2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库提升300题(附答案)(湖南省专用).docx

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1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】 DCZ3E2O6U5L9G5L10HF2Q9T1C1O5H9K3ZN2K2U7G10V6B7X92、贷款组合的信用风险识别不包括（）。A.宏观经济因素B.行业风险C.区域风险D.法律风险【答案】 DCZ9S3N8H5K3F3Y3HS5F9H10Q9E7Z4W4ZY3N6U2I7B1

2、0W10S83、在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】 DCO4R8I6D8J8I5D8HX1W5W9Y9T8C7Q8ZJ5O10C7D8R2D5X34、下列属于市场风险报告补充信息的是（）。A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数【答案】 CCO6X9Y8C4Y3X4C1HN7S4C8S1Q5S4E1ZA7A1Z2Z3W5C2A45、 银行

3、机构进行信息披露的要求不包括（）。A.充分B.完整C.真实D.全面【答案】 BCR2S7S5G2F7W6Y8HG3C8L7A1Z4O10G3ZL5U8T10Z2C7X5K56、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】 ACG3S5R1O7C10C1S2HN9M2I3H6E5D4L6ZW10Z3S10S5U9B5P37、商业银行的资本充足率不得低于( )。A.5B.6C.8D.10【答案】 CCD8C4K4F5Z3J1C2HP8W9P1G4B9C2B3ZU6M3F1D7I2P9W58、下列关于商

4、业银行业务外包的概述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 CCY2P7Z8S4K1G5J2HW10B1E5I6Z3L5O6ZL9B6I5C6H1V1D39、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，

5、减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCN4X7J5G10I5W4F6HP5A2J4S5U8O8M5ZA7Y9A9M1B7A9N310、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口【答案】 CCK5K1Z2L6C5C9S7HJ2W4J10U3B4S1S6ZQ6H7S4U3P3W10R311、近半年，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（ ）。A.透露客户个人信息B.误导性广告C.不公平交易D.会计处理差错【答案

6、】 DCT7H8V2B6D2Z1N1HF6O1L5G1Q8H7W1ZS8O4K8O6X5I2F1012、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/负债总额D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口【答案】 DCC5T3V8U10L9F4R3HO9W8O4B10N2C8H7ZO7L8S8K6A6K8I313、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和( )。A.非交易性外汇敞口B.单币种敞口C.结构性敞口D.非结构性敞口【答案】 ACS8G10Q6F9L3R1G10HN6J6P4X3E7M1V1ZC4V9

7、F6G6V10H2W414、关于客户信用分析中的现金流量分析，下列说法正确的是（ ）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】 DCC4Q3W9W3A5N9A4HP9R3I2I4G8J4D9ZG2A7O7C9D6Y6T915、银行监管的依法原则是指( )。A.平等对待所有参与者B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定D.努力降低成本

8、，不给纳税人增添负担【答案】 CCK6G7G9B2H1X3D2HW7A9Z4S5S8S4A10ZB6Y1V3U9X5I6S516、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更( )，涉及的范围更( )。A.简单；小B.复杂；广C.简单；广D.复杂；小【答案】 BCZ2F6W8G8X3D6A1HQ2C7J3M5T1N3U8ZQ9S5M6C3E4W7K217、新产品（业务）因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】 DCJ3J1C8S2L8W6U6HK8T10B3Z6C1K1F8ZS10H6T6S7G10J2Q6

9、18、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（ ）在调整水平度后锁紧，上面用（ ）锁紧。A.双螺母双螺母B.双螺母单螺母C.单螺母双螺母D.单螺母单螺母【答案】 BCE10X5N6J6V6X8T3HB6K3N8I8Q10K9I4ZM3T10C3C1H4F1B819、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】 CCO3I1J9V9T1B9M4HW9R9X7R7D6D2N5ZR1L5T3T6R2I1Z520、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益 率变陡时，该10年期政

10、府债券的市场价格（ ）。A.保持不变B.下降C.上升D.无法判断【答案】 BCC3V3X7D5Y5B10V9HP3T8D6C1R10O8E10ZP4S10O5C2S2E5L721、( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】 BCX10C7U7Y7M6T10C7HE4Z2V2P3V3K10J10ZL8K8K8M10Y2O8Y922、下列关于因果分析模型的说法中

11、，错误的是（ ）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】 CCR3L5Y7B8T10R1X8HA6V9T9D1G5U7E9ZO6H10P7U8W3P3Z723、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30

