2022年中级银行从业资格考试题库评估300题附下载答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCW2B10V10B9S10S3A5HZ9H4H7O6G6C5M1ZD7T10T6K7N2L1F32、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易

2、。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACV1Y10U2M10Z8W1C9HL1J3X5U2N10P2M4ZX4Q4X9B1E1U3I13、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACV6V1F1X8R3X4V8HA7Z3Z6W3W6T5N8ZF9Z9T1I8K10M5J64、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACF9P5Y6P6R9T5M4HI5H10X3E7

3、P6V9E3ZB7C6V2S7R10X2E25、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCW10O6O9Y4T10S9W3HS9G5D7I10P5D10V6ZL5R10T5Y5W1B1G56、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACM6U7B5F9S5N3A2HV7O3T2A9W7E10H4ZN6Q8R7R9E6D1S27、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，

4、并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCN9S8X7K1T9P8O7HT9E10N7X5V4B1Y7ZC8A9P9A2G6E10S28、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACD6A9H10G2R2H4E9HS10A1J10I6T1U7J4ZG9J6C9I3X5X9P29、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货

5、周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCX9O5O8L5Z3Q8R8HE1S1K5I4C6Z8X9ZV1P5S5A4C9H2J710、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCF5V3Y4P6C1R1Z3HY7S2E4A4C3Z6K8ZJ10U9A10Y8N3H9E611、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取

6、抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCW4C9S8J8V2M7T4HK2J2U2O9P5O10Z7ZC3V2I3E1H5K6J512、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACK7H3T5P7Q10V1L4HX2V7Y3M7E5T6T3ZS10N8H4V1P2F10V713、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B

7、.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCR10M7I6Q10C1A8D6HW8C2D10H7W8B8O5ZC4B9W4N7U5E8P614、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCQ5X6G1V6O8R4E1HZ4Q10N8R2S7L3T5ZY4S2P9Q4N3G4Y215、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCY1T9G3G2O9I6L6HS1V2Y2R6C3S10O4ZW

8、1R2Z6W3T10M7I1016、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCE8P4P2M6G1J1N5HT3D8I3H2N8V4P6ZD7U7E7X8Z9G1U417、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法

9、、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCQ3L2A5Z9S8A5P2HZ6S2J10R4M1B9W3ZK7X1Q7Q3R2U9M618、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略

10、性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCO10C6Y1P1N6A6I1HF1M2Q6M7L8L8U1ZZ4H5N9G4H4N10Y519、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCP2O5G10I9Z6S8S9HZ4I10Y4B9F3H6X8ZK7M9I7Y8T2S10D820、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应

11、不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCD1S5T7B7Y10P1N7HO2M2M4D9W2L6C6ZM2U5F1A4Q9V7Z121、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCF9R5Y8I7N4Q1U4HH5I5I9S4Q8R5F7ZW4K4M4D8J6G7W222、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，

12、1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCZ9Q3B2B2S4X7B2HR10K7R3H1H2X5A8ZQ8H1O10F2G6S2C123、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCE10J7A3T1N6Z5K4HP6Q3J2O2W4I1D1

13、0ZG4L2F9Y1E3W10Y324、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCU10K2E7N8B2R1Z3HX5J4R8S1W3K6A2ZI8A1R2O2B9X10W925、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCA6P10N8K7Y6F10F1HO7F6G

14、3Y6F4L9R7ZZ2I10U6Y7N2K5Q426、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCI6K2D7R2C4B2S9HU9F8I7I6H5Q4Y2ZF6U6W3F5G2F10C427、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCA6Z6U7D1T5X7N6HF8K2I7S6G6I8Y2ZO2Z8R1V4W2D10C728、已知某商业

15、银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCH9C2I1T4N4D9L6HK3Z4D9B4J4S2U8ZV9V1A7Z8U3N8L529、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCP10J5Q10G2I10T7D9HC10V4F10B8S8D2J8ZF10U8X8K3F2Y10G430、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

