2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题附有答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACH6S6Z1H8V2D7K5HB2R4X8P7Z8U3G2ZK1B3U5N9D8F7U102、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

2、A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCV2V6P4E2J4E1B10HF6U3S10M2B4S9J8ZB6G6X10H2Y1V2D63、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCY6W6A6P6I5H4Z4HJ1Y4C6H2P3U4E8ZH3G10U6N4D1G9V24、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCU10C5C3U7Y6K1Q3HG5M3P4R5T10D3M3Z

3、H1N9N1J6L1H1C55、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCJ7B9I5C7J2M4K6HT5E2T7F10H9Q6I3ZA5U3U9O3D6E9D46、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资

4、金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCP7E9N1Q10G4A8B1HM4Z1W10W3Z6B3U8ZH1W6M8R6E4U6B77、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCH7R9C6K8C9Y9

5、Y1HC5Q4H6G9E10T8E3ZA10K7N3B4G9E7V38、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACS7C1E9D5O3P2A10HV8F6W8S10V7T6R6ZL8C2Z10F1L8S9Z109、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACK3W9A3S4G7I1U6HT2P10C9O8C9M4Q4ZC7H2C2Y8B8G1J1010、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACZ2V4P5G6W9W

6、4S3HN7M4Q7Y9I5F10B5ZE10Z2B8Y8K4E9O511、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCN4O5U8W4S1U1K8HD4A4O5R9I6F2F7ZR1H2D1U3K2S2N712、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACG

7、1M10A1V10Z4D1L7HF9A3F8F4T6U5I10ZV1R10Q2B4H4C6W213、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCO6J7P10P5U2J6H9HT9J5M6B8Y1C2A4ZU5B10R5G6W10D1R1014、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCJ2A7Y7V1S1B9J9HB6H5A8R7K2B3S5ZB1R8U9P3K3X6J115、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。

8、A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACG9P7U6W3Z1Q7R1HL10K2V7L1D1N2J7ZJ9T10A10Q6T8M6G816、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCS4T9B7R10M8V2K7HS5T7W7W3I8S7Z9ZZ8X5W5N7D3V2X917、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基

9、本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCR10N8X9A2B5K10R7HK3J6C3S8G1Y1G5ZS1K8L3B7U9R2C218、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACR2Z2N6H10A5J7K5HD6B5C3E9P1T5W5ZZ9H8B9Y7T9C6J819、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方

10、案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCE1U7K8H8I5H10K7HG2S7F5B6P6R2Y10ZL10O4D7S7K6D6O620、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCH9H4E1H8Y1K4H10HY1K3B5N1V10F2B3ZF3O9E1S10M8Z9Y421、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动

11、性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCU9O1R3U10B6P8R1HT7O3Y8T4Z4R9G2ZX8Y6A6N2K8G4T1022、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCO8H5C10G5M3I3N1HW6U9Y1G4M6E3R3ZD1W4Y4P8B1V3B1023、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%

12、和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCA7A4R5T5E6B9K10HA4E3L8Z6O2D7K4ZO4Q3U3A3I2S5S1024、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCJ10E2W5W5P8W7V4HM8J4A10O7T1S8O4ZV4I4Y9H3W3X4U425、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层

13、面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCZ2Y2I9F9Z6Z9X9HJ1G6P1H10W3L2E9ZV10L7I7V6D8G9I426、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACW2U8A1O5G1C7P1HK5C10S5D1B4K3E2ZT2D1M3J1V3W9D227、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

14、B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCS10X1J8M7A7J9W7HC7G6R8T4E5R9V9ZI10P6F2D7X2B9T928、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCV4B2N8O5F1N8S1HH5X3O2N8K2J8N10ZS4M9Q6D4D8N8Q829、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严

15、重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCE1N7F8Y1A10M3Q4HY10R4X6Z8W3R3B8ZL8I3Z6U8Q3Z9Z130、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十

16、分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCO7K5J2P8S6U10M1HB10A5R10V6S8H6Z10ZP4I10W1Y7F8I5B331、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCV5I5I4T5S7N4R5HV10V6F3T7Z4G5P5ZD9E4T9Z7Z2R1W832、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服