12、%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACB8V8L4P4O2I8X4HN7E9T4W7C1Y4G5ZV4K2D8C1F10F4C524、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。A.此情形属于市场风险的一种B.此情形是操作风险的表现C.此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险【答案】 BCK7R4Q1F1V9G3D2HN8W2S9E3A9C10F9ZV5X2P9A1N1A10P325、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头B.负值；多头C.零；多头D.正值；多

13、头【答案】 DCW8G2M4G8T5Q6C6HT6Y1E6A8O5Y2P7ZP8X8V2M8H10X8D826、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（ ）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】 ACB6H9B5I3R6T4T2HH3C4R9W8I7I2T2ZD2E2G6J2P2N8X127、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，

14、经营现金流显著减少，融资 现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（ ）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】 ACH3Z4O10Z6O10G8A6HM2W1V4C2Y2W8N1ZQ5X3C2G4V7V9M828、以下不是信贷审批原则的是（）。A.审贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 ACA4G3O6X7H8U8C1HC7H5A5X9P5E2K8ZC1E9R6V6Q8E8M1029、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身

15、的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】 BCH10F3I2C6M1T8T5HJ7Q5V9G9J2Q4Y1ZX8E8N4L9O10I7U730、风险管理部门在( )的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作。A.股东大会B.董事会C.监事

16、会D.首席风险官【答案】 DCL4X7U1D6Y1U3P1HA7H10I3W10Q2K2H2ZF6D8C6K5G8C5P831、一个典型和完整的洗钱过程不包括（ ）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】 CCL9L6S4W4X4D10R7HQ3C4O6K3X3K8K8ZW5S6E2F1Q6C1A232、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括( )。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况【答案】 DCW2P2A7U8H2D5F7HG8M9R3I8J9F4A2ZT3M2E6Z5G1

17、0O5M933、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变【答案】 CCN6A9C10L2I7T10F1HV3M3X8O1P5X8M1ZC6C10W4N9F8P6B634、2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率 为( )。A.35B.40C.67D.80【答案】 CCN2C8T2X1F10U4Y9HI9J7H5G5F2Y1E4ZJ3C1S5M9C2R5I103

18、5、()中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法【答案】 ACM6F7W1K6R3M2K10HK10P2M6R7K9Q3R6ZI4A1J1A2Z7V7B336、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】 ACR8M9U10T8N8W10K4HB7B10B2D9O10U7B4ZM4Y3E6A8W9Z9M637、 金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶

19、段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCJ10G5V5K9R7T9S6HD1J9V7H5Y9Z1Q9ZF5Y3Y8G10R2X1L838、（2018年真题）下列关于期限错配分析的叙述中，错误的是（ ）。A.资产负债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，潜在的流动性风险就越大【答案】 DCR8D5B6L5M9Z3I6HO7R7M1H7Q4D9P6ZB

20、2Z7V3L9Y9F5J139、在调整施工进度计划时，采用改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方法，加快施工进度；用更先进的施工机械是属于（ ）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】 BCQ7I4Z8P2V1L2A8HV2Y10C2N9T2W9U10ZV2P10O2R5A9R9K840、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑【答案】 BCC1G8X4D7G1T9L10HD4K6B3R8J3G2Z5ZQ8X8C5E6E9H3A341、货币贬值是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬

21、值超过（）或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。A.5B.10C.20D.25【答案】 DCU8X10B10U8T7P6K4HF7W7F8G10T4L2S7ZK10F3J6T5T7C8P442、（2019年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCX3Q10P10T1T7L1F4HQ7B9T2U10U1V10A9ZY4T8P2U8G7S7Q243、（2018年真题）下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误

22、的是（ ）。A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上【答案】 DCI3O10P8H9D6I10O6HK5M9F8V8F3A7A4ZO5S7A5G5F8A3B944、内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审

23、计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露【答案】 CCB6V5X8S1O10K3H1HP1K1T8V10U5O8U8ZK5S10W7O6H5V5U145、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】 CCI6Z6W10N2M2R9Q5HW5T1J5B2N10R2I2ZK1P9C6I10R6Q8C146、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数X已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额

24、+信用转换系数X已承诺未提取金额【答案】 CCG1P10I3E3P8Z10S9HX8B7W5N8H4X8R5ZV8Y3P2G5I3F8U947、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】 ACO8D8R2D6G2O3C9HP5H10Y2V3E3L9K4ZA10E1U1C10Z1H3I948、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根B.标准差能反映一个数据集的离散程度

