2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题含精品答案(广东省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题含精品答案(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库点睛提升300题含精品答案(广东省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCE4A7Q3T6G3Y5W4HR1M10A1I6V3T4X2ZP5J3W1M9F8B1C92、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证

2、监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCX1G10V2K6V3I10I8HZ5J2X7J3Z3R2U8ZA5O1P10Z10N1O9K83、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACD6I10F7D10D8C10B1HM5C6X2P9U7X9G4ZS2J4T3R9W8Y6E74、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACP

3、6Y3B1Y4S4O9D3HB5D6S10B10T4U1T1ZG8F2P4U2Q1P10J95、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCK4X9E3O1M1G7Q9HF8Q8L2O8I9C4H9ZO1X8L1G9Z10F3Z106、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCM4O3V8D1V8T5B4HB6M9Q8Y10Y2U1F6ZG3V7Y5L

4、2C10X8C17、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCE3Z5K3H4J7M1C5HA8J7M7N5C3M1T10ZQ3K9P8B10S8A7D58、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力

5、变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCM10J2E3C2W5X7A10HG3T6M3S8I5U10K10ZR9N8P5X3F2Y6J109、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACC2X6Y5K1K9I6I8HP6S4P4R6U10Q7Z1ZF10M9W4N2L3Y5R110、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三

6、年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACN1V8U8E3Q5Q9Y4HV10F5M7J4L4K6S4ZQ9X8O3Y4H8S3L511、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCO6X5S10Q6J

7、8C3S1HU10E6Q2L4U4T10Y9ZU3N6X3T4R1M1N812、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCH7F3R2J5K2G9W1HL1U8U8I4P10B7X2ZI2G9E4A9R5S3P213、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.

8、通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACV10P4N1F5I2I3U4HR10F2F8Q6H1P2D4ZG6M4S7T8Z1M7E814、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM5F7N5M7S6C3V1HF10Q9B8A7R4V5O1ZK1B3V2A4E9E4U115、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。

9、A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCA10J3U8J7W5D4B4HK9E9F10U2Q5F2M3ZH8H3U7F4X5C9V316、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCT1F6A10Z6J9I5A6HB4U2M4Q8R1U9R6ZM10A7E2Y10O9C1H417、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资

10、本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCJ3Q8U2K1Q7R1B10HP2N2A10I5Q7Z5D8ZC9E4I3V5J2Q7A118、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCC4K2N3S8T5C1N8HR7H10O7F2F3Z3R6ZJ5R3Y5D3Y1V9A219、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情

11、况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCM5E7F5M7Q3D5A5HI3J9Z5O3C7Z9M8ZI1U1V1E8Y6R2J820、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCZ1M10F1L4A2S8D1HU2E5Z7B

12、10V5S3K1ZK2Q1P4I1D4X1T221、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACY4A9H8O10K7Y7H5HV1O10I4N7M8N7E6ZG10G9T6K4T2F1E422、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性

13、比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCG7M1X10T7W8F4I4HE4X10A2X8E7R7W4ZY3R8Y5J8S1K6F323、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据

14、内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCG10T10Q1U6I4L7T6HU4O2E4W2R2T10M7ZD1F8Y1M1N8A9N1024、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCJ8D2Y2C2V9P4R7HO4H1H10D1Z10F9L10ZG8W10W10P1G2A2F325、下列商业银行面临的风险中，

15、不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCY3V5I1O9L1N10W6HF6F5P4E2E5X6F9ZO4H7I10T10P3S7G726、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACZ3X4K4V5A9J4K8HA1M10L4P3Y9W8U2ZM5H7W10V3O7Y8J627、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外

16、汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCC6R1X8M10G9R10O5HS10S8L3E10F8C8X9ZO7L3W5L2M2N8M128、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCR3C10B6X4F4D6R4HE2P10A4Y9D5F1M6ZE7I6U7B1A3H9A729、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估

17、基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCE5A9R5F2N3Q3N3HN6X2F6W8Y3O8H8ZE2H2P10A10J8Z5X630、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK2K6X7E4M6C8L5HW3C5B9Y4G1Z10R8ZB1L1V9T10X4D2A731、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.

18、业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACW7V4V9B8O3G5D2HR1X7C6S3W2F5G6ZB3W9F6B3F3U8S632、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCY4T5V10N8T1A4U8HM5A9O2E4H1Y2Y10ZV10Y1K4Y1E3U6V533、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.

19、银行业协会【答案】 CCA1R6F2K7L4F9K7HY4R8W5J5C9W9B10ZH5U10M6X2R6P6O234、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCQ7J8T7M4W1B3V6HL2I9J9I3T5L2M7ZS10C9T2V8C1V5M635、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金

20、为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCC1D9H5Y4D2P1J7HB7E5Y4A4D4J4S10ZQ3M1T4L1K8K8V936、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI2J7K4P9E1K1K5HY2O2P10G7J8A3A4ZA6S9N6U10P6P6X837、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（L

21、GD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCE7G9O7H10W1X8M2HQ6I3D1E4T8R3R10ZV1W7M5K4Y6V10G1038、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACF4P5C4G4N5L4E6HC3W6S9S10E8W2U6ZB7L9A6P3U10Z1A539、（ ）是指商业银行能够以合理的成

22、本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCM6E7C6N5M5N10D10HJ5P2K10Y3U5J1T7ZJ9Y2X4W2W10P7T740、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCO5G6I3D2T5V6T3HG9V1F4X2Q7M4J3ZR1W5N3C2H9U6I741、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCH5W9B5D10V3S4B4HV

23、2F8T10J4Y1F6I4ZS8Q2F5R1F6E9H342、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCD2M3M7O10X6I2S10HG6M7A8L8W7U2O6ZH7W2Z7E5A8H2L1043、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率

