2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题及答案解析(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC3G9E9E6F7A7I5HD2U9H7Q5T10H6P4ZK5H5V4F6J5Y8U12、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACI10N2E5K8E6R5R6HN10P1L10R8R6C2Y8ZI5H6T4K3E3Y9N13、商业银行采用信用

2、风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCV8A4V5K4X8P4G10HA5O2Z1E10T9U8P10ZE3Y1B2B9D7T5L74、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACK1O9G8U6C9I5O8HO8I3R5E10D10B3F2ZS9S1G4A10J1A1

3、P35、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCJ7I4U10J6F5S7Y8HR3I9O8Y2Q6S2U9ZW1S3B2P9Q1H9L106、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCS10L10D8A4S7I10F5HK10Z6J8D2F9V7F2ZV10E3H6R10Q1G7L97、商业银行有效防范和控制操

4、作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCK9Z5X4U5P4H5L3HV5D3F4T9F1E8Q5ZK10O10P10Y1M5E7R108、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCX5Z5E6C9V4S6S9HF8N7K3B10S1D6E2ZU10V2C2K8G8N10Y29、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACS9W

5、3Z8K8X6Y9S5HP8B7C7T9R5K3H2ZR4M3W2A9H3B6P1010、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACL9J5R9E1A5A6C10HD10N4J8D9F9P5H7ZC10F3U9R9L3O6H211、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACB2R3R4A5E2E8Q2HB7O9R8K8O1V5X8ZS4W6U

6、7K2E7L1Z212、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACT3T9M8R7K7W4H6HX8P3U10S10T3C1X8ZK8B9P7Y8X1B10S213、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACD9B7R3Y10H5P3W5HT6R10R4Q6O5A5R4ZQ10F10O2Q4B3M8R314、

7、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCI1K7H2V5C8U1H4HQ3A6H9F10V4M3J9ZV2L4X7D7A6T3E815、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本

8、充足评估程序进行检查【答案】 DCH2Z7O5Y3R7Y2P5HH2Z8B3T10V4J3W5ZY2B4X6B10E7Y5T316、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACT7V7F1H4N3V10Y3HE9T9B10G5S8B5R5ZQ9U3U4F7E5B5N717、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监

9、测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCV9I6P1Q1H1S7R8HW3K1S6O5N6L3F2ZS10E9V5Y6G7F3A1018、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCZ5V4R3Q5Y3V1M8HM1V9Z6R8Z1W4J8ZN2W10Y2C5A4C10T919、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流

10、动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCJ5B10U2Z3P2B9N10HL10U3Q10J6B2W3N5ZF6A6H7U9A2B6B820、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCZ3A2I5N3G1K10F1HK4O7G3O9O2C3S10ZC3G8O9Z8E

11、7B10J621、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCE9S4T4B1N7M8C10HR10P10H2Z7F6Q6Z5ZJ2Y8T7Q6M6I5S622、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进

12、行洗钱活动【答案】 ACW1Y9S10L8F2J3W4HK7G7V6C5N9D5M5ZQ5K7M4I8Y4A10Q323、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCW5Q10X4F7D9E10D6HV2T7R6F2P7D9J8ZF5K8R1H8R3C1P1024、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACL3N6N6L5C8B5E1HZ3H9W7E4Y8F4C6ZE2T10U3H8A1I2E825、 （）能够综合衡量商

13、业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK5S8R8U8G9Z2N3HW6E3P5G5A7D6N2ZE6V4K2R9I10P2Q126、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCN4U4B5V10N7T1G5HM1L10M9E6W6X3S4ZN4D7P8C1G6T5E827、监管机构对于商业银行数据灵活性

14、的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCV10I6Z5M9T10S1G2HN9N2Y2S4G9P5J9ZG6G8M3C1E6V4K528、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.

