2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题附有答案(四川省专用)92.docx

《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题附有答案(四川省专用)92.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题附有答案(四川省专用)92.docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACO3X5X5R3O6R10K7HB4Y9K3K4T7D3W9ZB10J8C8Y1B9Y6W12、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错

2、误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCT3N1Z7Z7D10D10N5HI7E7C3K6F5I5T5ZO1Q6V8V2Q5C5S23、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCZ2X5Q4H2C5C4V4HG5C9U3M6E9I5A6ZP4F1R4X4A8O

3、7M54、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCZ7C2E5P4V7E5P9HD5U4P3H5A10B1V6ZN9Q10G1N6K1I7U85、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCU2X7Q5E3U8S4U9HX5T2T1A10N5I7M9ZH9O9B9S7O1O3N56、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分

4、类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACI9C1B1A1K1B7K9HU4K1O5L1W4V2G2ZU6G8C8O2Z1L5Z97、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCK3T1L3G6A1F3W7HO2J2D9R1I5L1N1ZL8G7D10R5T8Z5R58、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【

5、答案】 BCO6J10T8S2K6K4O6HM1M10J6K3O10X9B3ZU6Q5N3Y10D7U2Z19、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCU8O3L4B4J9H8W9HK5I7O8L7I3N6B4ZV3E4Z8U3L8E9U710、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实

6、施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACH10T3M7L9F6A6Q8HO2T10P2U4N1H6T8ZI3W3T2W4Z6H4U411、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCO8O4V9Q9K6F2N5HC7F7K9H1Y5E1D1ZK8H2S7Q7D2B7N412、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACP6S7S8N6H5V10B10HI3D1Q6D1I6

7、Q2H6ZY8G7N1M1M7D6F413、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCQ2B3O2N6A9B7Y10HQ8N10O4T3K9U6X2ZY4W3C8V9T10N10I514、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 AC

8、T1R6F8O3T10X9T7HJ7H7E6U2J10M6J4ZR9Y7O1G3R1P4O915、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCP1J8F1S8F8J1X6HV10T1X4S8R2M1Y7ZR2F5S1K9N5U7W116、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCP2J1Z5N3Z3Z2Z4HT4X4K

9、10O7B9A2S6ZF3T4X2N9V4M7C617、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCC4L3P2U7X1N10R6HS5M6T8S4P9K7G1ZE5V2X2D4S7P7M518、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCQ6N3A2T4E6R8A9HW9F9U3S2L5A3Z6ZQ9P5U3Y8J4P8B519、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上

10、均不是【答案】 CCM10E8R2K2G8A2G7HL3H4G4R4U9N9V4ZR6H4K5S9U4X6J220、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACP2L4Z7Y5K7Y6I10HG8U7Y8Q3X1W4O1ZA6L10T1F9L5V9Q1021、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACP5B7M10F10Q3E2P7HU10B8R1B4I4X10Q4ZS1A6P6S8O8B5I122、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考

11、虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD2S10K2X5X6I2R9HJ8N4P3N5F9O5Q10ZL1B10N6X8S2L9F723、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCF8Y7A2E6E3V8H10HC2P2J1C4M3I6D7Z

12、D8C3L8B8A7R8Z924、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCP1P2P3M8Z1I9A9HI1T1W5I8H10Z6J1ZH1U5Y9D7K1R6S925、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCS9T7W8N9G4N10I9HH4D9W6P5V9P3Z4ZW6Q9D8B4Z10T2F726、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业

13、银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACK2K10V8W9G1D9Z1HB3L4S10C1I9C9X3ZS6N7X1S7B4W4S227、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCC6G6A8O7N2L4L3HU4S1Y10V9D6Z10C10ZY2J4Q8N9N8R7J728、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本

14、C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCI7Q3F4G9L3O1D9HQ9F7C3O5D10O6K5ZW3E1D1X3A9L2Y829、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCN1V9R6C1N7W5I9HN8B10F10R4X1D10W4ZP1I3G6D2Z4W5J530、商业银行采用（）计量信用风