25、C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】 CCE6P9J10H3S9P2N9HS5P2W6Q6I3G2J4ZH6S1S9V9E6A5V849、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A.欧式期权定价模型B.资本资产定价模型C.投资组合理论D.套利定价模型【答案】 CCS9Z1O2J5K10F10I6HC10W9B9V8R5W6D1ZM2R9V10V1Y6W10F650、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。A.数据风

26、险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险【答案】 BCX6C8A8E10G9I10K4HU5S10W10I6X9C8H3ZS10N8D10M1W7Z9T551、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统【答案】 ACG6T8S9Z10T10E10H4HZ8I6B10F2J4E10G1ZK10S6Q3N3S5F3O952、（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永

27、久资本【答案】 CCT10V2X2M5S7U4Z1HG2Z8E2D4N1Z1F7ZP1H5I6A8N1D5Z953、（2020年真题）下列（ ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】 ACG6R7V9B3K10B7X5HE3J2B1H3I4S10D8ZT9Q6W1O7I2R9I1054、下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A.风险加权资产是与监管资本直接相关的参数B.经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商

28、业银行应满足监管的最低要求D.监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本【答案】 DCY5W7H4E8Z10H4B5HC5I3U4J1V5B3I4ZD3Z2E6J1H9W4N655、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45B.3.59C.3.67D.4.35【答案】 BCR5N7A7V4V1F6Y7HV7C3S9D3E8V3F3ZW5F2I7V6J2G3M256、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（ ）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费

29、收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】 CCM4M1X9M3U6F6N8HJ4Q4F10L1M1U6M7ZA4B9H6E7S5F4Y557、（2018年真题）（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.转移风险【答案】 DCT6R7C9Q1G5X4P5HD1Y2I1O9O1V5D2ZF6C8O3G5F5B3O1058、( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C

30、.完善的公司治理D.以上都正确【答案】 ACN7Y4E7T9Y3L1K3HH10O6E3F8H4I6U7ZZ8B8O9V2Z3U7J159、如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是()损失。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 DCB6F4X8K4V3H8B7HA10G3N4D5H6D3R6ZC6X6M4Q8G5K10Y160、 风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】 CCC1T4E10L3G5D9M8HJ2C2M5I3B7H7B8Z

31、U5S1C4E4O7H3X1061、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 BCB5S2X1O9A2R2G1HV5W2R8H10H5U7E7ZV6O9D10W6B6B10S162、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原C.统一授信原则D.展期重审原则【答案】 CCE7W3C7K5A2J2B4HO7N7O5R6Y3K6T3ZF1Z1L10C2S3T3H263、划拨国有建设用地使用权初始登记应报（）批准，并进行注册登

32、记。A.人民政府B.土地主管部门C.上一级城市规划部门D.城建局【答案】 ACH5Z5U4N4I9W5Z4HJ9A2R9E1M8K6G2ZW1T4Z3U3U10N9W764、下列商业银行资金来源中，（ ）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】 CCC7I8V9H5J1J10M9HT8G9W10G4X5R9P10ZK6W2V7B2V9R3C665、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）。A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩B.使用权最长不得超过30年C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联

33、营D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权【答案】 BCP5X3J5B2B6J2P2HV6H10V4T9E3Y2B8ZX8O7D1Y4E2A10S166、与土地登记的一般程序相比，下列各项不属于初始土地登记程序特殊性的是（）。A.增加了准备工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登记申请【答案】 DCP10Y6T2O9Y3V5U1HE10R3U2O4I1H2E10ZU7B5L4Q7J10Z10I567、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银

34、行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】 ACJ5L8S9U5U5A5B3HQ5A10E2C10S9T9K7ZH8P7J4G8O5V10S868、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】 BCG9W5Z8C1Q6F8Q10HV9Z1K4P2P

35、4X6T9ZG10S2Z1J7H5F1W569、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利B.对冲风险和价值发现C.套期保值和转移风险D.价值发现和套利【答案】 CCI7M7U1Z9P6A1A8HK10F7I4X3N10W5J6ZP6K6O3W8Q9X5P1070、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2、3、35。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。A.10B.8C.15D.5【答案】 BCN6D4S1J2W4R8A3HQ5P2M10Q10P3K8V6ZS10I9N10K5I5U9K

