2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品及答案(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCH10R3W5O2O8K1A7HC1W10O7T10C1C8G2ZM6T8B5Z9G1U8L42、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCR4E4V

2、6T8C7G1G4HO5G3E2V5M10E5R1ZQ8S9S4P2B9Q3T63、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCU2X10N7X1O4C9I6HT4K3W3Z1E8J2L5ZU1Y6A10I1Q7C10I74、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0

3、D.6.5【答案】 DCO6J8R6N5I2X3R8HP6X1X6S1W1O2Y1ZF6T3T10U10F9D6I85、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCA4D4V7T7Z6K5I9HN1A7X7E5D1C4T5ZG7Q9O7X5E1X4H66、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACP9V1X9T4A7U2E7HL4K9Q6J9G1X7Q8ZY4I9D7U4R9C10P47、（ ）负责建设

4、银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCZ8Z8N1Z9Z1C7M4HF10W2P1U5S1X3H2ZR6X3R6V10N6C4C88、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACE8D9C5H9W7N9W10HR10F6T7J1P10L6G8ZU10B8Z10U6I10X1U69、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组

5、合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCM2Y4U1J5M4T4Y4HP9T2H9Z3G5Y1G5ZI2K4Q5C1G7W7S210、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCM7S10W8G6G9Q3P5HV3U3H9I8O1H6U1ZT9R4X6X7V8P4U211、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”

6、产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCB10E6P3P2A1C8O9HR5X5J4Z5H2M9W3ZX9X4R5P9E2Z5Y412、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCQ9A4N8M8B1A3E7HY2X2L3A3B4A7Z6ZT8V9G6Y5I2R1F113、某商业银行

7、年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU5J3H5G6H8M8J7HU5M4X7J5N6D2N1ZS8D8S8V2V7T10K214、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACT1Y1A4Z5N10A5Y2HQ5Z9Z3R5V4L10Z10ZL9S2X9Z3C10M10U515、对商业银行来

8、说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACS3V7T5J3I2T3I1HQ1Y5A1M1D4I6T3ZQ10H10B5S3K6I4K616、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、

9、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCQ10S4P9Y6F1E10Z8HD7X8A1M1D1G8O4ZF6K8F9Y3B2U8U217、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCQ10U2V7O10Y6Y2D5HN4N8V4H8T4V10Y1ZD1K7I4A7A8M6O418、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最

10、终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCJ8V8I6X8C3X3Z6HU8M7C10X5Q5M7O6ZO6W9L8T1Z6X9L1019、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCB9F5X2N4N7T4Q3HQ9C10S9K5T9I1D5ZO8F2Q8V9N6V7K320、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风

11、险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACW10Z6S6Q2Z9J9O8HJ5E3B6I10B8G3Z9ZU6B10D3Y2Z8N5Y321、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACI9U3J7N8E8K3J5HS1F7X3Q6S4Z9S3ZL2R1S2Y6Y5L3M622、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析

12、D.风险价值【答案】 CCV3O8J7Q8F1T10I6HZ4P6N1U1N3N9F10ZP6I9V6N9C6H1I223、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACH1R10K10I5P9R6M6HM5G1V10O4R8K1Y7ZC6D6C10J4Q7U9M724、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C

13、.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCB5E2U3V9D2X9L2HB7Q7T10B1B8B2O9ZS9M9V1B1I3Z10K825、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCD2P1P4J3N5I1V8HK4I9F1A10D6R9I2ZA6T7G1U1P6J3J1026、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动

14、性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCV8A3N2I3O1O5F2HH1M2C5T2U9H10H1ZT5A3N7Q2F6V9W727、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCP10P7K1O5U4L1A9HA6B2B5B2K4Q6M2ZF2D2W10S10I6B5B1028、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息

15、不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCE10U8C3V3W4W3A9HZ5X5G8W2K1X4X3ZE2Z8Q9F6T1R10X529、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACP10C8S10K7R4H6D5HV3B9F

16、7D8G4Y3W6ZE3B4Y1R9F1R9A530、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL9P2S10X7K9W9U2HS10K8U9E3N6U1J8ZA8J3T4R3P2E9C931、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCR8D5Q5P7S7O5O3HZ4C9R5W1K2H9S7ZP3T5D5V2O

17、6C2R432、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCE4O5Z3H2B9L2O4HV7H5I3K3H9Q1C3ZN3T3F5W6U1A4S1033、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCG7B2Z8W1L5I10J3HP4K7U7K6E6R7Q4ZZ7D8E3L6X7W1U934、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽

18、取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCO7M9U10I2U3B10T9HW8O9L2B9G2T2B10ZY8W10S1U5N6F6F435、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCI5A9F10D4D3E4X1HT2X2J1G3E8Z10Y4ZE7C3X2X3K7L6T1036、（）指商业银行接受客

19、户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACN6D3Y9W1W7R6Q3HQ6K4G4C3W3S3L9ZB5S6Z1S7F8F7Q537、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACJ2C2P7S6N7K6H2HO3S4H8Y5S7S1C5ZB7Y7J6Z10G10Q6W538、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨

20、备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCB5X5O10P5A10C8L1HE7O10N1W5X7N2Y8ZO5W8G6B9M7F2V539、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCE5D9C7M5E2V4E5HS9A7E9J7Y4Q1P5ZK3O10M9R6E6I6V140、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCW2F7S6B9A7S1N4HE4O2E10O9D9J2M

21、8ZB5U2X3B3Z6D9W141、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO3Q8Z9P6F6R6R4HU5P2Z10L7Q7P5U2ZD1J6I6X3I8D3O742、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】

22、CCY4R5Q8W3C2X1E9HG7O1B6X6J3B4U9ZR1T3K4Y6L1A2W343、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCW8Z7J5P4K10I10O10HH8Q1O10E9C2T1L8ZQ9W3W7O5N10D10W644、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期

