2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题加答案下载(湖北省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题加答案下载(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题加答案下载(湖北省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCU6M5A2Z1S6H3A10HM6Q3V5B1R2M7G3ZN10H6L2U5U4O6M52、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCW1M10K2U6L8M3R5HS3F2N7I3E7P8H2ZT5A8F1X1A4F10M103、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服

2、务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACT10A6F1T4U8L1W6HW2B10S8F4E3E4P2ZD9W7P4U6R5U8B84、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCC6S9G5G8D7T9O5HZ6K3P8H6W8B9P3ZQ3Q5F6O3V9L5H15、下列选项不是商业银行用来计算

3、VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACM9M5R1L10E10X5E1HM1C5Q6U8Q4A10O3ZU4Q1D5W6A6R9B86、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACN7H5H8Q1X5A2K5HH3V8T5E10I10J3P10ZI9G5A1S6V1W1Z77、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCN2X3I3F1W5O4K1HO2Y9V10M7P1K8P3ZA7F1T4T6H2C1

4、K58、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCZ6R7R7W8U3K2E1HK10S10K3B4F2H4M5ZS7V3W2T10T8D4L69、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCF9T10J2P3T8I9D4HH2K6E7V3V1R4B1ZJ4Z8B9O8K6F10K210、

5、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACM3S10I2S3S2V1T8HS2C7K7P7Z4Y3J3ZV10Y6P6G2T1B8T111、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACH1O6R1Q9R6Z5B10HM2L8D6U3K2B8R8ZU8P8X4D1

6、E6X10X412、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCR7S8W2R5A9G3P9HU8H1V5Y4X5Z3S9ZQ6D6I10C2F1N6G613、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCH1C9C6O6J3X3K3HT5E8C5G9H7X1X2ZM2B3M4V8R2Z9M214、我国

7、系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCU6G4E2M5D9X10B9HH1A10P5K1B6Y3U10ZP5V3W2D5R3P10C915、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCQ8Y3B1Z3G10M4T3HN7O7G8G2V2Y4Z8ZY7E8R10E8I5U7Y116、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCT8Y2T10O

8、4N4B4A3HP2X4E1S2A3T7Q7ZM5W3O7L9O4G1E617、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCW9G7C6N10X4B7K10HI2Y5N6G5K1D4K9ZO6P6X1J3I5O4X918、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCW5

9、E5F3X2O9Q1K1HW2Y7X8F6O6B9Q3ZJ7C5S9V6O4Q4O919、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACA6F6B6T1D2R8X3HV1W2E7N10G5M4O4ZI9J10S3R7N6J8I720、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACS3C6O8B2K5T3U

10、3HF9P8O8X9U4U8X6ZY3Z8G5C6W4D2F421、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACD5I9Z5B6J6Z3B1HP7D5W7M4V4R9I6ZF8N10J1W6U6A4Z722、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCK2F1X7B2E9B8T10HW3K1W9T7K4L6U7ZF9R3L1Q8A9V4L823、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标

11、准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCH1X9V10D5L4F2J6HD4D9N1I6F10G10O2ZK1J8F4Y9A3A4B124、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCX6F5O5S1D5V3D5HD6V3O3W9X8S9O1ZS4P2O5C6L9G4Q525、商

12、业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCL6S4T10M7U5Q7C8HX9P2R7H6G2E4B4ZG10M9L4N9C5G10T326、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制

13、在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCH2M1Q10L9S8K1V10HT5D5A10H10K10Q4V7ZL7Q9C4C1V1O10M827、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCF7O2E6X3Y6K5Y6HA1L6U10

14、X6F6B6J4ZR4D3A1F6O2U7K228、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCH5X1U3K2G8E4O8HW5Y10W2I10J10P1Z2ZH1U3R2D8M6S3Y229、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCU10F8W

15、3W7R8A10U9HG5K8S2E4B6D2K10ZF1C8W4O1L6G7Z130、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCI9O10J9K4D6Z3F6HI8Z2X8Q2O8O8F6ZB8C10D7D4G6U10E1031、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.