17、务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCT8E4N9X5B6V4J6HZ3X1U3H9B5I9C10ZL9A3X10J2H4X2D133、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCQ5R9Q1S1Z5Y10K1HC9E7G5O9C3E4I7ZQ3F2K2V4G9X9H1034、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下

18、降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCK4V1G8V3R4W2H5HS7G6H7J7U7L6B5ZC5A6Y10M5U10V5C835、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACR5F7N3A8Z8F3J7HQ8B8P8N1L7J8M1ZX8N8Z1O5Q10T1K636、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风

19、险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCS1D1A2V4I1B2P8HI5M7U10B9N6U8G5ZI5G8N6Q8G10F10D637、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCF10W1C3S9R6A10G7HH2Q5I7A3A5Q7D8ZQ1H5X3N6D3W5J238、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两

20、位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCO3S7T1V4X4X9K10HO4L4N2X3P8O5M1ZZ1Y4T2T9E6G1U439、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACA7W8R7U10J7I1T7HP6J8R10Y10Y10K9G5ZI7H10V5I10O10G3V540、高级计量法中较

21、为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCV7I8O5A3O4O9W10HV7H3S9W1Z3G4N8ZU5Y7V1U5Y10H8R941、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCX8U9J4H8D4B6R5HN4C3R10R8B4F4A6ZT8P9Q2F4I1J10L342、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股

22、东大会D.高级管理层【答案】 BCT1X4L2D7E2C6J7HK3Z4Z1O5I2P8W7ZQ4G4Q2E2U10K4D943、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCZ6J3U3S1Z8Y3A9HI8M1P6Z1Y3R9B2ZI2Z9Z9X3G6K9Z844、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现

23、和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCV4K8U6S1L5F5G9HM9K10G10X1L3P8Y7ZD5A2Q4L6R6D6O945、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCQ5F5Z9K2T1K3V1HC1Q9C10Z8U10W10Y2ZD5F8Q3P8I8F1U846、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施

24、阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCW7Z1F5R4G2L4H8HY10H5V10R2E4S4B2ZX10T6E10E7P4O5X647、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCJ1T2J6Q4C7N10L1HM7I5K10M9S3S9M7ZA8T6A9P10G5B9R348、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市

25、场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK5V5R4G7X10L3W7HX8G1C8N4H5E3B10ZC2B3A5O1M6O1Z749、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCY5K5E7U7C3P2L4HJ9I1S10V8G6N8L4ZO7F7F7U5J10L4U1050、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3

26、亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCP10W7C2R6H6S4O7HX5T3V3D10H1F8N1ZP6P6N8T4M10K10X151、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCQ5K3R3M3G4R4J6HH1G10N8M2F9R9Y1ZU5I9I3V3X8U7G952、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散

27、B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACA7R7K1B1B6L4M5HO9H1Y1M1V2X9O3ZB3X8Z6M9Q9I9F753、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCH5R7P7F5U1F3O6HS9C6H5M3B2N4Q5ZX5U3W4W3P1G10O1054、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCC5F9F9Z8L

28、8N8B7HD8C10W4G1E4Q10C2ZC2T6W10X2H10E8M755、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCZ4E7U5H5N2E8D2HE6M2Q10Q7T7A9I9ZY10W2Q9P10V10U1W856、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACP3F8B3C9A4T7Y4HR8C1M3F1K

29、9S7S6ZZ1R6F10F7J8N9Y357、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCK9O7D10P10T2O6U2HD4R1Y4R1B3S1L7ZG2P7J6U2U2N1K558、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为55

30、0万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCP1D8A9A10R6J2E1HH6O4Y8R9D1Y4I10ZL6L5D9H2Y10C8F959、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCL4A5K5K3J1A10O4HY6F3J6J7Z8Q5Q8ZF1P2O10M6Z2H8D960、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的

31、利益【答案】 CCC1P10O10B3G7Q10H10HR6J10R10N10U7T4D2ZN8A1F3T4H5J1W861、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACW1V10J2G3B3X10F6HA10E2X1H6C1B10C5ZH5R4B5Y5B6A10R162、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一