23、权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ8N7A3G3L9Q7G8HP3M2K4U1F2P10I3ZX4M2W1C4L4H9C645、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACU8R9R5H9H3Q1H5HZ3E1Y9Y7V2L9J10ZZ2A8L3K10V6P10Z746、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间

24、内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCS6H6T4F7J4X2I6HS2V9U1J7A3T6S9ZO7Q1T8C6S4M1L347、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACT5F10A1S10D10Q2O10HG2C3K10P10L8V9A3ZO9N10T5F5O4R1B748、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，

25、债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCG3E7A3V5V3G1V8HU2A9C3W1M8G9N4ZC10P5R9U7D10K2Y749、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCS2O7X6S2L6G5U7HW10J3P1J5J3A8C6ZH7V1M10W8X9I4J850、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量

26、的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCJ3P4A6J10F4I3Z6HU5E2W5M4Q7W7M9ZT4K5O4D3J1M9D251、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCO8J4N9C7R1G5Y4HN8Y2B1M3T4U4O2ZZ2F9H6B1W5G1O552、在商业银行所面临的下列风险类别中，最

27、具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACQ2A7P10F9T1Y8R6HZ7H6M7F1L6R8U6ZD4W2D10K5H7N4R353、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCA2E5L3A8U8Q10Z10HK8F3T10P2I7B4M1ZS7P3O8J3Q10W1Z254、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机

28、的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCV4P7C4J8B6B9P2HH7Y2D7H1T5G2Q4ZR7N4O7H7A9O7H155、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCZ2O3Y1H2F9L7W7HT6B7H2H4X9P3S1ZD9I6C10

29、G3K4Y1M756、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCV5D10Q7S3M6L6J9HD2C1E2L9H4B3S6ZB6F5F2S3J10H4U657、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACS10V4G7H2U9L2B9HH8U10O2V7O10I9S1ZB6H2U6E2G3O2V758、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向

30、、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCO7F7O4L3P7F3T3HU10G9P6U6N2O4A1ZY6O2I3O5V6A1G159、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCC6C6O9W4E7F3D3HR5O7S5Y1E7Q1I7ZZ5L9I5K4F7S6H1060、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益

31、率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCF9M3W7W4Q4P9Z7HE8S3F6J2R8U1A4ZZ4N2S1G9U9U9V261、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCB3H4T2X9M4Y1A9HE5W6K4V10Q4U10W6ZV10I9J3O8C1W4Z262、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.100

32、0【答案】 BCB7K3L3N5U5B8X7HG10K10K5Q6N6P8J5ZD8U7S5W9U7P9E763、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACS9H5Z8D1U5P9I3HC2F7Z9D10F8O6W1ZO4Y5X9Z3B3N1R564、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACH9I7D10K7V6F7V1H

33、P8K2P8P8Z4Y1C8ZW8M4X6X6P9S7C265、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCQ1E4J8P1N6B8J8HH1H4O8E1R3S9D1ZD3U8A5F5Y6I4G566、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在

34、新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲

35、股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】 CCZ7D6N8E2L5Y9W1HJ7V1P8T6Q8M5M4ZN6G5C5R8A8X1R167、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不

36、包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACU7M2F10K7U10G6B10HT2S3E10E7T7V8G7ZB1C8X10I6P10C10E768、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依

37、据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV6P2Z4K6X2V9P10HL9Z6H6Y4B6P9U4ZZ9O5P7R2T6P9U869、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取

38、必要的履约保证【答案】 CCR3H4M10X9S3L5W8HT3P8H6D9A10R3F9ZF10L9L6U4M7V9C870、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACP1M2F1J6Z4S4L1HB10F8E9Y8P7A9D6ZY7Q8W7P7B8P10W171、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO10P1D3Q7H2V2X7HC2P1D4Q2L5N3Q5ZE8M4X2Z7N5C5

39、G172、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACL4U4Q4P4N7V6N1HO8D4O4F1J10S6W10ZU9N10S4X8D8P9V273、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCV2U4A10M8P1P8U3HI2Q4J7R9I10B5O4ZL5P6I6V2H5A8T974、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风

40、险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCH5G9B8M3T4I2J3HW1W9X9C5P4L3B9ZW8B1C6F5U5O2I1075、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACA7B1T10M10G1A9X4HR9Z

41、4V7T10Q2D3A2ZF6D4G7H9E6B1S976、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCZ3S4C5Q4Y10I3M10HM3H3W5N7Q7A10B5ZF2O10P10E3S2X10F977、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCU7D9Q7Q6U1H1J8HE5G7Z3B3E5I5Z6ZQ9S5Q5K3X6W4S37

42、8、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACW1J8M6O7J6G4V10HK5I1S6F10J10C8J2ZG5O4E7N8S2N6W679、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCH10F6Q8H8D6Y4X1HQ5U2P4T10N4B2C4ZV2X4M7B2W4L2M780、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特

43、殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCW9T6Y2X5I10B6N9HJ1T8I6L8B2D4P1ZV9U6O7G5O4E3Z281、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCA2I2H2L2G8K9W7HU10T4N4H6H5P2M9ZM7C10F8D10R5U10Y1082、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商

44、业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCS9K10G1I9C2J3S9HZ6K9K3E7N2T7S1ZQ4G7E6F5M6H5L883、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCX2D8S2Y4Z3X8Z9HR9R8B9I1T6C4D6ZM7D3J6B5B10S3V684、下列关于红色

45、预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACM10C1L4G5F10U1I1HG7E1X4F7P1I2M3ZR7V4A9O4G4S3J385、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCR3B6N6M8U8H5E3HY8O1O2R2B2P6O10ZY10C9R10K3T7S5V486、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额