15、险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCO10G6F10A4M6J9D1HW4I1W3E4R10L1P6ZU9N10M3G2H5Z1B631、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCO8C7U9N1V2Q6S9HE6F1Y4L2Q10N8V9ZH8P4G1N4X3Y6S832、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团

16、）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCM8V10D5V3N5U3Z3HK1N1W2Q1V8J6S2ZN7W2X6G4B4Y5C833、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCZ1S4P8Y10W7A9W10HD5I9L5C8K8V2H7ZD3T6Q4Q5Z6Y1Q334、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者

17、的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCV4Z6X3Z10L7N7S8HG10U2Z1P6A1B5I1ZB9L4O3E9K3Y4P235、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCS9V6C3Q9N3Z5P6HR5Y10P2J4U3P8A10ZM4G6I6Z5G5J9L436、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛

18、存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCG2O9O2D2K8L5M2HZ6O9V10J10C10O10I5ZE5F3V6G5O9S2F1037、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCO3Q9C1M4K6O8L

19、7HH10O9Z1F1A6U3I10ZK8B1D10A5O5J5R738、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS4P9A6G10Y1X4I10HD7F1W2J5J4Q2G4ZI9S1U1R2S1S7K239、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行

20、，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACM10K1X8J4G8P10J10HK10T5M5U3S8T4W10ZU1M3P4K1Y9T8B440、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层

21、次的批准【答案】 ACZ3K8S5B5Y4Y2B3HY3G7Y7M3H8T6S7ZC2C8F8A1O7F8J541、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACC8K1C3A1B6T2Z1HM10H5G8I9S7K10U10ZK8F3D7N10S2N8O642、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACO3A7M4H9Y7D6Z5HV4H10X6S2

22、X3H7J6ZK1H9L3A7Q6L6D843、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCT3R1L8Q3A4S9G1HT8S2J7I2V8Z7D6ZW3Y5M4C4E7O8W744、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACX7H5J3O7C3V4A10HP6U4B6Q6V8G5M2ZS6O6W10U7Y4R7A245、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交

23、易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACP2X10G4O5J6W3R3HX4B1J7K2Q2E3M7ZS7O2J8N3E5S3B646、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACJ8U1S5C6R4B4Y2HR5D4U9S2T9I7K10ZV6G3U7R6Y7Q1

24、N847、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCP7C5S3I10D1V5S1HR6I1I10S6A6G10T9ZZ1W1E2R1N8Y7V948、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCU2F8Q3N1E6Z9F8HN5X9D10V3S3U9K10ZQ6L2E2J9N5D5R549、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

25、A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACC7H7W4M5A9I10O8HQ8L4X3O6W4M8P3ZD6H4B7S7F7K2Y750、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCV4C9A4I3K4U3S6HY9X2T8U10W4U2Y5ZE5D7S2O3D8A3O451、某客户一笔2000万元

26、的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCY3T1I2Z10V7F6M6HL7S5R6A2D9G7R3ZS3Q7N4Y1N8V6T352、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACJ3I5B2Z6D5K2O10HW2F1H1Q10G5Q4W10ZB5T7Z4U3P4G7P153、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银

27、行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCH8O9P2D4G6V4D1HF4H5A1S8D5V4Y5ZO10T4C1O9K3K7D154、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACZ1P5I4E2M3S9X7HG10F3P3J6G10S10Z7ZL9S3S6W6X8A3Q855、

28、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCM4O4T6U1V4X5Q3HX1R7P5D1Z8N10H7ZJ6S3S9J8W9V8M156、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终

29、目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCP6W9W2O4X9R4H7HL8D10S2W1D1V8B1ZX6Y1E1C2M10T9G257、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCL2R4D10E6J7G4R4HI2U6U1V10M10K1K7ZJ3L8Y7L4B6H6K1058、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50

