4Y2B9S1P4T5N4HQ1P2D10H7A7G10S5ZL1L9Z3P1T3E2N154、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCB10L8H8X8F7T1B2HZ10J4V3F1M5J8U4ZM9U9N3K

28、1S3W4M1055、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCL7J5Q7Y6D1P9N4HQ9H9E7T7I6E7N5ZP10O2P1S3R9I4W156、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACO3S2D1H6G9Z

29、3W8HA2R10N2T1Y8Z1O6ZB8Q7A2P7B6G4A157、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACX10S10V5N7V2B3X9HZ9V2H9I9U8K1F10ZR10E3N2J1R1J2J558、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期

30、限越长，收益率越高【答案】 DCF1J9F6F3Q8N8S9HI4G8O5L9D1V7E3ZY5Z10T5J3D2F7J659、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCJ5P1J7A7H1H5Q2HX6U9B5Q5K6I8N6ZT9H5A9R9P1Y4V960、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCA3U2E7R7A7R1V6HK1T1Q7

31、H3K3Z5M5ZJ1H8E7G1N6P2K561、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACH3Z7S5P6G7L5J3HI6M9F2V4H10J2T9ZK2U5M4H6D6Y6D162、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCC5D9B3T2L6C10U6HZ1S2Q8E4U8D6C9ZX7S3V6T1K6U9R863、战略规划必须建立在商业银

32、行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCY6S1Z10J6C4B2J10HG8E9K8K2M10I2A8ZD10A9G5F2I7G7Z1064、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX6J10Z8Z6N10H4U7HO3H4Q5B3T5R5I9ZU6A4W2O3E5K1C765、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利

33、率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCM7S1D2L3B4G5U5HR7D5L9V6C9Q3C1ZK6M1V2P8D5D3Y966、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCH3A7Z5X4F6Z6E3HY7K9I8N9B7B2C5ZJ8L3B10O5O5O6C267、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为1

34、50亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCH6Z3J2S3F10H7C4HS2S5G1I1Z3I5E3ZN10M8U2B2E1R2G268、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACN10U10P5W9C4I9L10HB7N6K10B4S2N2Y10ZJ6J10W4S3C6M10R469、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的

35、概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCS4A9J7T4I6P2H7HJ8B9H9G5C4P5R1ZS6A5J3I10K9L4S370、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACO9N4B1K10O10Q3W1HU7E9Y8Y2A7A6N1ZX1Q5U4E10V3T2N571、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的

36、利益【答案】 CCZ10F7P3O8R7L3S8HX7W3P3K2H5W2Z3ZY4Z4H5H8E1X6M472、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCB3D9B1G9E6S4X8HR7U1Z3U10V1Z10R6ZR1O8C8T9Q8R6X573、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提

37、风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACQ2I10B10P5S3E5I2HH9Y4W10B4W7H2X2ZJ2V4B7N10K7I4Q874、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCJ5P5M9T9V8M9G2HG4F1P9P3V1X5F3ZO1C2P4X6F8N9F975、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACQ1N

38、2N6V5Y2O8W8HB6U9I7E9Y1U2C7ZN5D8X7H5P5U10C976、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCX6H2S9I5I2S2T1HI5K9N2P3Z1S8D5ZW1J6R3R9R5B6E177、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利

39、润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCM7B1A10O3R7X5K7HG3K9U8U8U9D2Y10ZY10K2H7W3I3H10P478、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACH1I2F9O5F1Z5V4HC5G4Z1P5Y10N3M5ZO1R2S3F7O3F1L379、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则

40、，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCB10M8E8V6Q2Z8T6HS7G5V9H6W3D5V5ZS9S5Q2K6R1L7T380、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCG4A4Q6X2B2M1V5HE9Z1G6K8Q9C9M2ZK9S6Q9P1G1Z1C381、下列商

41、业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCI4N9V10N4U6A7E3HK10K8G3Z4B10J9H3ZA7X1E1N5U2W5K1082、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCC2Q8B7A2Q8D7B8HX1L10H6I5V9J5E7ZH9J7J10O6V5G2E683、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCP9L6

42、S5B8A10N10I9HD1C10X5N10H9C4J8ZB9J9R1E7C9I9G884、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCV9E5A1J6Z1B9U7HO7J7A1A2L3Z7H1ZG9T10U8K9U7U6Q185、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACL4G1R2S3H2Y3S10HW4M1T3Y7B8G9S4ZM7U8G8V4U9Q3M286、下列不

43、属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCT5N1A9N1H9V3U6HD10P6H10L7U1V6F4ZN6J8X10C3A10S2A287、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG9G5J7O3J7I6D4HL8R10D10P2F9J2U8ZU1S5K9N8H1A9D588、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督

44、执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCH7S7U9L7Q2O9S3HL10N9K4K7Y1I1O7ZA1F7X6H3D10J1J989、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCZ8N10S6U4P7O7Z1HT6U7I9H8K3Z3B5ZM8I4F6P2P4W3P1090

45、、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCM5U10A7Z8A5I4J9HS4S4A4Z5T6E3H4ZZ2X10Q4Q10Q9V9V491、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCK10M1Q8L9E5Y2Y2HI5A7C10Z1D6A1N10ZR10P5Z9P8J7S7P192、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3