2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（精品）(黑龙江省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（精品）(黑龙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库模考300题（精品）(黑龙江省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCL8D1R8P2W10P7M1HA4R3X6F2S2L2E4ZI4S10P6B4C4Q5P12、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCY7C3Z1G5C5T1P3HU8I5Q1S9D9G2M1

2、0ZA10A5E6I2O9T2Q13、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACU8V6D4X9N4C4P5HS9G6Y4H2I9Q8K8ZB10V6X6U2Y3Z1F104、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法

3、和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACB2Y1A4N5P6L5H2HT4P6F2H5Q8V9U1ZR2Y8R3T8B7T9V75、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCA1U3S7Y5G6V7S6HF7S9B4D9K8S5C3ZB10K7G3M4F6J9B36、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，

4、证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM8J5F9J5C2D8S7HT10X4O10S5P2Y6E6ZD3Z6L3U6T3B9K37、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCQ5U5P7N10C2S3W9HN9Q3T5Y9Y1I1D7ZJ8B8Y3N1L2E4S68、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACO1S1M7G4U5A9L6H

5、R3S4U3B2H2G10M10ZA6A10X8M5Z1J5Z89、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCY2J6V6M8B5V2P4HA9W5J6H1M4A1U1ZV1Y7Z7N3S2R3O610、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACI2S9P4C5L2C1X4HJ7X8M2H4D4E2Y1ZW2V6A3Y5Z9Z3C211、在假定市场因子的

6、变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCD1F3Y1A3S4G5U5HP8E8D5C1M6Q4K3ZN3Z3H5Z9M4C5S1012、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACM4Q3J4H8D2O7X9HZ3L4N1Y10B4T8R2ZJ7N6J3N10H7U9G113、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体

7、系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACP5J3G9T1K4Z9A4HZ10D3P3J1Y3T5N8ZJ3L10S10X5Q3A4U514、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCG7D7N3K1A10Z3V6HY4Z6H4E9U1I7S10ZJ2K3Q3E7B10O1U1015、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动

8、性过剩D.流动性短缺【答案】 ACR8M1I7U8N8N7M6HM9O8T6L3J9P10P10ZC8S8H1L8Z1G8U616、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCU6L6K2K10W8F3C1HV2Q8F4H1V1K5S3ZN3L8K7B9X7V1Y517、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行

9、发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCL1J7E8F5C8A3Z9HZ7T10A10D9F8D5J9ZK6E2T8N4S4N7K918、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACQ5I5C6S8G10X6W2HS2D3E9R4D3J1

10、0J2ZY10L8I8F7X7W7B1019、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCS1U7H1U1U5Y3B10HK1O9W5N7W1O2F4ZS4U5C3Z7Q2M10Z1020、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCQ5J6B9U7B2B10I6HF8U2P10J6Y5B2L1ZZ9Y4D2Q7C8K3R721、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自

11、然灾害等【答案】 BCA2T2P8Y1V8K10X4HP5V7B7S2Z7X5F1ZM6E3S8F4L1S1K1022、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCE7D6M2P1C7A6N5HU9H5G3O2T8P6H9ZX8B2F6K7T3E8X923、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大

12、损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCB7F7M1I4Q4P9S10HX4C5K1L10Y1N3H8ZR8M5D7N5E3J8V824、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCR9Y9Y3Y9O6M1J8HA2E6T2R9H5L9P2ZT5Q4Y6W4G2B7S425、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了

13、专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCI1N4V9M2L9Z3K8HC1U8Y8R10I7O7S7ZP9T10K1R5G3N7I82

14、6、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACE3O3E10E10Y8M4B5HD7L10J9C4X2K6V3ZL6D1R10J6C6L5X827、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCD6Z6V10K8Y9V6M3HV3P10N2M9S8Y7C8ZV1T5E4J6B6W7I428、我国监管规定商

15、业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACF6L1N9F6G6D8N1HH1N2E5C10X7L1A3ZG3Q1K3T9F4Q5V829、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACE6I8X9I7V5Z1L3HX2Q2D6U10Z10F3C3ZX7G2N2U3H8J7Q330、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况