15、5；4D.6；5【答案】 ACS4A5T7X3R6U9O10HC5F7Z3Y9J7M2W4ZQ9I6D8S8Z9D10J829、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCW7B5X10Z7R4D1D10HQ5S1M9R6O10T9M7Z

16、V7R2U2G8N9T9Z130、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCX8C10A8P4T2X6G2HW5F7V6B8A2I3E7ZN10Y5G2K4C10M5Q931、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCD8P1F10S5C7K2M4HO6T10Y2V7Z2T3F6ZX2Q1Z4J10T7G9Y432、缺口分析侧重于计量利率变

17、动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS6A3R10C3I9R2H6HY2G10Z3V4J9Q9V9ZQ10M10Z9I2T9O10U433、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCP4V5O2X5X9Y3R5HP6U5D2I3F7Z4S10ZG2R6C9D5X8U3N734、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化

18、中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCQ4H1F3E9S8G4G7HS6Q9U8X9T1O5W9ZS8D10Z3F5D4G4C435、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCP1O9V7A1C8L1F8HG6U6R10P4N1H7M10ZY3I4D9K4I6P3K436、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家

19、判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCK3I8C5A10T2E1Y6HB4Z9P3B5G7V6J4ZF4B2O3W4E5X6P437、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCV1V10Q5V5O7M1B8HW9Q10O1H5N5M7B2ZG9J9J10N9R10L7S938、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日

20、之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCQ9S4V6S4K9Z1V1HX1B1Y4G1G3D3E7ZV6G2Z4C1K6L5W439、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCC10F2E5J4J5M9J2HX5F7J1C7E8V7D4ZL7G2H5H2N8N8C340、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的

21、整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCR3U4V10M5Y3J4O8HV7G6W3B8Y7T1C1ZX8Q7E1A5S2Y6O241、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B

22、.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCV5R4I3X9Z1E3H2HE2A7S9Z10K10K4G2ZY6G6L3V8J8A6L542、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCN5C5Q5I8L5M2Y9HV3U3S1H9L9T5A8ZU5I9T10T9I4I3Q643、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.6

23、0；40D.40；60【答案】 ACA2R7I2C1O1U2H7HQ4O9N2V8A5L7W2ZR1F1K4L6Z4O6K644、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL7T6T4R5Y1K4G2HB6I2F6E8K3X7D8ZS4E2B4Q10Y1O5A145、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCP2W7I5J10W1D1W2HP4A9S7I9U5I10Y10ZL2H4Z2U4I10Y6Q546、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.

24、小于D.无关【答案】 CCS4O10K9Y9Y2P5G8HP5Q2D3O10B1L6S1ZB1D6E5E7I9C1D347、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC8F6O10C1X1F9Y1HZ2U1J2P6P5D7D4ZV9P7U9W3P9T2U148、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难

25、性损失【答案】 ACO2O8X1G5W4V3F10HB1Y6X9M3A6W4K8ZB8U5I6W6W1A2E749、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACA1H9R5T2W9I1V10HD10T2R10O6F5P10X7ZN9W8W1C4D9M2M350、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACJ3L6O2T2Q2W4U6HT8F8R6J

26、9E1I9K4ZA5M10R4U4H6N8G951、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCG4N7Q7A8T8Y6R10HZ5K10A6D8K6N2P9ZO3Y2R2M10H1O10M552、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCW7Q10F5Z2I9I6R2HH5

27、X4R1V2V10S6A8ZL6X6M10C10E1R3H953、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCG10H10O5V5S6W1U8HN10W4B6L3P6E6J10ZT3B9X6M9H1Q7V1054、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【

28、答案】 CCC5A1T5H9R10G2S1HS2T6M4D3T5X8G7ZL4T8Y9P2H9M2B255、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACK8U4I6B8O1H4Q5HW7I6V9Z5O7K2O9ZY8R10U2C5S1W5V456、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCJ4I7T7I5R1V5W8HZ10B5J8V1E2K8P10ZA3T2M2W2B5Y1N457、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要

29、通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACM3Z6M7U4G1W4Q8HO7G3K3Y8A4F9O4ZQ9I1R7L5P7L2X658、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCV4Y1T8M7J7U10L7HC10Y2C2I4R8Z8K4ZM4R6Y2X6K4H1R359、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险

