2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及1套完整答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCW2Q10U4B1B2J9W7HF10G10K10E8A9P7L7ZG1K6N4K3C8I2B32、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCC9D7B7T5R3N8M7HI7B5Q10A4W2H1L1ZW3H10R4Y7L3H9K43、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意

2、见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCH7E7O9Y7L5Z8J2HX2P8Q4K9R5N8Q2ZG5B2R7L8E9B5N44、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCS5A4U5Q9S8K8D5HZ8K1C10D3U4M9E2ZR3V10K8F8G9K10Z25、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

3、A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCH8C4P4R8K2N8Y7HG5T5C9T3C2H8B3ZW10J7X2L9I8G9X86、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCW4J8Y5C4X9M7W9HV6X8Y8S2T3W8M7ZT4U3K5U5N8W6X47、单一的

4、资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCJ8N8F5F7C4D9W1HT10W4N4J8X5B9I10ZF3Q4M8Y7O8U8L88、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCL10W3A5R3E5W4J9HL7Y9J2O8L2D2O8ZM10V9I2I10D6P10C109、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入

5、或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCV2J7C6D9J2J8B4HL8W7V3N7A1F2C8ZR1P7O9K6Y2L1S610、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCY8S10C3U1R8H5J2HL8B6V2G3K2F9I9ZY7U8R7N6S6Z8H311、即期是指现金交易或现货交易，交

6、易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCM1T5I8T10X3I5K10HE6S1I6R2L7M2X1ZV4C2A8M7P2F2N912、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核

7、或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCS4K2V10E4K2A3O5HI2G3N4U9W8B4C7ZK2S10R10A8D3R6R913、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCA7S10K2X10N3D1S8HU2L6I2V8H6U8D4ZT2L2H8K6O2J6B81

8、4、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCC3O8Y6A2H1A10U3HB8Y9V6Q4C8I9O4ZM8O1H2F10Z9L4X615、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCK8Z6P3D7P7V1P5HI3I2A2P4O3C2V8ZC4U2C7L8Q6Q8G816、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】

9、ACZ9P3M4F5T9J6I1HJ7W2E10X6B7X10X3ZO8S7W9R6T7C4N117、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACW2O4U1D5B4Q8K2HG7O2F3K1J10M3D7ZC1Y4M8R5C6T3W818、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保

10、密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCV10C6E5O6B2F2K7HA1Z1D7Q4A8R2T1ZG9W7W1M5L3K3Y219、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACG9C10F3S9R8A6X5HC2R9F8U7H8I4S2ZI10Z6F10W2Z1C1B620、以下对

11、商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCQ9W1A10S8A9B5I6HN8M8Y5P2B9G7K2ZW3R2H9P8V3W4W621、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.

12、500C.600D.400【答案】 CCF6U5O8G5C5O10L5HS4R1T3P9S3F3B7ZI10E5S9K6N4R2E222、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCG4T3V5H7S9A4U9HD9I9S8P6J4I9V8ZE2F7P1D2F10A9D623、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费

13、用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCL3N1G10V2I1R2J8HZ10M10X1P8E9P4D7ZB3R5J2H7P6T8W924、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACC6A6Y3M9Z2H5W8HO10J9L5W6A4J5Z4ZB6L4N5Q4K4N5S125、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管

14、理水平【答案】 DCA8M1Z8D6S3J1D4HS7F1C8L10W4D5G3ZU3R7O1K8Q2B9H126、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCN2T7Q8D3X9Z3L10HP4T10D3N3R9P10T3ZH3G5L8S5B3X9T827、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获

15、得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCJ7H9V5Y8N7A9W3HL9M9O5E5R5J2L5ZI7J6H10B5W4O7Z528、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACZ4P5V4M7R1P5S6HM4R4N9G7K2X5G9ZD6K6T6L6K1D8O929、以下不是集团客户授信限额管理“三

16、步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCH6S7L8R6U4T4W7HZ3B2L1K3H7P8O7ZE4A1Z8V7G8P5J530、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战