16、A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCR10W6A8M6W4B8J4HW9U5Z7M6P2L6Y4ZM7C5O8Z10Y3V3G931、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCR10I4M6F8W3W4J9HX5T10H9V2F5Z10R4ZL4O6O6P1B2L10C1032、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次

17、【答案】 ACV6G6T6T9D8I6S9HF10W10L4O2G2R5L5ZU5K10U1N2N6U9O633、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACK5J10M1A9H10W4G7HO6U2I5G9R2I1X7ZY2O4N8M2I1Q5R434、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性

18、风险类型【答案】 CCI5E5W7Y10A3O2N7HJ4K2F4G10V9F10B8ZJ4R4P9H1Y2P10M435、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCB7G10I2B5D9M10Z5HR4X7X7F4Z10C6E4ZH10L1Y6D5G2O6R436、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期

19、贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCJ4S7T8H5G3K8Z9HK6J8H3P3O6G8G7ZR7M7S9L4E4H1G1037、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCA8Z3K1D2V6P6T10HH9I6D4D9L5M6I10ZS6Q7U5I8J4M1S238、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCP3Y1

20、V10D10P1M8U5HR5K7B6O3E7O9V3ZO5X2K1R9T10T2J239、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCV1W3X1L9J2I4G6HF4D7Y10P1Z9V8H2ZK8P6T10F2N3O1K540、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCU1D10H8D8B2C5H10HP3A8H8O4E3Z6O7ZD2C4G1H2C10O8W841、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于

21、基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCE5I7O4C8M1W10A7HK8T9I8D6W6E6R4ZI4O4D5R3M5V2Y342、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风

22、险管理意识【答案】 BCI8R2J9R8H6I1J5HN7B7V2Y3M7B6L9ZV4R9S8O1C2E4U843、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACX5E8A3P2B1M9Y10HC4A8J6L10F1X5A8ZF9O8S7K5F3T10F144、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY6K5K6G4J3V4E4HI7T5C8Z5T2J2U5ZF6V3M1W

23、8L6C9S145、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCJ6R9G4J1Q5P4G2HL10J1A9V7X5K5X10ZU1Z3O6V4F7C4I646、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCX10G2Y1A6E3L5Q2

24、HD7R3Z2S1V7Y10O10ZJ7X3S6P7I6O6X1047、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACJ9U10U7Z9Q4W10L1HC9W8J6H8J4J4H10Z

25、P6Q9I6H6M10J2I848、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACM4R3T3K10O1U8G4HH9G2Z5P6H3Q4J2ZD5O3F2M9T7J4R149、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACV8T4R1L9D4P1E2HT5D5C5H7X4P5M10ZR6M5I10R3D8U2D950、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部

26、分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCV5S7Z4Q7U6A10W4HQ10N1K2W8K9V10H9ZL9P10U5V8K4D6Y151、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCC5X2N9F8W2D8T2HC4V3G10Y1O9T7N3ZE5N10W5T3H2M3A452、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会

27、D.董事会和高级管理层【答案】 DCA5A3W9Y2B2A2D5HL10Z1R1X10M6W6A5ZT6M10J10G3U10E4Q453、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCT6H2Q4L9V10B2W6HJ1F6G6P6M3R7Y9ZR10Z6D1S5H5A8B354、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCY6E5V2O7D5S7A

28、7HO2B3M6N9H3K5W1ZI3K6B5I9T4H10Z755、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCW5L3D8P1K8U1N7HK7X5Z8U4E7R9V4ZL2O9T5E9D6W10P156、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACB2E6E6Z5D3G5K3HI7W4O5X7V8

29、A6U5ZC3X9D3I3P1O2D357、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCW9C7M6O6M9U8U1HC8P2L3D6S4T7F5ZD4L2U8Z2V2T4M358、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或