36、171、关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】 BCQ3U7Z8W9C7N6W7HJ9F10K4O2H4O5X7ZP3U7E7K5R7C10A1072、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资

37、产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCB9W2Z6S3V2Z9M7HW8X2L10W9M2A8J5ZW6R10B9W3C4H4H1073、风险识别的主要方法不包括（ ）。A.失误树分析法B.专家调查列举法C.专家预测法D.分解分析法【答案】 CCY2I5Q7Y1Y5H7H5HK9Y1C1X4P7S9H9ZM8Y9Z10H10E3Z8D174、锅炉安装的坐标允许偏差是（ ）。A.5mm

38、B.10mmC.5mmD.10mm【答案】 BCO8I4U7Y8K10U7M5HT2X2U6U3Q3V1P3ZS4R5O8W6F7Q6X875、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.模拟训练和演习C.危机处理过程中的持续沟通D.明确记载的危机处理决策流程【答案】 DCI7Q2V1K3Y7A6M4HK6N1M10I10Q5M3T2ZO10V3H9O6W7O9P1076、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99.9；1B.99；1C.99.9；2D.99；2【答案】 ACS6Q7Q7Y8S5J2Q6HW6Y8J1H7A6H4F5ZD3C6N7K10K7S7C4

39、77、关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】 CCJ10D9P4H4V2B2T4HO5X8B7A4G8W5P5ZB5E7M5S5W10U8B978、下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是（）。A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本【答案】 DCK3C1D7M3F1C2H1HW6F3B5Y5C1M10B

40、4ZQ9D3P3L1I10I4H1079、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】 DCS2Z2M1D6F4H10W3HE2U10U3U6J5Y10Z7ZX1U3D8K10D1F5J880、 以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。A.整体经济指标B.利率变化预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 CCA8U10N7P5L5B6Z8HT7R10K3B4F9L4K5ZU6U8Z2Q7D5M5D781、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物

41、、船舶【答案】 DCZ8B8C10W3Y10O1A10HJ5C6P2D2B6S6K6ZT8T3K3Z5A4W1V682、（2020年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（ ）.A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】 DCY3C10E3I3R6I6R7HQ9B10R5Z2K1Q3Y2ZL5P2E8K4P10A4U283、董事会和高

42、级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.最大多数员工C.风险管理委员会D.中国银监会【答案】 BCI5K4L9F7L8O2W9HT6U3K7D5G1U4K7ZC2G6O7H6Z2N10H584、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷款6.5亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾， 从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（ ）。A.卖出一份看跌期权B.卖出一份看涨期权C.买入一份看跌期权D.买入一份看涨期权【答案】 ACZ1N7O6B5F6S1H6HA10C10O9T5M9D

43、10Q10ZJ9Q6M3S5Q5D1G585、对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。 A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押【答案】 ACW10C6N10B10W7G4E9HS5X7M8F10B7L9I8ZL10F10G1Y9Q8S9E386、 （）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】 ACP4L9Q5J2X3U7H4HP9Z6I4W1O5B8U3ZS3H4F7A3Q8D6H687、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。A.声誉风险B.模型风险C.市场风险D.

44、法律风险【答案】 BCC7Y9A10B7E7Q10Y1HG7W10T8T7O8Z10U10ZJ4O5D3T8S6L1W988、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段B.监管目标C.监管审查D.监管结果【答案】 BCQ7N6S4M7W7M1S10HC4P10U3M8Q10K8A2ZH2X7A2J2B7L7W1089、（2018年真题）下列不属于风险管理“三道防线”的是（ ）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.内部审计D.后台管理部门【答案】 DCC7D9W5V10N7A2O1HH2C3X6Z6J9P5G6ZJ2D6J7T7Y2B3W790、操作风险管理

45、与控制情况报告中不包括（ ）。A.主要操作风险事件的详细信息B.未确认的重大操作风险损失等信息C.操作风险及控制措施的评估结果D.关键风险指标监测结果【答案】 BCN3W5D9V9P1V7N9HQ5K6I6B10U7J9I9ZW5W8B2D7X4P10P291、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】 ACV6N1G4A2B5E3Y7HW2A5O8N9V7M4W9ZJ10Y2F7A6D2D3I1092、（2019年真题）利率风险敏感度为利率上升（ ）个基点对银行净值的影响与资本净额之比。A.100B.150C.200D.250【答案】 CCU5O3B9G10H7X2F7HQ8H3S8S9D8B9W9ZJ