2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题及一套参考答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH2F6R5D4K4E6J5HN3U9X6C2O1R5I5ZQ10F4Q9L7C2Y9J72、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCU4Y7D3S6Z6Z3D4HG8V10F1A1Z1T7I1ZB7B2G3X9I1K9P63、

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCO1J3I6M3W5S3A4HF2L8T8R5J3E8I6ZD5V10Y4K5C2O9W44、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCV6O8K6J3K9X6K9HQ10J3S2R

3、6E3X7M1ZJ1S2R7E6H4Y4Y75、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACX1M9M4D7E10Q10O3HH9O8R6G6I6V2N3ZV4X10T2L7K9Z2F46、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCR7K3T6Y2E10D4V4HT8X1L9H4L1Z2E2ZD10W8W8E5X3M6X67、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理

4、体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACD9G6K3C4B4H7P6HG3Y1V3K7M6Y6T9ZC4Y5V9Q6Z5Q4E28、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCC4C8P1I8S1R1W9HK1U6A3T9J8U10U5ZC2W2J1N6T2E5D29、商业银行进行贷

5、款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCF8F6V7S2Q3X7R10HO5I2C3B10O9J6H8ZG9P3M2H8A5L7G410、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCX7D4H10Y10L8G1T7HL4M1R9M7K9G2E3ZY

6、7J4R5A5M7X5Y811、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACH4L6N3C3F9R5F10HF4D10W2I1X10M1J9ZL9V4X7F7L7Y2L412、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该

7、企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCU6V5E9C1Q2D3Y1HM1N7F4Y10D5U9V7ZW9B5B5N5L1W5T313、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACH4H6X7I9N2S6C10HA9G3Z5W2A8L6N1ZV10H9X7M3X9K6G414、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予5

8、0的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACZ4R3E1H10N5C9A8HG8F9Y6G10N8C8U2ZB8R8S10W8O10O9Q1015、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCY1W4D2I2I1G9G7HC1V4B5J6G3S6D1ZJ9H2

9、A4Q9L7H9D216、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCZ4Z2E5S3F3P6Q10HE8P1D1R6S9N9F2ZP3P9J4E10N9V6P617、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCH8D2C1A2W6I3W9HW6H4L3O2N2U4Y1

10、ZE10J1H4B9E5P7A1018、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCJ9C4L5E4M5W2Y8HV8V9F10V6S8P6Z3ZZ5B2I4X4K6T3R619、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCF2K5T6C1R7P6N9HS1N7J3O5V9B2B5ZO2I2F6S4

11、M5C8G320、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACU3K2A10K3I6C10O9HG5E8O5Y6H10G4G2ZO5F2O9F9D9A1Q421、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCV10U6L10X2J7Y4O5HI7Y7

12、S6X7T1G1M3ZW3H4D3B10V4E2O922、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACQ8V1L4E7M1E6W6HT4K4Q8U6K6O9W7ZS4I3F10I1S8L1T223、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCT2B3K5B10O1Z1Z6HV6Q2K4O3Q7M6K2ZC5M1

13、0Z4F3U4C2V1024、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCW8V4Q7E1E1A5J10HQ2V9Q4O7K1J2A6ZM9D5W3B6B10V1U925、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考

14、虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACM9C10P4W1V8K7C5HC7A10B1M4K10D6O10ZQ3H8W7C8L1D7H826、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACC7U8Z9B10B9W5I1HB2H2V4D1M

15、8E2U1ZW6N3W2O3X8W6Q1027、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCP9C7D3C10D4V4L1HK10Q3J2V1A6T9L1ZB5M2A2M8J4P2W328、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但

16、保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCX5X10D4K5O4D10H8HA10R8H4V9B10L1K6ZE7F2M2C5Q8T10O929、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事

17、后控制【答案】 CCB8F4K6E4A7U3V2HS3I7J8P8H2T5K9ZZ9N10T4W2A4F9O730、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCD4Q1A3W7A1W2N2HN6O9R3K2L7B4O10ZL5B9E7Y5U2T10P931、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期