24、C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCM6E7S6W9U6W7J6HT8U8N7S9I2A8I2ZS9D5V1Z6E4U7J944、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACN10U4E9Z9Y9W1E6HB5V2L10L4C9S4W4ZN4Y1R1H3

25、W8K4Y645、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACD7Z3W10D7F10G8E6HW4X2S10A3A9T6L2ZT7S4E10K8T8G5C446、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCF1D10X7W1S6T1V5HZ3B2N9Q1T6J6J2ZD6K5C8X5A10L6C147、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.E

26、S是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCG8P8R7C5A5A4H8HL3X4P5H9J9H3W6ZO8H9B7M9P6U10N148、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCG3T2A4Y10N8M10O10HQ3B6W1R7J4

27、S5X5ZB5Q2V8F6V5N4P749、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACX5K8R7X9O2Y7Z5HZ3C8O5U5P2Y2R10ZD8I6H4V4G6J6R850、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期

28、为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCI1X3F8Q10S4P9E9HL1P3S5A8R10W9F7ZA5J8I2H10I4T5T951、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT8B3B10W5C1J9G7HO2R6F5V8N2G7V1ZP4G6

29、E4N2O9L6I552、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT5W9O6Y9G5K3C9HX5N6S1W5V1E6R9ZA6H1R6Y8A5O4C953、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答

30、案】 ACC6V8N8F10B2S8S5HX4R8R8W7T10A5T3ZQ4G10W9L1W9I2Z1054、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCY5I3T3C5J2Z7J3HP6K3O5W10K3Y2N8ZT2L5U2F2Z7Q2C155、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP3P9Y1D4Z8G2O7HL3X5B6X9U9L8E5ZU1I

31、8F7B5Y8U1I156、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACK5M3X3I7R4S7Q9HJ4J7W6Q3A9D4P5ZY3J3W8M6Q9A8O557、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK2S3O6

32、E5S5G7B6HW1D7N8T5Z8Q9N4ZM7X7F4Q9N8W9O658、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCM10E8G7J3J2A1G9HV8X9R9M1S10M1B9ZS2E5W1P10F2K8Q759、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCA10J1D3H7K1Z6W5HP10A6X5A6F9D3P5ZW7V6J9W1A9R4

33、D560、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCB2D6T8D10Y2R8O3HM9L9X1Q8N5L8M9ZQ1M2Q10A2I2H3U861、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压

34、力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCZ1Z1O9T9D3D6I7HB10Q2O4Q1M5A5T5ZS4B5K4A6T2I6A362、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCP8B5Y6Z1H9Z6F7HI6D3J1G10N10B4O3ZI9B7Z1D1P1D7B363、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

35、A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCZ3K9H10A8S10R3M6HI4I7M5Z9H4P2E6ZW4M3V7Q5O1J7T764、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCD4V6M6J10V4W8V7HO9Q5S8W7X5S4D4ZV3G1

36、0D3X5X7X1B865、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCE2N8Z7K8V2R10K1HT9D9F10G3J10T10O2ZC10W6I9F9Z8X5Q766、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元

37、空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCD5A3G8Y3Z3C3E2HM6R8T2D10K7F4N10ZA6Z3V4R4T8W1J167、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCA6H1V6D1Y10S9G4HJ4E4W3W9C3B4Y1ZZ9W7I6E8O9H10H768、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

38、B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCJ10A3Y8D10A5Q5E5HD7Z7D6T5G2V10Q7ZW3K2H8T4J4Y10H369、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCD2C3Y1J4L5P4R4HV3D

39、2T5Q1S1Y7D2ZR8K8X9A3B4B2S770、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT4D7X1R3V5W5F4HG2B8Y4K8B8L5U1ZJ5C6W10S5G10T1G171、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现

40、的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCR3C5T5X9J1F2P6HD1I7N7W7L3A7E4ZQ7J4Z5M4M5B3Q772、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCO4X1P1V6S5C2K5HB4R4O3Z8Y2W10P5ZC5M10Q1G2V8K8O273、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同

41、行业中的分布【答案】 BCG5U1K6M5B6R9P2HG2W6Q10Q5Y9I7H3ZE4F3E7G8O1W1P874、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACG4X4K3J10S9Z1B10HK8Z7F2P5E10U3D9ZS4O8I9V10F4I2Q475、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCD7J3N7J5W1T7X2HV1U4Y4K9N1T6E10ZT6G7R5S9Q8Y6N976、系统重要性银行监管改

42、革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCJ9T10H2L9M9A3J6HM4G1Q2C1D4L5K7ZG7P2X2I3Q10E6A477、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCW10K9Y7G6C2Y8W4HE6A9W6Z1S3G4E7ZK1E4R4K5Y8W1O578、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 A

43、CP6W7Q6B1S9J3M2HD10R8N9K4G8M3I2ZT1N6O2P7I7T10B679、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACI2W7B3G6N3E1I7HI6T1Y8G2H9R3A7ZS3D5J5U4N10D8U180、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCE7P4

44、J5U5I8C1U8HD9Q1N3F10J2B2K3ZU6L2X1E1U5F9Z181、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCX1J1M3K4I8E6G2HN5I7A10I7X6D6P1ZX9V8I6T1W2A5L682、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCU4U7R6S6B9P3S10HV3O10O2Q8X3W2G2ZZ10I1T9J8N10A1U183、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足

45、B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCI9C3I9T10K3Y6R4HN1B8H2E10H2P6R10ZX7R6Z8J5N10K4U884、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCN3E4Z8F1R7D9M9HO8G10O7C10D5R2K3ZP8T3I2L2A1F3V285、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCT10N7T9S10I4Q3K6HP5L7W3I1C10D9A10ZE4J1Y2X4B10N6P686、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE6W3W8G7C