2022年中级银行从业资格考试题库模考300题有精品答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCJ3S2P10O5M1G5J4HA2J7I9M5C1Q8Z1ZB1E6X3H10L9T1I12、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCA5J7P1T1M9J10R9HC6F2C2X5S5K3U

2、6ZJ10Q3V6K9T8X10L83、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACL3B5I9K9S5C2H6HD10I3E6A10K1L7N6ZS6M3H2J9E8G10V34、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCQ7X4E2T3T1W10X10HJ8K8R9X1D3F3E6ZO9Q6Z9N5L4B5Y35、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的

3、持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCD1Z8T7F8F7U7G7HZ3P1B10K7M5O4X7ZG8P2R9C5L7G8X56、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期

4、内没有益处【答案】 CCD5O3M1B7P2A9E7HS2H10T2D6V10P3X1ZQ7P5V6D8I1U9W107、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCC1N2F6J6U5S5S6HM3V2A3U2O9X9Y1ZR4L8G1K10X9P7N68、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE5S6F4I10T6J3K1HM3E9U9C9N4A5W7ZP3P3F10R5E7B6Z69、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的

5、市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCK10M10S8N8V7U5D5HC8W3T5I8J5Z10O9ZS9O6V2I2N7N9Z610、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置

6、是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCN6E7W10Y6Z4K4Z4HO8R1R10V7B1N4F10ZA3H7N2T2M3B4T211、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCM3F10Y7S2F6S6O10HG3F6U2K3Y8G6I2ZO8E5D4J8T6V7W712、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCI3R9Q8Z1Z4Q1J10HV3A5C5D10H1P

7、9Z10ZR2I1F6G7M4P6Q613、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCE5M10Z7Y1X6X4U6HI5Q5P7V6W7E1G2ZF2J3X1S2P7K10U414、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B

8、.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCO3A4L8G7O8D10D3HJ9L1N9J10P7T7C1ZS1A2M9V2G8F3X215、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCO3X8K2R4Z3D5D1HR4S7F5Y7T3P7Z10ZD6R1H4P8U5P10A116、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACM8J8R1E9V9P8W1HR8D6T6N1Y6Y9O3ZY6Y8T9H5P9W5E517、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿

9、于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCW6R3I2A5T7J7V5HA4E2B1V9E3J9Q2ZS8L1C3V1U6W10G518、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCC3Q5F1C2M9Q1V4HU9E6K6L6C8Y10F8ZN4R7I2V8E4I7C319、下列不属于商业银

10、行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCC9M8K3T3Q5B2C5HK9Y1F7D7Z4L4E9ZL7V3L3M3I6L10M920、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCQ7I8N4A7J4Y6W6HV4H10G10T4U3M6G1

11、0ZQ6S5F9S2W5E6L921、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACR5J9H4Z7G1G9U7HL7G9E6F2Z3Q4C9ZO9R7W1X9R3X3V122、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水

12、平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCB10K4L1A2E2J9D1HF6Y9H1I7D8E6O5ZJ8I5H3W10K6L9M523、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCL5F3H6

13、B7C8Z2G3HX6E8E1I7K5S5V10ZG10Q1U4V2I5B7X624、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCV1L9I1B8K8R9C7HI5X10P10B8Q7N8I8ZG10C8J3X6V2G1S825、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCM2B10P8C1Z2O7B1HH8S1P2D8Z10F5J4ZC3G2U2D6U9I10D426、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.201

14、1年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACY3B7M4R6H5L9G9HT6F10E7Y2K4W3V9ZI3I9L6V3X6E7R327、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCB9L1D3P4L9Z9A8HZ10M5K1P10Q1T9H9ZT4B4J10Y7W8S5P928、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场

15、约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCI10D6R1Z4W1Z6H2HY6I6Z3A6I3A1J4ZA5J4D5T9C3H4K729、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACV1C6Q10R7K2L9G7HH10M6A4U3N7Q1D1ZI6B7G9H7E7G10M430、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作