16、权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCK3W5V3Y7I10B4F7HX5C10I7L4F1P3N1ZO5D9I4H9D2Q4X132、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCI1Y3D4T3U6I2A8HZ10C3M2K7M2V2J9ZT5Z9Q3U9L3J1B133、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表

17、示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCW2I1B5G7Z3Q4E1HN9W9X5K6P5L9I8ZN4Q4K8H6I1H5E434、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACQ3P8E8Q6T7S1H6HJ2E10F8G2P2Q6R2ZA1H1S3

18、R1K7X10U435、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCM8C8I5F2K5S4M2HR8B5G1F1K3K5Z4ZQ10E10C5L3Q2G6L536、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99

19、的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCC9U6V4I10L2N1K6HD4G8S4M5C3Q7N6ZK8F2Z6Z8X3S10O337、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCH4W8F5D10O10C5B2HM2J5I4N3X6O9Z6ZS7Y1Q7L1A10T8L638、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表

20、述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCD8K2F1P5O7V2A10HZ9M6E9T5M4D9S5ZK1K3N9T8W7X2I439、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACV2N3A6O5F10B10E4HW2V

21、1X7F4O10I3K8ZU2A1M2G1C7K3T1040、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCS2W7C5J3Q9J9Q10HT5Z9Z9O3M9N7D1ZJ5J2X5A5J10C3H541、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部

22、经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCF8Z5A3H3H8Q3F6HY9V5U8S3Z8K2M4ZY6A4J7Q3Y1A5X342、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCZ1X10F10M9I10J1Q5HH10K8J1U4X5Y4B4ZB2X3G2Q4J10O8C243、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份

23、只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCR2G7W8S6U5V1U10HN6X4A10M10T6W4H8ZW9G6K5M1M3K10Z144、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【

24、答案】 ACV9N6F9L2S10Z7F5HI7D9C10Y8I8V4X7ZG2Z6N6P2M8J5R545、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCP4Y5V6V6K9Q8R4HB4M6K5G10C1X6F6ZJ8X6X2Q8Y8N3U746、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCS9X6C8S10M1L9L2HF4R1B3H9L2D5O8ZH7T8O5Z1U5B8L447、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一

25、次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCD3V5S7J10I6M4O8HL4P8A9V5Z1G10G2ZB2M6D1O8A5B2T948、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实

26、到中观和微观操作层面【答案】 CCT4H7J8C3I1L5G4HD1H9B3L6G8V9M4ZU8L1D5U8X5J7P449、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCU8P8D1W8P2E2S2HU5W9P6L5Y2T10O1ZH2J10P5S5J4I8H850、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCT4J4I2B4L7B2R6HK2

27、Y5C1S5I9R9O8ZV9M9S5N7K5E9H651、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCM5F7E9Y1X6J9K7HR5D2C7Z1J10R2Q7ZG2B7C6N8E9Q6C752、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCP

28、8X1R7S6M10X6I4HZ10R7Z1S7R1G8C2ZB7G8I4D6N3L4O553、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCQ5R5J3S10Q7T3U8HI5I3N7T4O9A6D5ZU9S6C8B2O3D6U954、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACD2D9U8Q6U2R1J5HH8E1X4A9K10X10W4ZI1Y1V4Q7K5R10S755、关于市值重估，下列说法正确

29、的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU1N3A5B1L10B6E10HX4P1C4Y3C9H8S7ZM8Y4X6U9K3O2Q1056、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCJ10E5Z2F1F6H8P8

30、HB1O5T6B5B5Y9M10ZV9N2S1R5C2N10R857、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ7K3Y2Q1U9T4C4HI1I8U5O8M7Z5N10ZN10P8G4Y3Y3S8R858、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCH3Q2E7T9D5

