2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（夺冠系列）(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCV10F4J2D7L1V4J10HW1B8I4X7Y1B2G7ZJ10O8V2A4Y8Z2L92、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCB7L4M2B8K3F9I4HB5R10O3M7Z9C6E7ZU2Q10M2Q1T2O2F93、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风

2、险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCK8W10V8X6E7N3W5HV9F2B2V4E6L6R10ZD9R4M3X3K9H3C44、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACH6Y6Y10I8L9N4Z8HL9T6K7U3D7C9A7ZO4Y9V2A7B8E2J95、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCT6S9M1U3O7J8N6HC8Y8I10U4J3C1Q5ZF6A4S3W2B8W5P26、下列关于专有信息和

3、保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCA3H8P6L2M3X1H10HA8D1H1I5Y8L8B2ZC10V5U10U6P5K1G47、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCN3I7V3W9J3I3S8HP9Y7Z6V3E6F5U3ZS1I5J8H1I7I9F18、关于风险

4、监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCK2B4C5P10X10C7P2HM5Q4H5K9K6W6O6ZO3P4H6U5W5Z2E109、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，

5、则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACT1N6P1U1C7R3K4HS3E4O4K5W2E5R1ZQ5P7P1J1R3S2I1010、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCI7Q5R9T9K8M8F2HD8C6R9T2G9I3J3ZI1H6W1A2J3A5J511、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制

6、度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCO2B5F9I8K2L9F2HZ4L5M10L4E9G7N3ZC3E6Y7P2X8C2N212、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCY10T7P7G10Q1F8R5HD5N6M5Q5C9T7Z2ZR9N3B10K1M1A10H113、巴塞尔协议为不同类型风险因子

7、设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCU5D6S2D2M8M7L6HK5O3T6F9K7S7S9ZZ6C6Y4U1W3S4K1014、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCT3Y8S1W8M1D8V7HI10C3P10G6S8P7E10ZG10I5N6P10Y7F6U515、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的

8、道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCB4N6J6H4T5G10D2HG7L1V10I4K7L5H5ZO8O4Q5A3S2D5B116、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCV5G7H8R6V9Y3B7HZ4W8T1E9G2Z6E4ZE2K10B7L1P5I7U1017、商业银行公司治理的主要

9、内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCQ3W7R3E3U1U8R9HO4Y9S3I10K8T1D10ZM2K7Q9J7F2W7L318、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCP1Q6X9T8E6H2T4HB9T4K4J8G6D7R9ZY7U5P2Z7G9G8J719、下列关于风险管理与商业

10、银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCU6W5P1R4E8Y9T6HF10X8R7B7Z7Z5M5ZW7H5Q9A4P5H9P520、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风

11、险限额【答案】 BCZ2D8K4L4L10Q9L8HO5K4K2G7E4M1Z8ZM10K8K7A1Z7O3N421、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCE9U6G9X7W6C10W4HM8Y10H7Z9X6T2M4ZO5H8R10E5M4F10U722、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风

12、险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCC1Z4F8J7R9Q3Z9HN1E5P2X6P3G1C8ZH2N5Q9M4T3G9I323、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCY1L5X6R3P1M9Z6HB4I7F10V3Z5I9N10ZM6A3W5W10E3S3L624、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额

13、为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCD3R8K2S5V8E10Q5HR7J8D7R5U1E2H6ZS7E4Z6V8V8E7C625、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCR10K5W2A1N2I10H4HJ2D6S8C6E3H5I6ZJ7W8I6B9I10

14、I3L1026、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCQ8U5O7E1A2Q1F4HV9U7I3Q1B1G4R10ZA8W1P5O10J1T8G427、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACV10O6M4E3S6Q9B3HA6H9O7H9D5T1C5ZR10P4D7N2S7L1K328、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时

15、，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCA3D4R7B6T1E2P8HS4C9C6D6L6C6G3ZA6V2Z7S6P3D9F1029、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACY7G10U3U1Y5S3L2HM10H1C5M6W4Z9T1ZR8Q5Y8E8J3H4Y830、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和