30、%D.100%【答案】 CCV6L8L5P10W1V9N2HR9M8U10J1K2R8V1ZV3L2X8F2D3S5V259、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCF8J6Y4R4P4Q10A9HR3N1J4R10U8C1M7ZZ4W5C1W2V4D2I260、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCB1L

31、5P4J8I1J3T9HC7L9W2E5B6D2W9ZW3M4Y5Z1B8P8N561、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACR7Z2F10U8K4R4P8HW10G2M6M7H1J6N4ZL7L1

32、X6Z10E10U2M162、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCC3Y1V6Q1H10K1B2HE6X2L4C3M2C9B10ZV4F8D1P5E1B3B1063、商业银行的操作风险与市场风险

33、、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACZ1K2R2H2Y8D3V1HD2K3A1K3F5G10J7ZD7J1V3G8S10S10N264、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACA6W1K4P9A8B6V2HV6Y3J5R6S1Y7U7ZS10E4Z10H1U9A7Y265、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周

34、转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCC5L4B2Z10G9I6W4HV10F4D6N10Z9U10K3ZA1J1P3H6H10H8E1066、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCK8L2N3B6K1S5H2HP10A7V6V1E5K3H1ZA5S9I6L2N3L2Q767、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿

35、，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCN4B3W9M3K2C5D2HM8W8R2L3P2J5N5ZD9B3Q8X4X10D9Y468、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACZ6A5X9J3D7J4A2HF2T9W8W1O4A9R3ZI6D5A10H3U8B5R669、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制

36、活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN3N4K5D9M7H3J10HG4V4Z2M3Z5F8U1ZC10F10T3O1N3G7L770、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACS6V6E4R3U6A4L9HT1C6E6X8P2Y9K6ZC1Z4U2Z8W8O3U271、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部

37、损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCG2Q10Q8U2R3U1E3HY2X8K1F5S10R7O1ZS2R7W5A2H6I9X472、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较

38、强的假设条件【答案】 CCV7N10N1N5U3K9G9HC3F7B2N2W7Y10S7ZF2G6Z5F5L10D1Z673、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV3Q7C9X6X8Q2A1HD8W5S8H8L4U2J2ZB5S7N1O8Q10V5C774、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位

39、的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCN8A6G10Y5O1T8P8HG1N7B7Z3D2Q4M7ZV2C2E2M6E5A7V175、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCI3G6U3B2H6G3U4HN7P4G6F9J9M2K3ZN6I1G4F4W3T4R976、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】

40、 BCE6B9T7W7P10R7K1HS7R8M5M4J6M2E2ZE7M4M6I8V10F5C177、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCR9N3A3H2G10D10K8HO6Z5Y6S8H1L9D4ZV9B5S1U4B9L6K678、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在

41、（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCI5U6N4K1L7B8Y1HI8E3E6K3U8D9D3ZW9Q8V2E2N8V7L579、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCP9C7H4T4M7L7C6HT4B5D3O5D6K1X1ZO1Q5M7X10T9E7C180、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算

42、出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCD9V9M6P3E2Y4J6HR3U4J2Q5E7C10J7ZT10M5Y4N3F1S2K581、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACH4I6S10N4B7R2U8HN7C3E4U7I9V9L10ZX8C5S9Z5F3L2V482、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了

43、旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCL9A10B7H2I4O2C3HU9F10P7S2W8N8Z3ZP8J4Y10D5Q6W2U1083、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX3N9F5K6A4A5M8HD4W4Q10W1S10P8D3ZT2E10T2T1I6E6V184、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放

44、贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACM5P5S8P4R10J3T5HQ6L9K7K9P6T1Q9ZW10P1S5M9Z10L9K685、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCO1O9F2U7Y5B2A9HC8L1C7J5E4P1S10ZQ10H4Y7B3H3O1X486、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之

45、一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCM1Q9L5Y7Q5Y6N6HM4D5Z9N8I8R2I3ZO6Z5Y9F7W8E8O787、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCB1N1N3L8I2B7K3HF1T7V3F2G1F4Y6ZB3G1B10X3E7J2R288、下列关于VaR的说法中，错误的