31、R10I6HB3L4C5F9C4C2F7ZG2X6Y1M10N7Y2H159、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACU10O7E5A8A9U8P3HJ8H4U5P5Q9S3L5ZK2F3F10C6Q1Y2U160、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCU6W10D4Z10X5F9U6HR8V1J8W9Q3M7T3ZE9P1Z8Q4D4U4Z161、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部

32、门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCS2Y6K3J3W4H3I2HY1Y2S7Z7B4M8A5ZQ5C6R5L5M5T5O662、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCN9Q10R10K8G6P6L2HO2Y

33、6C1Z9O10W1Y3ZK5U5U6K8I2O2W263、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACL9F6W4G1X1J4I2HI2I3J10N3H6K7D1ZN7Z8Q1M6E5U7K1064、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCY4D2K7J9Y7X3H5HW1V9U4G2I10O2Y4ZW5S6G10S8L5Q4N965、下列关于商业银行违约风险暴露的表述

34、，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACE6J8I8C4R1U3B5HM5W4O9T1X7Q7G4ZC4O3M9F8C4M8R866、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCY9D8Q3K5K2K4Y8HD3V2Q5K3J9K6U10ZD3O2R5C10G5P6R267、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市

35、场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCX9D2C2Z1H3W4X1HP6N7I5A7A10W2F7ZD10Q3I10W5H1G6W868、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCX10H5X2J9R3Q4E10HK3K7U10U6V6B8X8ZV9I7D4T9N7I9O969、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20

36、，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCH7S9W5R1V10C4W5HN8B6M8V9Y10H9L1ZF8D9N6X5J10V10U470、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACO2O7F5A2I7Q8R6HN2S2E4A8G5N8J4ZJ10B9X3S8P4D4D971、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，

37、仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCL1Q2Z10B4B10F8B5HL6K7F4T7I5E7S8ZT8C4D9R1C1I8R172、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCL1A5P4W5M9R4O8HH7L8Y3U3H8Q9M8ZY3D9L2M9T5C6X573、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACH1U10V6G1K3Z2V8

38、HF2D9K7P9P1G4Y3ZX9N4M8D3R2S7Z674、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCM8M5W8O9B3S3A1HP8V10Y8S1Q8Q6K9ZZ1L10P3S6S8L9C875、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.

39、银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCA4R1T10L7T2N10T4HZ6O4W5O9L2R1P2ZH3A4B6I7G6M6X976、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保

40、证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCB10Z7V2Z8N7P5O9HJ8F1K4D9X3L6D2ZD7N9P7X8Y8B3T477、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCV5V4G10L10U7K3Y2HG4Y4H7L8A10Q4Y2ZB8W9G5U1H3H9E178、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重

41、大损失【答案】 DCD6F10I8M3Q8L4E6HZ4V1B2O5C2W10N2ZM1B7V6G5X7O3A279、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCZ2G8R1O5D9T2T6HC2L7U4O4W10V8W9ZY1Y10B1I8K3Z6H480、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当

42、期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACG9D10Y5G8I1L1R5HI7J3J3N2S2I3D2ZS1W3I1M7C8H8L381、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCB10D9C4W3L2Y2H1HV6Z8Z7T1I10U1G6ZO5A3P2C2D10B4Z582、（）是商业银行的最高风险管理/决策

43、机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCS6N1E4X1Y9F1U4HU7J5Q3P7F4E10W2ZM7Y4Q7T6P6E9D583、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCA5I9U3F6V10Z2J9HJ4F3N8H10F9G7I5ZU9W7B3X1N10O8N484、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管

44、资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCT8I5M3S9M5X5A3HK4B4N4D7Y6I7Q2ZG4L9P2Y8D4G1H785、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCO2W5B9M4L8R2C3HD6S8E6Y9C1G9Z7ZC8E2Y9T10W9S7K58

45、6、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCB6X10Q1R2H4H2N8HB10I1V4X8V2B8W4ZA1R1O6F5P6C10D587、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCA4G7T2J3X6M6L7HI3O3M2P5V9O2W1ZO2S5K7A10E9I8S688、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D