17、略发展计划【答案】 BCM2Y8X7U9D9F1D1HD1P9Q3A5E1I6H10ZN1H10U4N4U3N4O131、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCT7H4J2H3H2E6B2HX2C8I9X9U4W10W3ZW6J5I4H10Y1P10R432、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保

18、及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCH7P8Y6P5P3V4G10HV8J7Q10G1D4N3Z10ZY4N1W3S7Y9W2T1033、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACZ5Z4C7M10D1M7C1HT9G5T4F4U10E7E6ZQ8F10K8N5A1Y1U234、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与

19、流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCN7N2Q4I2E5Z3Z2HT7F1Z7Y4O1B10D5ZX6P6J10G8Q4A9X835、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCL7Q6O10X8C10X9C3HV4L3Q10K2U6X4I3ZV8L5B5X4I8H2Z836、压力情景应充分体现银行的特征是（）

20、。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ1R9J10X1X1V4N5HT2P9L5P10H2K6V7ZV5K3M5K4Q4A7I337、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCT4Y1K10C7U5A2Z10HY5G9Q1E1L10U4Y1ZE6V4D10P8D10L8F638、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCQ10J5D6A9F5K4K9HO6D9U8C5J8F10X5ZO1N8A8N2W5R9H339、

21、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCG4M3D9J8Q4R2E7HE8U10H2C5A7I1E3ZM2E8D10A5J1X10M840、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，

22、则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCP8J6O1M4O1S5E9HG10G9O3Z5O4F8Z10ZM7G1Z6U8G8M8P141、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法

23、，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACQ1Q8O5D5W4N8X1HG3N7X7Z3R3Q7Z6ZK6E10R7H6L9P3O842、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCF1U10D5Y10J8P8H7HI1D

24、7K9Y9J7B9W5ZJ9F3C7R4K5O6T943、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCY10H4X4E1L8X9E7HB7V7L6W6Y10Z6B9ZS4Q4G9N3Y9R3A244、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCC2S9T4R3A2L10X10HY5C2H2I3G8Y7R7ZC5H6H5K7L10J3W945、当商业银行资

25、产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACM3N1J2S6T4Z4P9HJ2X5U5N6I10P5V8ZL9L7V6L6H6L10L146、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACC2G6I1L5F3S5B10HA3Y6E8D2Y8N5Z1ZK2S6Y9L8F3H8R847、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模

26、型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCL2L5C5J10W5P4V4HK1I6D6P3U2W3I4ZP2P4Q7U3Y3W1F648、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACO9K10Y5X1J2Z5X5HR4M10W7S2O10N3G7ZY9X1S1F7M5O10R949、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACL5X8S3F10T8Z8X1HW5Z7T7P6P8O1H4ZR6E9U1V1L3D9X

27、650、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCN8J3V5D8F7L2D3HC6J8H4Z4T9M9V7ZQ1U10I5O5U3J7I551、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCV10G9Y6T6A

28、10D6M4HQ8Q4H6B10E9H10U3ZQ4L8Z5G7R4T10V552、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCW5L8F5U7Y5E8P1HD8P5K3E9L2F10O7ZB7Z8C6W8T1L2J353、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银

29、行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACN6I1Y7V8P4P9U8HG10U2I3A4E8X8K7ZI1C2C7D5V5V4M854、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，

30、公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD7W1G1Z8O4C2Y10HJ3R5Y10T4X9T4K8ZK7Q10M1S9P2D1J855、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCZ5D7S2X5O1K9K9HV8X7Q7J4E2H1S8ZC10N8L9W5K1V1K1056、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCL2U6O10E4M9G5U8HX1K4E10Z3G1G

31、9P2ZA5M3U9S1K6U6S557、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCY3H8I8Z5L4U2G8HR3Q6X9U3F8R4V5ZT9E3I4T3T4P9Y258、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACD3D6P9L9L2P9K3HM3W1D3G4D3O8X10ZK3K9J2V10N6V5B459、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.

