2022年中级银行从业资格考试题库高分300题（全优）(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACR4Q10T10L5J2J9W6HK10T1A3E7Q8C10L9ZQ6C9X8N7M9D4I42、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACH3O10R4D1H9M8J7HJ4M7P1D2M7F10

2、B2ZH9X1A6E8A8G8P23、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCC8J1J1N1W2I6P6HI7S1I7M1J2M3Z2ZY3K1J9R5C6R6C104、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理

3、、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACR6W2X6X4S5V8N1HO8B10S7Z8W4V5V9ZY9C2C9D1S2K7I55、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCQ2S3M6H2D5M3K4HV5T3X9A8M4O9P5ZE1H2V10B5V5U3B36、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价

4、格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCZ3R4H4U1N3R9W4HF10F3Q3Z1S7G8X8ZP7L5R7F9I8I6K37、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCL3I8F3P9E2L5D3HV5K2A6W7D5P9X1ZW2T3L3K4Y1W2N78、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCP3M1Q9G10M7Q5L10HM2I10X10F7E4M7L8ZY7H8R8I2Z2A1

5、0D19、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCU9D7V1D3Q10H7D1HI7D8F6L7N10W10I5ZT7P10N6A1E3Y8G110、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCC3C7H1R5S5X8U8HF7W7V2V9Z9J2D8ZI7R3R1Y2X8A7Z1011、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告

6、应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCA3I4Z10Q7U8L7K10HD8E1C3D4B1J5N2ZL5F4J4K7A5F4U912、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCJ10X7Q6I8D2G5T3HT7S8O3U6F1C9M1ZX5N4V1C

7、8A8L2F413、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACD2I2M8C4N5L6B5HV8P9Y2I1M10D7W2ZG6E3W2Y7K7S5Q914、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCI10M9A2T5A2S5H9HA3K8J7P7W1I4U4ZH6Y6Z6J3K1J10O1015、商业银行

8、的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACG1G1K4V4Y10R8G10HV2Q6X10Z10Y2F8W9ZF2H7I6Q1G9N1W416、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCC4N1T7B5R8N4B5HF2S7H4M6M3B6J5ZM7D1Q5R8X2C1Q417、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DC

9、Z6S1D9Y2H3F8Q9HH3U10E1O8B10P4B4ZV9V8E3Y2L2F5G718、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN10V10I9M5T6M10G10HP6N6Z6I4F3F9L3ZH5T1M9Z8E9G10T819、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACS3G1H2M8

10、S3Q2G7HL3S5O1Q8M2P3Y10ZT4O10T10J8V2U10R420、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACS8I8H2G9P2K5M4HO7N9L3M10A6D8J5ZK3T5K1K5E4W10M1021、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCM6V2Q8M10N5P6C7HX6R10O10J2U5H10W2ZL10N9V9U7P8E2H922、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,

11、资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCQ3Z2N2O9E6W7G10HX5Q4W6Z10T3S3W3ZI3K2U7D6G5O4Y523、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建

12、立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACY7B6U7Z1T8I4I7HL8Q1X7Z2W5M5Y1ZA5D2I3M10M8D5T224、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACW3P5K3G7A7Y10A2HT9H4B10G5H4O3I4ZE6O2V2Y4M4U3V225、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCD6H6P9I5U8M

13、5F6HS1X8Y8N6J4W9L7ZK9D4E1T7C8M3N326、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCV3D5L4S9C5Z8W10HL1B6K5T3Y9O3H3ZN3Y7A3J4K1J2F1027、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCL4W3O7I5L8P8U3HK6X8O4V1A7W1L4

14、ZM1N10P4B8J9D3X1028、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCK4J9E2A10C6V10D6HN1H10L6W9A2V4X8ZB2E8J9R2K7U10I529、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行

15、应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCB3I8R10Y7S4D7O7HU8J7H1S10G4S9F7ZT10A8H5F7N4I4G330、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCX10H8P8O4P10V1J7HR3V3N5V6P9J1C10ZJ3C7J7M2V5U1B731、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损