32、的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCP2G1K4T8E3K2O7HR5Q2T3W8F10R8S9ZR7B2T2O8C1Q7T563、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL1K9H4F6W10Z1U8HS10X10A7D2S7E7R5ZZ8C6N3U2H9Q8T164、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（

33、）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCO3I2Y4K2W9N7P1HP9X1T2E6W8L6Y8ZZ8H3Y10B9T8U3N365、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCZ1D10A6L5G8L5I6HE3Y2Z2D9F3N3I1ZK4P3H5Z7I5O5U666、下列关于声誉危机管理规划的

34、说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCW1W1I2C9U4L5D10HQ9S8W1K4R10G9N3ZV1T4R7L6R3H9E767、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C

35、.内部环境D.控制活动【答案】 CCX9X10K4P7C7G2S1HP4S7X10E9T7X4N10ZJ5D1H10Y7W7H6G668、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCX10N7O5F8M6P1V6HQ10A6S2L3N10H9J9ZE3F10F7W6E7L8A569、邓肯威尔逊开发出了()方

36、法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACW3D7A10V5E4P2Z6HA8P7R7T8C5B4B4ZD9Z7R5F9I10N10I670、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCY8O4Z4M3H10W4S4HI5N4A7B2M7V2E7ZY10R4J10L3Y8I4J271、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCD9E8U4B5T5I10V2HG6P3V1F2

37、D4U4Y4ZF8F4K5B4E3S8H572、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACW8G6J1Z1X2A8Y4HQ5K1T6T2Y10D7I6ZE1Y7G1L8C8U5J273、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCW6X3V4G6N6R1J1HH9O1J8P6X2E5Q4ZB6D

38、1K9M5T10V6M974、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACK2R8H7U4S9Q10N3HC10K4F5S4T8F4S3ZG5D10S10U1K9W4I275、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCN10H10H5L1Z7E5U7HL9T1N1L7C6

39、E6Y9ZB2B3R6N9W5C3H776、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACW5Z1V1R3A7Y3L8HX6H9D5C10Y7R4V6ZP5S7J7R3P6K8R977、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCS4C3T10B8M10M5S5HV2R7W7T5S7M1E9ZG5U6J9Z2P1F8A378、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此

40、支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCR8E10H8W4F8X9T10HQ6Q5P7H1P6G3K5ZY6P7J4O6T4J8D279、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCO5P4K9C8X10U7Z7HG5J9F6B1O1D7X5ZA1S4R5T10A7O5F280、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCB10C5R7I9L9A7A8HA3A8

41、D7B3Q8D6H5ZY9V7T6G3U7S8Y481、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCM5W8V3S4T9M3M5HR6J7S9D5C7Z8O4ZX7X7M8G6J9Z2O982、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于

42、银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCX2Q5E10S5C10Y10Q2HS5D1Y5G1N5W8X8ZG1N8A4P3C9A8V583、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCB7O7S6O4X1J9N9HO6Z9F1B1U9L9Q8ZR6U2S9C1K2E4I884、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行

43、动【答案】 CCJ10Y3L7V8G7Y9X7HY5R5W1D6W4V3S6ZN3M7C1V7W8O9D885、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACU4L4X5C1P4Z2Q3HP9E3C7E9I9D2Y5ZI2B2W6P7V6U3L886、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACR5F1V1A1V5E10A8HS8F8F9T3E2U7O8ZO

44、2R2S8H4I8C6V487、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCT4W1P7E6J2W6L4HM5X3V1V2D2L10N7ZB1L10N2G9G7T1Q588、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCC4S3X1I6V2M6Y2HW10P1C10A2C1N4X4ZI2I6C8W7C3C8F289、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 D

45、CH1Y7P8C3R5V5W3HC8T8M6E10V7V5D7ZI1L1W5T7S1V4P290、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCX9Z6P2I8E4S8U4HD1B3N5Q5U3R5O1ZU4L6X9P4T8Q7B991、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCA4P5T7Q2P6F5R1H