18、损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS10P3T9Q6S3X4F3HE7B10A3Z6M8Q7N7ZL8N9H6X7J7P1V432、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCP1T2L7S5F2G3Z6HA9V6A6T10B5P10F3ZQ2X8O2G7D4O7R933、在商业银行信用风险监测

19、中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCF10B7D2E5E3V9T7HZ10S8K9R2P8K7P2ZH4C7I8C7K4R10P234、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCG2M2G8A7Y2K5T8HU7X9U9S1R8J2X5ZK8B6A6H3M1R9U335、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 A

20、CZ5V1J10C6Y9Q10G2HY7U8S8K5M5I5F6ZK2G7J7U7P3L9M236、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCO7V9E4C9V3Z7F8HJ6E7N10U7P2G2H6ZE2X7T3Y7M3Z8B937、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACT6B7E9O2N2L3I9HI10W8D9N

21、7E8O4P5ZE9Z10J3S4A10H10R738、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCM5D8Y10C8W5Z4Y3HY1L1Y8O1R4Z2B3ZX6U9V2Q7R7G8U1039、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCB5C8K7L1J7E4T8HR10D8K7E2M3P1U1ZZ9E6M8G3L5H5F140、压

22、力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCW2G6T3M5T6P1A3HX7Z10J6Z4R9K1X10ZS8M4P3Z5U3H10B241、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACJ7G4F7F2J8B9K10HG7F3I9C5W9E10E8ZO7U10I1H1P6I1D242、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联

23、系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACU2U9M1Q9J7U5M1HR3S9A10W8M1G10Y5ZU3Y4C9W7H3J5S643、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCA3D7T10N6A9V8Y9HZ2F4G8T5Y7P5L8ZW6U9T8G2O6K6D244、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等

24、资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT4O9H7H8M3H3U1HW3S4B8U4A2S7S1ZA9M6F1J6P10T3G645、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银

25、行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCL3C2J10R6X10I3D2HH3X5B4P10L7N5I1ZM5L8F6Y1P10I6D946、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCP2X5B3Z1H8U9K4HQ1S6W5O4P10Y4H6ZL10S1W2B10Q9D9K347、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从

26、上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACH4E7B3E2K7Q4A10HL3Z8J3A4U10O9C8ZF3T3K4U5B6X9X848、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCF3X2Y8L1O4E4E10HR10P9N1X7L4F10N2ZP9N10K1Q9Y1S8R849、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营

27、和管理D.风险和收益【答案】 BCX8D7L8G1Q5F5D7HW4T5N1F9V10L10K9ZY10Z7K6Z6J8V3N250、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACA8B4E7H7Q7V2Y8HR4Y8K3Y1S9S7I4ZZ10Y9J9K5C3B10H1051、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACJ9W4X1V9A4V9G2HH8Z10D5C9S9C1F3ZB6C10D8E4B6Q7M552、下列关于商业银行

28、资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCE1K10K6N8E6R5J8HL10G10P9B5U3G10L4ZM5J9V8X5L10A9I553、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCQ9I3D4E8B1K6L4HM5Y1F8F5W8C3P1ZN9T4U1R2C10P9F454、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监

29、管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCZ7C7L10R7M8V3K5HL5U6T7W7B10V4O7ZU10A10T3O10E6D4C555、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规

30、避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCC7X4F7Q8L2B5F9HI2H8L3D5N6K9U8ZO4A9B5Q10G4T5E856、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCK3L2R1X1S2X1E8HS

31、8A9I8U2M3F9K8ZV9B1S3G3Q7Y3N1057、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCG5G2T9Q8I6O1A3HZ3H1Z9D5N6G5P6ZC10T1Q8J5B3K3V458、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理

32、框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCT5M4E7S6M10V7C5HP2I10H6X10H9D5P5ZT2W7U10L9G4E10M459、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BC