16、（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCL7F3G1H7O4S5Q6HB4O8Y6F2Y4Y3Z10ZG10X3N6O1K1R2I431、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCJ2Z10G6L9T10F2C8HN1G8S2U7J10Y9F9ZA9T8C2Q1V7C6A532、下列不属于操作风险评估要素的是()

17、。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCV10N9O6Q4U1I7K10HP4K5V8G7B1R5Y8ZU10Z9T9Y6E10T10E333、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCV4B1X3T2A5X8Z5HS9F3K3P3Y1E7A2ZH5I3N9S10L2K3Y634、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责

18、描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCF7S7D4U6M7T9W9HR1A4B7J10Q3Q8E4ZL6A3S2V8W4W2D335、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 B

19、CJ8O8J4F5C9I10J10HH1A9Y8Q7L5J4Z10ZQ1T2T7M9S3B10K736、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCE6F10A1U1S1D8D10HN7V10J5E6R1S2V5ZI6N3R9T5T8E1V137、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化

20、的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN6Y9Z10I6J1E3R6HL9U7Y5X1U1T6I9ZG2H3L9U6E1C2Z438、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCG9M6Z1R2V4K4Q7HX6Z2S8D7Z1A4Q4ZX7A3G8M6G8V6G939、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩

21、C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCP5N8Q5N3T10L2V1HN1A3P6Q7U9D5I2ZL3C1T8L8J8W10W240、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACS1C10P3X8D1M5Z1HK7V6I4K3O9N2C9ZZ4V1Q7G1L6Y9Z441、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试

22、的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCV6N2G4S10J6Z6R10HT9Y8D5F5N3U8P9ZU4S3Q8D8Y7G5Z142、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.Va

23、R值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCB3Z8W10O1R8Z3M6HS3H5D6B9P9J1F5ZG1Q3W6Q2J7Q1Y443、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCA9X6O6Z3R3V10B8HH10U2X1R1H10K8C4ZX1Y10N6W1U1H4Y444、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）

24、A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCX3C1J5N8Q8X10C3HT1F2L6O10G3T6Z3ZS10X1T2Q9I2T6U145、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCZ6W10G3W4C7M10H4HC4J8W3N8F9N3D2ZJ6E5D6Q10X

25、10X3J546、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCZ2X1E4Z6F1C4P9HX9V7T8O10B2W6F1ZR5Q1P2X1W1Y1Z947、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCN8B3D4V1H5V6B4HS5

26、X1U3V7H10N9L2ZZ5I4E1D10N1Z4U848、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCH10R3A10N3O2N1V3HB5B10J10J10D3N7X5ZO8Y10E3P2L7T8E749、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露

27、框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACC9P10D9H4Y8G6F6HM3X8Y10M4V5N10J7ZQ7S7O7G3P4E3V450、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCP4X10E7F7D2H5T5HE6S6M5S5P7F1A4ZP10A4Q7B4P1F4F251、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有

28、效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCQ8V7L5H7V6U8E1HR9E8S1R2U9A1R2ZL9F2V8J10H6E2Q852、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACO2F8J8E3D3P8M2HP4D4D10B4X1G7P3ZF8K6B5Q5C10F10D653、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACL3W6S2B4J4P8I6HG8W1X2L1N5Z2N1ZU4O7Q3V2Q4I9Y954

29、、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCG4M6X4O8R9J7A5HR10R2B5X8T9D6K9ZM8Q7E9B5J1O7P355、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCV1W10W9E8W7T4M1HS10F8C3H6E6J4J5ZU7H10P6R1O7P2Z656、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷

30、款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACP4R3J9C10V7W1U4HD9M4C2M4J1H2N7ZG8Z8N4V5J5V8R257、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCQ5W6L3B7B10Y5A5HO1U4R9P5I5I5S4ZY3D8W5T8M1Z4H558、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CC

31、Z4K5X3E5C7V10E5HU7F3Y3X7B9P3M10ZN10J6Y9Z3B6X2T1059、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCP7O1J3Z1L2Q10K1HM6N4I2Z4A9J6W3ZJ3O6R2B3O8V4F760、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCS9H3U10R10I10V7U6HC3F1X6T