16、失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV4H3N5B1H3N6P7HU1Z10I3S6G2M7C2ZB2W2N8E4Z1Z9Q932、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCF8I8S2M9K1M7S8HE10D4H5T4Q3W4V7ZR10A8X1N9R4K3S733、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCG1S3I4O10J6A3W8HF9I8D8P3U10K8C10ZD7Z5N2A1K6

17、R4B134、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACB3P2F4Z5Y9A7Q7HW10G7N10H10B4V1V8ZT5L10Y8X4U1U1I335、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCW1V9R5C4A9T3E4HD7D8A8R5U6L2Q7ZD9Y3H9U6E7B1U236、商业银行交易账

18、簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCN7N3Q5C3T8M9F6HI8Z2T6P9Z4Y10Y8ZO2K10D5N4L8F9N437、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACJ10X3P8A3U2Q3U7HZ9N9H1Z5H4I3L4ZV3R10F4Z2H3A2P538、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其

19、中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACG5N4V1Z6G10Y10U1HB3Z2M10F8H9U8O4ZL7L4Y6M2Z7L2S839、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCB8V6H8O7H2H9S8HC10N3U10E9X2U10L6ZA2O4E2H9Q2W1G540、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的

20、是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCO1W2G4A8X2A9I5HB8L5A8P2Q6K8W1ZU9E1J10W9K5L7K841、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能

21、自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCS10J2N7L2Q8G10A8HQ2Y10G6T9J4M4B7ZO10C1X9J7Y2R5D742、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCL1C2M7W2A8B10P3HK4G10E6O5L7I2O7ZB7X8H4T9H5U6Q443、银

22、行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCJ10F9O2R5B2K5P8HO2Q1V3S3Z3U6Z7ZQ6U9O5B4L1Y4Q544、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCU7C10K9J5O4Z9B6HY9F3G3A1X6Z2Q9ZH8C4U2H4Q2J9Z745、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下

23、建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCO6I5Z7R4E7E2A4HE8U9S1F2I6V5L2ZM6L6H8S10Q4U2K646、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACM10O1C7D1D8X7C4HO1P5Y8P5N6Q6A7ZZ9F7Q2C4F1Q7H847、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面

24、的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCL5L4N6X2E2G7S8HL2H7A4O8M6B2F8ZE9E3B3R8C1X10D148、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACV3P1B5B5H4D5J2HU8P4K1Q5C1M10Y1ZQ9W10N4D9I8Y10A449、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“

25、三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCD8H10O2B8B5X1H5HT3I7K6B1F8D9W7ZD3M8C2Z9J1A10Q950、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ8M5X2Z2B7Z1A6HB8T9H4Z4X7Y5X5ZC7C8Q9T8T2V1G851、下列不属于

26、风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACE9T9J8Q3M3L7M9HY7Q8M9Z1X2P10I9ZV2L5R4D1R3J2P452、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCQ2D6E4C8T1J9E1HP6P8K2L4D1I5B9ZL3O3M10S2O2D7P953、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCA2T4C9O10E2W4L3

27、HR4S2G5H3Y1P1W8ZW1N5X9Z6C2I6L854、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACK4B8W4E2W8J8I1HE1C10I5Q4L1P2A7ZP4P2C2D7X8V7K955、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】

28、 CCP5Q5A7A5N7H2R8HP2L4U4Q3J7Y4G4ZN7K2P10C1D10Z1G456、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCX8J6X5S1D8Y2O6HB6Z4N8J2E8S10Z7ZS3H10R4O10Z9F6J357、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCW1S9Y8H3U6O2E7HV6C10

29、D2P6V2Z8X9ZQ9X2L4Q10A9Y10F658、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCU10D9J8E2T2L1K3HI2A5G7P2T3R7V7ZG4I7B1C6H1O6U859、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCV10C4N8Q2Y9H4Y1HG2S4W2G4A10D7D3ZR4Z5V7Y6I4E7I560、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在

30、未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCY1P10P7A7P10O2N1HK9P3X5O10D10Q6W9ZI8G1D3T10M3L7Y761、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCJ4Y6E2K3H1N8M1HW3F9W6B6L10U8V8ZF6P7K4D7R4T3N162、假定某公司2014年的销售成本为50万元，

