2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（必刷）(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCT10L6H2V5D6Y1D4HS6T2O7P6Q8U1K3ZZ6K1H2I10Q8D6H62、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCL8L1C4H7C6O7R5HW7L8X10K8H8R8U9ZB9X

2、1S9Z8L5Q9B73、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCM1Q5U2A9W8D6P6HW9N9S8Y8J3C3J7ZO2C4P4T2R2E10Z104、缺口分析侧重于计量利率变动

3、对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACN5K1H6N3W2D2R8HZ7V4H2S9W7C9H10ZH7Y4C6E8F4E2B75、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCI10O10M2G7L9F6A1HS1F5D1B7U8M5J4ZG10Z4N1K9O10V2J86、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCY1B

4、3U9C7H10K6W10HS4F1I9Z5A3K4B4ZP4E6O8Y3S2A3X107、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACW10Q9G5C10K5R2H6HX2D10I8A1J3C6T8ZK3S9K4T7J1P6B38、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACU5G3M1V9H3R7J

5、10HW6B6Z4G4N6S2K3ZU4V2Q7N3B10E1K89、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACO9C10X7I9N5V9I9HW3H7M2P2H10I1Y1ZY10L5R9W7U5P2G910、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACK1Q8Q7X7S4N5K8HK3T10R7V1U6W10Y6ZF6A6U4X9T7Q9M1011、监管部门监督

6、检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCW2B4B2A6Y10N2Z10HY3E7W1I9A10S2V10ZK8E9B5Z3Y9B9K112、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCR9T6D10F2V7Y1E6HP2F7P4O4V10B8B5ZH8Y1V5O1Z6P8P613、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCH6Z7B8P4A8

7、F9Y1HQ4T4Y9M4L1X9Z9ZH1S3J6R5Z2D4T614、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ7G3O3E10C2P6K4HC3Y7N9V8J2W7V9ZM5W2A5X9G5T5G1015、最常见的资产负债的期限错配情况是

8、（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCC6Y1Y5I6P10I6X7HS3Y9X4P4G7W2A3ZK10K1V4E9Z1V7L116、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCN10X2R4H5G9N10S1HC2I9W9M5S10S9J1ZF9B1I3Y7H1G4S317、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内

9、部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCC3P3B2Q3U6G8E7HD6M4F8M10U9B8U1ZY3N6F1A8V1Y9O118、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT9M5Q5E4Y2S6Y1HY9P9S8H3S4H10Y10ZV5D7S9C5K4H5

10、Z519、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACO6W3G7M5Z8E5R6HV2R9V4X2O3I3H9ZM4H1G2J4D3C8V320、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCN9U1S6C10V6O7N7HU1U5H10G3U9T2E5ZT8

11、Q4I10D1T9U9M521、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCL10S7T8S6C7A1L8HI4N3E7P7T7N1S8ZV2H4U9P9L9D2L922、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACD8E6I8B3E4Y1N10HW6Z5P6Z10

12、Q3W10T1ZV5H10L5P2Y2I10Y123、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCS5Z6R3H1L2G10T3HI8V9M9Y9T6M10B6ZA3O10L2Y2A9B7N424、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCQ9Z2F

13、3M3P6T1I4HC7U3K10G3Z6I8C4ZB6R2G8B1J8S10N825、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCY7R3W10Q7P6O5K7HE8D2U3H4S10K5Z6ZI1I2D8L1U4X10R726、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经

14、营目标结合起来【答案】 DCI6M7R10C8F2A7G5HX6Z6O3A2M8P3C7ZC9C4L4I10A5V1N427、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCY10T4I10F1D5Y3Z6HJ10H5Y5T2E7O10U5ZP3I10N2T8H5J6D128、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人

15、民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACK10U8X6I3T9Z1V9HO10Y9Y3D5R6C8V5ZW7H10E10I8M10K9O729、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCR6F4A8L5D1I3U1HA6N8V7Z10R7Q4T2ZP1T8H7Y9B10D10H1030、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.2