30、通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCL4E2H4R3T2O8R1HN8X4H2X9P2G10I10ZV5B2E9R6X9V7Q160、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCA8N7O7K10G3A9J6HD2C2V4C7I1O3M1ZU4T1O8J3E7N5P761、假设某商业银行的资产负债管理策

31、略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCO10Q1N9M6X7A8P9HW1R6D10P7F6D3M2ZG7G10M4S4B6B3E562、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACF1Y8E3X4G6T4Y10HE1Q7A1X7V4J4Q9ZY2E9J5U1N10P10K763、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美

32、元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCN7X4U7J3V9W7I5HB2Y1H8M9J3I3E3ZY4Y1G6R4A8S9I764、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCX5V3I6M7E6A7L1HM7P5G3Q7H4U2X10ZH10Z3C1C1S10D7H965、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励

33、约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCV5V9X6E7K10V1Q2HO9F2Q10D4P9X3K9ZA5H6K10D6E2E9D666、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCA5W1A8L10Z4G9A2HR2L2X6X1D9K8H7ZQ2B7W9W7N8A6Y967、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍

34、生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCC5U6E7N10W5X5H9HQ6I5M1O3X6B3D6ZI5F10N3T5M2J6M168、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCE8V6P4A10F2Z7Z10HT1K4N4I5P9H5L9ZZ5P4I7N6O2W9C469、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引

35、起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA5J4K6B4U3Q2N6HW4J10N10U5E6E6K9ZO7Z2G10T1B2N8M670、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACG3H4W6K7R1Z2J7HK5B8J8V5B5N9F7ZV6Y10E10U7N7Z7S1071、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围

36、C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCQ8E6X9I7P2P3U6HY8W3C8Y6A7M2X7ZX7Q8X3M4N3E1S372、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCD8S4G9Y6X3N9K3HS8Q2E2D6K1A6R4ZV7O1V1B2E1Y8K173、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明

37、确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCB1J6Z4T3Z5E2L7HT10U10E5W7G4I6E6ZV8Y5R4B6O6A6V574、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCZ8G6D4X8Q9T4Q2HC5C5N3H2U4J9E2ZW1F8T10A4F10C10K375、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，

38、则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCH6E8J5H9Y3G7F1HW7K1T7J7G1X9A3ZW4O1J7L2L8M5J576、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCP3H5V6H1P10L5J10HH7I1W7Z1N1X9Q8ZX4A4J5V5E1B4I1077、2006年()提出一系列风险计量

39、的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACS7J1A3C7P4W9Y1HS9D4E3H6F7B8F8ZJ4Z7E2T2Y6B1M778、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACW8K8H2E6Z10V7F1HE9D10Y7R4Q3I9Z4ZX5D9I6L10U5O2O579、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答

40、案】 CCA3J2D10A9A6Y7N2HY7N8I3W6U2L2G7ZG8Q2N5H2P2W10E980、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCD10R7K3T8J1C4U5HF6E6K9O2D8F8P1ZI2R3V5Z3X3E7I881、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 AC

41、O2H2F2I7T4K5P8HK3R4Q7A1Y3A7Q4ZR4N2Z2S4T5L8D482、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCS4P4Y3L4I2Y10S10HB8O2R3Y8G10P6D2ZF8P6J8J2D7G1J583、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACR10Y6W7

42、L2M10Y8D6HY10T5R6V10H6H6Q6ZA9C4A2A9G8P2P384、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCD6Z1J4R3C2B9Y6HZ9D3O9Z9E5X10R6ZU4V1Y3L5Z1V8W285、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B

43、.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCE8K1C1O1M7E9G4HN10K6A1V1L1P8X2ZC2H3W4J3V2U10U186、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银

44、行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCP2I1C1E5S9U6C9HK7U5W6I7D4E1O4ZK8Q1X1F1I3A10W887、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCQ2E4R5Y10O2A9W1HU9P3J6C4X4M10J2ZL5N3B10M8J8X6T488、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B

45、.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCU10A4W1Z6Q5U5T4HW7G5G10L6W2V4T8ZD5U1M9O2A9M9B489、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACJ2I5V4T10E9M6L2HS6X2J8M2L3D2F5ZR7U1N3U6F2O10Y490、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.E