30、周为单位【答案】 BCO1X9P8K6D10L8B8HF1R1R1C4A3T7H7ZD5U3N10B5X7M8W259、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCC3G4K4K2N6Y5L3HH1P3M7R1B5C1Z2ZO10F1L2R6U5O7I460、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ10K2B6O10W10V3M7HA9S9P4L1L8C9I6ZK3I1I5B4G5K7R

31、661、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCP5Z6T8Z10X4M2W1HP9A6Z4R6Y8A7D8ZK4U4D4G9D6S2S1062、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACR4W

32、6P7B7W7M5X9HX4M4O7W7V6K10L1ZK5R9I8E7C1N8J463、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCU10E9V4S1N9K7J3HG1W5I8L2F6Z2Y10ZB4N7Z7P10L6Y2D364、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCO4

33、N10G3N7F8N8H10HV5N4R4G10Q8G3E10ZT10O1C2Y6Y9I5Q965、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCO5M7Y9Y8M2J1U2HK9C9Y6K5K2Q8L8ZT5J10Q7X6X8O3V1066、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCX8L6D8N9G10W1R4HV

34、5S6M6M5F6Y7N4ZO3R7H3N4M8K5M167、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCO7G4L4U10D1Z6C2HV4T6I6W5X9Z8R4ZF2Z8A2B7L2B3W1068、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资

35、本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACR2F1J4L7B1A5L2HP10G2L2R9F1M9A9ZK3D8W8H6I7M10J369、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACD3M5C5N6E1I8A5HS3P10E10H7X2O4R7ZF5S9S8Y4F7O6Y670、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险

36、监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCE10O7Z4Z1R6H5K10HU2K7J6L2A7F2Y6ZR3J6W7Y2I5L2S171、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCH9R6T7W9U3P10X8HZ4U8K4A9W8K8E3ZQ5U1P3B10W7Z1I172、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系

37、统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCG9P1Q3K4T7T3U3HQ9L5P1U6Q8P4K1ZA7D5X6Z4U3U10R873、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其

38、他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCU2M1G7L1O8Y4L1HX8J8C6H4K9X6E3ZJ2L9C2R4F4W4V274、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCY5F3D10D1L5Q10J2HP3F5Q5S9O8L9N5ZU8L10D10R

39、3O8R4E375、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCW3M3F6B1U2C6E9HX10Z10K3I1U2G3R3ZG10Q6K2Y8S6M7G1076、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得

40、拥有不受内部控制的权力【答案】 CCB3K2J5X8C2S4H2HC7D2J1M8H4X7C4ZU5E6E6F3K4U4C977、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCU2M9Q4P2J6Y9Z5HP9H9F2Y6U6W7C3ZR1P4Q5P6O4W1I678、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCK1S1B3Z10C7H2K4HF7N5O2Y2W8K1E4

41、ZB5G9N9Z10T7A2R579、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCK1O2U10W5D6K6M7HT8Y2K10Y9K3U10R9ZA10K3Y3F8D2R2A180、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收

42、利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACS8J4K9A4S10Q6R7HG3N7Y4L3N4O6R8ZJ2S2M9C8T5F3M681、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCE2X4G10B6Z7K6L6HQ6Z6R7K2R6O10Y7ZK3Z7G6H4H7B9U482、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下

43、所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCK1R3U1N6J2E3K9HD5Y2X4H3E2H10N4ZX10Y7B2F6T5G3C783、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCF9D10N8D7U3S10B1HX8N2V5F3J5J4H9ZD2Y8Y2D1P3P3O184、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.

44、根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACW4Q9C5Z1Q8V1J7HN1A8R2M10N5W8L8ZF2X1I2N5X6N7E685、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管

45、理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCS6E6T7A8B10J8Z5HV10G6W4W8S2F10C9ZI2Y5V2R5A7V6I1086、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCN8I3R3X2F10K2Q5HU9P8M2E9G3P9M7ZJ1S8D1L8W5D6H287、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCT1I2J7L5G7F7Y2HX6K9