16、00【答案】 BCB1E8I8D1Y5D6F9HB1V6C5R2H6Y10I6ZX1Z4V7Q5D1E6E631、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCW10K5D8O8G7E3F10HA4Q8I6D2G1A9K10ZA10H5L9I7Z5R4A232、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺

17、口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL7T1E8Q1F7N4X9HF10W3K6S7D9O2V9ZW10J10E4P6K3W7M333、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW3V9C6J9S6W9J4HI6T1O4X2G6M7Y2ZG9M6G2H10W6H5T334、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

18、D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCK10U8H3T4L3D7D2HZ4D10G4X4N9H1I3ZE9J10X9Y4J4A8O335、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACP3L8E1H2W2K10V2HH6O4J4X4U6I10T8ZL4V10Q6X7I4T2G536、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风

19、险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCZ9P1A10R10B5C4A10HZ10T5O8Q2U5L9L6ZU2O6R1A1B2J2L837、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCG1N8C5X1D10Z7K6HX6Q4L1P4L2T4C1ZK4T2V2L6Q2V5P1038、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案

20、】 CCY10H1L5G4F9D4I10HT8C6I1S5O1O7S5ZI4S5L5D2E2K10H439、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCM1M8Z2A6P1P3N2HF7S8N6A3X8U1K4ZR10H8W9F6B10G5B240、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可

21、信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCT6K10K10V7N8O4W8HZ6Y7Y3Z9N5M5W10ZC7W7E1G3P9N7L1041、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCQ6J3F4K3R8S4Y7HE6X10O2Q8H1L4I10ZV8A6P3B9C8W3D742、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCU10I6

22、Q5V2J8I10T3HP4Q8K2W6R10Q10K1ZS4W10R1O6N3X6Y1043、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCP5P4H7J10K7A10M6HW1M9N1M7H8L9Z8ZG3B8S2Z3C10L4G944、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.07

23、1元【答案】 BCB4B2M3X8R5L2J4HI6Y10E1S6B7V2J8ZQ8Y3L6H3V10B8R345、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCF6I5P3U3X5G1T2HL4V5O2O3Y7T3S6ZP5K1A7D1J8X10X746、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCP9U1V3O1C6U7X2HE5X2H8A9H3H5X4ZG10M1J10X8D10B3P647、下列关于收益率曲线的描

24、述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCR5G1E3U4A6F10E7HL9F10O1G5L2F3X7ZT9N3V2G9U6A9S848、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCF4Z8J4F3A9E4V1HP8D4U7L9F3L9N10ZI4J10U5T1K7L10L249、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的

25、是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCW4G2Y1T7O4P6I10HH6Y5I1S3B5N1J6ZL9R7L4I6W4P3H350、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCV2P10S5R6U2G8P5HN3F5Z8Z8O10U8W1ZO10H2P9G1M10E9Y851、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACB8A1O2U5J8W3L5HH2A3H1B3J5G2L7ZE8O5U5K2O2V2I752、商业银行在

26、计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCB7I10G9A3I9P10C5HQ7P3Q6E8I1Z2F1ZQ5A5F1H5P6H5C1053、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCV4S3L2K9P4D4L7HS8X5U6J2E2F1E1ZQ1X3M10P6B4J4G654、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风

27、险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCJ1K9B5F4I2P3D5HI10W8F4A8C3X2A6ZP10T7U9Z6N7E10N955、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCV10X6E6W8K9A1S3HH1A1M1R8Q3G9P8ZW2Y9D1E2K2M6Z256、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家

28、的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCQ10B5M8W9I7R1O10HH2V1F4M10L2E6A10ZU4A10C6R1X5H6D757、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCN10Q1

29、T9G5S4Z8I6HM4S6K1L3H7Q1V4ZW10P3P6M6S2M3Q758、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCB3L2Q6Q6S4G9L5HQ8X1I7O4K6L3P3ZV2F5B6R3O8W3I459、甲企业和乙企业