16、性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCH3U6M5U3F7M4E2HN1Z2Y5O5C7L7H1ZC6C3G1P1F8Q7S1031、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCL4U4V5M9I3M2T1HH3W9R5D6T3G2U2ZQ6Y6T1N7E6C10V732、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCA3J3F7Z10M6Q6X5HA2K4F9

17、E3D7F4H10ZR2S1C7A10L6O2G633、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACT8I8Z5B6Z10U3Z10HW10F7U2T2V2B6C8ZK1X10G1U9G6A1S1034、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCN5L6Y9L1L10W5S4HQ1A7G4C10F9K8U3ZS7X7Q3C10X9T3G435、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据

18、信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCV4L5E5I6E1X10K2HN8R2W5L5Y10Y3N7ZY10J2L9W1D8A6M436、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCX5V9I4L5C2S3N2HT8V10J10X8K6P3Q1ZZ2R6A10B3D10E3A137、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核

19、心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCB10C4L1J4C8N3Y8HF2M8J3X8N2L8Q5ZU5W9E9T2M3M7A238、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCP4N9A5Z10D3C7G7HS5U3H9H10V4X2H10ZJ10X8Z4F4C2D10T539、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标

20、，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCT2T5L10R4N8M3E2HU2G3J4V2X6Q3H6ZQ2L2J1N3Z4A2E640、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCF1U1A9A4M9D10Y5HH1O1F5M9N7A10H4ZH1O10U6R6P10R6R641、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银

21、行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCF10X4C8I2H3I10I6HS4W3N3F6I10Q1H9ZP4E4T9Q9G2W4H1042、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCR8G6B6Y2H7H1L2HJ2B3J4Y3U10P10M2ZH8P6N9V2C5I9U243、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.

22、尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACZ9A8A9U1X2C5J7HQ9H4C6Y9A3X3Q6ZS2H8H1K2X4O3H244、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACM6P4K2Q3L2S7D4HE5R2R4S4Z3L10L4ZE6G4W1U9J8J8Q345、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】

23、ACG2N6E2Q9P2H6P7HE6Q4N10P1L5Y6M10ZQ5T1D10J1J4F3W346、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI6T6U6Z3Y8I9Q7HW10O7N7A1H2E5V10ZE1U4B5V6S8S6Y947、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在

24、未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCK7D3P4S10J8A9F3HY9H4M2H8L10Q6X4ZE5B5B6I2A6Y6N1048、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品

25、的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCO8S10D4E7F8F2W8HT8W10U5F2W1W9G7ZU5D2B7C2D5H4Y849、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACO7E6I6K6T6L5Y6HN2U9N2Z5B1O1P7ZB3M9W7V9V1M10Q150、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

26、B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACQ4T4I10L4D7M10N2HN7C9O9P7T6E6I6ZI9K2C9D5F7L2U951、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACY5Q7T10D8X3V10B7HL1Q3P7K7N8O6B10ZR9Z3P6I4H3E9Z952、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商

27、业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCG10B8U10J5Y8H5D9HV2S9T1E7P4U6G9ZO4L7M10V3C3E1S453、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCE5D2S6P1N9T9D6HP6A7Q8R5X1W6S5ZP1Y8R7Y2R10Y10E1054、下列指标不属

28、于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCC1W6Z9E2D9Q5A6HM9X6U6J4D5V1P6ZO5W6N2H3P4H6K455、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCD1J8V1Q2X7O8E6HJ1L5X7Z10Y6I7U7ZV10N6B7S6E7A1K756、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是

29、自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK3O4T1L3X10O6I9HF8N5I1V1L7C10K10ZI2E8C5T1B10S6C257、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCU7T2K7X10K10E4F7HK5K5Y3Y7T5O7H6ZJ6U8W5G9P10J5Z65

30、8、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCQ9P8E4N1T3E3O5HF2Y1Z5M10W10P8B8ZC9T1M6U8R1C2R159、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACL1U8H8Q9F7U5Q3HZ9S4V3W8U3S9V2ZB10H4Z7J6T9B10N460、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（