31、销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY5J8S7J5R1I9V7HC3H9L2G3U1K1Y5ZH6D1B5Y2N8N9D163、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCQ5T2F9M6B4H1Y3HL4R9B7H9I6Q2K8ZC10

32、S3C3R9R3M9J664、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCM8W6I2C9U2H7K10HX7V7F2W10E5C8E1ZU8D6Z2C7Y10Y8S865、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答

33、案】 BCM3B10M7Q4G10I8S2HA6A1U5Q2Z9P4A2ZB8N5Z10I10L4J9S266、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCX9F3L3O5O8V4Y8HK4E9K1J10V6K4V3ZX8I10V6W1G8N10I467、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACC10F10F10G2V3L10U5HD4L10H9J3O4D7M8ZO10G2Q2K3B1H5H36

34、8、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCE9X1H9A7K4C4G1HQ9A3O10N4D7N10W2ZA9V10E10X4X3C4Y1069、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCP8B10Q6N4U7U6C5HY4

35、Z8L8E5G2D3Q10ZO8Q8W6P1V10V10G970、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACU9K6S9I2N8B7T3HR3C6P4U2O8R1Z9ZO10T7G9D6V8C7F571、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCR10E

36、8Y6X10S9Z4I3HQ2Q3M5T6U10B4G10ZA7K3V1L10Y3P1S972、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCH10P7U4O3V1U2S9HW3T2B2X3Z5L5F10ZA4T9S5A6K5Z10M473、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCX7H8H1A1Y1O6S7HB3D10S3Z7I9K2G7ZH8M3R9Y4U5P7E374、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互

37、排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCD6W3S7E7V5F3U7HT1C7X6Y9G9X8R7ZL7O2Y9Q3V1H9W975、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCP10S6E8Q2R10I3K9HQ8E6U4L8R5J1V4ZG2X6D10Z6K7E1L476、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）

38、人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACN4X8R7V9Y7N1P4HW9U9W9I3V10Z3P2ZQ7Y8Y5D8E2R1D677、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACO10M5T1F4M9F6K7HG9G2S6P6U4Y5V10ZH1J7K1M8R10R8R678、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案

39、】 ACR1J4C3T2P7D4N3HU3J2A6N5Q4B1B1ZZ9E2X1X6S3N9F179、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCH1D9A9H9Y8D9V7HD1V1E8P5K10R8V7ZB5I8G3F3Y6Z5J980、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCY6X2M5P4R3Z3D1HZ6B1W9N10X6B2N5ZV9E6H3S1B3S3H281、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心

40、功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCU1U5U5V6N3Y3X7HG1H3Q10R5A2H4A8ZP7A9L3O10T6F4B882、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX2M10G9F3A7Y10

41、A2HE4C9Q4W8W2R6E2ZC4D7H4W6U4B6B983、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCX3J5N4H2M2Z8R10HM5G6A9M9B8V8Z8ZQ3G8R6T1O1S5N984、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指

42、标【答案】 ACX7B6H9S8P9H10Y5HA5E10I3Y9D5X8I5ZS6U4W8V7P1W4Z485、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCI10F10Z5N2Q7Q8K4HR6J9C2U2C3U7D5ZW2S2X8C6H7M3B786、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。

43、A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCZ8M5Y1G7H2H10Y9HU8H8G1B7P8Z5G9ZF2P6I2B10K1F4R987、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCH1S9N2T2V1N2Z10HD1H10R5X10G10X3K3ZM9S5E6L5L4Y7M788、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C

44、.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCA9Z10J3B10R2K4I6HS10L3O6U7O4P8D6ZT7V3Q2A7Z8K8F189、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCL9A10E7P6G7R1N7HO1C2R1M2G10F4Z6ZM6V3Q8E9N6Q9W790、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.

45、重新定价风险【答案】 DCR10P5L7C5D5T3G9HW6I10Q8Y8R7Z9N9ZW10B7O6E3W9R1A491、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACP1T5Z3J8C4B4H3HE2A6H5D2J1G4M10ZS9Y1S7H3N5F1I792、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCK7E2N7J3L10L2T9HY10K9K8P5J9L7Q9ZL1H7R7X5L10K10R593、商业银行资本管