32、7W10M1Z10ZR6A4D7M2K6P2E561、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCO1I3B3H9L4K3O5HI9T3W10B5T8B7N8ZC3P6P6Q3A6V6M662、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCH7G10Q3C7X7G9D7HY9L10M9B2U10M4S4ZC3R8Y5S4C3R5H863、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定

33、量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCK4P6V2D5X6L1Z10HY7L6G1W8V4Y10F1ZN5E5W10Z1Y3R7L464、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCE1O9H8U1D10J5P3HD4I1Y9D8B2A4N1ZJ2T8Y9Y10W1K8V565、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCJ6W5A5E7K2C5S4HU

34、6Z3R3H6K9J6W1ZC10P9W2G10U10S7C666、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCG6D2G10A10I6W3Y9HC9D9L9F5M8S3R8ZC3X7C10K7B10B8L467、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCP5O7D3O8O5L1J2HR8V10E4K2T6D5B7ZO8C10M10E10H3S9H

35、1068、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCK9P5K4R6B10S5X9HN3Z9U9X8G6M9N8ZL6M6T10M6J5I8Z969、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCR2V9R5Y3V2F8Y1HP5T2T9F2I10H1R4ZY8J9X10S4V4S1

36、0X570、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACO3I4F2I1X6S7I3HG9S2E4I6T8D3A8ZD6I5Y5A1S3I9Z1071、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.

37、22亿元【答案】 CCE2R5A4X9J5L7Q1HR1E6B7J10G10Z10Z8ZS7W9S7I2C9H10G772、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACW10J10E5Y10N7F10P3HB7L10V7B4A2G5D3ZQ4M5O9D2K5W8J873、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1

38、日D.2012年6月7日【答案】 BCZ5P10V8R6A8E10B3HC2E3A3X1O8X1F8ZX8Q8R4S3Z4X7F574、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCT4E4A5F4P4S9M6HX9Q6U3U1Z6D9A6ZZ1P6J2Y2Q2R3V775、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活

39、动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACU2L2D4K1V8H10J6HO6Z1Q7Y6F7Y5E10ZG10R10E7N9B10M1J776、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACZ9Y7W5Q7S9Z4O1HN9I2L2D7W10S6U1ZY3F6J1W9H3N3U977、下列关于银行监管法律法规的说

40、法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCL4Z4R5M4I9S9A9HQ3R4K10Z3W8F2Z2ZK1I5Z5C6N10E6D678、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金

41、B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCO7X3J9W7L5R10Y4HI2W10W3E2J6N5B3ZG1U7Q5N4U7J3N579、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCQ10I3A9L4A1Q6N2HQ5D9B8D10W2S2C10ZA8R2C8O2A8H8A680、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元

42、的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCD5R10H3O5R1J3G4HP8R1E7Z7H5L8O3ZX2E7G10J1U7F3W681、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCS9D10V4A3U4R6K5HT7D5C7F5E1Y9K5ZO8Z10R1Z10E7G4Q1082、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易

43、中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCQ6Y7W8G5H7E2H6HS1S8N4G10Q5B8Y7ZG1Z2D5U10M4A9P583、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCK8P4I10D9S8Q1M5HT10O4R9W6Q8R6J9ZJ7N10W7L4B10L3M484、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争

44、对手风险【答案】 BCT7L7D3M2V4Y6P10HQ7R1I1Z1E5Z5L5ZM9Z1M2Q4U6B3Z1085、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCH3V2V5F1J1P4W3HF9H9A9T4G10U1Q5ZX10D10F6Y5O5W5D1086、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力

45、测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCF5E10U5M5X10P8F3HC3G2P5B4V9Y9L9ZB7J8I7F5C7I7H687、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCC8O4O1M9F10F7R4HE8S5H6A4R5L8G10ZB9Z5T1K10C2Z6Z1088、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCT1Z3D1B10C4X4D1HJ6C3R2S8G9L9K10Z