16、。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCJ3O10Q5N4L6A6K3HV6A8K9T1V8S2S9ZA8F8R5C6B7A7I1031、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCS2M5B9H2M4T7B5HM10Z3D3W8H6X7S1ZF3F3F3H6Y9Q3D432、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCH9O1G4T4O

17、5U5S8HG6P2W2H4U2L10S9ZI10B2H2K1W8D4O633、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCR10H5K3H8P6C9B7HM1D10G4G1Y6C6T9ZS2P2X8K2V7B2Q234、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCZ1P4W6N8O9T6U1HE1U1X7D5T4Z6T8ZL3C8N3V3Z7M2N

18、1035、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCN8M7W2X5Y10W1Q7HP6D6Q5A4U9V5A5ZL8W4G9U2P2J6P1036、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 B

19、CK10G2X8T7F4E10L6HB9G10D1I2D9J2R2ZL4F4Q3X6F1D5C237、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCB2F8I1X9X8W1Y4HC8M10P9X9I10B4M10ZG8L9I7K8P1M6L1038、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）

20、。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCY9J1F2X1P7F1S4HE4R7W3K8P8Q2A6ZM1Y4T10Z2W8C6W739、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCV10D3G7Z8Q6Y8M5HD3Z6Q2B5U2W5K9ZW1S7A5A3S8P1P640、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千

21、元D.5千万【答案】 BCX9G10O6C2F2E6J7HR7Z4R7F8E10G8B9ZO10U5D6T3S10V1A141、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCP7S2S5Y2E5N7P8HY2Z9X1P6H1Y7N9ZP9G2A5M1X8T6A142、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCI10R3E6W3A5K4M7HH1A5G8I9S8Q5C2Z

22、T8O10Z9K8N10W5K243、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCE2I10F2K2K6I2N4HF5M9V9X9N10P10I2ZI9A2K5H1P5E10P644、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期

23、权持有者的最大损失是零【答案】 CCN3J9O2G5W5H10Z4HN2S6V6U8W8V6V2ZH8B10H8P8B5A5J1045、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCY10N3D1T6J6N7I2HF4V2M10O4U9H7F1ZS7R1Z5C4W2J2U646、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同

24、的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCX3A5K5X10F6J3X3HX7L9O3S9G2L6Y3ZM9W8K3V3Q7D7M247、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCY2Q7R5P7P4H10X9HR2S1Y9M3X7X7X2ZO8D10S1T9I3G9K448、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债

25、结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCS8D1B4U4C2K5S3HP4O3K8E2T4Z5I9ZT8D6L1P6P10N10R649、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACO2A1O2L3M3Q3F8HC10Z3I4V8O4A10P1ZT7N1Q10W2I6N2C750、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCZ2E4D10W1L5W9I8HM4S6G1J6U4S6S4ZB10I3O8G3Z2I

26、9I351、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCU3N4Y3E5X7P1S7HG7O6L2X7Q3E4M5ZQ6Y9P8N8I9A1F352、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACZ2M8S4R5W7L9T1HV9X5I5C10Y4H1R2ZU4R8M8P4V7S6Y353、新产品业

27、务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCK10O2W3Q9Z7Y5C2HL8L7V8O5E3V7F2ZM5O4F1A3S4O5P154、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACK9H10G9V3X1J8S9HS9D8Z9R2C8Q7O6ZI2A5B5A1Q4G5D955、假设某商业银行的信贷资产总额为3

28、00亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACG9X8Q2W2G8J3T3HJ8A2J7P7O10C8I7ZH5S4F1T2I3G1C356、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCD10P3K6R7H2R3X10HG10F9L4L2G7K8D8ZH1J10O3D3D5S3U957、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估

29、D.资本规划【答案】 BCH1I5X10U7E4P1C2HG3X6Q1J7D4B4E6ZC2U10D10L4R4B10Y958、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCW8M3E3K5T4O5K4HE6U2K5G5B7H1W3ZZ7M1Y1A10B10W10R559、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 AC

30、J3A8A4D4X2Q2H9HF7A5U5T9E8R2E9ZS8L1S7O6E4S4E460、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCP2T3P3F9T8A4N4HR5Q7Y8J10A5Z2Y7ZM7K10T3U9C2R6O661、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACE8X2I4U5F7S8M2HW9M10A4O6C6N9V7ZU6B6Q6I6D10I10U862、下列不属于商业银行流动性应急机制