31、）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCA7W7N7I10C3Y3K1HK7M9K3J7Z5U7D4ZV6F1V2N5F7J9Q561、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACB2J6A2A7P5K3K10HJ1R3V7F6R4Y2E7ZJ5W10Z5X8U2B3J1062、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面

32、风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACZ7Q9H9H3R10X1I5HX8Z2R7G1V3N4W9ZR8N8A2Y1B4A3X963、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身

33、潜在的风险【答案】 CCR7U5R3K4L6G8H8HY6X6N7U6P3U3F6ZK5B1M1N7M10M2O764、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCU5T4G10S2M5Q5A5HL8F6O8Z7H10W2N4ZE1S8U10E9A5M9V665、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额

34、的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCC2U2W3U6J9R1U4HH10S5W9Q6Y10Z3B5ZK10E6R4C7W2F1R866、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACF8S7R5V5I2X2D1HY10V8Z6A8I3U3W8ZV2F8D5F4Y8T6N667、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，

35、监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCP3X8V6Q6U8Q5W9HH4D10F7U8R4F6C8ZG7X4M1J5G5Y5T768、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCX10V2C2Q5I8M7R5HS7C4I3E5Z5E7E7ZT3D2X8E9F8R9V369、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACK10C3L3C5L2T3I10HT2T8R9C3K6N5A2ZC4

36、B4R5S3R5S4Y570、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCX10Y2S10I1Z6D9A5HQ3Y6G8D4V4E5N10ZJ5D7M9L9J10K1F271、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG1D6H10T2K8I9V3HF7K7Y1N4D9X3A8ZD7L9K1U10N3S1D172

37、、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCZ8L5H8K1V10K9M3HF5U6H7Q6W3I4A2ZA10A8J2R7Z9B2L173、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCR4V8R9S2F8X4S5HL7A7R8W8U2G5X10ZC8R10P5R8U3Y10X674、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万

38、元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCI1W5T10T1W5Z4L4HX6M9W1R3X6C3N5ZQ5A1F6W2V4G3H775、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCQ4A7R1B6O2F8H7HY3B4J1S1P1F6M1ZE4D3T5J10G4Q5V176、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A

39、.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACD2Q10H3O7M6K6T8HS5U8D5F7U6V2T1ZJ4U4B9T8S2G8W477、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCL1E8B10Q1N2H4K6HS2M1

40、0M9M9Z7I9Y9ZC1K2E4B6L10B5Q978、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCI9H7B4R6O8J1B5HR4P1Y10H4N10G2J2ZL6E10O5Z6K2I6E1079、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长

41、但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCA8T9S5J4L3G7J6HM8G8M6O8M9L5V7ZT2C9F3P4N4H1I380、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACN4Q8A8S5Q5P8C2HE3O4M4I1W3M9Z3ZP6G8G9Q9J5A9Z281、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.1

42、5%C.10%D.7%【答案】 DCS7P7T5W2C9V9V5HL6Q2Z4Q6K4R6J3ZO5I6M8M7W2H10B682、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCC5W6Z7V8R7F1V9HT5R1P10H5R7L4Q8ZT5B1X2Q2W10M7T583、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框

43、架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCL8F2K6E2W7B8M7HS4D9Y4H3E2J1D2ZC5W7T7L1R9Q7V184、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCQ3X5X6M8N9Y6Y5HW8A7S1H1P4U8P5ZW8X7O7C10Y5F5Y285、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取

44、置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCM3H4I8M9A4V1K7HM10G3V6M9C10D1W8ZH5H2U6Z2P10Q4G686、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACU7E9L7M7X9E7N9HK2M2O6F1L10U5

45、U6ZI10N6S7O10R2H3N787、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCW7A3P5K5L3E4D7HF5B10J7U4Q1T4S7ZH4I8K10E9Z9M7C1088、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCF10B4H1Y1B10P7J3HL7G3O6E4R7K4L2ZO3L5B10A1O5F4A789、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCY3A8A4N9X7N8M7HI9Z9H8X5X6L5I7ZK3K9Q10M1R7O7V7