33、L7K1W2I7W10E7M2HJ2C10N7V10U10F7K8ZX8M3V5T9V1T3K560、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCD4K6J5X5I6H1X3HP7U1Y2F2T2K2P4ZU10B1K6A6N4S9M161、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCA3R3M5L3T5J2I5HW6C4Q1U3L9F6M2ZZ7K6L5X7U10Z2U1062、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。

34、A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACM4U2B2D3P9E10Z1HX7I5W1F8B2J7D4ZO8L7C2T7J6J5F263、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCI4F1R6C2D3Q10P2HF6U10N2V4B7R6L2ZG3G7W10I8E6I7F164、证券的（）越大，利率的变化对该证

35、券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACG10M8Z6E9D4Z8S1HB10J7W1N9Y5Y5N3ZO2M6P9O7A10A7C565、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACQ2U5B3P2B7A6W2HS9G4L3B3L1D8J9ZR5J8H7B9C2U2N766、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收

36、益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCZ10W5B9X2Y4A10C6HY2B8W5S6K7O9I10ZF4C6P10L10R6R3C867、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCU10J7V8A4N1Z8B10HO9B4D8U4J2O2G3ZK1Q2H1O4N5N8Z468、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCO7I2C7S5A5O1T8HC4J7L

37、5Z5Z10L4L7ZX1D10J4H6Z3C7E469、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCI9X4V2O10W1Y9G5HE3L6W10I4A8F8M2ZJ9B6W10H5C3K2S770、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCK10E7U2S6P4Z9J6HZ7J10N6W2J4M6X2ZA6D9M9N3F1M7

38、L271、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCY4M8S1C10Q8D3T1HL2D6J6O1H9O8P6ZQ10R5E3S2U7L6K672、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP6M10S7L1K3O8P4HI10A7Q4M8X4N5K9ZB7Z5E2U6A1O9K273、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，T

39、CFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACG1D5H4K5H10S4M1HL7V10Z8W5N10D8X5ZO10U2P3Z6G3H3A474、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCP9Q6H9X2G8G1T9HI1T7X9F8J2A5E1ZP10F7L6A4I10

40、E6S875、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG10N1R1V3G2J10F9HT7H9Q5K7V1Y5M1ZV8Q3E9D7P5Y3U876、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCE2Z3X9Y9P5C5G5HS7D10J5X10S2T1G2ZJ7T9H8T10C10W10N177、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比

41、例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCS1J5X5Z4F3M1T10HM7F2Y1Z9Z6J3H2ZC3H4W8A1Y6Q10E178、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS6N4T7S3K4N6P4HU4X5A1G1C10H3U6ZE9E6N6N4R1R1M379、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCG9Q9M3C3X9G8B7HG1X8T6W8Y8B2K6ZU4T4E7K8V10E10T480、商业银行的决策机构是()。A.股东大

42、会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCH9L9O7O1M8Y6N6HW5S9A1Z7Y3O6J6ZM6J2K8P6K10I5N981、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCD4Q6W1Q6I4V1Z8HA1P6X4P2G9O2S5ZV4L8J3N9A1P10N582、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需

43、要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCC6W7H10D9A9E8X10HN10N1V3B8Y4V1F7ZM5G3R5A7T9R9A183、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCB5D4N5U10T9A1D2HL4H3Y8J10Y6X1E4ZV8S9T10N9U2Q1M184、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要

44、类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCS10Q3X10G9L7C3V10HA6X5K10Z10U8M1W1ZF6Q7H9B8C4W5Z985、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCH10Y8A2M2C1G7F8HQ2H7Y7W5W2W3I4ZM5O1F9B5X8R5H286、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACS3

45、S6O3U7N1J4T1HD5K5Y4W9O8A8P3ZO10Q3V7F2C10N1L387、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCJ2F1E2Q5I10I1G1HM3V1U8K3U3I6B4ZN1U5W8U6I5I9K988、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCE1E6F3N6F3X4G8HR6Q9O6Q7P9L9O5ZY1B2K10L10A7O6E289、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案