31、中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCN5D1B2Q8L1Q5L1HY6U6I5I9A2M2M7ZU9R4G7N7A8Q10R763、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCB10T4E10I10C9U7R6HK5V6U7L6I3I8M5ZO3D2H10S10R9W2T864、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调

32、优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCD9J5B3R7C6F4U9HB7N7W8A10S5T3E9ZG9O2X9E2B2Z6N965、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCY5Q1L2K9Q9K1R3HX10K5Q8G3E9S7F2ZI3D5G9M7X2M6C666、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BC

33、G6Q9N7W4T3M8N5HA7T3X1X6U7X9K8ZN7W1T4Z2G2I7D267、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCR1U1R6Z8L9V9L4HP3R7A5K7U4Y4M9ZJ1X9O7D10C7L9V668、下列关于即期净

34、敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCP5B1V9Q6W1I4S10HT2D9T7G4U8H4O8ZU8W1Z7W9I1L4N669、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACG1T5E3E10H7K6A9HF4P7Z2W8P7F7Q5ZH4T4B9L2P9V8R970、公司机构存款通常（ ），

35、对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACF3E2X6F4T2T5Z9HS4G6Y4B7N7A9J6ZC6E7N7F3G6N4U971、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCG10F5M9Y5H5J6G8HC9Y8L2T1T6Q3K2ZZ4C1Y9W4S5Q6N672、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款

36、评级【答案】 BCN5K7V7O6O9K10G6HF1H7W4L7L7G7L5ZP10D8O8K1B10Z2Z973、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCU4O10E7C6H8D2L2HX10T7H8X7S8S7P3ZD4G9H3K9L8C4N974、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCX6B8A

37、8T1O10J6O1HI5G4F2Y5L2M4L6ZY5J10L5L7C10G3C675、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCT1H2O7T8T7L3K10HH10S10X3I4D8F10V10ZQ10U5E7K3X10V1X176、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.12

38、0?【答案】 CCA9T1F10Y10Z2T3S8HN2U2Z2V8V4J8D10ZJ1Z4U9I2P8U6Q877、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACB8M3U6S9Z2Z8C10HS2D8F4I3D6B2E9ZS9U4P6U2L10J10L178、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCJ7F9L5B6Y1H4H10HN7T10J2Q6J10B9X2ZA4D7O4P

39、5A9E1T879、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCU7A6K2V2C10Z1I3HP8K8P9S9S6F9Z10ZH5K4M3D1I1E6T180、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCG2R8X1P8U4M6E6HJ3L6B10Z4M2N2T5ZO8W2S1U2L2M7

40、W981、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCH7Y10B5D6S2Z4U1HO3O7J9Y5D8Y1G4ZV7F8Q7J10M1J2X882、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCT9U5B10Y8F7A3U5H

41、C10D9B8B7D8A10F10ZK3X5I6G5V2Z8K883、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO3J4M7N8K1F4F4HE3Z4V6F4N4D4Z7ZA9E1L6M1Z5F10Z1084、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCH8B4I6L2O1O1S3HB7F9A8V9Y1P7G1ZB10J5B7M4M10J8W385、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【

42、答案】 ACW4Z5V8A3D5T3H8HE4C7H10U6X8P5C8ZU6K10O8H5B5P9N986、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW7B4J10M8D1A6J9HP9M6Z5J2M4G9M5ZL9Q10K6I8H4D6B287、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述

43、错误的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCW1K7H2X8T7S10G7HJ6H7M5C10A8X1Z6ZT6A2F2D8J7A10N588、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作

44、风险D.市场风险【答案】 CCB8K2I9M5Y3T2A4HY3Z5S8A4O1L7H1ZY1V8H9E1T10R5Y389、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCT5X6Z10B9C9X5T1HU4F3S7Z3A1J9V7ZS3N1G3K5E9J8O190、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCU1E1Z8C3O10T2W6HL6A5L4Y8I5Q5F10ZR10R2W2V9K5C5Y591、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCV5N5F7D2H4M9I6HS9A1M7A4L9I5T7ZB4Y8Q10R8R8A8E892、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率