30、都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCV10Z8R10P8G3N9Q3HD2R1R4X9Y10U1J1ZZ3G1K8M8I6A9U860、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCC8P6N5Y7O4P9D5HB5E1K7G10G10P2J8ZR5S9Z3E9E4D2Q661

31、、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACA7M5G9W10E4K6C8HP6Z3O9X7N5R1I3ZM4D8Y8L8L4Q5Z662、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCA7S6I3C3R5Y6L3HB1P9L1V8Z7L10R1ZL8J3S9I8A9C4Q463、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局

32、评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCO5U5K5K1L2V2F2HT4L6X9U9G6V2P5ZQ6Y5J10V5Q5F7K164、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风

33、险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACS1O10M6B2F10I8G2HV9Q6N3P3K3B5D4ZS4S3E2F1V6P9M365、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCS8A1S7Y4J3I2R8HG4Q3A6B1I2Z3I3ZV5V1P5A10E9N7D866、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCA1S5C6Z9H1G2

34、Z6HO6O1K7T1A10L9W8ZF7X4D3X8L9S10I367、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACU9O2Q2O5I7W7H3HI9U9Q2S9Q3N4Z6ZW7Q3S1R6Z2A10L468、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日

35、常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACT10N2J6G7E8S9A4HR10D8Z7K10I9R1U7ZR10Y7B5R8N2P8Q669、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCL7C2R3R2J5K2B5HW8S1A9R2A7O1J5ZS9Q8Z2I2J7O3Q170、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保

36、持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACR8F3S7I6C9X6C6HA7N4I10J5X3T6M5ZE3G6U7Z3K5U9W271、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACC1W5L1I3L6D5S9HH2X9W3H5H3G6H6ZH9S10D9K10O10I3Q672、（）可

37、用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACE6K7V5J8Y8M8V10HO1B8D9N6J10A3M3ZI5O10X4Y8L1Y6K673、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCU1N7C4T8O7O4S2HC3O1N10S5Q2H3N7ZV1K4L2D6U10X2L274、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿

38、)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCQ3O2I6W5L5B4U10HY4I7W9J1P4S4L1ZR5Q2K7G4R6G7P975、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状

39、况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCV9W6C3I1G9Y7Y4HA8I9T10L8G8P10Q4ZA10O4X9C7A7S10D976、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损

40、失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW7W4B9A2E2M9T4HG5H4Y6J3Y3N9M9ZB4K1B5M5W7L3S877、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCS5N9D4I2N1R1J8HT9V7G8W4U5B1V6ZS8L10M2M6T5J4I878、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.

41、声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCK3I2X6G1A9P4O9HJ5Z10P10J5I3F6M10ZR2Y7O10V6B4X2B279、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCU8M6F4O4F7U4J1HF2H9P10F2B2G8C2ZT7F5Y2T2O5Y3Y980、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.

42、流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCZ3U6V4X1S9D9Q6HJ3J9T10A10F3Y5B5ZV5I3Z9L2A4E5J481、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACU5H6R7I1Q5L1M9HP1N6L1U7Y1O8T10ZW3X1E6V3L1F2W482、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久

43、期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCY3W1Q1V6C2G5M2HI2P4O9G1I7A3Z3ZF10F2B6H10W6G2N283、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】

44、CCQ4C1B6M8S5E4T2HC4X4H1U9T1E7Q2ZV3E2U9R7J6P6L184、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCC1X6X2B4F2R2G7HG9D8I3J10V4W6Y5ZL2E7U5Y2C5W5N385、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各

45、样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCK7Z4R4O3C3V1J1HI3V2G2H3H6X5M1ZL7B5B4S4A7V4Z986、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCJ4J3S8Y3N3O7A8HE7I10J6Q10F3U2M7ZP2U1Q5R8O5Z5G787、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCD7N8H6E3K2U10B7HA4C7K3B10O7N4K8ZY4D5K10R4V9H3T488