32、压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCE3D9H1X4T5Y4Q8HJ3W8J3G2P8R10M6ZD5G4C2Y8D7C6Z860、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

33、?【答案】 DCU10I3B3M1U9T10D10HS7H5H8D1E2P8Q3ZE8Y6T5H3I8B3A1061、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCG4L10V7Q1I10R7Y6HH4D4B1O2I10U2Z7ZQ10S5A1Q10Q10X5X462、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内

34、难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCK6Q4E9T1F4N1Z2HT4C9V4F8Y10S5W6ZD1Z5L7N5O10V9U163、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACZ4L10G8W1B6T7N5HA10Y3A3B2T8V8F10ZT5E6L3I7N4J4O364、巴塞尔协议明确指出，实施（）的

35、银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCN10X8Z5U2L5C10K10HY9A1R10C9W10K9O9ZP8N1J8A5H10L3B465、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACT5G10A5A1D10I2K8HQ7E10K9N7U7P6T4ZI6F7U2Z9T7R5M466、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量

36、分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCQ4G1Y10I9S7N5F9HD7F10H10G5E7L9U4ZL10N5A2R4F5M1B967、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCB6K4I5N5T3S4Q10HU7U1D3N3J4M1Y4ZH6S5K9A9N2T3I368、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存

37、在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCY8W9G7M7A7D7G4HJ9U9E4V3E8R3J6ZS5W6S4H4H3X2F869、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型

38、开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCX9P10K8Y2Q5S5O4HY6G3R2D8N4P5A7ZJ9X1P8C8N2P10G1070、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCP5T8L3C4F10U5K9HV4E1N4I7Y5G1C9ZA7I4H9X5E2S9S271、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲

39、线风险D.基准风险【答案】 BCV9Q3L5G5N2E10R3HB6Y6D6I8O9W5M6ZS10Y5Z10U4W10G9F472、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACU3U4R10I5C1M4K3HF6Y8L7M3U5I4B1ZR10B3H3E10U5X3I1073、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACQ2V5T5O1O2D1P4HE6F10K1D4U7S8Q6ZN8L5S9X

40、1I5C8G674、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCS9D8K1S2T5Q10H6HL5G7G8P4W4J4E1ZW10G6K9K5A1A3L1075、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营

41、管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACL7W6O4D1P10I7J8HB3X2P2X1P1S3Y2ZP3O4Y9T3J4T7T376、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACS9I5R4N2I9J4V1HE9S1I6J5Y9Y10V4ZW3L9M3E3R7H5N477、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短

42、期贷款，即借长贷短【答案】 CCJ3L10J3J3Y8V2U3HW9T7F5O8Z9Q2U3ZK8U7A5X7E2Z5M478、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCO3Y10Y10J1X1V5Z5HN7F2W1W10S5Y9F2ZM5G9X4F9B4G3T279、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCC1I3L10F4J1Q4S4HE8Z4M7G5H6X3X3ZN5I4C10I4I8S1U280、假设某商业银行市场价值表示的简

43、化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCV5V3O8A5C1A5Q7HG10B8L4O5C4R5P10ZA1T10Y4G10W4P8A881、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCC5D5D2L6F5U9V10HD10W5H6G10L5K3U6

44、ZB7J4T2N10Y7I3R282、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCN4D1Y5Z3M10G4C8HS1U5G9H2R3H8Q4ZM6T5G9K8A8Z1M883、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCL4P8X6J5N2B9T9HO1N3I9Q5J8L1I2ZM1T2A5X8Z3P6F584、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C

45、.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCY3C6V9R8Y8N3Q4HF6L10U3L5B10S3U10ZP10M3Q8D5Q4C4P685、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCY9F1U9J8L7N5W8HA10I1J8G4V5B4F9ZM1A10I5J1X4N9R486、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCI5W1F8C5X8E8Q7HR10R6S2P6R4B3U2ZB5P3I9I1W8I5L287、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变